股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 63.00 |
| 收盤價標準差 | 24.26 |
| 最高價 | 157.00 |
| 最低價 | 34.75 |
| 平均成交量(張) | 659.43 |
| 成交量標準差(張) | 1041.20 |
| 平均成交金額 | 48727660.14 |
| 平均成交筆數 | 444.56 |
| 平均漲跌幅 | -0.05 |
| 上漲天數比例 | 42.00 |
| 最大單日漲幅 | 8.61 |
| 最大單日跌幅 | -6.69 |
| 年化波動率 | 22.41 |
| 最大回撤 | -42.89 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 63.01 | 24.53 | 676.00 | 465.67 | -0.13 | 40.60 |
| 週二 | 63.13 | 24.42 | 668.74 | 452.16 | -0.06 | 41.36 |
| 週三 | 63.03 | 24.08 | 663.15 | 441.45 | 0.04 | 46.13 |
| 週四 | 63.04 | 24.01 | 627.47 | 427.63 | -0.05 | 41.61 |
| 週五 | 63.16 | 24.46 | 668.26 | 441.71 | -0.07 | 39.97 |
| 週六 | 46.20 | 5.56 | 360.05 | 171.60 | 0.41 | 53.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 118.50 | 64.71 | -0.30 | -1.00 | 0.65 |
| 2025-02-21 | 118.00 | 73.33 | -0.24 | -1.00 | 0.57 |
| 2025-02-24 | 117.50 | 66.67 | -0.22 | -1.00 | 0.47 |
| 2025-02-25 | 116.00 | 55.56 | -0.33 | -1.00 | 0.29 |
| 2025-02-26 | 115.50 | 40.00 | -0.45 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-27 | 115.00 | 40.00 | -0.57 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-03 | 113.00 | 31.58 | -0.83 | -1.00 | -0.20 |
| 2025-03-04 | 113.50 | 31.58 | -0.98 | -1.00 | -0.28 |
| 2025-03-05 | 114.00 | 36.84 | -1.04 | -1.00 | -0.27 |
| 2025-03-06 | 114.00 | 33.33 | -1.08 | -1.00 | -0.25 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 118.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 118.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 117.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 116.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 115.50 | 1 | 買入 |
| 2025-02-27 | 115.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 113.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 113.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 114.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 114.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.03 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1970.84 |
| 索提諾比率 | 0.41 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.41 |
| 年化波動率 | 22.41 |
| 5日波動率 | 1.16 |
| 10日波動率 | 1.23 |
| 20日波動率 | 1.27 |
| 60日波動率 | 1.32 |
| 上行波動率 | 1.07 |
| 下行波動率 | 1.07 |
| 收益率峰度 | 6.58 |
| 收益率偏度 | 0.06 |
| 最大單日漲幅 | 9.93 |
| 最大單日跌幅 | -9.19 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.19 |
| ATR百分比 | 1.78 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.571091 | 4.26254 | 16 | 50 | -0.173079 |
| 2 | 3.97766 | 5.27862 | 16 | 81.25 | 0.721967 |
| 3 | 1.39958 | 5.43292 | 16 | 62.5 | 0.226934 |
| 4 | 1.59112 | 6.23793 | 15 | 46.6667 | 0.228353 |
| 5 | -0.638857 | 2.92429 | 15 | 40 | -0.275459 |
| 6 | -1.46367 | 7.24285 | 15 | 40 | -0.225096 |
| 7 | -0.577789 | 5.4951 | 15 | 46.6667 | -0.135476 |
| 8 | -0.3441 | 5.41292 | 15 | 46.6667 | -0.0943608 |
| 9 | -2.1476 | 5.74429 | 15 | 33.3333 | -0.402882 |
| 10 | 2.11776 | 7.07043 | 15 | 60 | 0.275951 |
| 11 | 3.21536 | 6.87687 | 15 | 66.6667 | 0.443326 |
| 12 | 0.824653 | 5.93567 | 15 | 46.6667 | 0.110853 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.97766 | 5.27862 | 16 | 81.25 | 0.721967 |
| 11 | 3.21536 | 6.87687 | 15 | 66.6667 | 0.443326 |
| 10 | 2.11776 | 7.07043 | 15 | 60 | 0.275951 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -2.1476 | 5.74429 | 15 | 33.3333 | -0.402882 |
| 6 | -1.46367 | 7.24285 | 15 | 40 | -0.225096 |
| 5 | -0.638857 | 2.92429 | 15 | 40 | -0.275459 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3.97766 | 81.25 |
| 11 | 10 | 3.21536 | 66.6667 |
| 10 | 9 | 2.11776 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -2.1476 | 66.6667 |
| 6 | 5 | -1.46367 | 60 |
| 5 | 4 | -0.638857 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.18 |
| 趨勢持續性 | 52.27 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.35 |
| 趨勢持續性 | 53.24 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.71 |
| 趨勢持續性 | 53.46 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.25 |
| 趨勢持續性 | 57.78 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.15 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.66 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.24 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.81 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.18 |
| 成交量動量 | 44.80 |
| 動量持續性 | 52.27 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.35 |
| 成交量動量 | 52.34 |
| 動量持續性 | 53.24 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.71 |
| 成交量動量 | 60.14 |
| 動量持續性 | 53.46 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.25 |
| 成交量動量 | 76.55 |
| 動量持續性 | 57.78 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 11.95 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 508.25 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 47.01 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2835 | 0.0657 | 0.2155 |
| Volume_Shares | 0.2835 | 1.0000 | 0.2036 | 0.3545 |
| RSI_14 | 0.0657 | 0.2036 | 1.0000 | 0.5664 |
| MACD | 0.2155 | 0.3545 | 0.5664 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.547% |
| 下跌 | 42.525% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -68.46% |
| 2 | 245.0 | -100.00% |
| 3 | 337.0 | -58.75% |
| 4 | 291.0 | -93.81% |
| 5 | 318.0 | -86.48% |
| 6 | 307.0 | -69.71% |
| 7 | 326.0 | -83.74% |
| 8 | 330.0 | -83.03% |
| 9 | 305.0 | -66.23% |
| 10 | 308.0 | -102.60% |
| 11 | 323.0 | -73.07% |
| 12 | 331.0 | -62.84% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 114.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 112.942
- 111.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 119.858
- 120.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.025 |
| 上漲比例 | 43.826 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.052 |
| 上漲比例 | 39.872 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0188636 | 0.0894415 | 42.8409 |
| 2 | -0.0489083 | -0.011415 | 42.6856 |
| 3 | -0.0520291 | -0.0349418 | 41.7274 |
| 4 | -0.0489605 | 0.102101 | 40.8524 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.028744 | 43.2367 |
| 2 | -0.0594988 | 41.4918 |
| 3 | -0.0275371 | 43.4436 |
| 4 | -0.0411047 | 40.814 |
| 5 | -0.0815878 | 39.1892 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043 |
| 上漲天數比例 | 42.001 |
| 下跌天數比例 | 49.153 |
| 平盤天數比例 | 8.846 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.227 |
| 平均漲幅 | 1.257 |
| 平均成交量變化(張) | 107.093 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.775 |
| 平均漲幅 | 0.780 |
| 平均成交量變化(張) | -34.838 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.039 |
| 平均跌幅 | -1.032 |
| 平均成交量變化(張) | 77.902 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.959 |
| 平均跌幅 | -0.686 |
| 平均成交量變化(張) | -34.943 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.470 |
| 平均漲跌幅 | 0.509 |
| 上漲比例 | 60.635 |
| 平均成交量(張) | 2053.917 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.284 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.244 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 33.33 | -69.40% | -0.25 |
| 最近三天 | 0.44% | 33.33 | -69.40% | -0.25 |
| 最近一周 | -1.72% | 33.33 | -69.40% | -0.25 |
| 最近半個月 | -2.56% | 33.33 | -69.40% | -0.25 |
| 最近一個月 | 0.44% | 33.33 | -69.40% | -0.25 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 393.41張 |
| 成交量趨勢 | 63.39% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 112.94 |
| 第2個買點 | 111.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 108.78 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 119.86 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.55% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.29% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：89.60% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：21.80%
- 中期(20日)波動率：21.05%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：63.00
- 價格波動範圍：34.75 ~ 157.00
- 價格變異係數：38.51%
風險指標
- 最大回撤：-42.89%
- 回撤恢復天數：-336天
- 風險調整後收益：0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.69%
- 近期波動率：19.44%
- 近期最大回撤：-13.95%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1724.87%
- 波動率相對表現：-3.01%
- 回撤相對表現：+28.94%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：47.01%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:23:27
相關資訊
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