股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價22.57
收盤價標準差4.37
最高價32.60
最低價11.80
平均成交量(張)203.64
成交量標準差(張)504.02
平均成交金額4386110.44
平均成交筆數101.24
平均漲跌幅-0.03
上漲天數比例38.75
最大單日漲幅9.66
最大單日跌幅-9.89
年化波動率20.83
最大回撤-47.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一22.574.35217.05110.02-0.0737.59
週二22.574.38209.35101.23-0.0537.90
週三22.624.36197.2899.18-0.0039.87
週四22.594.38184.9794.62-0.0138.93
週五22.514.39208.73100.840.0139.01
週六23.114.18263.74126.930.4960.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2018.0560.000.07-1.000.03
2025-02-2118.1061.900.07-1.000.03
2025-02-2418.1570.000.08-1.000.03
2025-02-2518.1568.420.08-1.000.02
2025-02-2618.1562.500.08-1.000.02
2025-02-2718.1058.820.08-1.000.01
2025-03-0318.0050.000.07-1.000.00
2025-03-0418.1057.890.07-1.00-0.00
2025-03-0518.1068.750.06-1.00-0.00
2025-03-0618.1564.290.06-1.00-0.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2018.050中性
2025-02-2118.100中性
2025-02-2418.15-2強烈賣出
2025-02-2518.15-1賣出
2025-02-2618.15-1賣出
2025-02-2718.100中性
2025-03-0318.000中性
2025-03-0418.100中性
2025-03-0518.100中性
2025-03-0618.15-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數367.62
索提諾比率0.13
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.31
年化波動率20.83
5日波動率0.91
10日波動率0.98
20日波動率1.03
60日波動率1.09
上行波動率1.16
下行波動率1.17
收益率峰度17.73
收益率偏度-0.29
最大單日漲幅9.88
最大單日跌幅-13.99
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.31
ATR百分比1.40

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.7031163.74311662.50.143317
23.032635.768171656.250.496859
32.175687.832716500.256491
4-0.4012664.935231526.6667-0.115077
53.632510.51561566.66670.329591
60.5412342.666581546.66670.140467
7-2.32034.628411533.3333-0.537326
8-2.009574.731361520-0.459959
9-0.9529795.459771540-0.205072
10-0.8517083.88651533.3333-0.262029
11-0.6033645.597331533.3333-0.137571
120.2575441.544081546.66670.0588555

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
53.632510.51561566.66670.329591
23.032635.768171656.250.496859
32.175687.832716500.256491

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.32034.628411533.3333-0.537326
8-2.009574.731361520-0.459959
9-0.9529795.459771540-0.205072

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
543.632566.6667
213.0326356.25
322.1756850

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.320366.6667
87-2.0095780
98-0.95297960

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性46.60

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性47.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性45.25

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.84
趨勢持續性43.80

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.22
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.50
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.68
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.05

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量59.83
動量持續性46.60

10日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量71.80
動量持續性47.24

20日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量86.04
動量持續性45.25

60日動量


指標數值
價格動量0.84
成交量動量100.52
動量持續性43.78

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率7.22
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量32.18
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率40.45
長期上漲機率40.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.09500.13250.1549
Volume_Shares-0.09501.00000.18530.3084
RSI_140.13250.18531.00000.6261
MACD0.15490.30840.62611.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.674%
下跌38.178%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-99.33%
2245.0-136.73%
3337.0-91.69%
4291.0-109.62%
5318.0-122.96%
6307.0-84.04%
7326.0-80.37%
8330.0-84.55%
9305.0-89.18%
10308.0-111.36%
11323.0-108.67%
12331.0-93.96%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.055

  • 17.922

  • 17.863


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.200

  • 18.247


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例38.205

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.004891920.10792438.6364
20.003384280.069216842.1397
3-0.01077-0.082477939.23
4-0.0108108-0.015615635.1351

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0065821339.2512
2-0.0073426639.2774
3-0.0050228338.6545
4-0.013197736.7442
50.0187541.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.006
上漲天數比例38.747
下跌天數比例42.054
平盤天數比例19.172

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.704
平均漲幅1.115
平均成交量變化(張)113.584

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.683
平均漲幅0.687
平均成交量變化(張)-36.379

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.696
平均跌幅-0.666
平均成交量變化(張)116.238

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.917
平均跌幅-0.516
平均成交量變化(張)-38.383

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.035
平均漲跌幅0.307
上漲比例47.619
平均成交量(張)683.480

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.095
成交量變化與價格變化相關係數0.218

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%64.2949.56%-0.00
最近三天0.28%64.2949.56%-0.00
最近一周0.00%64.2949.56%-0.00
最近半個月1.11%64.2949.56%-0.00
最近一個月2.25%64.2949.56%-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量22.63張
成交量趨勢45.00%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.05
第2個買點17.92
第3個買點17.86

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.51 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.79% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.11% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.76%

  • 中期(20日)波動率:20.85%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:22.57

  • 價格波動範圍:11.80 ~ 32.60

  • 價格變異係數:19.35%


風險指標



  • 最大回撤:-47.52%

  • 回撤恢復天數:3003天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.55%

  • 近期波動率:7.19%

  • 近期最大回撤:-2.76%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-383.07%

  • 波動率相對表現:-13.79%

  • 回撤相對表現:+44.76%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:40.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:22:43



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