股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 1736.00 |
| 平均收盤價 | 67.86 |
| 收盤價標準差 | 48.13 |
| 最高價 | 229.00 |
| 最低價 | 21.20 |
| 平均成交量(張) | 159.92 |
| 成交量標準差(張) | 345.50 |
| 平均成交金額 | 13341720.52 |
| 平均成交筆數 | 94.38 |
| 平均漲跌幅 | 0.03 |
| 上漲天數比例 | 44.30 |
| 最大單日漲幅 | 13.10 |
| 最大單日跌幅 | -14.58 |
| 年化波動率 | 44.27 |
| 最大回撤 | -89.89 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 69.04 | 48.51 | 183.30 | 100.52 | 0.34 | 45.06 |
| 週二 | 67.54 | 47.82 | 149.32 | 94.34 | -0.15 | 41.36 |
| 週三 | 67.33 | 47.63 | 146.63 | 87.00 | 0.11 | 45.87 |
| 週四 | 67.95 | 48.34 | 167.92 | 102.18 | 0.19 | 48.28 |
| 週五 | 66.91 | 48.19 | 153.46 | 88.16 | -0.33 | 40.83 |
| 週六 | 158.25 | 52.68 | 38.55 | 33.00 | -0.68 | 50.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 31.90 | 59.55 | 0.03 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-21 | 31.70 | 56.04 | 0.02 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-24 | 31.70 | 50.00 | 0.01 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-25 | 31.30 | 43.53 | -0.03 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-02-26 | 31.65 | 46.67 | -0.04 | -1.00 | 0.00 |
| 2025-02-27 | 32.15 | 52.00 | 0.00 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-03-03 | 32.20 | 60.23 | 0.03 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-04 | 32.35 | 59.77 | 0.07 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-05 | 32.35 | 69.33 | 0.10 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-06 | 32.35 | 60.34 | 0.12 | -1.00 | 0.08 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 31.90 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 31.70 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 31.70 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 31.30 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 31.65 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 32.15 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 32.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 32.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 32.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 32.35 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 31.11 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 5.00 |
| 索提諾比率 | -0.62 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.79 |
| 年化波動率 | 44.27 |
| 5日波動率 | 2.15 |
| 10日波動率 | 2.33 |
| 20日波動率 | 2.45 |
| 60日波動率 | 2.60 |
| 上行波動率 | 2.42 |
| 下行波動率 | 1.96 |
| 收益率峰度 | 4.00 |
| 收益率偏度 | 0.43 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.26 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.54 |
| ATR百分比 | 3.66 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.93531 | 9.21021 | 8 | 25 | -0.662523 |
| 2 | 4.74725 | 12.6218 | 8 | 62.5 | 0.36291 |
| 3 | 0.985962 | 7.98021 | 8 | 62.5 | 0.102666 |
| 4 | 7.73895 | 28.2211 | 7 | 42.8571 | 0.26832 |
| 5 | -4.88917 | 8.12889 | 7 | 14.2857 | -0.621959 |
| 6 | 2.23556 | 8.9773 | 7 | 42.8571 | 0.230458 |
| 7 | -7.62167 | 13.9443 | 7 | 14.2857 | -0.558533 |
| 8 | 7.31027 | 10.8134 | 7 | 57.1429 | 0.660628 |
| 9 | 0.00926417 | 12.1489 | 7 | 42.8571 | -0.0129562 |
| 10 | -2.78185 | 8.22689 | 7 | 28.5714 | -0.3584 |
| 11 | -6.72139 | 21.5537 | 7 | 42.8571 | -0.319577 |
| 12 | -5.29246 | 14.5632 | 7 | 28.5714 | -0.374857 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7.73895 | 28.2211 | 7 | 42.8571 | 0.26832 |
| 8 | 7.31027 | 10.8134 | 7 | 57.1429 | 0.660628 |
| 2 | 4.74725 | 12.6218 | 8 | 62.5 | 0.36291 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -7.62167 | 13.9443 | 7 | 14.2857 | -0.558533 |
| 11 | -6.72139 | 21.5537 | 7 | 42.8571 | -0.319577 |
| 1 | -5.93531 | 9.21021 | 8 | 25 | -0.662523 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7.73895 | 42.8571 |
| 8 | 7 | 7.31027 | 57.1429 |
| 2 | 1 | 4.74725 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -7.62167 | 85.7143 |
| 11 | 10 | -6.72139 | 57.1429 |
| 1 | 12 | -5.93531 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.26 |
| 趨勢持續性 | 40.15 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.55 |
| 趨勢持續性 | 37.56 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.05 |
| 趨勢持續性 | 38.08 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.33 |
| 趨勢持續性 | 36.92 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.83 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.57 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.27 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.80 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.55 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.27 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.05 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.73 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.33 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 36.58 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 18.37 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 5.05 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 39.19 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1520 | -0.0060 | -0.0572 |
| Volume_Shares | 0.1520 | 1.0000 | 0.0467 | -0.0420 |
| RSI_14 | -0.0060 | 0.0467 | 1.0000 | 0.5326 |
| MACD | -0.0572 | -0.0420 | 0.5326 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 51.190% |
| 下跌 | 38.304% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 139.0 | -61.87% |
| 2 | 123.0 | -80.49% |
| 3 | 158.0 | -71.52% |
| 4 | 133.0 | -67.67% |
| 5 | 150.0 | -63.33% |
| 6 | 140.0 | -95.71% |
| 7 | 153.0 | -21.57% |
| 8 | 154.0 | -74.68% |
| 9 | 141.0 | -55.32% |
| 10 | 141.0 | -65.96% |
| 11 | 151.0 | -42.38% |
| 12 | 153.0 | -62.09% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 32.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.877
- 31.056
- 30.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.699
- 33.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.158 |
| 上漲比例 | 42.205 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.040 |
| 上漲比例 | 49.589 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0785203 | -0.0230133 | 47.1429 |
| 2 | -0.0131265 | 0.052873 | 45.3901 |
| 3 | -0.162108 | -0.0132679 | 42.6339 |
| 4 | -0.124718 | -0.284527 | 42.2472 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.163684 | 43.832 |
| 2 | -0.0167506 | 45.5 |
| 3 | 0.00157005 | 41.3462 |
| 4 | -0.123174 | 44.25 |
| 5 | 0.121942 | 51.0791 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058 |
| 上漲天數比例 | 44.297 |
| 下跌天數比例 | 45.680 |
| 平盤天數比例 | 9.505 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.104 |
| 平均漲幅 | 2.755 |
| 平均成交量變化(張) | 379.155 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.067 |
| 平均漲幅 | 1.560 |
| 平均成交量變化(張) | -48.973 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.707 |
| 平均跌幅 | -1.815 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.122 |
| 平均跌幅 | -1.298 |
| 平均成交量變化(張) | -48.065 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.788 |
| 平均漲跌幅 | 1.167 |
| 上漲比例 | 57.658 |
| 平均成交量(張) | 566.608 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.152 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.085 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 60.34 | 57.55% | 0.08 |
| 最近三天 | 0.00% | 60.34 | 57.55% | 0.08 |
| 最近一周 | 3.35% | 60.34 | 57.55% | 0.08 |
| 最近半個月 | 1.89% | 60.34 | 57.55% | 0.08 |
| 最近一個月 | 6.59% | 60.34 | 57.55% | 0.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 37.13張 |
| 成交量趨勢 | -78.03% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 31.88 |
| 第2個買點 | 31.06 |
| 第3個買點 | 30.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 29.69 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 32.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.17% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.99% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.42% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.80個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：52.20%
- 中期(20日)波動率：51.95%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：67.86
- 價格波動範圍：21.20 ~ 229.00
- 價格變異係數：70.93%
風險指標
- 最大回撤：-89.89%
- 回撤恢復天數：977天
- 風險調整後收益：-0.44
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.47%
- 近期波動率：27.88%
- 近期最大回撤：-12.91%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1833.43%
- 波動率相對表現：-16.87%
- 回撤相對表現：+76.98%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：39.19%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:23:11
相關資訊
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