股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價21.50
收盤價標準差1.82
最高價28.30
最低價15.30
平均成交量(張)1009.23
成交量標準差(張)2079.06
平均成交金額21942014.08
平均成交筆數288.05
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例39.10
最大單日漲幅10.78
最大單日跌幅-5.54
年化波動率18.40
最大回撤-35.78

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.491.83976.22284.75-0.0737.45
週二21.501.831016.04279.29-0.1136.57
週三21.501.831060.67306.66-0.0439.87
週四21.511.821041.05292.13-0.0937.05
週五21.521.81955.90279.520.0544.23
週六20.961.92709.30168.20-0.0160.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2020.3060.000.03-1.000.03
2025-02-2120.4073.330.05-1.000.03
2025-02-2420.4573.330.07-1.000.04
2025-02-2520.6583.330.09-1.000.05
2025-02-2620.4565.000.10-1.000.05
2025-02-2720.6573.910.12-1.000.05
2025-03-0320.7078.260.13-1.000.05
2025-03-0420.7582.610.15-1.000.06
2025-03-0520.5065.380.14-1.000.04
2025-03-0620.6067.860.14-1.000.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2020.30-2強烈賣出
2025-02-2120.40-3強烈賣出
2025-02-2420.45-3強烈賣出
2025-02-2520.65-2強烈賣出
2025-02-2620.450中性
2025-02-2720.65-2強烈賣出
2025-03-0320.70-3強烈賣出
2025-03-0420.75-2強烈賣出
2025-03-0520.500中性
2025-03-0620.600中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險13.89
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數161.40
索提諾比率0.06
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.16
年化波動率18.40
5日波動率0.94
10日波動率0.99
20日波動率1.02
60日波動率1.04
上行波動率0.93
下行波動率0.88
收益率峰度7.12
收益率偏度0.23
最大單日漲幅7.96
最大單日跌幅-6.88
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)0.35
ATR百分比1.62

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.470053.168391625-0.516578
20.3493232.716811662.50.0672321
30.3093692.851831637.50.0500388
4-0.5509132.193661540-0.327115
50.6515671.9065915600.254329
61.560125.916081553.33330.235536
70.04318865.191311540-0.0237855
8-0.4032946.886331546.6667-0.082767
90.6977754.7431215400.111975
100.5036982.522551566.66670.133607
11-2.528974.992991526.6667-0.539884
121.662072.487581566.66670.601149

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
121.662072.487581566.66670.601149
61.560125.916081553.33330.235536
90.6977754.7431215400.111975

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-2.528974.992991526.6667-0.539884
1-1.470053.168391625-0.516578
4-0.5509132.193661540-0.327115

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12111.6620766.6667
651.5601253.3333
980.69777540

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-2.5289773.3333
112-1.4700575
43-0.55091360

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性45.31

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性45.93

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性46.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性43.16

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.58
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.96
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.29
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.94

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量49.42
動量持續性45.31

10日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量53.92
動量持續性45.93

20日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量64.73
動量持續性46.79

60日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量65.83
動量持續性43.16

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率8.65
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.29

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量572.53
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率47.19
長期上漲機率42.85

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.06220.16980.2893
Volume_Shares0.06221.00000.13880.2911
RSI_140.16980.13881.00000.6203
MACD0.28930.29110.62031.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.420%
下跌35.177%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-81.88%
2245.0-112.24%
3337.0-103.56%
4291.0-108.25%
5318.0-105.35%
6307.0-106.84%
7326.0-126.38%
8330.0-113.64%
9305.0-103.28%
10308.0-104.87%
11323.0-85.45%
12331.0-120.85%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.340

  • 20.179

  • 20.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.821

  • 20.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例40.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0246023-0.0048666138.2955
2-0.007259830.03399440.0655
3-0.005671180.0098327837.7732
4-0.01834720.004846440.2287

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0085748837.9227
2-0.011829838.4615
3-0.016191639.3387
4-0.019360539.4186
5-0.011148642.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.014
上漲天數比例39.097
下跌天數比例46.168
平盤天數比例14.735

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.308
平均漲幅1.036
平均成交量變化(張)118.106

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.526
平均漲幅0.677
平均成交量變化(張)-32.246

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.356
平均跌幅-0.705
平均成交量變化(張)94.140

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.810
平均跌幅-0.590
平均成交量變化(張)-34.283

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.077
平均漲跌幅0.520
上漲比例54.425
平均成交量(張)4007.789

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.062
成交量變化與價格變化相關係數0.224

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%67.8654.08%0.03
最近三天-0.72%67.8654.08%0.03
最近一周-0.24%67.8654.08%0.03
最近半個月2.49%67.8654.08%0.03
最近一個月2.74%67.8654.08%0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量499.19張
成交量趨勢180.65%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.34
第2個買點20.18
第3個買點20.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.60 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.82 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:95.99% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:87.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:38.61% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.56個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:16.75%

  • 中期(20日)波動率:14.70%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.50

  • 價格波動範圍:15.30 ~ 28.30

  • 價格變異係數:8.48%


風險指標



  • 最大回撤:-35.78%

  • 回撤恢復天數:3303天

  • 風險調整後收益:0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.23%

  • 近期波動率:7.58%

  • 近期最大回撤:-1.73%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-44.96%

  • 波動率相對表現:-10.95%

  • 回撤相對表現:+34.05%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:42.85%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:22:49



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