股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 13.75 |
| 收盤價標準差 | 3.08 |
| 最高價 | 29.85 |
| 最低價 | 9.01 |
| 平均成交量(張) | 882.56 |
| 成交量標準差(張) | 3574.84 |
| 平均成交金額 | 16454160.94 |
| 平均成交筆數 | 341.31 |
| 平均漲跌幅 | -0.04 |
| 上漲天數比例 | 37.32 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -13.76 |
| 年化波動率 | 26.50 |
| 最大回撤 | -51.05 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 13.73 | 3.07 | 873.25 | 339.36 | -0.04 | 38.41 |
| 週二 | 13.75 | 3.05 | 921.04 | 350.44 | -0.12 | 34.31 |
| 週三 | 13.76 | 3.06 | 925.44 | 358.29 | -0.02 | 37.20 |
| 週四 | 13.78 | 3.10 | 888.17 | 345.50 | -0.04 | 37.85 |
| 週五 | 13.80 | 3.14 | 812.45 | 316.81 | 0.00 | 38.74 |
| 週六 | 11.77 | 1.60 | 385.01 | 109.60 | 0.68 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 17.75 | 72.73 | 0.16 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-21 | 17.75 | 82.76 | 0.17 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-02-24 | 17.65 | 80.00 | 0.17 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-25 | 17.55 | 74.19 | 0.16 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-26 | 17.55 | 70.37 | 0.15 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-27 | 17.50 | 59.09 | 0.13 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-03 | 17.45 | 56.52 | 0.12 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-04 | 17.45 | 61.90 | 0.10 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-05 | 17.45 | 65.00 | 0.09 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-06 | 17.60 | 63.16 | 0.09 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 17.75 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 17.75 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 17.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 17.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 17.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 17.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 17.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 17.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 17.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 17.60 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.52 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 537.21 |
| 索提諾比率 | 0.24 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.67 |
| 年化波動率 | 26.50 |
| 5日波動率 | 1.24 |
| 10日波動率 | 1.32 |
| 20日波動率 | 1.38 |
| 60日波動率 | 1.45 |
| 上行波動率 | 1.58 |
| 下行波動率 | 1.23 |
| 收益率峰度 | 10.19 |
| 收益率偏度 | 0.80 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.46 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.31 |
| ATR百分比 | 2.10 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.0618105 | 3.51241 | 16 | 43.75 | -0.0650485 |
| 2 | 6.69857 | 13.9207 | 16 | 75 | 0.469221 |
| 3 | -0.541857 | 5.92456 | 16 | 56.25 | -0.119591 |
| 4 | 0.155326 | 11.2563 | 15 | 46.6667 | -0.00100751 |
| 5 | 0.38506 | 5.54654 | 15 | 46.6667 | 0.0393748 |
| 6 | 1.57273 | 5.49941 | 15 | 53.3333 | 0.255676 |
| 7 | -2.2008 | 6.83416 | 15 | 26.6667 | -0.346417 |
| 8 | -0.584082 | 4.15864 | 15 | 46.6667 | -0.180528 |
| 9 | -1.42054 | 6.35361 | 15 | 26.6667 | -0.249812 |
| 10 | -2.80171 | 5.79934 | 15 | 26.6667 | -0.511847 |
| 11 | 2.41542 | 11.8974 | 15 | 46.6667 | 0.189012 |
| 12 | 0.728948 | 4.8583 | 15 | 60 | 0.115736 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.69857 | 13.9207 | 16 | 75 | 0.469221 |
| 11 | 2.41542 | 11.8974 | 15 | 46.6667 | 0.189012 |
| 6 | 1.57273 | 5.49941 | 15 | 53.3333 | 0.255676 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -2.80171 | 5.79934 | 15 | 26.6667 | -0.511847 |
| 7 | -2.2008 | 6.83416 | 15 | 26.6667 | -0.346417 |
| 9 | -1.42054 | 6.35361 | 15 | 26.6667 | -0.249812 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.69857 | 75 |
| 11 | 10 | 2.41542 | 46.6667 |
| 6 | 5 | 1.57273 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -2.80171 | 73.3333 |
| 7 | 6 | -2.2008 | 73.3333 |
| 9 | 8 | -1.42054 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 44.39 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 45.68 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.55 |
| 趨勢持續性 | 45.60 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.38 |
| 趨勢持續性 | 46.63 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.62 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.37 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.60 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.26 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 176.26 |
| 動量持續性 | 44.39 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 233.31 |
| 動量持續性 | 45.68 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.55 |
| 成交量動量 | 276.76 |
| 動量持續性 | 45.60 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.38 |
| 成交量動量 | 347.36 |
| 動量持續性 | 46.63 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 11.82 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.60 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 55.49 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 31.46 |
| 長期上漲機率 | 37.31 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3907 | 0.1306 | 0.2747 |
| Volume_Shares | 0.3907 | 1.0000 | 0.1514 | 0.4847 |
| RSI_14 | 0.1306 | 0.1514 | 1.0000 | 0.5076 |
| MACD | 0.2747 | 0.4847 | 0.5076 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.224% |
| 下跌 | 37.419% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -76.85% |
| 2 | 245.0 | -100.41% |
| 3 | 337.0 | -79.82% |
| 4 | 291.0 | -101.72% |
| 5 | 318.0 | -100.00% |
| 6 | 307.0 | -88.27% |
| 7 | 326.0 | -80.98% |
| 8 | 330.0 | -112.73% |
| 9 | 305.0 | -83.61% |
| 10 | 308.0 | -111.36% |
| 11 | 323.0 | -107.74% |
| 12 | 331.0 | -108.76% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.500
- 17.346
- 17.041
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.950
- 17.959
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.000 |
| 上漲比例 | 37.217 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.016 |
| 上漲比例 | 37.308 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00435227 | 0.115691 | 37.5 |
| 2 | -0.0148581 | 0.0396021 | 38.3188 |
| 3 | -0.0231009 | -0.0480307 | 36.4204 |
| 4 | -0.00866944 | 0.00828965 | 37.1102 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00789855 | 37.8019 |
| 2 | -0.0163403 | 37.0629 |
| 3 | -0.00977195 | 35.9179 |
| 4 | -0.0106744 | 38.6047 |
| 5 | -0.00679054 | 37.1622 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011 |
| 上漲天數比例 | 37.322 |
| 下跌天數比例 | 42.995 |
| 平盤天數比例 | 19.683 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.973 |
| 平均漲幅 | 1.689 |
| 平均成交量變化(張) | 218.699 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 16.322 |
| 平均漲幅 | 0.911 |
| 平均成交量變化(張) | -38.641 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.970 |
| 平均跌幅 | -0.825 |
| 平均成交量變化(張) | 126.096 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 35.735 |
| 平均跌幅 | -0.710 |
| 平均成交量變化(張) | -40.231 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.680 |
| 平均漲跌幅 | 1.333 |
| 上漲比例 | 63.889 |
| 平均成交量(張) | 3780.705 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.391 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.163 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 63.16 | 21.79% | -0.01 |
| 最近三天 | 0.86% | 63.16 | 21.79% | -0.01 |
| 最近一周 | 0.28% | 63.16 | 21.79% | -0.01 |
| 最近半個月 | 1.44% | 63.16 | 21.79% | -0.01 |
| 最近一個月 | 5.39% | 63.16 | 21.79% | -0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 106.20張 |
| 成交量趨勢 | -9.11% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.50 |
| 第2個買點 | 17.35 |
| 第3個買點 | 17.04 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 16.70 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 17.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.88% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.10% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：76.33% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.57個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.63%
- 中期(20日)波動率：29.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：13.75
- 價格波動範圍：9.01 ~ 29.85
- 價格變異係數：22.39%
風險指標
- 最大回撤：-51.05%
- 回撤恢復天數：-1448天
- 風險調整後收益：0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.22%
- 近期波動率：12.37%
- 近期最大回撤：-7.50%
- 近期上漲天數比例：26.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-918.11%
- 波動率相對表現：-14.30%
- 回撤相對表現：+43.55%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：31.46%
- 歷史整體上漲機率：37.31%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:22:47
相關資訊
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