股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價11.09
收盤價標準差2.48
最高價18.20
最低價6.55
平均成交量(張)4739.23
成交量標準差(張)6804.37
平均成交金額58252965.19
平均成交筆數1326.23
平均漲跌幅0.04
上漲天數比例40.44
最大單日漲幅13.51
最大單日跌幅-6.21
年化波動率18.64
最大回撤-60.12

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.062.454840.271331.700.0740.05
週二11.092.484655.901315.530.0240.96
週三11.102.504771.941391.430.0442.27
週四11.102.504732.561318.350.0539.73
週五11.112.494727.711281.910.0139.01
週六9.251.003260.84878.130.4546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.4047.62-0.10-1.000.04
2025-02-2114.5554.17-0.07-1.000.05
2025-02-2414.4559.09-0.06-1.000.05
2025-02-2514.3554.17-0.06-1.000.05
2025-02-2614.3547.62-0.05-1.000.04
2025-02-2714.4055.00-0.05-1.000.04
2025-03-0314.1545.83-0.06-1.000.02
2025-03-0414.0544.00-0.08-1.000.00
2025-03-0514.1552.00-0.08-1.00-0.00
2025-03-0614.1050.00-0.09-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.400中性
2025-02-2114.55-1賣出
2025-02-2414.450中性
2025-02-2514.350中性
2025-02-2614.350中性
2025-02-2714.400中性
2025-03-0314.150中性
2025-03-0414.05-1賣出
2025-03-0514.15-2強烈賣出
2025-03-0614.10-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1182.92
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)0.91
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.17
年化波動率18.64
5日波動率0.89
10日波動率0.95
20日波動率1.00
60日波動率1.06
上行波動率0.93
下行波動率1.02
收益率峰度10.39
收益率偏度-0.34
最大單日漲幅9.15
最大單日跌幅-8.57
波動率比率(上行/下行)0.91
平均真實範圍(ATR)0.16
ATR百分比1.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.25647.859631643.750.265882
21.072714.0360916500.224486
32.954587.022771668.750.396981
40.160715.233881553.3333-0.00113817
5-0.8730733.033391546.6667-0.342765
60.05628123.328151553.3333-0.0331672
70.02799953.082681553.3333-0.0449826
8-3.860933.693011513.3333-1.0906
9-1.24895.432641553.3333-0.260567
10-0.5592542.660611533.3333-0.27284
110.0684163.845471566.6667-0.0255497
123.619527.162451573.33330.482077

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.619527.162451573.33330.482077
32.954587.022771668.750.396981
12.25647.859631643.750.265882

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.860933.693011513.3333-1.0906
9-1.24895.432641553.3333-0.260567
5-0.8730733.033391546.6667-0.342765

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.6195273.3333
322.9545868.75
1122.256443.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.8609386.6667
98-1.248946.6667
54-0.87307353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性47.67

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性50.15

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性51.20

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.13
趨勢持續性48.40

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.73
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.35
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.76
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.21

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量inf
動量持續性47.62

10日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量inf
動量持續性50.12

20日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量inf
動量持續性51.17

60日動量


指標數值
價格動量1.13
成交量動量inf
動量持續性48.37

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.11
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.76

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3002.68
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率35.96
長期上漲機率41.61

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33980.06430.2130
Volume_Shares0.33981.00000.18630.3991
RSI_140.06430.18631.00000.5924
MACD0.21300.39910.59241.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.485%
下跌38.517%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-106.38%
2245.0-124.08%
3337.0-110.39%
4291.0-101.37%
5318.0-110.06%
6307.0-100.65%
7326.0-108.28%
8330.0-80.61%
9305.0-100.66%
10308.0-97.40%
11323.0-97.52%
12331.0-120.85%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.000

  • 13.977


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.550

  • 14.563


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.004
上漲比例39.872

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.007897730.11337141.9318
20.00103712-0.006293639.6288
38.32466e-05-0.082251738.2934
40.007273670.043425541.9958

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0032125639.8551
2-0.0023103939.7436
30.0060661339.7948
40.0061046540.6977
50.012567645.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.004
上漲天數比例40.441
下跌天數比例39.876
平盤天數比例19.656

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.694
平均漲幅1.007
平均成交量變化(張)79.682

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.903
平均漲幅0.689
平均成交量變化(張)-30.638

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.276
平均跌幅-0.732
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.127
平均跌幅-0.482
平均成交量變化(張)-30.795

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.072
平均漲跌幅0.333
上漲比例58.935
平均成交量(張)14474.274

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.340
成交量變化與價格變化相關係數0.068

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%50.00-58.08%-0.01
最近三天0.36%50.00-58.08%-0.01
最近一周-1.74%50.00-58.08%-0.01
最近半個月0.00%50.00-58.08%-0.01
最近一個月-1.05%50.00-58.08%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3458.28張
成交量趨勢7.67%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.00
第2個買點13.98

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.70 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.07% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.44% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.20% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.60個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:19.00%

  • 中期(20日)波動率:19.18%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.09

  • 價格波動範圍:6.55 ~ 18.20

  • 價格變異係數:22.40%


風險指標



  • 最大回撤:-60.12%

  • 回撤恢復天數:-465天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.08%

  • 近期波動率:15.41%

  • 近期最大回撤:-9.35%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-829.68%

  • 波動率相對表現:-3.28%

  • 回撤相對表現:+50.76%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:41.61%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:22:22



相關資訊

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