股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2709.00
平均收盤價74.06
收盤價標準差55.22
最高價250.00
最低價7.20
平均成交量(張)892.29
成交量標準差(張)1749.37
平均成交金額52776716.12
平均成交筆數537.10
平均漲跌幅-0.34
上漲天數比例34.77
最大單日漲幅21.55
最大單日跌幅-15.40
年化波動率45.00
最大回撤-96.64

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一74.2855.40892.85543.61-0.2936.35
週二73.8455.45901.56542.99-0.3634.06
週三73.8655.05896.61548.91-0.3635.88
週四74.3455.39842.25524.17-0.4032.48
週五73.2855.15938.16529.67-0.3134.79
週六115.5121.34378.87289.890.0355.56

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2013.8570.830.01-1.000.11
2025-02-2113.6565.380.00-1.000.09
2025-02-2413.7064.710.01-1.000.07
2025-02-2513.4560.00-0.01-1.000.04
2025-02-2613.2536.59-0.04-1.000.01
2025-02-2713.5039.53-0.05-1.000.01
2025-03-0312.9533.33-0.09-1.00-0.03
2025-03-0412.8534.00-0.13-1.00-0.06
2025-03-0512.8538.64-0.17-1.00-0.07
2025-03-0612.7529.27-0.20-1.00-0.08

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2013.85-1賣出
2025-02-2113.650中性
2025-02-2413.700中性
2025-02-2513.450中性
2025-02-2613.251買入
2025-02-2713.50-2強烈賣出
2025-03-0312.95-1賣出
2025-03-0412.85-1賣出
2025-03-0512.85-1賣出
2025-03-0612.750中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險34.07
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.53
波動率比率(上行/下行)1.07
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.83
年化波動率45.00
5日波動率2.18
10日波動率2.34
20日波動率2.44
60日波動率2.54
上行波動率2.30
下行波動率2.15
收益率峰度5.15
收益率偏度0.02
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-19.00
波動率比率(上行/下行)1.07
平均真實範圍(ATR)2.15
ATR百分比3.35

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-7.9093413.69111216.6667-0.589875
2-0.5745638.879771250-0.0834739
3-5.9257613.70391225-0.444576
4-3.277259.486141118.1818-0.363047
512.106426.98951163.63640.442384
6-3.723365.764381136.3636-0.674838
7-5.545928.573091127.2727-0.666339
8-0.5108039.879831136.3636-0.068571
93.6910911.04091145.45450.319216
10-6.021769.821941127.2727-0.630061
111.8228817.49911154.54550.0946456
12-0.81846316.61191233.3333-0.0593025

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
512.106426.98951163.63640.442384
93.6910911.04091145.45450.319216
111.8228817.49911154.54550.0946456

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-7.9093413.69111216.6667-0.589875
10-6.021769.821941127.2727-0.630061
3-5.9257613.70391225-0.444576

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
5412.106463.6364
983.6910945.4545
11101.8228854.5455

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-7.9093483.3333
109-6.0217672.7273
32-5.9257675

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.27
趨勢持續性43.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.50
趨勢持續性43.30

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.98
趨勢持續性40.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-3.08
趨勢持續性36.36

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.92
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.42
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.67
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度20.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.27
成交量動量78.01
動量持續性43.41

10日動量


指標數值
價格動量-0.50
成交量動量105.66
動量持續性43.30

20日動量


指標數值
價格動量-0.98
成交量動量126.60
動量持續性40.42

60日動量


指標數值
價格動量-3.08
成交量動量222.20
動量持續性36.36

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.96
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.67

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量423.78
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率44.94
長期上漲機率41.88

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.13970.1547-0.0167
Volume_Shares-0.13971.00000.21130.1082
RSI_140.15470.21131.00000.5142
MACD-0.01670.10820.51421.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.870%
下跌37.250%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1221.0-58.37%
2184.0-95.65%
3247.0-30.77%
4194.0-50.00%
5231.0-69.70%
6225.0-58.67%
7238.0-67.23%
8242.0-63.22%
9223.0-47.09%
10223.0-30.94%
11236.0-62.29%
12245.0-61.63%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.737

  • 12.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.288

  • 14.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.098
上漲比例36.058

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.269
上漲比例35.159

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.277807-0.26383431.4417
2-0.3141380.093667634
3-0.108193-0.025896738.5491
4-0.307102-0.060128934.8011

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.14589736.5449
2-0.39448732.6923
3-0.23150635.8696
4-0.1742732.5843
5-0.39782438.8889

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.250
上漲天數比例34.773
下跌天數比例56.294
平盤天數比例8.933

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.481
平均漲幅2.632
平均成交量變化(張)134.302

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.380
平均漲幅1.434
平均成交量變化(張)-35.426

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.991
平均跌幅-2.073
平均成交量變化(張)80.609

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.149
平均跌幅-1.253
平均成交量變化(張)-34.911

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.413
平均漲跌幅1.066
上漲比例61.961
平均成交量(張)3017.776

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.140
成交量變化與價格變化相關係數0.038

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%29.27-98.28%-0.08
最近三天-0.78%29.27-98.28%-0.08
最近一周-5.20%29.27-98.28%-0.08
最近半個月-6.25%29.27-98.28%-0.08
最近一個月-1.92%29.27-98.28%-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量886.81張
成交量趨勢-74.10%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.74
第2個買點12.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.29 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.54% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.36% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：93.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.72個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：51.14%

  • 中期(20日)波動率：50.39%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：74.06

  • 價格波動範圍：7.20 ~ 250.00

  • 價格變異係數：74.56%


風險指標



  • 最大回撤：-96.64%

  • 回撤恢復天數：933天

  • 風險調整後收益：-0.40


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-16.12%

  • 近期波動率：35.77%

  • 近期最大回撤：-20.94%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-122.22%

  • 波動率相對表現：-9.42%

  • 回撤相對表現：+75.70%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：41.88%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:23:09



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置