股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2981.00 |
| 平均收盤價 | 12.50 |
| 收盤價標準差 | 4.83 |
| 最高價 | 21.45 |
| 最低價 | 4.78 |
| 平均成交量(張) | 5533.53 |
| 成交量標準差(張) | 9710.89 |
| 平均成交金額 | 53154723.48 |
| 平均成交筆數 | 1383.48 |
| 平均漲跌幅 | -0.10 |
| 上漲天數比例 | 35.69 |
| 最大單日漲幅 | 14.53 |
| 最大單日跌幅 | -6.31 |
| 年化波動率 | 22.46 |
| 最大回撤 | -77.46 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 12.48 | 4.83 | 5480.48 | 1361.13 | -0.16 | 32.94 |
| 週二 | 12.47 | 4.83 | 5134.17 | 1313.47 | -0.09 | 35.10 |
| 週三 | 12.48 | 4.82 | 5558.86 | 1428.69 | -0.07 | 37.48 |
| 週四 | 12.50 | 4.84 | 5401.30 | 1354.06 | -0.17 | 33.33 |
| 週五 | 12.48 | 4.86 | 6209.45 | 1484.71 | -0.02 | 39.38 |
| 週六 | 16.12 | 1.81 | 918.20 | 305.42 | -0.07 | 50.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 7.08 | 74.58 | 0.18 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-21 | 7.15 | 75.61 | 0.18 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-24 | 7.23 | 72.73 | 0.19 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-25 | 7.32 | 73.45 | 0.20 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-26 | 7.20 | 60.00 | 0.19 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-27 | 7.05 | 58.88 | 0.18 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-03 | 6.93 | 47.66 | 0.15 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-04 | 6.90 | 45.87 | 0.13 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-05 | 6.94 | 47.32 | 0.11 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-06 | 6.87 | 41.59 | 0.09 | -1.00 | -0.05 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 7.08 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 7.15 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 7.23 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 7.32 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 7.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 7.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 6.93 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 6.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 6.94 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 6.87 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.88 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 227.89 |
| 索提諾比率 | -0.53 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.41 |
| 年化波動率 | 22.46 |
| 5日波動率 | 1.13 |
| 10日波動率 | 1.20 |
| 20日波動率 | 1.25 |
| 60日波動率 | 1.30 |
| 上行波動率 | 1.19 |
| 下行波動率 | 1.00 |
| 收益率峰度 | 8.83 |
| 收益率偏度 | 0.51 |
| 最大單日漲幅 | 9.91 |
| 最大單日跌幅 | -9.94 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.21 |
| ATR百分比 | 1.73 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.777363 | 4.93233 | 13 | 46.1538 | -0.191396 |
| 2 | -0.228882 | 4.11267 | 13 | 38.4615 | -0.0961781 |
| 3 | -4.20624 | 7.91501 | 13 | 23.0769 | -0.552482 |
| 4 | 2.80714 | 9.8557 | 12 | 50 | 0.267913 |
| 5 | 1.39489 | 10.5009 | 12 | 41.6667 | 0.116963 |
| 6 | -0.399022 | 3.84953 | 12 | 25 | -0.14695 |
| 7 | 1.96843 | 7.25955 | 12 | 58.3333 | 0.248192 |
| 8 | -0.147572 | 5.67333 | 12 | 41.6667 | -0.0553887 |
| 9 | -1.50538 | 5.22165 | 12 | 33.3333 | -0.320215 |
| 10 | -1.60941 | 8.67793 | 12 | 41.6667 | -0.204666 |
| 11 | 2.28993 | 5.6837 | 12 | 66.6667 | 0.373571 |
| 12 | -2.21181 | 4.47932 | 13 | 30.7692 | -0.53099 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.80714 | 9.8557 | 12 | 50 | 0.267913 |
| 11 | 2.28993 | 5.6837 | 12 | 66.6667 | 0.373571 |
| 7 | 1.96843 | 7.25955 | 12 | 58.3333 | 0.248192 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4.20624 | 7.91501 | 13 | 23.0769 | -0.552482 |
| 12 | -2.21181 | 4.47932 | 13 | 30.7692 | -0.53099 |
| 10 | -1.60941 | 8.67793 | 12 | 41.6667 | -0.204666 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2.80714 | 50 |
| 11 | 10 | 2.28993 | 66.6667 |
| 7 | 6 | 1.96843 | 58.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -4.20624 | 76.9231 |
| 12 | 11 | -2.21181 | 69.2308 |
| 10 | 9 | -1.60941 | 58.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.11 |
| 趨勢持續性 | 42.84 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.20 |
| 趨勢持續性 | 42.84 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.42 |
| 趨勢持續性 | 42.77 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.43 |
| 趨勢持續性 | 39.48 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.50 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.55 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.55 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.09 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.11 |
| 成交量動量 | 38.76 |
| 動量持續性 | 42.84 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.20 |
| 成交量動量 | 50.14 |
| 動量持續性 | 42.84 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.42 |
| 成交量動量 | 53.04 |
| 動量持續性 | 42.77 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.43 |
| 成交量動量 | 71.57 |
| 動量持續性 | 39.48 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 22.82 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 10.55 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3318.89 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 72.41 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 41.51 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.3404 | 0.0965 | 0.0890 |
| Volume_Shares | -0.3404 | 1.0000 | 0.1991 | 0.1937 |
| RSI_14 | 0.0965 | 0.1991 | 1.0000 | 0.6564 |
| MACD | 0.0890 | 0.1937 | 0.6564 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.372% |
| 下跌 | 37.319% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243.0 | -74.90% |
| 2 | 197.0 | -101.02% |
| 3 | 268.0 | -64.18% |
| 4 | 231.0 | -95.67% |
| 5 | 254.0 | -81.10% |
| 6 | 244.0 | -81.97% |
| 7 | 261.0 | -103.07% |
| 8 | 263.0 | -120.53% |
| 9 | 243.0 | -86.01% |
| 10 | 245.0 | -97.55% |
| 11 | 257.0 | -112.45% |
| 12 | 275.0 | -80.00% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 6.870
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.796
- 6.780
- 6.621
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.290
- 7.350
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.012 |
| 上漲比例 | 35.667 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.003 |
| 上漲比例 | 37.480 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.020339 | -0.109821 | 32.7684 |
| 2 | -0.0150617 | 0.0571078 | 36.214 |
| 3 | -0.00812256 | -0.00735637 | 38.4615 |
| 4 | -0.0110682 | -0.0436241 | 35.1351 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0150531 | 35.0531 |
| 2 | -0.00986823 | 38.5066 |
| 3 | -0.0165021 | 33.8505 |
| 4 | -0.0132997 | 35.1585 |
| 5 | -0.0111017 | 36.4407 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.013 |
| 上漲天數比例 | 35.693 |
| 下跌天數比例 | 50.721 |
| 平盤天數比例 | 13.586 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.503 |
| 平均漲幅 | 1.397 |
| 平均成交量變化(張) | 84.812 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.993 |
| 平均漲幅 | 0.723 |
| 平均成交量變化(張) | -31.629 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.099 |
| 平均跌幅 | -0.980 |
| 平均成交量變化(張) | 66.752 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.405 |
| 平均跌幅 | -0.662 |
| 平均成交量變化(張) | -31.085 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.548 |
| 平均漲跌幅 | 0.643 |
| 上漲比例 | 60.444 |
| 平均成交量(張) | 17569.126 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.340 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.142 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 41.59 | -70.16% | -0.05 |
| 最近三天 | -0.43% | 41.59 | -70.16% | -0.05 |
| 最近一周 | -6.15% | 41.59 | -70.16% | -0.05 |
| 最近半個月 | -2.69% | 41.59 | -70.16% | -0.05 |
| 最近一個月 | 12.81% | 41.59 | -70.16% | -0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 12346.59張 |
| 成交量趨勢 | -8.17% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 6.80 |
| 第2個買點 | 6.78 |
| 第3個買點 | 6.62 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 6.49 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 7.29 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.67% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.68% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：92.89% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.65個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：23.30%
- 中期(20日)波動率：23.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：12.50
- 價格波動範圍：4.78 ~ 21.45
- 價格變異係數：38.64%
風險指標
- 最大回撤：-77.46%
- 回撤恢復天數：-27天
- 風險調整後收益：-0.37
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：4.89%
- 近期波動率：19.60%
- 近期最大回撤：-9.31%
- 近期上漲天數比例：55.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1179.57%
- 波動率相對表現：-2.91%
- 回撤相對表現：+68.16%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：72.41%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：41.51%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 77.78%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭，可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間：2025-03-08 06:22:00
相關資訊
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