股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 19.09 |
| 收盤價標準差 | 6.68 |
| 最高價 | 52.40 |
| 最低價 | 9.70 |
| 平均成交量(張) | 941.10 |
| 成交量標準差(張) | 2907.98 |
| 平均成交金額 | 27802907.31 |
| 平均成交筆數 | 497.53 |
| 平均漲跌幅 | -0.19 |
| 上漲天數比例 | 37.94 |
| 最大單日漲幅 | 16.67 |
| 最大單日跌幅 | -11.95 |
| 年化波動率 | 36.53 |
| 最大回撤 | -64.05 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 19.05 | 6.65 | 833.01 | 437.01 | -0.12 | 38.96 |
| 週二 | 19.11 | 6.65 | 930.38 | 493.38 | -0.35 | 34.04 |
| 週三 | 19.09 | 6.66 | 894.27 | 468.94 | -0.11 | 38.40 |
| 週四 | 19.11 | 6.72 | 1026.18 | 531.65 | -0.21 | 36.38 |
| 週五 | 19.17 | 6.78 | 1036.84 | 565.26 | -0.15 | 41.90 |
| 週六 | 15.46 | 2.81 | 201.15 | 95.27 | -0.17 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 33.65 | 75.93 | 0.24 | -1.00 | 0.39 |
| 2025-02-21 | 33.70 | 88.30 | 0.29 | -1.00 | 0.35 |
| 2025-02-24 | 34.05 | 88.89 | 0.35 | -1.00 | 0.33 |
| 2025-02-25 | 33.65 | 79.57 | 0.37 | -1.00 | 0.27 |
| 2025-02-26 | 33.65 | 79.12 | 0.38 | -1.00 | 0.23 |
| 2025-02-27 | 33.35 | 73.96 | 0.35 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-03-03 | 33.75 | 73.96 | 0.36 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-03-04 | 33.65 | 72.16 | 0.36 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-03-05 | 33.50 | 64.71 | 0.34 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-06 | 33.10 | 51.28 | 0.29 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 33.65 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 33.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 34.05 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 33.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 33.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 33.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 33.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 33.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 33.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 33.10 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.79 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1332.67 |
| 索提諾比率 | 0.34 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.35 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.30 |
| 年化波動率 | 36.53 |
| 5日波動率 | 1.74 |
| 10日波動率 | 1.83 |
| 20日波動率 | 1.90 |
| 60日波動率 | 1.99 |
| 上行波動率 | 2.10 |
| 下行波動率 | 1.56 |
| 收益率峰度 | 5.77 |
| 收益率偏度 | 0.84 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.99 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.35 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.63 |
| ATR百分比 | 2.90 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.10468 | 8.71042 | 16 | 25 | -0.605177 |
| 2 | 4.5029 | 11.1443 | 16 | 62.5 | 0.389098 |
| 3 | -0.595611 | 6.22742 | 16 | 37.5 | -0.122407 |
| 4 | 2.79712 | 9.89174 | 15 | 60 | 0.265924 |
| 5 | 3.07471 | 21.0307 | 15 | 33.3333 | 0.138276 |
| 6 | 3.75047 | 23.4163 | 15 | 26.6667 | 0.153047 |
| 7 | -3.13248 | 10.3128 | 15 | 40 | -0.319908 |
| 8 | -2.32965 | 7.3529 | 15 | 46.6667 | -0.339501 |
| 9 | 2.51978 | 12.2161 | 15 | 53.3333 | 0.192624 |
| 10 | -3.9795 | 10.8748 | 15 | 26.6667 | -0.381262 |
| 11 | 3.12055 | 9.7952 | 15 | 60 | 0.301565 |
| 12 | 5.35837 | 9.46682 | 15 | 66.6667 | 0.548411 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5.35837 | 9.46682 | 15 | 66.6667 | 0.548411 |
| 2 | 4.5029 | 11.1443 | 16 | 62.5 | 0.389098 |
| 6 | 3.75047 | 23.4163 | 15 | 26.6667 | 0.153047 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.10468 | 8.71042 | 16 | 25 | -0.605177 |
| 10 | -3.9795 | 10.8748 | 15 | 26.6667 | -0.381262 |
| 7 | -3.13248 | 10.3128 | 15 | 40 | -0.319908 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 5.35837 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 4.5029 | 62.5 |
| 6 | 5 | 3.75047 | 26.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -5.10468 | 75 |
| 10 | 9 | -3.9795 | 73.3333 |
| 7 | 6 | -3.13248 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 43.75 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.44 |
| 趨勢持續性 | 44.72 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.90 |
| 趨勢持續性 | 44.39 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.61 |
| 趨勢持續性 | 44.93 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.62 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.52 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.18 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.19 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.21 |
| 成交量動量 | 83.45 |
| 動量持續性 | 43.75 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.44 |
| 成交量動量 | 127.24 |
| 動量持續性 | 44.72 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.90 |
| 成交量動量 | 199.02 |
| 動量持續性 | 44.39 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.61 |
| 成交量動量 | 338.37 |
| 動量持續性 | 44.93 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 17.52 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.18 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 380.75 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 42.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4988 | 0.0736 | 0.3224 |
| Volume_Shares | 0.4988 | 1.0000 | 0.2627 | 0.5174 |
| RSI_14 | 0.0736 | 0.2627 | 1.0000 | 0.4674 |
| MACD | 0.3224 | 0.5174 | 0.4674 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.020% |
| 下跌 | 40.518% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -51.34% |
| 2 | 245.0 | -86.53% |
| 3 | 337.0 | -81.60% |
| 4 | 291.0 | -104.12% |
| 5 | 318.0 | -95.91% |
| 6 | 307.0 | -82.08% |
| 7 | 326.0 | -79.45% |
| 8 | 330.0 | -103.03% |
| 9 | 305.0 | -113.11% |
| 10 | 308.0 | -95.13% |
| 11 | 323.0 | -88.85% |
| 12 | 331.0 | -75.83% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 33.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.082
- 33.060
- 31.031
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.900
- 35.089
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.029 |
| 上漲比例 | 39.652 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.059 |
| 上漲比例 | 39.231 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0838182 | -0.0124163 | 35.6818 |
| 2 | -0.0255459 | 0.144833 | 38.9738 |
| 3 | -0.0742456 | -0.0413043 | 39.5421 |
| 4 | -0.0452183 | 0.0732677 | 37.422 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0335145 | 39.372 |
| 2 | -0.104254 | 34.8485 |
| 3 | -0.0463056 | 39.1106 |
| 4 | -0.0530814 | 36.7442 |
| 5 | -0.0288851 | 42.9054 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057 |
| 上漲天數比例 | 37.940 |
| 下跌天數比例 | 50.067 |
| 平盤天數比例 | 11.992 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.856 |
| 平均漲幅 | 2.138 |
| 平均成交量變化(張) | 183.918 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.279 |
| 平均漲幅 | 1.261 |
| 平均成交量變化(張) | -35.002 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.824 |
| 平均跌幅 | -1.278 |
| 平均成交量變化(張) | 89.239 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.041 |
| 平均跌幅 | -1.135 |
| 平均成交量變化(張) | -38.705 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.868 |
| 平均漲跌幅 | 2.104 |
| 上漲比例 | 68.665 |
| 平均成交量(張) | 4201.114 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.499 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.325 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 51.28 | 1.97% | 0.01 |
| 最近三天 | -1.63% | 51.28 | 1.97% | 0.01 |
| 最近一周 | -1.63% | 51.28 | 1.97% | 0.01 |
| 最近半個月 | 0.30% | 51.28 | 1.97% | 0.01 |
| 最近一個月 | 2.16% | 51.28 | 1.97% | 0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 637.48張 |
| 成交量趨勢 | -44.43% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 33.08 |
| 第2個買點 | 33.06 |
| 第3個買點 | 31.03 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 30.41 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 34.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.89% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.67% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：65.94% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.59個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.63%
- 中期(20日)波動率：42.19%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：19.09
- 價格波動範圍：9.70 ~ 52.40
- 價格變異係數：35.00%
風險指標
- 最大回撤：-64.05%
- 回撤恢復天數：-1616天
- 風險調整後收益：0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.91%
- 近期波動率：32.18%
- 近期最大回撤：-14.97%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-945.09%
- 波動率相對表現：-4.42%
- 回撤相對表現：+49.08%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：42.15%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 14.29%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:20:22
相關資訊
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