股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價27.65
收盤價標準差6.14
最高價45.40
最低價16.00
平均成交量(張)21427.41
成交量標準差(張)12634.10
平均成交金額583347250.79
平均成交筆數6240.74
平均漲跌幅0.06
上漲天數比例47.30
最大單日漲幅7.01
最大單日跌幅-6.46
年化波動率20.27
最大回撤-38.50

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一27.686.1720342.026057.050.0648.42
週二27.706.1620863.636027.060.0647.87
週三27.696.1422408.146621.280.0346.80
週四27.636.0922083.566488.760.0546.85
週五27.636.1521580.646062.710.0746.43
週六23.102.1613380.953177.200.4253.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2039.3061.540.05-1.000.07
2025-02-2139.4055.560.09-1.000.08
2025-02-2439.3567.570.11-1.000.08
2025-02-2539.4569.230.13-1.000.08
2025-02-2639.9572.090.18-1.000.11
2025-02-2739.6567.390.20-1.000.10
2025-03-0340.1577.360.25-1.000.12
2025-03-0439.7070.690.25-1.000.10
2025-03-0539.6066.070.24-1.000.07
2025-03-0639.6566.070.24-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2039.30-1賣出
2025-02-2139.40-2強烈賣出
2025-02-2439.35-1賣出
2025-02-2539.45-1賣出
2025-02-2639.95-3強烈賣出
2025-02-2739.650中性
2025-03-0340.15-3強烈賣出
2025-03-0439.70-1賣出
2025-03-0539.600中性
2025-03-0639.650中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1512.05
索提諾比率0.33
波動率比率(上行/下行)0.88
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.28
年化波動率20.27
5日波動率1.08
10日波動率1.13
20日波動率1.16
60日波動率1.20
上行波動率0.87
下行波動率0.99
收益率峰度5.05
收益率偏度-0.40
最大單日漲幅6.92
最大單日跌幅-8.30
波動率比率(上行/下行)0.88
平均真實範圍(ATR)0.43
ATR百分比1.58

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.128883.938751668.750.244295
22.00324.179931687.50.439369
32.270525.817771668.750.361626
42.2524.6125615600.452098
50.5182645.396611553.33330.0651515
61.251784.063781566.66670.267021
74.82614.056251593.33331.1487
8-6.506044.584721513.3333-1.45542
9-1.285366.746261546.6667-0.215234
100.8052734.615861546.66670.13835
110.8113375.764751553.33330.11183
120.3061293.9153815600.035619

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
74.82614.056251593.33331.1487
32.270525.817771668.750.361626
42.2524.6125615600.452098

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.506044.584721513.3333-1.45542
9-1.285366.746261546.6667-0.215234
120.3061293.9153815600.035619

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
764.826193.3333
322.2705268.75
432.25260

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.5060486.6667
98-1.2853653.3333
12110.30612940

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性52.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性55.93

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性57.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.61
趨勢持續性58.43

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.48
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.89
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量19.21
動量持續性52.41

10日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量20.92
動量持續性55.93

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量22.80
動量持續性57.95

60日動量


指標數值
價格動量1.61
成交量動量26.47
動量持續性58.43

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.79
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量9472.03
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率46.07
長期上漲機率46.42

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.11220.14250.1808
Volume_Shares-0.11221.0000-0.0713-0.0305
RSI_140.1425-0.07131.00000.6909
MACD0.1808-0.03050.69091.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.882%
下跌45.230%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-100.00%
2245.0-100.00%
3337.0-105.64%
4291.0-110.31%
5318.0-91.82%
6307.0-110.42%
7326.0-130.98%
8330.0-72.12%
9305.0-106.89%
10308.0-111.04%
11323.0-102.79%
12331.0-112.08%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 39.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 39.237

  • 39.099

  • 38.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.155

  • 40.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.022
上漲比例48.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.032
上漲比例47.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.03193180.087878148.8636
20.02134280.054710947.5983
30.00884495-0.048544544.8491
40.01330560.026423748.0249

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.022463848.3092
20.01503547.5524
3-0.002280545.268
40.032674448.6047
50.038344645.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.019
上漲天數比例47.298
下跌天數比例41.785
平盤天數比例10.917

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.146
平均漲幅1.150
平均成交量變化(張)54.829

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.264
平均漲幅0.786
平均成交量變化(張)-26.706

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.034
平均跌幅-0.975
平均成交量變化(張)48.586

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.556
平均跌幅-0.631
平均成交量變化(張)-27.610

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率3.764
平均漲跌幅-0.237
上漲比例48.571
平均成交量(張)54058.904

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.112
成交量變化與價格變化相關係數0.015

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%66.0744.98%0.05
最近三天-0.13%66.0744.98%0.05
最近一周0.51%66.0744.98%0.05
最近半個月2.32%66.0744.98%0.05
最近一個月1.93%66.0744.98%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量14517.27張
成交量趨勢-17.42%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點39.24
第2個買點39.10
第3個買點38.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位37.63 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.06% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.38% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:19.44%

  • 中期(20日)波動率:18.59%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:27.65

  • 價格波動範圍:16.00 ~ 45.40

  • 價格變異係數:22.19%


風險指標



  • 最大回撤:-38.50%

  • 回撤恢復天數:603天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.51%

  • 近期波動率:10.89%

  • 近期最大回撤:-5.46%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-681.20%

  • 波動率相對表現:-9.50%

  • 回撤相對表現:+33.04%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:46.42%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:22:16



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置