股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 9.49 |
收盤價標準差 | 1.57 |
最高價 | 15.05 |
最低價 | 5.99 |
平均成交量(張) | 46479.93 |
成交量標準差(張) | 62765.08 |
平均成交金額 | 468086370.07 |
平均成交筆數 | 6804.71 |
平均漲跌幅 | -0.10 |
上漲天數比例 | 38.61 |
最大單日漲幅 | 9.27 |
最大單日跌幅 | -6.41 |
年化波動率 | 24.81 |
最大回撤 | -59.87 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 9.50 | 1.56 | 49233.79 | 7078.83 | -0.02 | 41.70 |
週二 | 9.49 | 1.56 | 44186.78 | 6451.34 | -0.19 | 36.97 |
週三 | 9.48 | 1.58 | 47205.56 | 7094.46 | -0.10 | 36.93 |
週四 | 9.49 | 1.58 | 43602.64 | 6429.00 | -0.15 | 37.99 |
週五 | 9.52 | 1.58 | 48858.12 | 7057.52 | -0.02 | 39.42 |
週六 | 8.83 | 1.46 | 18807.40 | 3102.33 | 0.01 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 12.35 | 52.94 | 0.07 | -1.00 | -0.00 |
2025-02-21 | 12.40 | 55.56 | 0.08 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-24 | 12.45 | 55.56 | 0.09 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-25 | 12.45 | 58.82 | 0.10 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-26 | 12.50 | 61.11 | 0.11 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 12.45 | 57.89 | 0.11 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-03 | 12.50 | 70.59 | 0.12 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 12.40 | 61.11 | 0.11 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 12.45 | 66.67 | 0.11 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 12.55 | 70.00 | 0.11 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 12.35 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 12.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 12.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 12.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 12.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 12.45 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 12.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 12.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 12.45 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 12.55 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.03 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 127.50 |
索提諾比率 | 0.04 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.56 |
年化波動率 | 24.81 |
5日波動率 | 1.30 |
10日波動率 | 1.37 |
20日波動率 | 1.42 |
60日波動率 | 1.47 |
上行波動率 | 1.25 |
下行波動率 | 1.07 |
收益率峰度 | 5.80 |
收益率偏度 | 0.38 |
最大單日漲幅 | 9.95 |
最大單日跌幅 | -9.92 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
平均真實範圍(ATR) | 0.18 |
ATR百分比 | 1.85 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.54692 | 4.60604 | 16 | 43.75 | -0.372031 |
2 | 0.964482 | 6.96465 | 16 | 56.25 | 0.114552 |
3 | -0.399235 | 5.9829 | 16 | 43.75 | -0.0945866 |
4 | 0.33927 | 7.24778 | 15 | 40 | 0.0238146 |
5 | 0.640516 | 5.18602 | 15 | 53.3333 | 0.0913704 |
6 | -0.257745 | 4.49238 | 15 | 40 | -0.0944738 |
7 | 1.55971 | 4.63799 | 15 | 46.6667 | 0.300354 |
8 | -0.902367 | 9.77622 | 15 | 46.6667 | -0.10935 |
9 | -1.88715 | 4.11926 | 15 | 26.6667 | -0.498589 |
10 | -0.978698 | 5.95938 | 15 | 46.6667 | -0.192195 |
11 | 3.26555 | 7.96731 | 15 | 66.6667 | 0.388949 |
12 | 1.32978 | 8.1074 | 15 | 60 | 0.143463 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3.26555 | 7.96731 | 15 | 66.6667 | 0.388949 |
7 | 1.55971 | 4.63799 | 15 | 46.6667 | 0.300354 |
12 | 1.32978 | 8.1074 | 15 | 60 | 0.143463 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -1.88715 | 4.11926 | 15 | 26.6667 | -0.498589 |
1 | -1.54692 | 4.60604 | 16 | 43.75 | -0.372031 |
10 | -0.978698 | 5.95938 | 15 | 46.6667 | -0.192195 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 3.26555 | 66.6667 |
7 | 6 | 1.55971 | 46.6667 |
12 | 11 | 1.32978 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -1.88715 | 73.3333 |
1 | 12 | -1.54692 | 56.25 |
10 | 9 | -0.978698 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 47.97 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 48.35 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 49.74 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.59 |
趨勢持續性 | 49.37 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.16 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.09 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.20 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.38 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.89 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.27 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.69 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.58 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.31 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 10.28 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.20 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 51364.90 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 44.32 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2749 | 0.1744 | 0.2683 |
Volume_Shares | 0.2749 | 1.0000 | 0.2124 | 0.3010 |
RSI_14 | 0.1744 | 0.2124 | 1.0000 | 0.6351 |
MACD | 0.2683 | 0.3010 | 0.6351 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.106% |
下跌 | 44.707% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -72.48% |
2 | 245.0 | -112.24% |
3 | 337.0 | -86.65% |
4 | 291.0 | -110.31% |
5 | 318.0 | -111.01% |
6 | 307.0 | -85.99% |
7 | 326.0 | -102.76% |
8 | 330.0 | -90.30% |
9 | 305.0 | -92.13% |
10 | 308.0 | -99.35% |
11 | 323.0 | -110.22% |
12 | 331.0 | -103.02% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 12.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.320
- 12.071
- 12.013
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.600
- 12.627
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.011 |
上漲比例 | 38.087 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.005 |
上漲比例 | 41.923 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0126818 | -0.0127806 | 37.2727 |
2 | -0.0113005 | 0.0110654 | 38.9738 |
3 | -0.0118125 | -0.0113562 | 38.2934 |
4 | -0.00622661 | 0.0542992 | 39.8129 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0132971 | 36.9565 |
2 | -0.0123427 | 37.8788 |
3 | -0.0147777 | 36.8301 |
4 | -0.00758741 | 40.9302 |
5 | 0.00756757 | 43.9189 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.010 |
上漲天數比例 | 38.613 |
下跌天數比例 | 51.277 |
平盤天數比例 | 10.056 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.071 |
平均漲幅 | 1.524 |
平均成交量變化(張) | 80.515 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.242 |
平均漲幅 | 0.842 |
平均成交量變化(張) | -29.659 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.173 |
平均跌幅 | -1.291 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.514 |
平均跌幅 | -0.660 |
平均成交量變化(張) | -29.735 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.803 |
平均漲跌幅 | 1.323 |
上漲比例 | 67.194 |
平均成交量(張) | 146073.886 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.275 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.166 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 70.00 | 74.98% | 0.01 |
最近三天 | 1.21% | 70.00 | 74.98% | 0.01 |
最近一周 | 0.80% | 70.00 | 74.98% | 0.01 |
最近半個月 | 3.29% | 70.00 | 74.98% | 0.01 |
最近一個月 | 5.46% | 70.00 | 74.98% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 49217.46張 |
成交量趨勢 | 118.09% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 12.32 |
第2個買點 | 12.07 |
第3個買點 | 12.01 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 11.77 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 12.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:90.14% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:49.99% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:25.26%
- 中期(20日)波動率:24.44%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:9.49
- 價格波動範圍:5.99 ~ 15.05
- 價格變異係數:16.56%
風險指標
- 最大回撤:-59.87%
- 回撤恢復天數:1969天
- 風險調整後收益:0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:8.19%
- 近期波動率:10.78%
- 近期最大回撤:-3.33%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+600.03%
- 波動率相對表現:-14.20%
- 回撤相對表現:+56.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:44.32%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:22:20
相關資訊
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