股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數479.00
平均收盤價104.59
收盤價標準差7.65
最高價140.00
最低價84.10
平均成交量(張)1883.84
成交量標準差(張)2182.00
平均成交金額206176753.72
平均成交筆數1588.04
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例36.95
最大單日漲幅8.60
最大單日跌幅-6.69
年化波動率31.81
最大回撤-32.00

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一104.657.791817.121574.89-0.1143.75
週二104.437.502059.431724.99-0.6031.63
週三104.837.581731.631461.080.0738.95
週四104.667.791938.251624.98-0.1231.91
週五104.407.731868.681550.84-0.0838.54

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20107.0060.001.421.00-0.08
2025-02-21106.5060.001.591.000.08
2025-02-24107.0058.621.741.000.18
2025-02-25106.0051.721.771.000.17
2025-02-26107.0054.841.841.000.19
2025-02-27105.0047.061.721.000.06
2025-03-03105.0053.331.611.00-0.04
2025-03-04105.0066.671.501.00-0.12
2025-03-05105.0066.671.401.00-0.18
2025-03-06104.5066.671.261.00-0.25

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20107.00-1賣出
2025-02-21106.502強烈買入
2025-02-24107.001買入
2025-02-25106.002強烈買入
2025-02-26107.001買入
2025-02-27105.002強烈買入
2025-03-03105.002強烈買入
2025-03-04105.002強烈買入
2025-03-05105.002強烈買入
2025-03-06104.502強烈買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.23
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數24.57
索提諾比率0.55
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.81
5日波動率1.69
10日波動率1.76
20日波動率1.80
60日波動率1.83
上行波動率1.65
下行波動率1.27
收益率峰度4.07
收益率偏度0.66
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-7.47
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)2.82
ATR百分比2.64

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2171539.431062500.00535325
21.946480.006697672100265.737
33.416683.53311366.66670.919873
48.4183711.90542500.693107
5-4.783555.4793120-0.903438
63.966552.3954321001.58631
7-8.203585.3440320-1.56628
810.769616.91072500.626993
9-10.998512.301520-0.907624
10-8.520194.6821720-1.85531
117.3151710.49582500.681081
121.190562.975232500.34414

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
810.769616.91072500.626993
48.4183711.90542500.693107
117.3151710.49582500.681081

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-10.998512.301520-0.907624
10-8.520194.6821720-1.85531
7-8.203585.3440320-1.56628

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
8710.769650
438.4183750
11107.3151750

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-10.9985100
109-8.52019100
76-8.20358100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性50.73

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性51.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性51.98

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.20
趨勢持續性41.96

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.32
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.92
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.99
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度4.46

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量35.87
動量持續性50.73

10日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量35.81
動量持續性51.36

20日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量47.32
動量持續性51.98

60日動量


指標數值
價格動量-0.20
成交量動量60.33
動量持續性41.96

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.30

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.63
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.99

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量426.66
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.51

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53960.35170.5885
Volume_Shares0.53961.00000.24690.4507
RSI_140.35170.24691.00000.6677
MACD0.58850.45070.66771.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲80.000%
下跌40.000%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
137.0-59.46%
232.025.00%
339.010.26%
437.078.38%
544.0-25.00%
639.0-41.03%
742.02.38%
844.0-63.64%
940.05.00%
1039.0-53.85%
1143.0-125.58%
1243.041.86%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 104.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 104.225

  • 100.000

  • 99.759


潛在阻力位 (由低到高)



  • 108.500

  • 108.691


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.474
上漲比例32.877

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.139
上漲比例36.893

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05833330.16784738.8889
2-0.12750.17328737.5
3-0.38254-0.13219334.127
4-0.20880.023197537.6

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.29809534.2857
2-0.39532734.5794
3-0.15126136.1345
4-0.039090940
5044.7368

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.200
上漲天數比例36.952
下跌天數比例53.027
平盤天數比例10.021

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.965
平均漲幅2.041
平均成交量變化(張)95.842

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.459
平均漲幅1.161
平均成交量變化(張)-31.923

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.965
平均跌幅-1.471
平均成交量變化(張)60.175

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.612
平均跌幅-0.947
平均成交量變化(張)-31.806

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.142
平均漲跌幅1.866
上漲比例71.795
平均成交量(張)5597.088

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.540
成交量變化與價格變化相關係數0.323

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%66.676.16%-0.25
最近三天-0.48%66.676.16%-0.25
最近一周-1.42%66.676.16%-0.25
最近半個月3.98%66.676.16%-0.25
最近一個月5.56%66.676.16%-0.25

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1298.05張
成交量趨勢-82.44%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點104.22
第2個買點100.00
第3個買點99.76

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位97.76 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標108.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：83.05% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：38.27% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：-31.11% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.63個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：29.32%

  • 中期(20日)波動率：28.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：104.59

  • 價格波動範圍：84.10 ~ 140.00

  • 價格變異係數：7.31%


風險指標



  • 最大回撤：-32.00%

  • 回撤恢復天數：362天

  • 風險調整後收益：0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：10.00%

  • 近期波動率：20.09%

  • 近期最大回撤：-5.19%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+172.95%

  • 波動率相對表現：-13.07%

  • 回撤相對表現：+26.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：43.51%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:20:49



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