股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 10.45 |
| 收盤價標準差 | 2.28 |
| 最高價 | 19.30 |
| 最低價 | 7.51 |
| 平均成交量(張) | 17295.51 |
| 成交量標準差(張) | 23103.15 |
| 平均成交金額 | 193939390.51 |
| 平均成交筆數 | 3671.86 |
| 平均漲跌幅 | -0.04 |
| 上漲天數比例 | 40.66 |
| 最大單日漲幅 | 7.38 |
| 最大單日跌幅 | -5.73 |
| 年化波動率 | 19.67 |
| 最大回撤 | -45.81 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 10.47 | 2.31 | 17163.58 | 3696.44 | -0.01 | 43.48 |
| 週二 | 10.47 | 2.29 | 16705.66 | 3598.45 | -0.08 | 36.30 |
| 週三 | 10.45 | 2.26 | 17407.23 | 3697.53 | -0.03 | 40.53 |
| 週四 | 10.44 | 2.26 | 17993.43 | 3746.47 | -0.07 | 41.21 |
| 週五 | 10.46 | 2.30 | 17191.31 | 3649.34 | 0.01 | 42.03 |
| 週六 | 8.80 | 0.76 | 18087.21 | 2260.53 | 0.04 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 15.25 | 59.09 | 0.09 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-21 | 15.70 | 70.97 | 0.13 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-24 | 15.50 | 64.71 | 0.14 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-25 | 15.50 | 63.64 | 0.14 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-26 | 15.55 | 63.64 | 0.15 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-27 | 15.65 | 69.70 | 0.16 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-03-03 | 15.65 | 69.70 | 0.17 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-03-04 | 15.45 | 61.11 | 0.16 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-05 | 15.55 | 58.82 | 0.15 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-06 | 15.55 | 60.61 | 0.15 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 15.25 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 15.70 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 15.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 15.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 15.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 15.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 15.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 15.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 15.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 15.55 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.55 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1655.45 |
| 索提諾比率 | 0.27 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.24 |
| 年化波動率 | 19.67 |
| 5日波動率 | 0.99 |
| 10日波動率 | 1.05 |
| 20日波動率 | 1.08 |
| 60日波動率 | 1.12 |
| 上行波動率 | 0.95 |
| 下行波動率 | 0.98 |
| 收益率峰度 | 11.40 |
| 收益率偏度 | -0.16 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -13.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.15 |
| ATR百分比 | 1.44 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.613592 | 3.11605 | 16 | 56.25 | 0.143427 |
| 2 | 1.69789 | 5.16692 | 16 | 75 | 0.296351 |
| 3 | 1.13242 | 7.87078 | 16 | 56.25 | 0.122701 |
| 4 | 1.70845 | 4.59644 | 15 | 53.3333 | 0.33543 |
| 5 | -0.887353 | 3.05686 | 15 | 40 | -0.344805 |
| 6 | 0.767443 | 4.28743 | 15 | 66.6667 | 0.140125 |
| 7 | 1.87306 | 4.21816 | 15 | 80 | 0.404535 |
| 8 | -3.07613 | 6.49695 | 15 | 33.3333 | -0.499126 |
| 9 | -1.35548 | 3.81184 | 15 | 33.3333 | -0.399322 |
| 10 | -0.445132 | 4.85334 | 15 | 46.6667 | -0.126057 |
| 11 | 0.771584 | 4.52132 | 15 | 46.6667 | 0.133792 |
| 12 | 2.37432 | 7.47551 | 15 | 66.6667 | 0.295318 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2.37432 | 7.47551 | 15 | 66.6667 | 0.295318 |
| 7 | 1.87306 | 4.21816 | 15 | 80 | 0.404535 |
| 4 | 1.70845 | 4.59644 | 15 | 53.3333 | 0.33543 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.07613 | 6.49695 | 15 | 33.3333 | -0.499126 |
| 9 | -1.35548 | 3.81184 | 15 | 33.3333 | -0.399322 |
| 5 | -0.887353 | 3.05686 | 15 | 40 | -0.344805 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 2.37432 | 66.6667 |
| 7 | 6 | 1.87306 | 80 |
| 4 | 3 | 1.70845 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.07613 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -1.35548 | 66.6667 |
| 5 | 4 | -0.887353 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 51.60 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 52.89 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.47 |
| 趨勢持續性 | 53.75 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.35 |
| 趨勢持續性 | 53.80 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.06 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.27 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.88 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.47 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 29.27 |
| 動量持續性 | 51.60 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | 33.45 |
| 動量持續性 | 52.89 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.47 |
| 成交量動量 | 39.69 |
| 動量持續性 | 53.75 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.35 |
| 成交量動量 | 46.01 |
| 動量持續性 | 53.80 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 15.54 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.88 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 19342.42 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 45.64 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2503 | 0.1214 | 0.2265 |
| Volume_Shares | 0.2503 | 1.0000 | 0.1858 | 0.3082 |
| RSI_14 | 0.1214 | 0.1858 | 1.0000 | 0.6046 |
| MACD | 0.2265 | 0.3082 | 0.6046 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.082% |
| 下跌 | 42.092% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -96.64% |
| 2 | 245.0 | -112.24% |
| 3 | 337.0 | -92.28% |
| 4 | 291.0 | -102.06% |
| 5 | 318.0 | -87.74% |
| 6 | 307.0 | -105.21% |
| 7 | 326.0 | -114.42% |
| 8 | 330.0 | -77.88% |
| 9 | 305.0 | -114.43% |
| 10 | 308.0 | -102.27% |
| 11 | 323.0 | -104.64% |
| 12 | 331.0 | -105.14% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.355
- 15.086
- 14.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.800
- 15.810
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.003 |
| 上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.003 |
| 上漲比例 | 41.026 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00493182 | 0.0687861 | 39.3182 |
| 2 | -0.00167031 | 0.0234193 | 40.5022 |
| 3 | -0.00275754 | -0.0359529 | 44.3288 |
| 4 | -0.00615385 | 0.0459991 | 38.3576 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00124396 | 41.9082 |
| 2 | -0.00854312 | 40.5594 |
| 3 | -0.0105815 | 38.7685 |
| 4 | -0.0015814 | 40.2326 |
| 5 | 0.0154054 | 44.2568 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004 |
| 上漲天數比例 | 40.656 |
| 下跌天數比例 | 45.792 |
| 平盤天數比例 | 13.552 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.334 |
| 平均漲幅 | 1.093 |
| 平均成交量變化(張) | 78.612 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.296 |
| 平均漲幅 | 0.676 |
| 平均成交量變化(張) | -29.932 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.608 |
| 平均跌幅 | -0.944 |
| 平均成交量變化(張) | 58.645 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.761 |
| 平均跌幅 | -0.528 |
| 平均成交量變化(張) | -30.075 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.749 |
| 平均漲跌幅 | 0.492 |
| 上漲比例 | 64.542 |
| 平均成交量(張) | 55176.997 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.250 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.076 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 60.61 | 42.83% | 0.01 |
| 最近三天 | 0.65% | 60.61 | 42.83% | 0.01 |
| 最近一周 | 0.32% | 60.61 | 42.83% | 0.01 |
| 最近半個月 | 2.30% | 60.61 | 42.83% | 0.01 |
| 最近一個月 | 5.42% | 60.61 | 42.83% | 0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 13017.33張 |
| 成交量趨勢 | 110.89% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 15.36 |
| 第2個買點 | 15.09 |
| 第3個買點 | 14.90 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.60 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 15.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.12% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.65% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.60% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：18.81%
- 中期(20日)波動率：18.19%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：10.45
- 價格波動範圍：7.51 ~ 19.30
- 價格變異係數：21.83%
風險指標
- 最大回撤：-45.81%
- 回撤恢復天數：-1341天
- 風險調整後收益：0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：4.01%
- 近期波動率：13.14%
- 近期最大回撤：-3.29%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-194.34%
- 波動率相對表現：-6.62%
- 回撤相對表現：+42.52%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：45.64%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:21:36
相關資訊
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