股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2795.00
平均收盤價104.41
收盤價標準差26.46
最高價201.50
最低價45.30
平均成交量(張)917.50
成交量標準差(張)2348.66
平均成交金額119630341.68
平均成交筆數811.96
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.75
最大單日漲幅9.86
最大單日跌幅-11.21
年化波動率33.51
最大回撤-74.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一104.4526.67842.84753.99-0.2239.78
週二104.2126.44854.38778.77-0.3036.04
週三104.2426.38810.67723.39-0.0537.74
週四104.5226.511006.96839.51-0.1039.15
週五104.8226.561090.23980.48-0.1640.52
週六94.7810.18156.47120.890.6977.78

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20125.0038.710.41-1.000.17
2025-02-21126.0050.000.49-1.000.20
2025-02-24128.5073.080.75-1.000.37
2025-02-25128.5073.080.94-1.000.45
2025-02-26135.0084.211.601.000.89
2025-02-27136.0083.782.181.001.17
2025-03-03135.0081.582.531.001.22
2025-03-04135.5081.582.821.001.20
2025-03-05136.0084.213.051.001.15
2025-03-06142.0087.763.671.001.42

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20125.000中性
2025-02-21126.00-1賣出
2025-02-24128.50-2強烈賣出
2025-02-25128.50-2強烈賣出
2025-02-26135.00-1賣出
2025-02-27136.00-1賣出
2025-03-03135.000中性
2025-03-04135.501買入
2025-03-05136.000中性
2025-03-06142.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數907.06
索提諾比率0.34
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.11
年化波動率33.51
5日波動率1.70
10日波動率1.80
20日波動率1.88
60日波動率1.96
上行波動率1.76
下行波動率1.43
收益率峰度4.92
收益率偏度0.49
最大單日漲幅9.94
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)3.07
ATR百分比2.75

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.5475712.5111233.3333-0.137019
26.5517512.92541266.66670.493996
32.5000410.91281258.33330.213819
43.3815214.48551136.36360.221936
55.061817.699381181.81820.635784
60.4288868.230921145.45450.0318579
7-5.72345.169031118.1818-1.13949
8-6.360615.7583119.09091-1.13354
9-1.995646.39961225-0.337881
10-3.76646.920551233.3333-0.568318
116.5172815.94861258.33330.398193
122.365974.609921266.66670.477082

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.5517512.92541266.66670.493996
116.5172815.94861258.33330.398193
55.061817.699381181.81820.635784

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.360615.7583119.09091-1.13354
7-5.72345.169031118.1818-1.13949
10-3.76646.920551233.3333-0.568318

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.5517566.6667
11106.5172858.3333
545.0618181.8182

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.3606190.9091
76-5.723481.8182
109-3.766466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性47.01

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性46.15

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.82
趨勢持續性44.97

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.99
趨勢持續性42.43

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度4.66
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度6.80
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.72
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.99

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量63.64
動量持續性47.01

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量95.22
動量持續性46.15

20日動量


指標數值
價格動量0.82
成交量動量136.47
動量持續性44.97

60日動量


指標數值
價格動量1.99
成交量動量163.45
動量持續性42.43

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.59

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.70
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.72

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2852.39
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率43.82
長期上漲機率44.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37390.17780.3038
Volume_Shares0.37391.00000.21770.3139
RSI_140.17780.21771.00000.6241
MACD0.30380.31390.62411.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.385%
下跌39.680%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1221.0-34.84%
2184.0-77.17%
3247.020.65%
4211.0-26.54%
5232.0-12.07%
6225.05.33%
7238.0-42.86%
8242.0-72.31%
9228.0-85.53%
10245.0-73.06%
11257.0-52.14%
12265.0-10.57%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 142.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 128.375

  • 124.950

  • 121.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 143.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.142
上漲比例38.785

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.156
上漲比例38.501

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08006130.12006941.411
2-0.150150.15582340.1198
3-0.495763-0.19795633.6158
4-0.1475880.085095840.0261

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.19256938.126
2-0.40435536.8585
3-0.11460841.5663
4-0.17882538.7944
5-0.20585637.3874

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.221
上漲天數比例38.748
下跌天數比例54.419
平盤天數比例6.834

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.220
平均漲幅2.120
平均成交量變化(張)139.704

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.395
平均漲幅1.031
平均成交量變化(張)-34.162

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.470
平均跌幅-1.487
平均成交量變化(張)79.551

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.914
平均跌幅-1.020
平均成交量變化(張)-35.921

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.875
平均漲跌幅1.395
上漲比例65.942
平均成交量(張)3225.077

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.374
成交量變化與價格變化相關係數0.152

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%87.76115.16%1.42
最近三天4.80%87.76115.16%1.42
最近一周10.51%87.76115.16%1.42
最近半個月14.98%87.76115.16%1.42
最近一個月17.36%87.76115.16%1.42

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1018.90張
成交量趨勢1316.90%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點128.38
第2個買點124.95
第3個買點121.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位118.58 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標143.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:47.69% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.53%

  • 中期(20日)波動率:38.68%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:104.41

  • 價格波動範圍:45.30 ~ 201.50

  • 價格變異係數:25.34%


風險指標



  • 最大回撤:-74.53%

  • 回撤恢復天數:-1165天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:15.45%

  • 近期波動率:24.94%

  • 近期最大回撤:-5.16%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+702.55%

  • 波動率相對表現:-8.73%

  • 回撤相對表現:+69.37%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:44.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:21:14



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