股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 11.09 |
| 收盤價標準差 | 2.48 |
| 最高價 | 18.20 |
| 最低價 | 6.55 |
| 平均成交量(張) | 4739.23 |
| 成交量標準差(張) | 6804.37 |
| 平均成交金額 | 58252965.19 |
| 平均成交筆數 | 1326.23 |
| 平均漲跌幅 | 0.04 |
| 上漲天數比例 | 40.44 |
| 最大單日漲幅 | 13.51 |
| 最大單日跌幅 | -6.21 |
| 年化波動率 | 18.64 |
| 最大回撤 | -60.12 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|
| 週一 | 11.06 | 2.45 | 4840.27 | 1331.70 | 0.07 | 40.05 |
| 週二 | 11.09 | 2.48 | 4655.90 | 1315.53 | 0.02 | 40.96 |
| 週三 | 11.10 | 2.50 | 4771.94 | 1391.43 | 0.04 | 42.27 |
| 週四 | 11.10 | 2.50 | 4732.56 | 1318.35 | 0.05 | 39.73 |
| 週五 | 11.11 | 2.49 | 4727.71 | 1281.91 | 0.01 | 39.01 |
| 週六 | 9.25 | 1.00 | 3260.84 | 878.13 | 0.45 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|
| 2025-02-20 | 14.40 | 47.62 | -0.10 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-21 | 14.55 | 54.17 | -0.07 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-24 | 14.45 | 59.09 | -0.06 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-25 | 14.35 | 54.17 | -0.06 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-26 | 14.35 | 47.62 | -0.05 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-27 | 14.40 | 55.00 | -0.05 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-03-03 | 14.15 | 45.83 | -0.06 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-04 | 14.05 | 44.00 | -0.08 | -1.00 | 0.00 |
| 2025-03-05 | 14.15 | 52.00 | -0.08 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-06 | 14.10 | 50.00 | -0.09 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|
| 2025-02-20 | 14.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 14.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 14.45 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 14.35 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 14.35 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 14.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 14.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 14.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 14.15 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 14.10 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 下行風險 | 16.15 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1182.92 |
| 索提諾比率 | 0.11 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.91 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.17 |
| 年化波動率 | 18.64 |
| 5日波動率 | 0.89 |
| 10日波動率 | 0.95 |
| 20日波動率 | 1.00 |
| 60日波動率 | 1.06 |
| 上行波動率 | 0.93 |
| 下行波動率 | 1.02 |
| 收益率峰度 | 10.39 |
| 收益率偏度 | -0.34 |
| 最大單日漲幅 | 9.15 |
| 最大單日跌幅 | -8.57 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.91 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.16 |
| ATR百分比 | 1.38 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 1 | 2.2564 | 7.85963 | 16 | 43.75 | 0.265882 |
| 2 | 1.07271 | 4.03609 | 16 | 50 | 0.224486 |
| 3 | 2.95458 | 7.02277 | 16 | 68.75 | 0.396981 |
| 4 | 0.16071 | 5.23388 | 15 | 53.3333 | -0.00113817 |
| 5 | -0.873073 | 3.03339 | 15 | 46.6667 | -0.342765 |
| 6 | 0.0562812 | 3.32815 | 15 | 53.3333 | -0.0331672 |
| 7 | 0.0279995 | 3.08268 | 15 | 53.3333 | -0.0449826 |
| 8 | -3.86093 | 3.69301 | 15 | 13.3333 | -1.0906 |
| 9 | -1.2489 | 5.43264 | 15 | 53.3333 | -0.260567 |
| 10 | -0.559254 | 2.66061 | 15 | 33.3333 | -0.27284 |
| 11 | 0.068416 | 3.84547 | 15 | 66.6667 | -0.0255497 |
| 12 | 3.61952 | 7.16245 | 15 | 73.3333 | 0.482077 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 12 | 3.61952 | 7.16245 | 15 | 73.3333 | 0.482077 |
| 3 | 2.95458 | 7.02277 | 16 | 68.75 | 0.396981 |
| 1 | 2.2564 | 7.85963 | 16 | 43.75 | 0.265882 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 8 | -3.86093 | 3.69301 | 15 | 13.3333 | -1.0906 |
| 9 | -1.2489 | 5.43264 | 15 | 53.3333 | -0.260567 |
| 5 | -0.873073 | 3.03339 | 15 | 46.6667 | -0.342765 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|
| 12 | 11 | 3.61952 | 73.3333 |
| 3 | 2 | 2.95458 | 68.75 |
| 1 | 12 | 2.2564 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|
| 8 | 7 | -3.86093 | 86.6667 |
| 9 | 8 | -1.2489 | 46.6667 |
| 5 | 4 | -0.873073 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.08 |
| 趨勢持續性 | 47.67 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 50.15 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.31 |
| 趨勢持續性 | 51.20 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.13 |
| 趨勢持續性 | 48.40 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.73 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.35 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.76 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.21 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.07 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.62 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.12 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.31 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.17 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 1.13 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.37 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前波動率 | 12.11 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前成交量 | 3002.68 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 41.61 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|
| Close | 1.0000 | 0.3398 | 0.0643 | 0.2130 |
| Volume_Shares | 0.3398 | 1.0000 | 0.1863 | 0.3991 |
| RSI_14 | 0.0643 | 0.1863 | 1.0000 | 0.5924 |
| MACD | 0.2130 | 0.3991 | 0.5924 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|
| 1 | 298.0 | -106.38% |
| 2 | 245.0 | -124.08% |
| 3 | 337.0 | -110.39% |
| 4 | 291.0 | -101.37% |
| 5 | 318.0 | -110.06% |
| 6 | 307.0 | -100.65% |
| 7 | 326.0 | -108.28% |
| 8 | 330.0 | -80.61% |
| 9 | 305.0 | -100.66% |
| 10 | 308.0 | -97.40% |
| 11 | 323.0 | -97.52% |
| 12 | 331.0 | -120.85% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.100
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
月底效應(後5-6天)
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|
| 1 | 0.00789773 | 0.113371 | 41.9318 |
| 2 | 0.00103712 | -0.0062936 | 39.6288 |
| 3 | 8.32466e-05 | -0.0822517 | 38.2934 |
| 4 | 0.00727367 | 0.0434255 | 41.9958 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|
| 1 | 0.00321256 | 39.8551 |
| 2 | -0.00231039 | 39.7436 |
| 3 | 0.00606613 | 39.7948 |
| 4 | 0.00610465 | 40.6977 |
| 5 | 0.0125676 | 45.2703 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004 |
| 上漲天數比例 | 40.441 |
| 下跌天數比例 | 39.876 |
| 平盤天數比例 | 19.656 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 22.694 |
| 平均漲幅 | 1.007 |
| 平均成交量變化(張) | 79.682 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 18.903 |
| 平均漲幅 | 0.689 |
| 平均成交量變化(張) | -30.638 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 25.276 |
| 平均跌幅 | -0.732 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 33.127 |
| 平均跌幅 | -0.482 |
| 平均成交量變化(張) | -30.795 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 7.072 |
| 平均漲跌幅 | 0.333 |
| 上漲比例 | 58.935 |
| 平均成交量(張) | 14474.274 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|
| 相關係數 | 0.340 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.068 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|
| 最近一天 | 0.00% | 50.00 | -58.08% | -0.01 |
| 最近三天 | 0.36% | 50.00 | -58.08% | -0.01 |
| 最近一周 | -1.74% | 50.00 | -58.08% | -0.01 |
| 最近半個月 | 0.00% | 50.00 | -58.08% | -0.01 |
| 最近一個月 | -1.05% | 50.00 | -58.08% | -0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期平均成交量 | 3458.28張 |
| 成交量趨勢 | 7.67% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|
| 第1個買點 | 14.00 |
| 第2個買點 | 13.98 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|
| 止損位 | 13.70 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 14.55 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.07% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.44% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：19.00%
- 中期(20日)波動率：19.18%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：11.09
- 價格波動範圍：6.55 ~ 18.20
- 價格變異係數：22.40%
風險指標
- 最大回撤：-60.12%
- 回撤恢復天數：-465天
- 風險調整後收益：0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.08%
- 近期波動率：15.41%
- 近期最大回撤：-9.35%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-829.68%
- 波動率相對表現：-3.28%
- 回撤相對表現：+50.76%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：41.61%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
報告生成時間：2025-03-08 06:22:22
相關資訊
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