股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2795.00 |
| 平均收盤價 | 104.41 |
| 收盤價標準差 | 26.46 |
| 最高價 | 201.50 |
| 最低價 | 45.30 |
| 平均成交量(張) | 917.50 |
| 成交量標準差(張) | 2348.66 |
| 平均成交金額 | 119630341.68 |
| 平均成交筆數 | 811.96 |
| 平均漲跌幅 | -0.16 |
| 上漲天數比例 | 38.75 |
| 最大單日漲幅 | 9.86 |
| 最大單日跌幅 | -11.21 |
| 年化波動率 | 33.51 |
| 最大回撤 | -74.53 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 104.45 | 26.67 | 842.84 | 753.99 | -0.22 | 39.78 |
| 週二 | 104.21 | 26.44 | 854.38 | 778.77 | -0.30 | 36.04 |
| 週三 | 104.24 | 26.38 | 810.67 | 723.39 | -0.05 | 37.74 |
| 週四 | 104.52 | 26.51 | 1006.96 | 839.51 | -0.10 | 39.15 |
| 週五 | 104.82 | 26.56 | 1090.23 | 980.48 | -0.16 | 40.52 |
| 週六 | 94.78 | 10.18 | 156.47 | 120.89 | 0.69 | 77.78 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 125.00 | 38.71 | 0.41 | -1.00 | 0.17 |
| 2025-02-21 | 126.00 | 50.00 | 0.49 | -1.00 | 0.20 |
| 2025-02-24 | 128.50 | 73.08 | 0.75 | -1.00 | 0.37 |
| 2025-02-25 | 128.50 | 73.08 | 0.94 | -1.00 | 0.45 |
| 2025-02-26 | 135.00 | 84.21 | 1.60 | 1.00 | 0.89 |
| 2025-02-27 | 136.00 | 83.78 | 2.18 | 1.00 | 1.17 |
| 2025-03-03 | 135.00 | 81.58 | 2.53 | 1.00 | 1.22 |
| 2025-03-04 | 135.50 | 81.58 | 2.82 | 1.00 | 1.20 |
| 2025-03-05 | 136.00 | 84.21 | 3.05 | 1.00 | 1.15 |
| 2025-03-06 | 142.00 | 87.76 | 3.67 | 1.00 | 1.42 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 125.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 126.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 128.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 128.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 135.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 136.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 135.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 135.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 136.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 142.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.73 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 907.06 |
| 索提諾比率 | 0.34 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.11 |
| 年化波動率 | 33.51 |
| 5日波動率 | 1.70 |
| 10日波動率 | 1.80 |
| 20日波動率 | 1.88 |
| 60日波動率 | 1.96 |
| 上行波動率 | 1.76 |
| 下行波動率 | 1.43 |
| 收益率峰度 | 4.92 |
| 收益率偏度 | 0.49 |
| 最大單日漲幅 | 9.94 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.07 |
| ATR百分比 | 2.75 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.54757 | 12.511 | 12 | 33.3333 | -0.137019 |
| 2 | 6.55175 | 12.9254 | 12 | 66.6667 | 0.493996 |
| 3 | 2.50004 | 10.9128 | 12 | 58.3333 | 0.213819 |
| 4 | 3.38152 | 14.4855 | 11 | 36.3636 | 0.221936 |
| 5 | 5.06181 | 7.69938 | 11 | 81.8182 | 0.635784 |
| 6 | 0.428886 | 8.23092 | 11 | 45.4545 | 0.0318579 |
| 7 | -5.7234 | 5.16903 | 11 | 18.1818 | -1.13949 |
| 8 | -6.36061 | 5.7583 | 11 | 9.09091 | -1.13354 |
| 9 | -1.99564 | 6.3996 | 12 | 25 | -0.337881 |
| 10 | -3.7664 | 6.92055 | 12 | 33.3333 | -0.568318 |
| 11 | 6.51728 | 15.9486 | 12 | 58.3333 | 0.398193 |
| 12 | 2.36597 | 4.60992 | 12 | 66.6667 | 0.477082 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.55175 | 12.9254 | 12 | 66.6667 | 0.493996 |
| 11 | 6.51728 | 15.9486 | 12 | 58.3333 | 0.398193 |
| 5 | 5.06181 | 7.69938 | 11 | 81.8182 | 0.635784 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -6.36061 | 5.7583 | 11 | 9.09091 | -1.13354 |
| 7 | -5.7234 | 5.16903 | 11 | 18.1818 | -1.13949 |
| 10 | -3.7664 | 6.92055 | 12 | 33.3333 | -0.568318 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.55175 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 6.51728 | 58.3333 |
| 5 | 4 | 5.06181 | 81.8182 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -6.36061 | 90.9091 |
| 7 | 6 | -5.7234 | 81.8182 |
| 10 | 9 | -3.7664 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 47.01 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.41 |
| 趨勢持續性 | 46.15 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.82 |
| 趨勢持續性 | 44.97 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.99 |
| 趨勢持續性 | 42.43 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 4.66 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 6.80 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.72 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.99 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 63.64 |
| 動量持續性 | 47.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.41 |
| 成交量動量 | 95.22 |
| 動量持續性 | 46.15 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.82 |
| 成交量動量 | 136.47 |
| 動量持續性 | 44.97 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.99 |
| 成交量動量 | 163.45 |
| 動量持續性 | 42.43 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.59 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.70 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.72 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2852.39 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 44.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3739 | 0.1778 | 0.3038 |
| Volume_Shares | 0.3739 | 1.0000 | 0.2177 | 0.3139 |
| RSI_14 | 0.1778 | 0.2177 | 1.0000 | 0.6241 |
| MACD | 0.3038 | 0.3139 | 0.6241 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.385% |
| 下跌 | 39.680% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221.0 | -34.84% |
| 2 | 184.0 | -77.17% |
| 3 | 247.0 | 20.65% |
| 4 | 211.0 | -26.54% |
| 5 | 232.0 | -12.07% |
| 6 | 225.0 | 5.33% |
| 7 | 238.0 | -42.86% |
| 8 | 242.0 | -72.31% |
| 9 | 228.0 | -85.53% |
| 10 | 245.0 | -73.06% |
| 11 | 257.0 | -52.14% |
| 12 | 265.0 | -10.57% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 142.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 128.375
- 124.950
- 121.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 143.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.142 |
| 上漲比例 | 38.785 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.156 |
| 上漲比例 | 38.501 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0800613 | 0.120069 | 41.411 |
| 2 | -0.15015 | 0.155823 | 40.1198 |
| 3 | -0.495763 | -0.197956 | 33.6158 |
| 4 | -0.147588 | 0.0850958 | 40.0261 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.192569 | 38.126 |
| 2 | -0.404355 | 36.8585 |
| 3 | -0.114608 | 41.5663 |
| 4 | -0.178825 | 38.7944 |
| 5 | -0.205856 | 37.3874 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.221 |
| 上漲天數比例 | 38.748 |
| 下跌天數比例 | 54.419 |
| 平盤天數比例 | 6.834 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.220 |
| 平均漲幅 | 2.120 |
| 平均成交量變化(張) | 139.704 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.395 |
| 平均漲幅 | 1.031 |
| 平均成交量變化(張) | -34.162 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.470 |
| 平均跌幅 | -1.487 |
| 平均成交量變化(張) | 79.551 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.914 |
| 平均跌幅 | -1.020 |
| 平均成交量變化(張) | -35.921 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.875 |
| 平均漲跌幅 | 1.395 |
| 上漲比例 | 65.942 |
| 平均成交量(張) | 3225.077 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.374 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.152 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 87.76 | 115.16% | 1.42 |
| 最近三天 | 4.80% | 87.76 | 115.16% | 1.42 |
| 最近一周 | 10.51% | 87.76 | 115.16% | 1.42 |
| 最近半個月 | 14.98% | 87.76 | 115.16% | 1.42 |
| 最近一個月 | 17.36% | 87.76 | 115.16% | 1.42 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1018.90張 |
| 成交量趨勢 | 1316.90% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 128.38 |
| 第2個買點 | 124.95 |
| 第3個買點 | 121.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 118.58 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 143.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.48% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：47.69% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.53%
- 中期(20日)波動率：38.68%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：104.41
- 價格波動範圍：45.30 ~ 201.50
- 價格變異係數：25.34%
風險指標
- 最大回撤：-74.53%
- 回撤恢復天數：-1165天
- 風險調整後收益：0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：15.45%
- 近期波動率：24.94%
- 近期最大回撤：-5.16%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+702.55%
- 波動率相對表現：-8.73%
- 回撤相對表現：+69.37%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：44.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:21:14
相關資訊
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