股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價14.73
收盤價標準差3.72
最高價26.10
最低價7.65
平均成交量(張)1918.35
成交量標準差(張)3176.43
平均成交金額31515286.70
平均成交筆數603.90
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例37.56
最大單日漲幅10.54
最大單日跌幅-8.80
年化波動率28.98
最大回撤-69.10

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.743.731946.97604.38-0.1935.25
週二14.743.731934.46609.41-0.0836.70
週三14.723.721848.09596.560.0942.53
週四14.703.711934.90608.50-0.1834.36
週五14.753.721945.45606.54-0.1038.74
週六14.593.871094.73314.33-0.2846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.7068.420.06-1.000.11
2025-02-2114.8066.670.08-1.000.10
2025-02-2414.9078.790.10-1.000.10
2025-02-2514.8073.530.11-1.000.08
2025-02-2614.7565.520.11-1.000.07
2025-02-2714.6567.860.10-1.000.04
2025-03-0314.7567.860.10-1.000.04
2025-03-0414.7065.520.09-1.000.02
2025-03-0515.4576.740.15-1.000.06
2025-03-0615.1558.970.16-1.000.06

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.700中性
2025-02-2114.80-1賣出
2025-02-2414.90-2強烈賣出
2025-02-2514.80-2強烈賣出
2025-02-2614.750中性
2025-02-2714.650中性
2025-03-0314.750中性
2025-03-0414.700中性
2025-03-0515.45-3強烈賣出
2025-03-0615.150中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.24
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數202.83
索提諾比率0.06
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.83
年化波動率28.98
5日波動率1.46
10日波動率1.55
20日波動率1.61
60日波動率1.68
上行波動率1.50
下行波動率1.34
收益率峰度5.83
收益率偏度0.29
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.26

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.472446.762931631.25-0.39023
20.9247176.640251656.250.11416
31.036987.677321656.250.113361
40.4721126.129321546.66670.0498335
53.211328.0922515600.376243
6-2.114812.719061520-0.839066
7-1.250668.499311526.6667-0.166758
80.93937311.546715600.0669202
9-0.7385118.18391540-0.110605
10-1.834048.882631553.3333-0.225238
115.230619.375171566.66670.540145
12-1.5751710.77231546.6667-0.161696

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.230619.375171566.66670.540145
53.211328.0922515600.376243
31.036987.677321656.250.113361

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.472446.762931631.25-0.39023
6-2.114812.719061520-0.839066
10-1.834048.882631553.3333-0.225238

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.2306166.6667
543.2113260
321.0369856.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.4724468.75
65-2.1148180
109-1.8340446.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性45.85

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性46.22

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性47.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性47.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.08
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.13
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.65

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量52.29
動量持續性45.85

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量67.74
動量持續性46.22

20日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量81.88
動量持續性47.65

60日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量106.15
動量持續性47.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.35
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量459.08
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率46.07
長期上漲機率42.12

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27170.13110.2255
Volume_Shares0.27171.00000.25070.3245
RSI_140.13110.25071.00000.6154
MACD0.22550.32450.61541.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.434%
下跌36.959%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-79.87%
2245.0-102.04%
3337.0-84.87%
4291.0-73.88%
5318.0-91.51%
6307.0-87.95%
7326.0-83.44%
8330.0-95.45%
9305.0-79.67%
10308.0-94.48%
11323.0-98.14%
12331.0-83.38%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.723

  • 14.690

  • 14.057


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.323

  • 15.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例35.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0251705-0.0031709737.6136
2-0.01179040.02706837.6638
3-0.0110614-0.0010130736.6285
4-0.0178170.028894738.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.019323735.9903
2-0.029032633.3333
3-0.016921339.2246
4-0.013081440.814
50.021216239.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016
上漲天數比例37.564
下跌天數比例48.830
平盤天數比例13.606

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.071
平均漲幅1.748
平均成交量變化(張)105.746

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.037
平均漲幅0.994
平均成交量變化(張)-34.359

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.652
平均跌幅-1.268
平均成交量變化(張)70.456

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.240
平均跌幅-0.789
平均成交量變化(張)-34.705

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.954
平均漲跌幅1.243
上漲比例68.168
平均成交量(張)6217.207

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.272
成交量變化與價格變化相關係數0.248

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%58.9772.68%0.06
最近三天3.06%58.9772.68%0.06
最近一周2.36%58.9772.68%0.06
最近半個月2.36%58.9772.68%0.06
最近一個月10.99%58.9772.68%0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量352.30張
成交量趨勢45.79%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.72
第2個買點14.69
第3個買點14.06

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.32 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.84% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.87%

  • 中期(20日)波動率:28.85%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.73

  • 價格波動範圍:7.65 ~ 26.10

  • 價格變異係數:25.27%


風險指標



  • 最大回撤:-69.10%

  • 回撤恢復天數:956天

  • 風險調整後收益:0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.61%

  • 近期波動率:24.71%

  • 近期最大回撤:-17.23%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-936.31%

  • 波動率相對表現:-4.34%

  • 回撤相對表現:+51.87%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:42.12%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:19:39



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