股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 479.00 |
平均收盤價 | 104.59 |
收盤價標準差 | 7.65 |
最高價 | 140.00 |
最低價 | 84.10 |
平均成交量(張) | 1883.84 |
成交量標準差(張) | 2182.00 |
平均成交金額 | 206176753.72 |
平均成交筆數 | 1588.04 |
平均漲跌幅 | -0.17 |
上漲天數比例 | 36.95 |
最大單日漲幅 | 8.60 |
最大單日跌幅 | -6.69 |
年化波動率 | 31.81 |
最大回撤 | -32.00 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 104.65 | 7.79 | 1817.12 | 1574.89 | -0.11 | 43.75 |
週二 | 104.43 | 7.50 | 2059.43 | 1724.99 | -0.60 | 31.63 |
週三 | 104.83 | 7.58 | 1731.63 | 1461.08 | 0.07 | 38.95 |
週四 | 104.66 | 7.79 | 1938.25 | 1624.98 | -0.12 | 31.91 |
週五 | 104.40 | 7.73 | 1868.68 | 1550.84 | -0.08 | 38.54 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 107.00 | 60.00 | 1.42 | 1.00 | -0.08 |
2025-02-21 | 106.50 | 60.00 | 1.59 | 1.00 | 0.08 |
2025-02-24 | 107.00 | 58.62 | 1.74 | 1.00 | 0.18 |
2025-02-25 | 106.00 | 51.72 | 1.77 | 1.00 | 0.17 |
2025-02-26 | 107.00 | 54.84 | 1.84 | 1.00 | 0.19 |
2025-02-27 | 105.00 | 47.06 | 1.72 | 1.00 | 0.06 |
2025-03-03 | 105.00 | 53.33 | 1.61 | 1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 105.00 | 66.67 | 1.50 | 1.00 | -0.12 |
2025-03-05 | 105.00 | 66.67 | 1.40 | 1.00 | -0.18 |
2025-03-06 | 104.50 | 66.67 | 1.26 | 1.00 | -0.25 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 107.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 106.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 107.00 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 106.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 107.00 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 105.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 105.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 105.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 105.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 104.50 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.23 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 24.57 |
索提諾比率 | 0.55 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.00 |
年化波動率 | 31.81 |
5日波動率 | 1.69 |
10日波動率 | 1.76 |
20日波動率 | 1.80 |
60日波動率 | 1.83 |
上行波動率 | 1.65 |
下行波動率 | 1.27 |
收益率峰度 | 4.07 |
收益率偏度 | 0.66 |
最大單日漲幅 | 9.87 |
最大單日跌幅 | -7.47 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
平均真實範圍(ATR) | 2.82 |
ATR百分比 | 2.64 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.217153 | 9.43106 | 2 | 50 | 0.00535325 |
2 | 1.94648 | 0.00669767 | 2 | 100 | 265.737 |
3 | 3.41668 | 3.53311 | 3 | 66.6667 | 0.919873 |
4 | 8.41837 | 11.9054 | 2 | 50 | 0.693107 |
5 | -4.78355 | 5.47931 | 2 | 0 | -0.903438 |
6 | 3.96655 | 2.39543 | 2 | 100 | 1.58631 |
7 | -8.20358 | 5.34403 | 2 | 0 | -1.56628 |
8 | 10.7696 | 16.9107 | 2 | 50 | 0.626993 |
9 | -10.9985 | 12.3015 | 2 | 0 | -0.907624 |
10 | -8.52019 | 4.68217 | 2 | 0 | -1.85531 |
11 | 7.31517 | 10.4958 | 2 | 50 | 0.681081 |
12 | 1.19056 | 2.97523 | 2 | 50 | 0.34414 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 10.7696 | 16.9107 | 2 | 50 | 0.626993 |
4 | 8.41837 | 11.9054 | 2 | 50 | 0.693107 |
11 | 7.31517 | 10.4958 | 2 | 50 | 0.681081 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -10.9985 | 12.3015 | 2 | 0 | -0.907624 |
10 | -8.52019 | 4.68217 | 2 | 0 | -1.85531 |
7 | -8.20358 | 5.34403 | 2 | 0 | -1.56628 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | 10.7696 | 50 |
4 | 3 | 8.41837 | 50 |
11 | 10 | 7.31517 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -10.9985 | 100 |
10 | 9 | -8.52019 | 100 |
7 | 6 | -8.20358 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 50.73 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.49 |
趨勢持續性 | 51.36 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.70 |
趨勢持續性 | 51.98 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.20 |
趨勢持續性 | 41.96 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.32 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.92 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.99 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 4.46 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 35.87 |
動量持續性 | 50.73 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.49 |
成交量動量 | 35.81 |
動量持續性 | 51.36 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.70 |
成交量動量 | 47.32 |
動量持續性 | 51.98 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.20 |
成交量動量 | 60.33 |
動量持續性 | 41.96 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.02 |
成交量動量變化率 | 0.30 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.63 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.99 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 426.66 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 43.51 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5396 | 0.3517 | 0.5885 |
Volume_Shares | 0.5396 | 1.0000 | 0.2469 | 0.4507 |
RSI_14 | 0.3517 | 0.2469 | 1.0000 | 0.6677 |
MACD | 0.5885 | 0.4507 | 0.6677 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 80.000% |
下跌 | 40.000% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37.0 | -59.46% |
2 | 32.0 | 25.00% |
3 | 39.0 | 10.26% |
4 | 37.0 | 78.38% |
5 | 44.0 | -25.00% |
6 | 39.0 | -41.03% |
7 | 42.0 | 2.38% |
8 | 44.0 | -63.64% |
9 | 40.0 | 5.00% |
10 | 39.0 | -53.85% |
11 | 43.0 | -125.58% |
12 | 43.0 | 41.86% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 104.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 104.225
- 100.000
- 99.759
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.500
- 108.691
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.474 |
上漲比例 | 32.877 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.139 |
上漲比例 | 36.893 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0583333 | 0.167847 | 38.8889 |
2 | -0.1275 | 0.173287 | 37.5 |
3 | -0.38254 | -0.132193 | 34.127 |
4 | -0.2088 | 0.0231975 | 37.6 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.298095 | 34.2857 |
2 | -0.395327 | 34.5794 |
3 | -0.151261 | 36.1345 |
4 | -0.0390909 | 40 |
5 | 0 | 44.7368 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.200 |
上漲天數比例 | 36.952 |
下跌天數比例 | 53.027 |
平盤天數比例 | 10.021 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.965 |
平均漲幅 | 2.041 |
平均成交量變化(張) | 95.842 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.459 |
平均漲幅 | 1.161 |
平均成交量變化(張) | -31.923 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.965 |
平均跌幅 | -1.471 |
平均成交量變化(張) | 60.175 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.612 |
平均跌幅 | -0.947 |
平均成交量變化(張) | -31.806 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.142 |
平均漲跌幅 | 1.866 |
上漲比例 | 71.795 |
平均成交量(張) | 5597.088 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.540 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.323 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 66.67 | 6.16% | -0.25 |
最近三天 | -0.48% | 66.67 | 6.16% | -0.25 |
最近一周 | -1.42% | 66.67 | 6.16% | -0.25 |
最近半個月 | 3.98% | 66.67 | 6.16% | -0.25 |
最近一個月 | 5.56% | 66.67 | 6.16% | -0.25 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1298.05張 |
成交量趨勢 | -82.44% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 104.22 |
第2個買點 | 100.00 |
第3個買點 | 99.76 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 97.76 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 108.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:83.05% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:38.27% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:-31.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.63個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.32%
- 中期(20日)波動率:28.57%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:104.59
- 價格波動範圍:84.10 ~ 140.00
- 價格變異係數:7.31%
風險指標
- 最大回撤:-32.00%
- 回撤恢復天數:362天
- 風險調整後收益:0.35
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:10.00%
- 近期波動率:20.09%
- 近期最大回撤:-5.19%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+172.95%
- 波動率相對表現:-13.07%
- 回撤相對表現:+26.81%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:43.51%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:20:49
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