股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價19.09
收盤價標準差6.68
最高價52.40
最低價9.70
平均成交量(張)941.10
成交量標準差(張)2907.98
平均成交金額27802907.31
平均成交筆數497.53
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例37.94
最大單日漲幅16.67
最大單日跌幅-11.95
年化波動率36.53
最大回撤-64.05

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.056.65833.01437.01-0.1238.96
週二19.116.65930.38493.38-0.3534.04
週三19.096.66894.27468.94-0.1138.40
週四19.116.721026.18531.65-0.2136.38
週五19.176.781036.84565.26-0.1541.90
週六15.462.81201.1595.27-0.1746.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2033.6575.930.24-1.000.39
2025-02-2133.7088.300.29-1.000.35
2025-02-2434.0588.890.35-1.000.33
2025-02-2533.6579.570.37-1.000.27
2025-02-2633.6579.120.38-1.000.23
2025-02-2733.3573.960.35-1.000.16
2025-03-0333.7573.960.36-1.000.14
2025-03-0433.6572.160.36-1.000.11
2025-03-0533.5064.710.34-1.000.07
2025-03-0633.1051.280.29-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2033.65-2強烈賣出
2025-02-2133.70-2強烈賣出
2025-02-2434.05-2強烈賣出
2025-02-2533.65-1賣出
2025-02-2633.65-1賣出
2025-02-2733.35-1賣出
2025-03-0333.75-1賣出
2025-03-0433.65-1賣出
2025-03-0533.500中性
2025-03-0633.101買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.79
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1332.67
索提諾比率0.34
波動率比率(上行/下行)1.35
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.30
年化波動率36.53
5日波動率1.74
10日波動率1.83
20日波動率1.90
60日波動率1.99
上行波動率2.10
下行波動率1.56
收益率峰度5.77
收益率偏度0.84
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.35
平均真實範圍(ATR)0.63
ATR百分比2.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.104688.710421625-0.605177
24.502911.14431662.50.389098
3-0.5956116.227421637.5-0.122407
42.797129.8917415600.265924
53.0747121.03071533.33330.138276
63.7504723.41631526.66670.153047
7-3.1324810.31281540-0.319908
8-2.329657.35291546.6667-0.339501
92.5197812.21611553.33330.192624
10-3.979510.87481526.6667-0.381262
113.120559.795215600.301565
125.358379.466821566.66670.548411

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
125.358379.466821566.66670.548411
24.502911.14431662.50.389098
63.7504723.41631526.66670.153047

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.104688.710421625-0.605177
10-3.979510.87481526.6667-0.381262
7-3.1324810.31281540-0.319908

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12115.3583766.6667
214.502962.5
653.7504726.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-5.1046875
109-3.979573.3333
76-3.1324860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性43.75

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性44.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.90
趨勢持續性44.39

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.61
趨勢持續性44.93

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.62
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.52
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.18
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量83.45
動量持續性43.75

10日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量127.24
動量持續性44.72

20日動量


指標數值
價格動量0.90
成交量動量199.02
動量持續性44.39

60日動量


指標數值
價格動量2.61
成交量動量338.37
動量持續性44.93

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.52
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.18

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量380.75
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率47.19
長期上漲機率42.15

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49880.07360.3224
Volume_Shares0.49881.00000.26270.5174
RSI_140.07360.26271.00000.4674
MACD0.32240.51740.46741.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.020%
下跌40.518%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-51.34%
2245.0-86.53%
3337.0-81.60%
4291.0-104.12%
5318.0-95.91%
6307.0-82.08%
7326.0-79.45%
8330.0-103.03%
9305.0-113.11%
10308.0-95.13%
11323.0-88.85%
12331.0-75.83%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 33.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.082

  • 33.060

  • 31.031


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.900

  • 35.089


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.059
上漲比例39.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0838182-0.012416335.6818
2-0.02554590.14483338.9738
3-0.0742456-0.041304339.5421
4-0.04521830.073267737.422

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.033514539.372
2-0.10425434.8485
3-0.046305639.1106
4-0.053081436.7442
5-0.028885142.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.057
上漲天數比例37.940
下跌天數比例50.067
平盤天數比例11.992

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.856
平均漲幅2.138
平均成交量變化(張)183.918

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.279
平均漲幅1.261
平均成交量變化(張)-35.002

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.824
平均跌幅-1.278
平均成交量變化(張)89.239

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.041
平均跌幅-1.135
平均成交量變化(張)-38.705

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.868
平均漲跌幅2.104
上漲比例68.665
平均成交量(張)4201.114

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.499
成交量變化與價格變化相關係數0.325

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%51.281.97%0.01
最近三天-1.63%51.281.97%0.01
最近一周-1.63%51.281.97%0.01
最近半個月0.30%51.281.97%0.01
最近一個月2.16%51.281.97%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量637.48張
成交量趨勢-44.43%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.08
第2個買點33.06
第3個買點31.03

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.41 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.89% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.67% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:65.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.59個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.63%

  • 中期(20日)波動率:42.19%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.09

  • 價格波動範圍:9.70 ~ 52.40

  • 價格變異係數:35.00%


風險指標



  • 最大回撤:-64.05%

  • 回撤恢復天數:-1616天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.91%

  • 近期波動率:32.18%

  • 近期最大回撤:-14.97%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-945.09%

  • 波動率相對表現:-4.42%

  • 回撤相對表現:+49.08%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:42.15%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 14.29%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:20:22



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