股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3680.00
平均收盤價13.72
收盤價標準差1.44
最高價19.40
最低價9.92
平均成交量(張)186.68
成交量標準差(張)538.26
平均成交金額2640408.99
平均成交筆數82.23
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例37.55
最大單日漲幅9.42
最大單日跌幅-6.91
年化波動率17.34
最大回撤-47.40

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.711.46180.1481.850.0739.72
週二13.721.45177.0377.99-0.0034.59
週三13.711.43201.8589.730.0642.32
週四13.721.44184.1883.85-0.0036.59
週五13.721.44189.8378.510.0234.90
週六14.170.92199.7239.600.1220.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2012.6060.000.04-1.000.02
2025-02-2112.7072.730.05-1.000.02
2025-02-2412.6566.670.05-1.000.02
2025-02-2512.6061.540.05-1.000.01
2025-02-2612.6558.330.05-1.000.01
2025-02-2712.6053.850.05-1.000.01
2025-03-0312.5558.330.04-1.00-0.00
2025-03-0412.6061.540.04-1.00-0.00
2025-03-0512.6561.540.04-1.00-0.00
2025-03-0612.6558.330.04-1.000.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2012.600中性
2025-02-2112.70-2強烈賣出
2025-02-2412.650中性
2025-02-2512.600中性
2025-02-2612.650中性
2025-02-2712.600中性
2025-03-0312.550中性
2025-03-0412.600中性
2025-03-0512.650中性
2025-03-0612.650中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險14.25
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數54.33
索提諾比率-0.12
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.09
年化波動率17.34
5日波動率0.87
10日波動率0.91
20日波動率0.94
60日波動率0.98
上行波動率0.89
下行波動率0.90
收益率峰度12.15
收益率偏度-0.01
最大單日漲幅9.81
最大單日跌幅-9.57
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.19
ATR百分比1.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.6350854.771881656.250.0981622
20.3731294.5845416500.0450344
3-1.270664.270461637.5-0.336574
41.885373.824531442.85710.449389
5-0.9980076.083721540-0.191441
60.8052583.1556114500.202367
70.7942524.629341553.33330.135567
8-1.281155.80221526.6667-0.249528
9-0.8644543.120051533.3333-0.330483
10-0.07062482.606561553.3333-0.0910362
110.3130534.2528315600.0344209
120.8819681.928691573.33330.370875

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
41.885373.824531442.85710.449389
120.8819681.928691573.33330.370875
60.8052583.1556114500.202367

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.281155.80221526.6667-0.249528
3-1.270664.270461637.5-0.336574
5-0.9980076.083721540-0.191441

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
431.8853742.8571
12110.88196873.3333
650.80525850

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.2811573.3333
32-1.2706662.5
54-0.99800760

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性43.64

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性45.62

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性45.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.27
趨勢持續性44.46

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.24
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.56
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.72
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.26

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量120.05
動量持續性43.56

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量152.54
動量持續性45.49

20日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量164.76
動量持續性45.41

60日動量


指標數值
價格動量-0.27
成交量動量160.44
動量持續性44.40

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.98
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.72

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量62.07
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率35.96
長期上漲機率36.78

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.10100.11510.2692
Volume_Shares0.10101.00000.15630.2568
RSI_140.11510.15631.00000.5781
MACD0.26920.25680.57811.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.396%
下跌38.411%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-78.86%
2245.0-89.39%
3337.0-91.99%
4271.0-108.49%
5318.0-84.91%
6288.0-92.36%
7326.0-82.21%
8330.0-96.97%
9305.0-104.26%
10308.0-97.73%
11323.0-88.85%
12331.0-104.83%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.588

  • 12.518

  • 12.454


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.721

  • 12.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例38.313

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.004
上漲比例37.694

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.00441913-0.0095780837.8409
20.001767390.028002739.5667
30.00197917-0.021269236.1082
40.005515090.0085506236.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0078658538.246
2-0.0056670637.3821
30.0028258436.5629
40.0032193436.7059
50.019727941.4966

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.003
上漲天數比例37.554
下跌天數比例36.793
平盤天數比例25.543

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.380
平均漲幅1.074
平均成交量變化(張)240.703

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例16.386
平均漲幅0.709
平均成交量變化(張)-43.371

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.614
平均跌幅-0.580
平均成交量變化(張)216.638

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.620
平均跌幅-0.488
平均成交量變化(張)-44.948

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.864
平均漲跌幅0.247
上漲比例48.209
平均成交量(張)687.338

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.101
成交量變化與價格變化相關係數0.275

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%58.3346.89%0.00
最近三天0.40%58.3346.89%0.00
最近一周0.40%58.3346.89%0.00
最近半個月0.80%58.3346.89%0.00
最近一個月3.69%58.3346.89%0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量70.96張
成交量趨勢-27.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.59
第2個買點12.52
第3個買點12.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.21 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標12.72 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.60% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：91.78% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：77.37% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.45個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：15.68%

  • 中期(20日)波動率：14.52%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：13.72

  • 價格波動範圍：9.92 ~ 19.40

  • 價格變異係數：10.52%


風險指標



  • 最大回撤：-47.40%

  • 回撤恢復天數：1049天

  • 風險調整後收益：-0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-0.78%

  • 近期波動率：7.83%

  • 近期最大回撤：-4.31%

  • 近期上漲天數比例：33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-113.48%

  • 波動率相對表現：-9.62%

  • 回撤相對表現：+43.08%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：35.96%

  • 歷史整體上漲機率：36.78%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:20:51



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