股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 22.57 |
收盤價標準差 | 4.37 |
最高價 | 32.60 |
最低價 | 11.80 |
平均成交量(張) | 203.64 |
成交量標準差(張) | 504.02 |
平均成交金額 | 4386110.44 |
平均成交筆數 | 101.24 |
平均漲跌幅 | -0.03 |
上漲天數比例 | 38.75 |
最大單日漲幅 | 9.66 |
最大單日跌幅 | -9.89 |
年化波動率 | 20.83 |
最大回撤 | -47.52 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 22.57 | 4.35 | 217.05 | 110.02 | -0.07 | 37.59 |
週二 | 22.57 | 4.38 | 209.35 | 101.23 | -0.05 | 37.90 |
週三 | 22.62 | 4.36 | 197.28 | 99.18 | -0.00 | 39.87 |
週四 | 22.59 | 4.38 | 184.97 | 94.62 | -0.01 | 38.93 |
週五 | 22.51 | 4.39 | 208.73 | 100.84 | 0.01 | 39.01 |
週六 | 23.11 | 4.18 | 263.74 | 126.93 | 0.49 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.05 | 60.00 | 0.07 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-21 | 18.10 | 61.90 | 0.07 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-24 | 18.15 | 70.00 | 0.08 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-25 | 18.15 | 68.42 | 0.08 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-26 | 18.15 | 62.50 | 0.08 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 18.10 | 58.82 | 0.08 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 18.00 | 50.00 | 0.07 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-04 | 18.10 | 57.89 | 0.07 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-05 | 18.10 | 68.75 | 0.06 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 18.15 | 64.29 | 0.06 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.05 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 18.10 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 18.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 18.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 18.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 18.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 18.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 18.10 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 18.10 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 18.15 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.51 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 367.62 |
索提諾比率 | 0.13 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.31 |
年化波動率 | 20.83 |
5日波動率 | 0.91 |
10日波動率 | 0.98 |
20日波動率 | 1.03 |
60日波動率 | 1.09 |
上行波動率 | 1.16 |
下行波動率 | 1.17 |
收益率峰度 | 17.73 |
收益率偏度 | -0.29 |
最大單日漲幅 | 9.88 |
最大單日跌幅 | -13.99 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
平均真實範圍(ATR) | 0.31 |
ATR百分比 | 1.40 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.703116 | 3.7431 | 16 | 62.5 | 0.143317 |
2 | 3.03263 | 5.76817 | 16 | 56.25 | 0.496859 |
3 | 2.17568 | 7.8327 | 16 | 50 | 0.256491 |
4 | -0.401266 | 4.93523 | 15 | 26.6667 | -0.115077 |
5 | 3.6325 | 10.5156 | 15 | 66.6667 | 0.329591 |
6 | 0.541234 | 2.66658 | 15 | 46.6667 | 0.140467 |
7 | -2.3203 | 4.62841 | 15 | 33.3333 | -0.537326 |
8 | -2.00957 | 4.73136 | 15 | 20 | -0.459959 |
9 | -0.952979 | 5.45977 | 15 | 40 | -0.205072 |
10 | -0.851708 | 3.8865 | 15 | 33.3333 | -0.262029 |
11 | -0.603364 | 5.59733 | 15 | 33.3333 | -0.137571 |
12 | 0.257544 | 1.54408 | 15 | 46.6667 | 0.0588555 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3.6325 | 10.5156 | 15 | 66.6667 | 0.329591 |
2 | 3.03263 | 5.76817 | 16 | 56.25 | 0.496859 |
3 | 2.17568 | 7.8327 | 16 | 50 | 0.256491 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -2.3203 | 4.62841 | 15 | 33.3333 | -0.537326 |
8 | -2.00957 | 4.73136 | 15 | 20 | -0.459959 |
9 | -0.952979 | 5.45977 | 15 | 40 | -0.205072 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 3.6325 | 66.6667 |
2 | 1 | 3.03263 | 56.25 |
3 | 2 | 2.17568 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -2.3203 | 66.6667 |
8 | 7 | -2.00957 | 80 |
9 | 8 | -0.952979 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 46.60 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 47.24 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 45.25 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.84 |
趨勢持續性 | 43.80 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.22 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.50 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.68 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.05 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 59.83 |
動量持續性 | 46.60 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | 71.80 |
動量持續性 | 47.24 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | 86.04 |
動量持續性 | 45.25 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.84 |
成交量動量 | 100.52 |
動量持續性 | 43.78 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 7.22 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.68 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 32.18 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 40.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0950 | 0.1325 | 0.1549 |
Volume_Shares | -0.0950 | 1.0000 | 0.1853 | 0.3084 |
RSI_14 | 0.1325 | 0.1853 | 1.0000 | 0.6261 |
MACD | 0.1549 | 0.3084 | 0.6261 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.674% |
下跌 | 38.178% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -99.33% |
2 | 245.0 | -136.73% |
3 | 337.0 | -91.69% |
4 | 291.0 | -109.62% |
5 | 318.0 | -122.96% |
6 | 307.0 | -84.04% |
7 | 326.0 | -80.37% |
8 | 330.0 | -84.55% |
9 | 305.0 | -89.18% |
10 | 308.0 | -111.36% |
11 | 323.0 | -108.67% |
12 | 331.0 | -93.96% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.055
- 17.922
- 17.863
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.200
- 18.247
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.001 |
上漲比例 | 39.130 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.004 |
上漲比例 | 38.205 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00489192 | 0.107924 | 38.6364 |
2 | 0.00338428 | 0.0692168 | 42.1397 |
3 | -0.01077 | -0.0824779 | 39.23 |
4 | -0.0108108 | -0.0156156 | 35.1351 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00658213 | 39.2512 |
2 | -0.00734266 | 39.2774 |
3 | -0.00502283 | 38.6545 |
4 | -0.0131977 | 36.7442 |
5 | 0.01875 | 41.8919 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.006 |
上漲天數比例 | 38.747 |
下跌天數比例 | 42.054 |
平盤天數比例 | 19.172 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.704 |
平均漲幅 | 1.115 |
平均成交量變化(張) | 113.584 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.683 |
平均漲幅 | 0.687 |
平均成交量變化(張) | -36.379 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.696 |
平均跌幅 | -0.666 |
平均成交量變化(張) | 116.238 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.917 |
平均跌幅 | -0.516 |
平均成交量變化(張) | -38.383 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.035 |
平均漲跌幅 | 0.307 |
上漲比例 | 47.619 |
平均成交量(張) | 683.480 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.095 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.218 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 64.29 | 49.56% | -0.00 |
最近三天 | 0.28% | 64.29 | 49.56% | -0.00 |
最近一周 | 0.00% | 64.29 | 49.56% | -0.00 |
最近半個月 | 1.11% | 64.29 | 49.56% | -0.00 |
最近一個月 | 2.25% | 64.29 | 49.56% | -0.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 22.63張 |
成交量趨勢 | 45.00% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 18.05 |
第2個買點 | 17.92 |
第3個買點 | 17.86 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 17.51 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 18.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.79% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.48% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.57個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:21.76%
- 中期(20日)波動率:20.85%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:22.57
- 價格波動範圍:11.80 ~ 32.60
- 價格變異係數:19.35%
風險指標
- 最大回撤:-47.52%
- 回撤恢復天數:3003天
- 風險調整後收益:0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.55%
- 近期波動率:7.19%
- 近期最大回撤:-2.76%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-383.07%
- 波動率相對表現:-13.79%
- 回撤相對表現:+44.76%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:40.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:22:43
相關資訊
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