股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2746.00 |
平均收盤價 | 32.15 |
收盤價標準差 | 8.48 |
最高價 | 60.00 |
最低價 | 19.45 |
平均成交量(張) | 54.20 |
成交量標準差(張) | 265.27 |
平均成交金額 | 1735208.35 |
平均成交筆數 | 36.03 |
平均漲跌幅 | 0.33 |
上漲天數比例 | 41.48 |
最大單日漲幅 | 20.07 |
最大單日跌幅 | -11.73 |
年化波動率 | 31.66 |
最大回撤 | -60.50 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 32.27 | 8.53 | 41.10 | 28.16 | 0.30 | 41.08 |
週二 | 32.12 | 8.52 | 60.22 | 39.83 | 0.25 | 40.83 |
週三 | 32.12 | 8.52 | 62.17 | 41.24 | 0.24 | 40.93 |
週四 | 32.13 | 8.49 | 56.64 | 36.63 | 0.42 | 43.76 |
週五 | 32.20 | 8.37 | 50.42 | 34.30 | 0.40 | 40.90 |
週六 | 25.19 | 2.05 | 44.48 | 15.22 | 2.35 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 24.90 | 43.24 | -0.02 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-21 | 25.00 | 56.25 | -0.01 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-24 | 25.40 | 72.22 | 0.02 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-25 | 25.15 | 58.33 | 0.03 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-26 | 25.00 | 53.85 | 0.03 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 24.75 | 45.24 | 0.00 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-03 | 24.90 | 43.90 | -0.01 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-04 | 24.75 | 42.86 | -0.03 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-05 | nan | 43.90 | -0.03 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-06 | 25.25 | 36.11 | 0.01 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 24.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 25.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 25.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 25.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 25.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 24.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 24.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 24.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | nan | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 25.25 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.34 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1261.58 |
索提諾比率 | 0.08 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.99 |
年化波動率 | 31.66 |
5日波動率 | 1.59 |
10日波動率 | 1.69 |
20日波動率 | 1.77 |
60日波動率 | 1.85 |
上行波動率 | 1.74 |
下行波動率 | 1.60 |
收益率峰度 | 5.96 |
收益率偏度 | 0.24 |
最大單日漲幅 | 9.98 |
最大單日跌幅 | -9.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
平均真實範圍(ATR) | 0.86 |
ATR百分比 | 2.50 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.80499 | 5.67727 | 12 | 16.6667 | -0.875711 |
2 | 0.273766 | 6.78246 | 10 | 41.6667 | 0.0157906 |
3 | 0.550492 | 5.26541 | 12 | 50 | 0.0728955 |
4 | -1.15472 | 4.77124 | 10 | 27.2727 | -0.276948 |
5 | 8.64579 | 20.1206 | 9 | 54.5455 | 0.421416 |
6 | 2.92772 | 7.13474 | 9 | 63.6364 | 0.386987 |
7 | -3.19468 | 7.28286 | 11 | 27.2727 | -0.461542 |
8 | 0.965563 | 9.37174 | 11 | 27.2727 | 0.0852453 |
9 | 3.71531 | 6.47226 | 9 | 63.6364 | 0.548285 |
10 | -0.552332 | 4.5187 | 10 | 36.3636 | -0.159116 |
11 | 0.919986 | 3.8033 | 9 | 54.5455 | 0.19807 |
12 | 2.48898 | 8.32035 | 9 | 41.6667 | 0.279113 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8.64579 | 20.1206 | 9 | 54.5455 | 0.421416 |
9 | 3.71531 | 6.47226 | 9 | 63.6364 | 0.548285 |
6 | 2.92772 | 7.13474 | 9 | 63.6364 | 0.386987 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.80499 | 5.67727 | 12 | 16.6667 | -0.875711 |
7 | -3.19468 | 7.28286 | 11 | 27.2727 | -0.461542 |
4 | -1.15472 | 4.77124 | 10 | 27.2727 | -0.276948 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 8.64579 | 54.5455 |
9 | 8 | 3.71531 | 63.6364 |
6 | 5 | 2.92772 | 63.6364 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -4.80499 | 83.3333 |
7 | 6 | -3.19468 | 72.7273 |
4 | 3 | -1.15472 | 72.7273 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 45.59 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 45.74 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 45.96 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.79 |
趨勢持續性 | 51.64 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 37.14 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 36.74 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 36.34 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.06 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.02 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 13.46 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1.02 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 36.03 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0016 | 0.0578 | 0.2509 |
Volume_Shares | -0.0016 | 1.0000 | 0.0877 | 0.0619 |
RSI_14 | 0.0578 | 0.0877 | 1.0000 | 0.4261 |
MACD | 0.2509 | 0.0619 | 0.4261 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.376% |
下跌 | 34.707% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 221.0 | -89.59% |
2 | 184.0 | -104.35% |
3 | 247.0 | -80.97% |
4 | 211.0 | -103.32% |
5 | 232.0 | -100.00% |
6 | 225.0 | -84.44% |
7 | 238.0 | -66.81% |
8 | 242.0 | -98.76% |
9 | 223.0 | -106.28% |
10 | 223.0 | -73.09% |
11 | 236.0 | -103.39% |
12 | 264.0 | -114.77% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.096 |
上漲比例 | 32.619 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.240 |
上漲比例 | 51.832 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0663399 | -0.115405 | 39.8773 |
2 | 0.0693467 | 0.0875776 | 41.4671 |
3 | 0.0814961 | 0.0476959 | 40.9673 |
4 | 0.166956 | 0.0369193 | 43.4302 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00479323 | 35.3618 |
2 | 0.0521127 | 36.9085 |
3 | 0.0805743 | 41.5902 |
4 | 0.121317 | 45.3397 |
5 | 0.453828 | 60.3687 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.097 |
上漲天數比例 | 41.479 |
下跌天數比例 | 32.156 |
平盤天數比例 | 16.606 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.009 |
平均漲幅 | 1.771 |
平均成交量變化(張) | 295.045 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.007 |
平均漲幅 | 1.280 |
平均成交量變化(張) | -47.620 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.749 |
平均跌幅 | -1.206 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 36.235 |
平均跌幅 | -1.047 |
平均成交量變化(張) | -58.960 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.017 |
平均漲跌幅 | 0.899 |
上漲比例 | 53.636 |
平均成交量(張) | 170.159 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.002 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.220 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 36.11 | nan% | 0.01 |
最近三天 | 2.02% | 36.11 | nan% | 0.01 |
最近一周 | 0.40% | 36.11 | nan% | 0.01 |
最近半個月 | 0.20% | 36.11 | nan% | 0.01 |
最近一個月 | 5.87% | 36.11 | nan% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 11.55張 |
成交量趨勢 | -94.34% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 24.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 24.01 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 25.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.30% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.13% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:77.27% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.47個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:28.31%
- 中期(20日)波動率:26.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:32.15
- 價格波動範圍:19.45 ~ 60.00
- 價格變異係數:26.38%
風險指標
- 最大回撤:-60.50%
- 回撤恢復天數:1201天
- 風險調整後收益:0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.81%
- 近期波動率:28.36%
- 近期最大回撤:-11.34%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-200.84%
- 波動率相對表現:-3.38%
- 回撤相對表現:+49.16%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:36.03%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:21:05
相關資訊
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