股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 27.65 |
| 收盤價標準差 | 6.14 |
| 最高價 | 45.40 |
| 最低價 | 16.00 |
| 平均成交量(張) | 21427.41 |
| 成交量標準差(張) | 12634.10 |
| 平均成交金額 | 583347250.79 |
| 平均成交筆數 | 6240.74 |
| 平均漲跌幅 | 0.06 |
| 上漲天數比例 | 47.30 |
| 最大單日漲幅 | 7.01 |
| 最大單日跌幅 | -6.46 |
| 年化波動率 | 20.27 |
| 最大回撤 | -38.50 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|
| 週一 | 27.68 | 6.17 | 20342.02 | 6057.05 | 0.06 | 48.42 |
| 週二 | 27.70 | 6.16 | 20863.63 | 6027.06 | 0.06 | 47.87 |
| 週三 | 27.69 | 6.14 | 22408.14 | 6621.28 | 0.03 | 46.80 |
| 週四 | 27.63 | 6.09 | 22083.56 | 6488.76 | 0.05 | 46.85 |
| 週五 | 27.63 | 6.15 | 21580.64 | 6062.71 | 0.07 | 46.43 |
| 週六 | 23.10 | 2.16 | 13380.95 | 3177.20 | 0.42 | 53.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|
| 2025-02-20 | 39.30 | 61.54 | 0.05 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-21 | 39.40 | 55.56 | 0.09 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-24 | 39.35 | 67.57 | 0.11 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-25 | 39.45 | 69.23 | 0.13 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-26 | 39.95 | 72.09 | 0.18 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-27 | 39.65 | 67.39 | 0.20 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-03-03 | 40.15 | 77.36 | 0.25 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-03-04 | 39.70 | 70.69 | 0.25 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-03-05 | 39.60 | 66.07 | 0.24 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-06 | 39.65 | 66.07 | 0.24 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|
| 2025-02-20 | 39.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 39.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 39.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 39.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 39.95 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 39.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 40.15 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 39.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 39.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 39.65 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 下行風險 | 15.73 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1512.05 |
| 索提諾比率 | 0.33 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.88 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.28 |
| 年化波動率 | 20.27 |
| 5日波動率 | 1.08 |
| 10日波動率 | 1.13 |
| 20日波動率 | 1.16 |
| 60日波動率 | 1.20 |
| 上行波動率 | 0.87 |
| 下行波動率 | 0.99 |
| 收益率峰度 | 5.05 |
| 收益率偏度 | -0.40 |
| 最大單日漲幅 | 6.92 |
| 最大單日跌幅 | -8.30 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.88 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.43 |
| ATR百分比 | 1.58 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 1 | 1.12888 | 3.93875 | 16 | 68.75 | 0.244295 |
| 2 | 2.0032 | 4.17993 | 16 | 87.5 | 0.439369 |
| 3 | 2.27052 | 5.81777 | 16 | 68.75 | 0.361626 |
| 4 | 2.252 | 4.61256 | 15 | 60 | 0.452098 |
| 5 | 0.518264 | 5.39661 | 15 | 53.3333 | 0.0651515 |
| 6 | 1.25178 | 4.06378 | 15 | 66.6667 | 0.267021 |
| 7 | 4.8261 | 4.05625 | 15 | 93.3333 | 1.1487 |
| 8 | -6.50604 | 4.58472 | 15 | 13.3333 | -1.45542 |
| 9 | -1.28536 | 6.74626 | 15 | 46.6667 | -0.215234 |
| 10 | 0.805273 | 4.61586 | 15 | 46.6667 | 0.13835 |
| 11 | 0.811337 | 5.76475 | 15 | 53.3333 | 0.11183 |
| 12 | 0.306129 | 3.91538 | 15 | 60 | 0.035619 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 7 | 4.8261 | 4.05625 | 15 | 93.3333 | 1.1487 |
| 3 | 2.27052 | 5.81777 | 16 | 68.75 | 0.361626 |
| 4 | 2.252 | 4.61256 | 15 | 60 | 0.452098 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 8 | -6.50604 | 4.58472 | 15 | 13.3333 | -1.45542 |
| 9 | -1.28536 | 6.74626 | 15 | 46.6667 | -0.215234 |
| 12 | 0.306129 | 3.91538 | 15 | 60 | 0.035619 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|
| 7 | 6 | 4.8261 | 93.3333 |
| 3 | 2 | 2.27052 | 68.75 |
| 4 | 3 | 2.252 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|
| 8 | 7 | -6.50604 | 86.6667 |
| 9 | 8 | -1.28536 | 53.3333 |
| 12 | 11 | 0.306129 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 52.41 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 55.93 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.55 |
| 趨勢持續性 | 57.95 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.61 |
| 趨勢持續性 | 58.43 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.48 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.89 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.34 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.49 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 19.21 |
| 動量持續性 | 52.41 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | 20.92 |
| 動量持續性 | 55.93 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.55 |
| 成交量動量 | 22.80 |
| 動量持續性 | 57.95 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 1.61 |
| 成交量動量 | 26.47 |
| 動量持續性 | 58.43 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前波動率 | 9.79 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前成交量 | 9472.03 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 46.42 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|
| Close | 1.0000 | -0.1122 | 0.1425 | 0.1808 |
| Volume_Shares | -0.1122 | 1.0000 | -0.0713 | -0.0305 |
| RSI_14 | 0.1425 | -0.0713 | 1.0000 | 0.6909 |
| MACD | 0.1808 | -0.0305 | 0.6909 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|
| 1 | 298.0 | -100.00% |
| 2 | 245.0 | -100.00% |
| 3 | 337.0 | -105.64% |
| 4 | 291.0 | -110.31% |
| 5 | 318.0 | -91.82% |
| 6 | 307.0 | -110.42% |
| 7 | 326.0 | -130.98% |
| 8 | 330.0 | -72.12% |
| 9 | 305.0 | -106.89% |
| 10 | 308.0 | -111.04% |
| 11 | 323.0 | -102.79% |
| 12 | 331.0 | -112.08% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 39.650
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
月底效應(後5-6天)
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|
| 1 | 0.0319318 | 0.0878781 | 48.8636 |
| 2 | 0.0213428 | 0.0547109 | 47.5983 |
| 3 | 0.00884495 | -0.0485445 | 44.8491 |
| 4 | 0.0133056 | 0.0264237 | 48.0249 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|
| 1 | 0.0224638 | 48.3092 |
| 2 | 0.015035 | 47.5524 |
| 3 | -0.0022805 | 45.268 |
| 4 | 0.0326744 | 48.6047 |
| 5 | 0.0383446 | 45.9459 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.019 |
| 上漲天數比例 | 47.298 |
| 下跌天數比例 | 41.785 |
| 平盤天數比例 | 10.917 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 24.146 |
| 平均漲幅 | 1.150 |
| 平均成交量變化(張) | 54.829 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 22.264 |
| 平均漲幅 | 0.786 |
| 平均成交量變化(張) | -26.706 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 25.034 |
| 平均跌幅 | -0.975 |
| 平均成交量變化(張) | 48.586 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 28.556 |
| 平均跌幅 | -0.631 |
| 平均成交量變化(張) | -27.610 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 3.764 |
| 平均漲跌幅 | -0.237 |
| 上漲比例 | 48.571 |
| 平均成交量(張) | 54058.904 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|
| 相關係數 | -0.112 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.015 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|
| 最近一天 | 0.00% | 66.07 | 44.98% | 0.05 |
| 最近三天 | -0.13% | 66.07 | 44.98% | 0.05 |
| 最近一周 | 0.51% | 66.07 | 44.98% | 0.05 |
| 最近半個月 | 2.32% | 66.07 | 44.98% | 0.05 |
| 最近一個月 | 1.93% | 66.07 | 44.98% | 0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期平均成交量 | 14517.27張 |
| 成交量趨勢 | -17.42% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|
| 第1個買點 | 39.24 |
| 第2個買點 | 39.10 |
| 第3個買點 | 38.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|
| 止損位 | 37.63 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 40.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.06% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：87.38% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.65個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：19.44%
- 中期(20日)波動率：18.59%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：27.65
- 價格波動範圍：16.00 ~ 45.40
- 價格變異係數：22.19%
風險指標
- 最大回撤：-38.50%
- 回撤恢復天數：603天
- 風險調整後收益：0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.51%
- 近期波動率：10.89%
- 近期最大回撤：-5.46%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-681.20%
- 波動率相對表現：-9.50%
- 回撤相對表現：+33.04%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：46.42%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:22:16
相關資訊
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