股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 788.00 |
| 平均收盤價 | 46.10 |
| 收盤價標準差 | 8.69 |
| 最高價 | 87.60 |
| 最低價 | 34.25 |
| 平均成交量(張) | 51.54 |
| 成交量標準差(張) | 394.67 |
| 平均成交金額 | 2731383.40 |
| 平均成交筆數 | 47.00 |
| 平均漲跌幅 | -0.05 |
| 上漲天數比例 | 39.34 |
| 最大單日漲幅 | 9.96 |
| 最大單日跌幅 | -5.34 |
| 年化波動率 | 23.72 |
| 最大回撤 | -58.99 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 45.88 | 8.48 | 98.86 | 42.17 | -0.15 | 38.06 |
| 週二 | 46.04 | 8.86 | 52.55 | 58.72 | -0.15 | 34.16 |
| 週三 | 46.41 | 8.96 | 40.92 | 46.79 | 0.24 | 48.43 |
| 週四 | 46.17 | 8.74 | 34.30 | 44.54 | -0.09 | 41.40 |
| 週五 | 46.01 | 8.48 | 31.66 | 42.38 | -0.09 | 34.62 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 40.05 | 65.75 | 0.11 | -1.00 | 0.17 |
| 2025-02-21 | 40.20 | 68.00 | 0.14 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-24 | 41.35 | 75.51 | 0.25 | -1.00 | 0.22 |
| 2025-02-25 | 41.35 | 74.74 | 0.34 | -1.00 | 0.24 |
| 2025-02-26 | 40.85 | 66.99 | 0.36 | -1.00 | 0.21 |
| 2025-02-27 | 41.10 | 67.92 | 0.39 | -1.00 | 0.20 |
| 2025-03-03 | 40.80 | 64.29 | 0.39 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-03-04 | 40.85 | 64.29 | 0.39 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-03-05 | 40.80 | 62.73 | 0.38 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-03-06 | 41.05 | 60.58 | 0.39 | -1.00 | 0.08 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 40.05 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 40.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 41.35 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 41.35 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 40.85 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 41.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 40.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 40.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 40.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 41.05 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 16.77 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -1.32 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.49 |
| 年化波動率 | 23.72 |
| 5日波動率 | 1.20 |
| 10日波動率 | 1.27 |
| 20日波動率 | 1.32 |
| 60日波動率 | 1.40 |
| 上行波動率 | 1.33 |
| 下行波動率 | 1.06 |
| 收益率峰度 | 9.10 |
| 收益率偏度 | 0.56 |
| 最大單日漲幅 | 9.96 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.79 |
| ATR百分比 | 1.70 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.93766 | 2.31686 | 4 | 0 | -1.7715 |
| 2 | 1.36099 | 6.77112 | 4 | 75 | 0.176384 |
| 3 | 0.625569 | 5.97185 | 4 | 75 | 0.0768442 |
| 4 | -2.07887 | 3.60244 | 3 | 33.3333 | -0.623336 |
| 5 | -5.12029 | 9.58962 | 3 | 33.3333 | -0.551321 |
| 6 | -1.93202 | 1.89666 | 3 | 33.3333 | -1.10651 |
| 7 | -2.81475 | 3.09217 | 3 | 0 | -0.964182 |
| 8 | -0.245667 | 3.57414 | 3 | 33.3333 | -0.115366 |
| 9 | -9.50824 | 13.2849 | 3 | 0 | -0.728263 |
| 10 | -2.39161 | 1.35492 | 3 | 0 | -1.88813 |
| 11 | 11.4831 | 10.7228 | 3 | 75 | 1.05536 |
| 12 | -4.07202 | 6.55707 | 4 | 50 | -0.646431 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11.4831 | 10.7228 | 3 | 75 | 1.05536 |
| 2 | 1.36099 | 6.77112 | 4 | 75 | 0.176384 |
| 3 | 0.625569 | 5.97185 | 4 | 75 | 0.0768442 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -9.50824 | 13.2849 | 3 | 0 | -0.728263 |
| 5 | -5.12029 | 9.58962 | 3 | 33.3333 | -0.551321 |
| 12 | -4.07202 | 6.55707 | 4 | 50 | -0.646431 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 11.4831 | 75 |
| 2 | 1 | 1.36099 | 75 |
| 3 | 2 | 0.625569 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -9.50824 | 100 |
| 5 | 4 | -5.12029 | 66.6667 |
| 12 | 11 | -4.07202 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.36 |
| 趨勢持續性 | 39.09 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.67 |
| 趨勢持續性 | 33.38 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.32 |
| 趨勢持續性 | 32.61 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.84 |
| 趨勢持續性 | 23.48 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.12 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.87 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.98 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.62 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.37 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.94 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.69 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 32.23 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.37 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 31.60 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -4.04 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 22.34 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.04 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 18.64 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.98 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 10.20 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 37.61 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1092 | -0.1640 | -0.4396 |
| Volume_Shares | 0.1092 | 1.0000 | -0.0182 | -0.0245 |
| RSI_14 | -0.1640 | -0.0182 | 1.0000 | 0.6312 |
| MACD | -0.4396 | -0.0245 | 0.6312 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.909% |
| 下跌 | 40.437% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | -88.24% |
| 2 | 65.0 | -95.38% |
| 3 | 71.0 | -52.11% |
| 4 | 56.0 | -89.29% |
| 5 | 65.0 | -84.62% |
| 6 | 60.0 | -125.00% |
| 7 | 63.0 | -92.06% |
| 8 | 67.0 | -120.90% |
| 9 | 61.0 | -78.69% |
| 10 | 59.0 | -106.78% |
| 11 | 66.0 | -93.94% |
| 12 | 87.0 | -6.90% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 41.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.223
- 40.059
- 38.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.795
- 41.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.126 |
| 上漲比例 | 35.294 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.052 |
| 上漲比例 | 38.509 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.000980392 | -0.0510931 | 42.6471 |
| 2 | -0.0635359 | -0.143883 | 40.3315 |
| 3 | -0.0510695 | -0.223483 | 37.6963 |
| 4 | -0.0338164 | 0.0773608 | 36.7925 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0862857 | 39.7727 |
| 2 | -0.0956284 | 41.3043 |
| 3 | -0.0121053 | 38.2199 |
| 4 | -0.0289941 | 35.4286 |
| 5 | 0.18629 | 46.7742 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036 |
| 上漲天數比例 | 39.340 |
| 下跌天數比例 | 47.081 |
| 平盤天數比例 | 12.437 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.909 |
| 平均漲幅 | 1.469 |
| 平均成交量變化(張) | 163.008 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.655 |
| 平均漲幅 | 0.810 |
| 平均成交量變化(張) | -44.893 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.203 |
| 平均跌幅 | -0.999 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.234 |
| 平均跌幅 | -0.678 |
| 平均成交量變化(張) | -47.052 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.629 |
| 平均漲跌幅 | 0.410 |
| 上漲比例 | 44.118 |
| 平均成交量(張) | 222.880 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.109 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.007 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 60.58 | 52.62% | 0.08 |
| 最近三天 | 0.49% | 60.58 | 52.62% | 0.08 |
| 最近一周 | -0.73% | 60.58 | 52.62% | 0.08 |
| 最近半個月 | 2.75% | 60.58 | 52.62% | 0.08 |
| 最近一個月 | 6.35% | 60.58 | 52.62% | 0.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 356.50張 |
| 成交量趨勢 | 409.90% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 40.22 |
| 第2個買點 | 40.06 |
| 第3個買點 | 38.65 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 37.88 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 41.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.63% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：42.38% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：23.57%
- 中期(20日)波動率：25.00%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：46.10
- 價格波動範圍：34.25 ~ 87.60
- 價格變異係數：18.85%
風險指標
- 最大回撤：-58.99%
- 回撤恢復天數：563天
- 風險調整後收益：-0.93
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.49%
- 近期波動率：16.72%
- 近期最大回撤：-9.38%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1856.07%
- 波動率相對表現：-7.50%
- 回撤相對表現：+49.61%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：37.61%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:23:11
相關資訊
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