股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3710.00
平均收盤價50.46
收盤價標準差9.18
最高價83.00
最低價28.65
平均成交量(張)4433.13
成交量標準差(張)5326.22
平均成交金額223620357.31
平均成交筆數2375.15
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例42.16
最大單日漲幅12.17
最大單日跌幅-9.17
年化波動率28.44
最大回撤-64.27

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一50.449.154403.382362.26-0.0940.80
週二50.509.294325.862381.30-0.0938.80
週三50.479.244448.512422.45-0.0346.12
週四50.469.194361.632304.64-0.0442.66
週五50.419.054665.712429.78-0.0842.15
週六50.838.792758.181182.800.1553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2044.6565.870.19-1.000.20
2025-02-2145.3062.610.31-1.000.25
2025-02-2445.8573.450.44-1.000.31
2025-02-2545.6570.690.53-1.000.32
2025-02-2644.8558.680.52-1.000.25
2025-02-2744.3058.200.47-1.000.16
2025-03-0344.7558.540.46-1.000.12
2025-03-0444.5564.290.43-1.000.07
2025-03-0544.3063.160.38-1.000.02
2025-03-0643.5051.670.28-1.00-0.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2044.65-1賣出
2025-02-2145.30-1賣出
2025-02-2445.85-3強烈賣出
2025-02-2545.65-3強烈賣出
2025-02-2644.850中性
2025-02-2744.300中性
2025-03-0344.750中性
2025-03-0444.550中性
2025-03-0544.300中性
2025-03-0643.501買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.20
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數323.55
索提諾比率0.05
波動率比率(上行/下行)0.86
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.79
年化波動率28.44
5日波動率1.32
10日波動率1.41
20日波動率1.49
60日波動率1.59
上行波動率1.36
下行波動率1.59
收益率峰度48.83
收益率偏度-1.21
最大單日漲幅27.38
最大單日跌幅-30.64
波動率比率(上行/下行)0.86
平均真實範圍(ATR)1.00
ATR百分比1.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.097166.125461662.50.151906
22.071244.939551668.750.385576
33.4540112.40541656.250.264992
42.088764.882651573.33330.393659
5-0.2660173.36671546.6667-0.128518
60.8156854.634131553.33330.140052
71.333248.5404515400.136594
8-3.101110.47931553.3333-0.311829
9-7.292456.4915156.66667-1.14906
10-1.062486.637281540-0.185189
112.9821410.03611566.66670.280535
12-1.559485.924311533.3333-0.291366

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.4540112.40541656.250.264992
112.9821410.03611566.66670.280535
42.088764.882651573.33330.393659

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-7.292456.4915156.66667-1.14906
8-3.101110.47931553.3333-0.311829
12-1.559485.924311533.3333-0.291366

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.4540156.25
11102.9821466.6667
432.0887673.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-7.2924593.3333
87-3.101146.6667
1211-1.5594866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性51.32

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性52.70

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性51.54

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.74
趨勢持續性50.59

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.01
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.74
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.19
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.08

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量36.13
動量持續性51.32

10日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量43.06
動量持續性52.70

20日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量48.91
動量持續性51.54

60日動量


指標數值
價格動量0.74
成交量動量59.02
動量持續性50.59

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.06
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.19

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4866.76
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率46.07
長期上漲機率47.34

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.00220.18040.3142
Volume_Shares-0.00221.00000.11310.1708
RSI_140.18040.11311.00000.6328
MACD0.31420.17080.63281.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.268%
下跌46.119%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-71.48%
2245.0-81.22%
3337.0-50.15%
4291.0-54.30%
5318.0-91.82%
6307.0-78.50%
7326.0-73.01%
8330.0-69.70%
9305.0-81.64%
10306.0-90.52%
11316.0-86.71%
12331.0-49.85%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 43.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 42.800

  • 42.415


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.845

  • 46.050


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例43.531

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例43.702

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04079550.11603744.3182
2-0.01271830.047093342.6856
3-0.0444849-0.13351541.5193
4-0.0554040.03163440.2938

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.019501842.7704
2-0.044392540.4206
3-0.080273742.5314
4-0.063197740.2326
50.12142950

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.039
上漲天數比例42.156
下跌天數比例50.943
平盤天數比例6.900

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.474
平均漲幅1.427
平均成交量變化(張)77.374

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.857
平均漲幅0.795
平均成交量變化(張)-29.523

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.046
平均跌幅-1.314
平均成交量變化(張)61.531

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.623
平均跌幅-0.728
平均成交量變化(張)-29.462

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.871
平均漲跌幅-0.061
上漲比例54.452
平均成交量(張)13775.247

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.002
成交量變化與價格變化相關係數0.046

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%51.67-36.73%-0.07
最近三天-2.36%51.67-36.73%-0.07
最近一周-4.71%51.67-36.73%-0.07
最近半個月0.46%51.67-36.73%-0.07
最近一個月3.82%51.67-36.73%-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3083.46張
成交量趨勢120.12%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點42.80
第2個買點42.41

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.57 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.85 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.21% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:43.14% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.97%

  • 中期(20日)波動率:27.63%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:50.46

  • 價格波動範圍:28.65 ~ 83.00

  • 價格變異係數:18.19%


風險指標



  • 最大回撤:-64.27%

  • 回撤恢復天數:929天

  • 風險調整後收益:0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.00%

  • 近期波動率:23.56%

  • 近期最大回撤:-14.74%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1286.76%

  • 波動率相對表現:-4.96%

  • 回撤相對表現:+49.53%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:47.34%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:19:46



相關資訊

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