股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3709.00
平均收盤價17.65
收盤價標準差9.58
最高價57.00
最低價2.21
平均成交量(張)211.75
成交量標準差(張)529.60
平均成交金額5746677.82
平均成交筆數89.48
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例38.07
最大單日漲幅14.40
最大單日跌幅-12.87
年化波動率112.03
最大回撤-73.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.799.71232.9297.760.0037.28
週二17.689.62216.2188.65-0.0737.60
週三17.619.45188.2782.540.1040.11
週四17.599.51205.9385.07-0.0635.94
週五17.709.63218.0994.870.1639.39
週六10.905.17115.2434.001.5540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2047.1591.711.501.000.75
2025-02-2147.2090.531.671.000.73
2025-02-2448.2598.311.861.000.74
2025-02-2548.4098.312.011.000.71
2025-02-2648.3097.092.091.000.63
2025-02-2749.1598.402.201.000.59
2025-03-0349.3598.222.271.000.54
2025-03-0447.9084.262.191.000.36
2025-03-0548.4584.342.151.000.25
2025-03-0647.1073.521.981.000.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2047.15-1賣出
2025-02-2147.200中性
2025-02-2448.250中性
2025-02-2548.400中性
2025-02-2648.300中性
2025-02-2749.150中性
2025-03-0349.350中性
2025-03-0447.900中性
2025-03-0548.450中性
2025-03-0647.101買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.52
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2294.45
索提諾比率1.51
波動率比率(上行/下行)5.82
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率7.06
年化波動率112.03
5日波動率2.35
10日波動率2.56
20日波動率2.75
60日波動率3.15
上行波動率10.46
下行波動率1.80
收益率峰度2781.77
收益率偏度49.11
最大單日漲幅400.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)5.82
平均真實範圍(ATR)0.56
ATR百分比3.04

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.876439.829631525-0.309584
24.705099.1454416750.49625
31.639259.683381637.50.152074
47.1327512.25381353.33330.568485
51.5350211.65891353.33330.117365
6-4.2960210.02461533.3333-0.445175
71.8664812.99231426.66670.130833
834.3069103.1191473.33330.331076
90.950969.4481514400.0830103
10-2.232329.075131326.6667-0.264347
111.2023614.15711353.33330.073157
120.2946556.290691446.66670.0203457

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
834.3069103.1191473.33330.331076
47.1327512.25381353.33330.568485
24.705099.1454416750.49625

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.2960210.02461533.3333-0.445175
1-2.876439.829631525-0.309584
10-2.232329.075131326.6667-0.264347

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
8734.306973.3333
437.1327553.3333
214.7050975

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.2960266.6667
112-2.8764375
109-2.2323273.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.85
趨勢持續性45.92

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.67
趨勢持續性47.64

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.62
趨勢持續性47.91

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度11.76
趨勢持續性47.02

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.27
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度10.82
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.57
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.63

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.83
成交量動量inf
動量持續性43.30

10日動量


指標數值
價格動量1.76
成交量動量inf
動量持續性45.16

20日動量


指標數值
價格動量3.73
成交量動量inf
動量持續性45.56

60日動量


指標數值
價格動量12.00
成交量動量inf
動量持續性44.54

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.50
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.57

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1200.16
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率48.31
長期上漲機率39.89

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40390.11430.2421
Volume_Shares0.40391.00000.19600.2358
RSI_140.11430.19601.00000.4891
MACD0.24210.23580.48911.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.088%
下跌34.162%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-81.54%
2245.0-115.10%
3337.0-89.91%
4291.0-89.00%
5318.0-85.85%
6307.0-79.48%
7326.0-105.21%
8320.0-93.12%
9305.0-78.36%
10308.0-91.56%
11323.0-103.10%
12331.0-88.82%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 47.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 45.427

  • 41.960

  • 39.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 49.550

  • 52.011


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例40.308

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.009686410.12671939.0909
2-0.01146090.040176536.0262
30.01297410.54541540.7992
4-0.014375-0.0055044536.3825

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.00031328339.2512
2-0.03550634.6963
30.035118240.5963
4-0.01615136.9895
50.034325340.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.001
上漲天數比例38.070
下跌天數比例42.356
平盤天數比例16.204

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.302
平均漲幅2.603
平均成交量變化(張)608.811

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.574
平均漲幅1.594
平均成交量變化(張)-46.147

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.743
平均跌幅-1.571
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.381
平均跌幅-1.240
平均成交量變化(張)-52.733

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.022
平均漲跌幅1.195
上漲比例57.764
平均成交量(張)666.098

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.404
成交量變化與價格變化相關係數0.124

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%73.5225.41%0.07
最近三天-1.67%73.5225.41%0.07
最近一周-2.69%73.5225.41%0.07
最近半個月12.28%73.5225.41%0.07
最近一個月20.31%73.5225.41%0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1190.90張
成交量趨勢233.16%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點45.43
第2個買點41.96
第3個買點39.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位38.86 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標49.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.34% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:104.07%

  • 中期(20日)波動率:124.27%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.65

  • 價格波動範圍:2.21 ~ 57.00

  • 價格變異係數:54.27%


風險指標



  • 最大回撤:-73.65%

  • 回撤恢復天數:198天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:14.88%

  • 近期波動率:34.85%

  • 近期最大回撤:-9.56%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3001.59%

  • 波動率相對表現:-78.01%

  • 回撤相對表現:+64.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:39.89%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 77.78%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:19:26



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