股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3710.00 |
平均收盤價 | 50.46 |
收盤價標準差 | 9.18 |
最高價 | 83.00 |
最低價 | 28.65 |
平均成交量(張) | 4433.13 |
成交量標準差(張) | 5326.22 |
平均成交金額 | 223620357.31 |
平均成交筆數 | 2375.15 |
平均漲跌幅 | -0.06 |
上漲天數比例 | 42.16 |
最大單日漲幅 | 12.17 |
最大單日跌幅 | -9.17 |
年化波動率 | 28.44 |
最大回撤 | -64.27 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 50.44 | 9.15 | 4403.38 | 2362.26 | -0.09 | 40.80 |
週二 | 50.50 | 9.29 | 4325.86 | 2381.30 | -0.09 | 38.80 |
週三 | 50.47 | 9.24 | 4448.51 | 2422.45 | -0.03 | 46.12 |
週四 | 50.46 | 9.19 | 4361.63 | 2304.64 | -0.04 | 42.66 |
週五 | 50.41 | 9.05 | 4665.71 | 2429.78 | -0.08 | 42.15 |
週六 | 50.83 | 8.79 | 2758.18 | 1182.80 | 0.15 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 44.65 | 65.87 | 0.19 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-21 | 45.30 | 62.61 | 0.31 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-24 | 45.85 | 73.45 | 0.44 | -1.00 | 0.31 |
2025-02-25 | 45.65 | 70.69 | 0.53 | -1.00 | 0.32 |
2025-02-26 | 44.85 | 58.68 | 0.52 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-27 | 44.30 | 58.20 | 0.47 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-03 | 44.75 | 58.54 | 0.46 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-04 | 44.55 | 64.29 | 0.43 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-05 | 44.30 | 63.16 | 0.38 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 43.50 | 51.67 | 0.28 | -1.00 | -0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 44.65 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 45.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 45.85 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 45.65 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 44.85 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 44.30 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 44.75 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 44.55 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 44.30 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 43.50 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.20 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 323.55 |
索提諾比率 | 0.05 |
波動率比率(上行/下行) | 0.86 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.79 |
年化波動率 | 28.44 |
5日波動率 | 1.32 |
10日波動率 | 1.41 |
20日波動率 | 1.49 |
60日波動率 | 1.59 |
上行波動率 | 1.36 |
下行波動率 | 1.59 |
收益率峰度 | 48.83 |
收益率偏度 | -1.21 |
最大單日漲幅 | 27.38 |
最大單日跌幅 | -30.64 |
波動率比率(上行/下行) | 0.86 |
平均真實範圍(ATR) | 1.00 |
ATR百分比 | 1.97 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.09716 | 6.12546 | 16 | 62.5 | 0.151906 |
2 | 2.07124 | 4.93955 | 16 | 68.75 | 0.385576 |
3 | 3.45401 | 12.4054 | 16 | 56.25 | 0.264992 |
4 | 2.08876 | 4.88265 | 15 | 73.3333 | 0.393659 |
5 | -0.266017 | 3.3667 | 15 | 46.6667 | -0.128518 |
6 | 0.815685 | 4.63413 | 15 | 53.3333 | 0.140052 |
7 | 1.33324 | 8.54045 | 15 | 40 | 0.136594 |
8 | -3.1011 | 10.4793 | 15 | 53.3333 | -0.311829 |
9 | -7.29245 | 6.4915 | 15 | 6.66667 | -1.14906 |
10 | -1.06248 | 6.63728 | 15 | 40 | -0.185189 |
11 | 2.98214 | 10.0361 | 15 | 66.6667 | 0.280535 |
12 | -1.55948 | 5.92431 | 15 | 33.3333 | -0.291366 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3.45401 | 12.4054 | 16 | 56.25 | 0.264992 |
11 | 2.98214 | 10.0361 | 15 | 66.6667 | 0.280535 |
4 | 2.08876 | 4.88265 | 15 | 73.3333 | 0.393659 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -7.29245 | 6.4915 | 15 | 6.66667 | -1.14906 |
8 | -3.1011 | 10.4793 | 15 | 53.3333 | -0.311829 |
12 | -1.55948 | 5.92431 | 15 | 33.3333 | -0.291366 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 3.45401 | 56.25 |
11 | 10 | 2.98214 | 66.6667 |
4 | 3 | 2.08876 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -7.29245 | 93.3333 |
8 | 7 | -3.1011 | 46.6667 |
12 | 11 | -1.55948 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 51.32 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 52.70 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 51.54 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.74 |
趨勢持續性 | 50.59 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.01 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.74 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.19 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.08 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | 36.13 |
動量持續性 | 51.32 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | 43.06 |
動量持續性 | 52.70 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 48.91 |
動量持續性 | 51.54 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.74 |
成交量動量 | 59.02 |
動量持續性 | 50.59 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 18.06 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.19 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 4866.76 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 47.34 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0022 | 0.1804 | 0.3142 |
Volume_Shares | -0.0022 | 1.0000 | 0.1131 | 0.1708 |
RSI_14 | 0.1804 | 0.1131 | 1.0000 | 0.6328 |
MACD | 0.3142 | 0.1708 | 0.6328 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.268% |
下跌 | 46.119% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -71.48% |
2 | 245.0 | -81.22% |
3 | 337.0 | -50.15% |
4 | 291.0 | -54.30% |
5 | 318.0 | -91.82% |
6 | 307.0 | -78.50% |
7 | 326.0 | -73.01% |
8 | 330.0 | -69.70% |
9 | 305.0 | -81.64% |
10 | 306.0 | -90.52% |
11 | 316.0 | -86.71% |
12 | 331.0 | -49.85% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 43.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.800
- 42.415
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.845
- 46.050
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 43.531 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.001 |
上漲比例 | 43.702 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0407955 | 0.116037 | 44.3182 |
2 | -0.0127183 | 0.0470933 | 42.6856 |
3 | -0.0444849 | -0.133515 | 41.5193 |
4 | -0.055404 | 0.031634 | 40.2938 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0195018 | 42.7704 |
2 | -0.0443925 | 40.4206 |
3 | -0.0802737 | 42.5314 |
4 | -0.0631977 | 40.2326 |
5 | 0.121429 | 50 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.039 |
上漲天數比例 | 42.156 |
下跌天數比例 | 50.943 |
平盤天數比例 | 6.900 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.474 |
平均漲幅 | 1.427 |
平均成交量變化(張) | 77.374 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.857 |
平均漲幅 | 0.795 |
平均成交量變化(張) | -29.523 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.046 |
平均跌幅 | -1.314 |
平均成交量變化(張) | 61.531 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.623 |
平均跌幅 | -0.728 |
平均成交量變化(張) | -29.462 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.871 |
平均漲跌幅 | -0.061 |
上漲比例 | 54.452 |
平均成交量(張) | 13775.247 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.002 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.046 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 51.67 | -36.73% | -0.07 |
最近三天 | -2.36% | 51.67 | -36.73% | -0.07 |
最近一周 | -4.71% | 51.67 | -36.73% | -0.07 |
最近半個月 | 0.46% | 51.67 | -36.73% | -0.07 |
最近一個月 | 3.82% | 51.67 | -36.73% | -0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3083.46張 |
成交量趨勢 | 120.12% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 42.80 |
第2個買點 | 42.41 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 41.57 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 45.85 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.21% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:89.93% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:43.14% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:28.97%
- 中期(20日)波動率:27.63%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:50.46
- 價格波動範圍:28.65 ~ 83.00
- 價格變異係數:18.19%
風險指標
- 最大回撤:-64.27%
- 回撤恢復天數:929天
- 風險調整後收益:0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-9.00%
- 近期波動率:23.56%
- 近期最大回撤:-14.74%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1286.76%
- 波動率相對表現:-4.96%
- 回撤相對表現:+49.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:47.34%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:19:46
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置