股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 25.35 |
收盤價標準差 | 8.70 |
最高價 | 65.50 |
最低價 | 14.00 |
平均成交量(張) | 3858.44 |
成交量標準差(張) | 4876.97 |
平均成交金額 | 115938752.30 |
平均成交筆數 | 1533.52 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 41.33 |
最大單日漲幅 | 9.45 |
最大單日跌幅 | -8.30 |
年化波動率 | 25.46 |
最大回撤 | -77.52 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|
週一 | 25.30 | 8.51 | 3758.78 | 1495.27 | -0.11 | 41.29 |
週二 | 25.37 | 8.67 | 3563.25 | 1436.74 | -0.13 | 37.10 |
週三 | 25.32 | 8.73 | 3994.27 | 1613.34 | -0.02 | 43.87 |
週四 | 25.33 | 8.77 | 3940.84 | 1573.17 | -0.07 | 42.15 |
週五 | 25.46 | 8.83 | 4031.90 | 1555.97 | -0.01 | 42.99 |
週六 | 23.30 | 8.95 | 4196.98 | 1195.40 | -0.36 | 6.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|
2025-02-20 | 23.75 | 70.89 | 0.26 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-21 | 24.50 | 77.17 | 0.36 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-24 | 24.70 | 84.27 | 0.45 | -1.00 | 0.30 |
2025-02-25 | 24.35 | 77.89 | 0.49 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-26 | 24.35 | 77.66 | 0.51 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-27 | 24.20 | 73.33 | 0.51 | -1.00 | 0.19 |
2025-03-03 | 24.30 | 72.09 | 0.52 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-04 | 24.30 | 70.00 | 0.51 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-05 | 25.55 | 79.41 | 0.60 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-06 | 25.50 | 75.82 | 0.66 | -1.00 | 0.18 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|
2025-02-20 | 23.75 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 24.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 24.70 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 24.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 24.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 24.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 24.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 24.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 25.55 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 25.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 19.21 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 304.50 |
索提諾比率 | -0.06 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 1.60 |
年化波動率 | 25.46 |
5日波動率 | 1.31 |
10日波動率 | 1.38 |
20日波動率 | 1.41 |
60日波動率 | 1.43 |
上行波動率 | 1.20 |
下行波動率 | 1.21 |
收益率峰度 | 4.49 |
收益率偏度 | 0.00 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -7.00 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
平均真實範圍(ATR) | 0.56 |
ATR百分比 | 2.03 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -1.83095 | 6.98509 | 16 | 43.75 | -0.285984 |
2 | -1.12 | 8.24846 | 16 | 62.5 | -0.155989 |
3 | 1.31222 | 7.47569 | 16 | 43.75 | 0.153238 |
4 | 2.50466 | 8.97594 | 15 | 53.3333 | 0.260473 |
5 | -0.973652 | 6.8886 | 15 | 40 | -0.165537 |
6 | 2.20226 | 8.85615 | 15 | 66.6667 | 0.229851 |
7 | 0.665262 | 8.86922 | 15 | 53.3333 | 0.0562164 |
8 | -1.58802 | 7.83241 | 15 | 40 | -0.224029 |
9 | 0.458298 | 10.0607 | 15 | 53.3333 | 0.0289873 |
10 | -0.734477 | 8.24997 | 15 | 33.3333 | -0.10923 |
11 | -0.512696 | 7.6625 | 15 | 46.6667 | -0.0886607 |
12 | 0.358931 | 6.53814 | 15 | 46.6667 | 0.0294066 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
4 | 2.50466 | 8.97594 | 15 | 53.3333 | 0.260473 |
6 | 2.20226 | 8.85615 | 15 | 66.6667 | 0.229851 |
3 | 1.31222 | 7.47569 | 16 | 43.75 | 0.153238 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -1.83095 | 6.98509 | 16 | 43.75 | -0.285984 |
8 | -1.58802 | 7.83241 | 15 | 40 | -0.224029 |
2 | -1.12 | 8.24846 | 16 | 62.5 | -0.155989 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
4 | 3 | 2.50466 | 53.3333 |
6 | 5 | 2.20226 | 66.6667 |
3 | 2 | 1.31222 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|
1 | 12 | -1.83095 | 56.25 |
8 | 7 | -1.58802 | 60 |
2 | 1 | -1.12 | 37.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.01 |
趨勢持續性 | 47.75 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
趨勢持續性 | 47.06 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 47.16 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 45.52 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.43 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 6.62 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.72 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.63 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | 30.77 |
動量持續性 | 47.75 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | 34.29 |
動量持續性 | 47.06 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.10 |
成交量動量 | 37.83 |
動量持續性 | 47.16 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | 48.37 |
動量持續性 | 45.52 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 26.37 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 4067.38 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 44.46 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | 0.4250 | 0.1145 | 0.1803 |
Volume_Shares | 0.4250 | 1.0000 | 0.0485 | -0.1185 |
RSI_14 | 0.1145 | 0.0485 | 1.0000 | 0.5749 |
MACD | 0.1803 | -0.1185 | 0.5749 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298.0 | -58.39% |
2 | 245.0 | -97.55% |
3 | 337.0 | -100.89% |
4 | 291.0 | -89.35% |
5 | 318.0 | -88.99% |
6 | 307.0 | -93.49% |
7 | 326.0 | -65.95% |
8 | 330.0 | -88.79% |
9 | 305.0 | -98.03% |
10 | 308.0 | -80.52% |
11 | 323.0 | -102.79% |
12 | 331.0 | -111.18% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.500
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.006 |
上漲比例 | 44.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.005 |
上漲比例 | 41.538 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0360795 | -0.0312714 | 40.5682 |
2 | -0.00453057 | 0.0604361 | 44.3231 |
3 | -0.0110822 | -0.0105522 | 42.872 |
4 | -0.0561331 | -0.0062646 | 37.6299 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0126208 | 42.2705 |
2 | -0.0590909 | 40.0932 |
3 | -0.0239453 | 42.6454 |
4 | -0.029593 | 40 |
5 | 0.0238176 | 42.2297 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.027 |
上漲天數比例 | 41.328 |
下跌天數比例 | 47.916 |
平盤天數比例 | 10.756 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.340 |
平均漲幅 | 1.466 |
平均成交量變化(張) | 76.574 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 21.108 |
平均漲幅 | 0.912 |
平均成交量變化(張) | -29.817 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 24.469 |
平均跌幅 | -1.224 |
平均成交量變化(張) | 69.332 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 31.084 |
平均跌幅 | -0.748 |
平均成交量變化(張) | -31.453 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 6.158 |
平均漲跌幅 | 0.308 |
上漲比例 | 59.825 |
平均成交量(張) | 9266.285 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | 0.425 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.050 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|
最近一天 | 0.00% | 75.82 | 84.98% | 0.18 |
最近三天 | 4.94% | 75.82 | 84.98% | 0.18 |
最近一周 | 4.72% | 75.82 | 84.98% | 0.18 |
最近半個月 | 10.15% | 75.82 | 84.98% | 0.18 |
最近一個月 | 20.00% | 75.82 | 84.98% | 0.18 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|
近期平均成交量 | 5701.24張 |
成交量趨勢 | -47.46% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|
第1個買點 | 23.69 |
第2個買點 | 23.18 |
第3個買點 | 21.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|
止損位 | 21.27 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 25.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.72% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:77.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:26.38%
- 中期(20日)波動率:27.94%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:25.35
- 價格波動範圍:14.00 ~ 65.50
- 價格變異係數:34.32%
風險指標
- 最大回撤:-77.52%
- 回撤恢復天數:1941天
- 風險調整後收益:-0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.41%
- 近期波動率:23.35%
- 近期最大回撤:-17.27%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+172.82%
- 波動率相對表現:-2.15%
- 回撤相對表現:+60.25%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:44.46%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:22:40
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置