股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 17.07 |
| 收盤價標準差 | 8.45 |
| 最高價 | 60.70 |
| 最低價 | 7.77 |
| 平均成交量(張) | 1019.14 |
| 成交量標準差(張) | 1813.22 |
| 平均成交金額 | 19203927.69 |
| 平均成交筆數 | 322.21 |
| 平均漲跌幅 | -0.01 |
| 上漲天數比例 | 39.77 |
| 最大單日漲幅 | 10.70 |
| 最大單日跌幅 | -10.30 |
| 年化波動率 | 27.17 |
| 最大回撤 | -55.92 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 17.17 | 8.65 | 1022.61 | 327.85 | -0.11 | 37.31 |
| 週二 | 17.12 | 8.50 | 956.55 | 312.99 | -0.06 | 38.56 |
| 週三 | 17.01 | 8.27 | 1022.55 | 314.24 | -0.01 | 42.00 |
| 週四 | 17.03 | 8.32 | 998.73 | 325.92 | 0.06 | 38.79 |
| 週五 | 17.13 | 8.57 | 1108.22 | 334.22 | 0.08 | 42.17 |
| 週六 | 13.16 | 2.68 | 508.07 | 142.53 | -0.37 | 40.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 41.00 | 62.50 | 0.40 | -1.00 | 0.24 |
| 2025-02-21 | 41.60 | 62.18 | 0.52 | -1.00 | 0.29 |
| 2025-02-24 | 42.75 | 71.85 | 0.70 | -1.00 | 0.38 |
| 2025-02-25 | 42.70 | 84.35 | 0.83 | -1.00 | 0.41 |
| 2025-02-26 | 41.75 | 72.39 | 0.85 | -1.00 | 0.34 |
| 2025-02-27 | 42.00 | 77.86 | 0.87 | -1.00 | 0.29 |
| 2025-03-03 | 42.60 | 77.52 | 0.93 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-03-04 | 41.20 | 64.94 | 0.85 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-03-05 | 40.50 | 58.79 | 0.73 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-03-06 | 40.35 | 53.59 | 0.61 | -1.00 | -0.08 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 41.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 41.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 42.75 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 42.70 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 41.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 42.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 42.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 41.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 40.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 40.35 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.90 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2491.97 |
| 索提諾比率 | 0.54 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.71 |
| 年化波動率 | 27.17 |
| 5日波動率 | 1.37 |
| 10日波動率 | 1.46 |
| 20日波動率 | 1.52 |
| 60日波動率 | 1.58 |
| 上行波動率 | 1.53 |
| 下行波動率 | 1.19 |
| 收益率峰度 | 5.96 |
| 收益率偏度 | 0.64 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -9.93 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.42 |
| ATR百分比 | 2.35 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.835854 | 3.42276 | 16 | 62.5 | 0.195511 |
| 2 | 3.21337 | 7.36779 | 16 | 62.5 | 0.413517 |
| 3 | 2.83434 | 6.83114 | 16 | 68.75 | 0.390517 |
| 4 | 5.13159 | 8.80984 | 15 | 66.6667 | 0.563565 |
| 5 | -2.72067 | 6.07448 | 15 | 33.3333 | -0.475322 |
| 6 | -0.179888 | 5.00149 | 15 | 53.3333 | -0.0692903 |
| 7 | -0.0574836 | 6.64293 | 15 | 40 | -0.0337427 |
| 8 | -2.64758 | 8.32977 | 15 | 33.3333 | -0.337854 |
| 9 | 1.15622 | 7.64131 | 15 | 53.3333 | 0.129501 |
| 10 | -0.291619 | 4.31571 | 15 | 46.6667 | -0.10619 |
| 11 | 2.07041 | 6.92886 | 15 | 66.6667 | 0.274756 |
| 12 | 1.23952 | 8.71244 | 15 | 46.6667 | 0.12314 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.13159 | 8.80984 | 15 | 66.6667 | 0.563565 |
| 2 | 3.21337 | 7.36779 | 16 | 62.5 | 0.413517 |
| 3 | 2.83434 | 6.83114 | 16 | 68.75 | 0.390517 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -2.72067 | 6.07448 | 15 | 33.3333 | -0.475322 |
| 8 | -2.64758 | 8.32977 | 15 | 33.3333 | -0.337854 |
| 10 | -0.291619 | 4.31571 | 15 | 46.6667 | -0.10619 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5.13159 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 3.21337 | 62.5 |
| 3 | 2 | 2.83434 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -2.72067 | 66.6667 |
| 8 | 7 | -2.64758 | 66.6667 |
| 10 | 9 | -0.291619 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 44.93 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.47 |
| 趨勢持續性 | 48.78 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.93 |
| 趨勢持續性 | 49.66 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.77 |
| 趨勢持續性 | 52.00 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.97 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.19 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.44 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.77 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | 80.52 |
| 動量持續性 | 44.93 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.47 |
| 成交量動量 | 98.78 |
| 動量持續性 | 48.78 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.93 |
| 成交量動量 | 119.34 |
| 動量持續性 | 49.66 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.77 |
| 成交量動量 | 171.86 |
| 動量持續性 | 52.00 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.29 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.44 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 405.07 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 39.89 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1174 | 0.1297 | 0.2677 |
| Volume_Shares | 0.1174 | 1.0000 | 0.2165 | 0.2297 |
| RSI_14 | 0.1297 | 0.2165 | 1.0000 | 0.5212 |
| MACD | 0.2677 | 0.2297 | 0.5212 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.812% |
| 下跌 | 39.781% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -85.57% |
| 2 | 245.0 | -89.39% |
| 3 | 337.0 | -84.87% |
| 4 | 291.0 | -66.67% |
| 5 | 318.0 | -80.82% |
| 6 | 307.0 | -95.77% |
| 7 | 326.0 | -96.93% |
| 8 | 330.0 | -93.94% |
| 9 | 305.0 | -100.66% |
| 10 | 308.0 | -95.13% |
| 11 | 323.0 | -89.16% |
| 12 | 331.0 | -103.32% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 40.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.534
- 38.250
- 37.729
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.850
- 43.281
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲比例 | 39.652 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.006 |
| 上漲比例 | 40.897 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00170455 | 0.126454 | 39.7727 |
| 2 | -0.00636463 | 0.0433069 | 41.3755 |
| 3 | -0.0110198 | -0.0187399 | 37.0447 |
| 4 | 0.00223493 | 0.0491102 | 40.9563 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00945652 | 38.1643 |
| 2 | -0.00839161 | 38.345 |
| 3 | 0.00734322 | 41.7332 |
| 4 | -0.00683721 | 39.6512 |
| 5 | 0.00574324 | 42.9054 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.003 |
| 上漲天數比例 | 39.769 |
| 下跌天數比例 | 46.760 |
| 平盤天數比例 | 13.471 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.323 |
| 平均漲幅 | 1.799 |
| 平均成交量變化(張) | 176.590 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.553 |
| 平均漲幅 | 0.941 |
| 平均成交量變化(張) | -37.589 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.405 |
| 平均跌幅 | -0.997 |
| 平均成交量變化(張) | 139.151 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.719 |
| 平均跌幅 | -0.732 |
| 平均成交量變化(張) | -38.984 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.599 |
| 平均漲跌幅 | 1.297 |
| 上漲比例 | 59.944 |
| 平均成交量(張) | 3202.943 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.117 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.140 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 53.59 | -5.58% | -0.08 |
| 最近三天 | -2.06% | 53.59 | -5.58% | -0.08 |
| 最近一周 | -5.50% | 53.59 | -5.58% | -0.08 |
| 最近半個月 | 1.38% | 53.59 | -5.58% | -0.08 |
| 最近一個月 | 7.89% | 53.59 | -5.58% | -0.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 597.94張 |
| 成交量趨勢 | 46.77% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 39.53 |
| 第2個買點 | 38.25 |
| 第3個買點 | 37.73 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 36.97 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 42.85 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.97% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.58個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.32%
- 中期(20日)波動率：26.59%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：17.07
- 價格波動範圍：7.77 ~ 60.70
- 價格變異係數：49.46%
風險指標
- 最大回撤：-55.92%
- 回撤恢復天數：-455天
- 風險調整後收益：0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.54%
- 近期波動率：22.84%
- 近期最大回撤：-11.23%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1505.08%
- 波動率相對表現：-4.40%
- 回撤相對表現：+44.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：39.89%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:19:28
相關資訊
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