股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2739.00 |
平均收盤價 | 39.20 |
收盤價標準差 | 16.93 |
最高價 | 152.50 |
最低價 | 21.05 |
平均成交量(張) | 814.74 |
成交量標準差(張) | 3139.26 |
平均成交金額 | 59615591.42 |
平均成交筆數 | 591.57 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 36.91 |
最大單日漲幅 | 12.00 |
最大單日跌幅 | -14.15 |
年化波動率 | 33.72 |
最大回撤 | -76.75 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 39.11 | 16.93 | 803.11 | 559.23 | -0.18 | 40.04 |
週二 | 39.16 | 16.73 | 853.46 | 625.71 | -0.38 | 32.67 |
週三 | 39.23 | 16.92 | 736.09 | 557.65 | -0.16 | 39.82 |
週四 | 39.35 | 17.13 | 789.22 | 572.88 | -0.04 | 38.59 |
週五 | 39.32 | 17.07 | 907.15 | 652.51 | -0.26 | 33.65 |
週六 | 28.60 | 8.24 | 77.19 | 54.67 | -0.09 | 22.22 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 34.45 | 52.46 | -0.23 | -1.00 | 0.17 |
2025-02-21 | 34.35 | 56.14 | -0.20 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-24 | 34.55 | 65.45 | -0.15 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-25 | 34.30 | 67.92 | -0.14 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-26 | 34.40 | 66.00 | -0.11 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-27 | 34.30 | 62.75 | -0.10 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-03 | 34.40 | 68.00 | -0.09 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-04 | 33.95 | 57.63 | -0.11 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-05 | 33.90 | 55.17 | -0.13 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-06 | 34.10 | 48.00 | -0.12 | -1.00 | 0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 34.45 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 34.35 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 34.55 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 34.30 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 34.40 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 34.30 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 34.40 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 33.95 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 33.90 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 34.10 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.94 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1466.20 |
索提諾比率 | -0.09 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.12 |
年化波動率 | 33.72 |
5日波動率 | 1.52 |
10日波動率 | 1.63 |
20日波動率 | 1.72 |
60日波動率 | 1.83 |
上行波動率 | 2.01 |
下行波動率 | 1.44 |
收益率峰度 | 7.60 |
收益率偏度 | 0.96 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.89 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
平均真實範圍(ATR) | 1.09 |
ATR百分比 | 2.35 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.67135 | 6.76684 | 12 | 16.6667 | -0.271621 |
2 | -0.825045 | 4.73982 | 12 | 33.3333 | -0.20923 |
3 | -1.73436 | 4.35781 | 12 | 16.6667 | -0.436234 |
4 | -2.51547 | 6.82845 | 11 | 18.1818 | -0.392789 |
5 | 12.9521 | 44.2658 | 11 | 45.4545 | 0.288834 |
6 | -1.21249 | 18.5923 | 11 | 45.4545 | -0.0741791 |
7 | -1.24579 | 14.8075 | 11 | 36.3636 | -0.0953878 |
8 | -1.37581 | 8.39596 | 11 | 36.3636 | -0.183716 |
9 | -0.59247 | 8.40489 | 11 | 45.4545 | -0.0903209 |
10 | 2.96884 | 10.5502 | 11 | 36.3636 | 0.265605 |
11 | -3.98003 | 7.33181 | 11 | 27.2727 | -0.565576 |
12 | 1.87889 | 5.05562 | 12 | 75 | 0.338678 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 12.9521 | 44.2658 | 11 | 45.4545 | 0.288834 |
10 | 2.96884 | 10.5502 | 11 | 36.3636 | 0.265605 |
12 | 1.87889 | 5.05562 | 12 | 75 | 0.338678 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | -3.98003 | 7.33181 | 11 | 27.2727 | -0.565576 |
4 | -2.51547 | 6.82845 | 11 | 18.1818 | -0.392789 |
3 | -1.73436 | 4.35781 | 12 | 16.6667 | -0.436234 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 12.9521 | 45.4545 |
10 | 9 | 2.96884 | 36.3636 |
12 | 11 | 1.87889 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | -3.98003 | 72.7273 |
4 | 3 | -2.51547 | 81.8182 |
3 | 2 | -1.73436 | 83.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.04 |
趨勢持續性 | 43.12 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.08 |
趨勢持續性 | 41.73 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 38.88 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.19 |
趨勢持續性 | 37.60 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.73 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.72 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.76 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.94 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.04 |
成交量動量 | 106.91 |
動量持續性 | 43.12 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.08 |
成交量動量 | 158.98 |
動量持續性 | 41.73 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 197.78 |
動量持續性 | 38.88 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.19 |
成交量動量 | 230.24 |
動量持續性 | 37.60 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 11.26 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 1.76 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 23.62 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 41.49 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5118 | 0.0241 | 0.2644 |
Volume_Shares | 0.5118 | 1.0000 | 0.2150 | 0.5454 |
RSI_14 | 0.0241 | 0.2150 | 1.0000 | 0.4119 |
MACD | 0.2644 | 0.5454 | 0.4119 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 67.500% |
下跌 | 36.988% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 221.0 | -54.30% |
2 | 184.0 | -100.00% |
3 | 247.0 | -86.23% |
4 | 211.0 | -54.03% |
5 | 232.0 | -77.16% |
6 | 225.0 | -35.56% |
7 | 238.0 | -96.22% |
8 | 242.0 | -103.72% |
9 | 223.0 | -70.40% |
10 | 223.0 | -103.14% |
11 | 236.0 | -72.46% |
12 | 257.0 | -71.98% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 34.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.385
- 33.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.825
- 35.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.092 |
上漲比例 | 40.528 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.077 |
上漲比例 | 38.569 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.109509 | -0.073592 | 36.5031 |
2 | -0.112275 | 0.0831414 | 33.5329 |
3 | -0.153485 | -0.0533876 | 38.6913 |
4 | -0.0943436 | 0.0396722 | 38.6872 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.121772 | 38.4106 |
2 | -0.224406 | 32.4881 |
3 | -0.029893 | 38.9908 |
4 | -0.124092 | 35.387 |
5 | -0.0396313 | 43.7788 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.118 |
上漲天數比例 | 36.911 |
下跌天數比例 | 54.728 |
平盤天數比例 | 8.361 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.176 |
平均漲幅 | 1.964 |
平均成交量變化(張) | 147.338 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.299 |
平均漲幅 | 1.087 |
平均成交量變化(張) | -35.281 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.703 |
平均跌幅 | -1.299 |
平均成交量變化(張) | 72.842 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.822 |
平均跌幅 | -0.925 |
平均成交量變化(張) | -34.822 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.310 |
平均漲跌幅 | 1.631 |
上漲比例 | 65.490 |
平均成交量(張) | 4161.554 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.512 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.177 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 48.00 | -0.69% | 0.03 |
最近三天 | 0.44% | 48.00 | -0.69% | 0.03 |
最近一周 | -0.58% | 48.00 | -0.69% | 0.03 |
最近半個月 | -0.29% | 48.00 | -0.69% | 0.03 |
最近一個月 | 0.15% | 48.00 | -0.69% | 0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 82.73張 |
成交量趨勢 | -71.48% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 33.38 |
第2個買點 | 33.15 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 32.49 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 34.83 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.13% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:91.55% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:61.37% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.72%
- 中期(20日)波動率:49.18%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:39.20
- 價格波動範圍:21.05 ~ 152.50
- 價格變異係數:43.19%
風險指標
- 最大回撤:-76.75%
- 回撤恢復天數:-352天
- 風險調整後收益:-0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-4.35%
- 近期波動率:19.97%
- 近期最大回撤:-10.83%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-457.12%
- 波動率相對表現:-13.99%
- 回撤相對表現:+65.92%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:41.49%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:20:48
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