股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 19.09 |
收盤價標準差 | 6.68 |
最高價 | 52.40 |
最低價 | 9.70 |
平均成交量(張) | 941.10 |
成交量標準差(張) | 2907.98 |
平均成交金額 | 27802907.31 |
平均成交筆數 | 497.53 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 37.94 |
最大單日漲幅 | 16.67 |
最大單日跌幅 | -11.95 |
年化波動率 | 36.53 |
最大回撤 | -64.05 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 19.05 | 6.65 | 833.01 | 437.01 | -0.12 | 38.96 |
週二 | 19.11 | 6.65 | 930.38 | 493.38 | -0.35 | 34.04 |
週三 | 19.09 | 6.66 | 894.27 | 468.94 | -0.11 | 38.40 |
週四 | 19.11 | 6.72 | 1026.18 | 531.65 | -0.21 | 36.38 |
週五 | 19.17 | 6.78 | 1036.84 | 565.26 | -0.15 | 41.90 |
週六 | 15.46 | 2.81 | 201.15 | 95.27 | -0.17 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 33.65 | 75.93 | 0.24 | -1.00 | 0.39 |
2025-02-21 | 33.70 | 88.30 | 0.29 | -1.00 | 0.35 |
2025-02-24 | 34.05 | 88.89 | 0.35 | -1.00 | 0.33 |
2025-02-25 | 33.65 | 79.57 | 0.37 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-26 | 33.65 | 79.12 | 0.38 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-27 | 33.35 | 73.96 | 0.35 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-03 | 33.75 | 73.96 | 0.36 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-04 | 33.65 | 72.16 | 0.36 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-05 | 33.50 | 64.71 | 0.34 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-06 | 33.10 | 51.28 | 0.29 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 33.65 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 33.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 34.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 33.65 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 33.65 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 33.35 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 33.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 33.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 33.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 33.10 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.79 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1332.67 |
索提諾比率 | 0.34 |
波動率比率(上行/下行) | 1.35 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.30 |
年化波動率 | 36.53 |
5日波動率 | 1.74 |
10日波動率 | 1.83 |
20日波動率 | 1.90 |
60日波動率 | 1.99 |
上行波動率 | 2.10 |
下行波動率 | 1.56 |
收益率峰度 | 5.77 |
收益率偏度 | 0.84 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.35 |
平均真實範圍(ATR) | 0.63 |
ATR百分比 | 2.90 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -5.10468 | 8.71042 | 16 | 25 | -0.605177 |
2 | 4.5029 | 11.1443 | 16 | 62.5 | 0.389098 |
3 | -0.595611 | 6.22742 | 16 | 37.5 | -0.122407 |
4 | 2.79712 | 9.89174 | 15 | 60 | 0.265924 |
5 | 3.07471 | 21.0307 | 15 | 33.3333 | 0.138276 |
6 | 3.75047 | 23.4163 | 15 | 26.6667 | 0.153047 |
7 | -3.13248 | 10.3128 | 15 | 40 | -0.319908 |
8 | -2.32965 | 7.3529 | 15 | 46.6667 | -0.339501 |
9 | 2.51978 | 12.2161 | 15 | 53.3333 | 0.192624 |
10 | -3.9795 | 10.8748 | 15 | 26.6667 | -0.381262 |
11 | 3.12055 | 9.7952 | 15 | 60 | 0.301565 |
12 | 5.35837 | 9.46682 | 15 | 66.6667 | 0.548411 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5.35837 | 9.46682 | 15 | 66.6667 | 0.548411 |
2 | 4.5029 | 11.1443 | 16 | 62.5 | 0.389098 |
6 | 3.75047 | 23.4163 | 15 | 26.6667 | 0.153047 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -5.10468 | 8.71042 | 16 | 25 | -0.605177 |
10 | -3.9795 | 10.8748 | 15 | 26.6667 | -0.381262 |
7 | -3.13248 | 10.3128 | 15 | 40 | -0.319908 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 5.35837 | 66.6667 |
2 | 1 | 4.5029 | 62.5 |
6 | 5 | 3.75047 | 26.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -5.10468 | 75 |
10 | 9 | -3.9795 | 73.3333 |
7 | 6 | -3.13248 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 43.75 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.44 |
趨勢持續性 | 44.72 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.90 |
趨勢持續性 | 44.39 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.61 |
趨勢持續性 | 44.93 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.62 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.52 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.18 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.19 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 83.45 |
動量持續性 | 43.75 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.44 |
成交量動量 | 127.24 |
動量持續性 | 44.72 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.90 |
成交量動量 | 199.02 |
動量持續性 | 44.39 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.61 |
成交量動量 | 338.37 |
動量持續性 | 44.93 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.52 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.18 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 380.75 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 42.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4988 | 0.0736 | 0.3224 |
Volume_Shares | 0.4988 | 1.0000 | 0.2627 | 0.5174 |
RSI_14 | 0.0736 | 0.2627 | 1.0000 | 0.4674 |
MACD | 0.3224 | 0.5174 | 0.4674 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.020% |
下跌 | 40.518% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -51.34% |
2 | 245.0 | -86.53% |
3 | 337.0 | -81.60% |
4 | 291.0 | -104.12% |
5 | 318.0 | -95.91% |
6 | 307.0 | -82.08% |
7 | 326.0 | -79.45% |
8 | 330.0 | -103.03% |
9 | 305.0 | -113.11% |
10 | 308.0 | -95.13% |
11 | 323.0 | -88.85% |
12 | 331.0 | -75.83% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 33.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.082
- 33.060
- 31.031
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.900
- 35.089
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.029 |
上漲比例 | 39.652 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.059 |
上漲比例 | 39.231 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0838182 | -0.0124163 | 35.6818 |
2 | -0.0255459 | 0.144833 | 38.9738 |
3 | -0.0742456 | -0.0413043 | 39.5421 |
4 | -0.0452183 | 0.0732677 | 37.422 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0335145 | 39.372 |
2 | -0.104254 | 34.8485 |
3 | -0.0463056 | 39.1106 |
4 | -0.0530814 | 36.7442 |
5 | -0.0288851 | 42.9054 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.057 |
上漲天數比例 | 37.940 |
下跌天數比例 | 50.067 |
平盤天數比例 | 11.992 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.856 |
平均漲幅 | 2.138 |
平均成交量變化(張) | 183.918 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.279 |
平均漲幅 | 1.261 |
平均成交量變化(張) | -35.002 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.824 |
平均跌幅 | -1.278 |
平均成交量變化(張) | 89.239 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.041 |
平均跌幅 | -1.135 |
平均成交量變化(張) | -38.705 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.868 |
平均漲跌幅 | 2.104 |
上漲比例 | 68.665 |
平均成交量(張) | 4201.114 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.499 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.325 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 51.28 | 1.97% | 0.01 |
最近三天 | -1.63% | 51.28 | 1.97% | 0.01 |
最近一周 | -1.63% | 51.28 | 1.97% | 0.01 |
最近半個月 | 0.30% | 51.28 | 1.97% | 0.01 |
最近一個月 | 2.16% | 51.28 | 1.97% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 637.48張 |
成交量趨勢 | -44.43% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 33.08 |
第2個買點 | 33.06 |
第3個買點 | 31.03 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 30.41 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 34.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.89% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:90.67% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:65.94% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.59個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.63%
- 中期(20日)波動率:42.19%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:19.09
- 價格波動範圍:9.70 ~ 52.40
- 價格變異係數:35.00%
風險指標
- 最大回撤:-64.05%
- 回撤恢復天數:-1616天
- 風險調整後收益:0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.91%
- 近期波動率:32.18%
- 近期最大回撤:-14.97%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-945.09%
- 波動率相對表現:-4.42%
- 回撤相對表現:+49.08%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:42.15%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 14.29%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:20:22
相關資訊
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