股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 28.21 |
收盤價標準差 | 9.94 |
最高價 | 68.60 |
最低價 | 11.75 |
平均成交量(張) | 3952.24 |
成交量標準差(張) | 4812.94 |
平均成交金額 | 122348344.00 |
平均成交筆數 | 1635.22 |
平均漲跌幅 | -0.12 |
上漲天數比例 | 39.90 |
最大單日漲幅 | 9.05 |
最大單日跌幅 | -9.21 |
年化波動率 | 34.73 |
最大回撤 | -72.64 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 28.32 | 10.04 | 3982.02 | 1639.51 | -0.16 | 40.88 |
週二 | 28.30 | 9.98 | 3949.57 | 1647.35 | -0.15 | 40.03 |
週三 | 28.18 | 9.84 | 3960.30 | 1643.34 | 0.09 | 43.20 |
週四 | 28.21 | 9.89 | 3806.52 | 1603.72 | -0.13 | 38.79 |
週五 | 28.20 | 9.98 | 4096.16 | 1660.05 | -0.25 | 36.54 |
週六 | 21.30 | 5.89 | 2488.31 | 772.53 | -0.38 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 54.40 | 80.70 | 0.81 | -1.00 | 0.39 |
2025-02-21 | 55.40 | 82.81 | 0.92 | -1.00 | 0.40 |
2025-02-24 | 57.10 | 90.91 | 1.14 | 1.00 | 0.50 |
2025-02-25 | 57.40 | 90.79 | 1.32 | 1.00 | 0.54 |
2025-02-26 | 56.50 | 82.14 | 1.38 | 1.00 | 0.48 |
2025-02-27 | 55.10 | 69.15 | 1.29 | 1.00 | 0.31 |
2025-03-03 | 56.40 | 71.57 | 1.32 | 1.00 | 0.27 |
2025-03-04 | 57.30 | 70.41 | 1.39 | 1.00 | 0.28 |
2025-03-05 | 57.10 | 67.37 | 1.42 | 1.00 | 0.24 |
2025-03-06 | 56.80 | 64.58 | 1.40 | 1.00 | 0.18 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 54.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 55.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 57.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 57.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 56.50 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 55.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 56.40 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 57.30 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 57.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 56.80 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.76 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1617.36 |
索提諾比率 | 0.37 |
波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.19 |
年化波動率 | 34.73 |
5日波動率 | 1.85 |
10日波動率 | 1.95 |
20日波動率 | 2.01 |
60日波動率 | 2.09 |
上行波動率 | 1.66 |
下行波動率 | 1.50 |
收益率峰度 | 3.37 |
收益率偏度 | 0.15 |
最大單日漲幅 | 9.94 |
最大單日跌幅 | -12.79 |
波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
平均真實範圍(ATR) | 0.80 |
ATR百分比 | 2.83 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.53888 | 9.4905 | 16 | 31.25 | -0.179711 |
2 | 3.00748 | 10.7422 | 16 | 62.5 | 0.264454 |
3 | -0.492515 | 6.74713 | 16 | 50 | -0.0976981 |
4 | 2.41824 | 11.7563 | 15 | 40 | 0.191521 |
5 | 1.82861 | 12.6109 | 15 | 46.6667 | 0.131787 |
6 | 1.62819 | 8.28638 | 15 | 66.6667 | 0.176376 |
7 | 1.69194 | 9.98082 | 15 | 60 | 0.152821 |
8 | -1.11575 | 13.4963 | 15 | 46.6667 | -0.0950198 |
9 | -2.08184 | 7.50244 | 15 | 33.3333 | -0.299704 |
10 | -2.37788 | 8.49093 | 15 | 26.6667 | -0.299678 |
11 | 6.43907 | 15.3062 | 15 | 66.6667 | 0.409794 |
12 | -0.0124152 | 7.64569 | 15 | 60 | -0.0234226 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.43907 | 15.3062 | 15 | 66.6667 | 0.409794 |
2 | 3.00748 | 10.7422 | 16 | 62.5 | 0.264454 |
4 | 2.41824 | 11.7563 | 15 | 40 | 0.191521 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -2.37788 | 8.49093 | 15 | 26.6667 | -0.299678 |
9 | -2.08184 | 7.50244 | 15 | 33.3333 | -0.299704 |
1 | -1.53888 | 9.4905 | 16 | 31.25 | -0.179711 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 6.43907 | 66.6667 |
2 | 1 | 3.00748 | 62.5 |
4 | 3 | 2.41824 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -2.37788 | 73.3333 |
9 | 8 | -2.08184 | 66.6667 |
1 | 12 | -1.53888 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 48.99 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.43 |
趨勢持續性 | 49.93 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.89 |
趨勢持續性 | 50.63 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.77 |
趨勢持續性 | 51.79 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.43 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.39 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.32 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.24 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 47.03 |
動量持續性 | 48.99 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.43 |
成交量動量 | 53.07 |
動量持續性 | 49.93 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.89 |
成交量動量 | 68.76 |
動量持續性 | 50.63 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.77 |
成交量動量 | 91.04 |
動量持續性 | 51.79 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 21.64 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 9.32 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2195.25 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 56.18 |
長期上漲機率 | 45.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2248 | 0.1489 | 0.2911 |
Volume_Shares | 0.2248 | 1.0000 | 0.2488 | 0.3011 |
RSI_14 | 0.1489 | 0.2488 | 1.0000 | 0.6561 |
MACD | 0.2911 | 0.3011 | 0.6561 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.976% |
下跌 | 39.901% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -76.17% |
2 | 245.0 | -100.82% |
3 | 337.0 | -90.80% |
4 | 291.0 | -68.73% |
5 | 318.0 | -75.79% |
6 | 307.0 | -53.75% |
7 | 326.0 | -74.23% |
8 | 330.0 | -78.18% |
9 | 305.0 | -79.67% |
10 | 308.0 | -95.45% |
11 | 323.0 | -97.21% |
12 | 331.0 | -67.37% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 56.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.745
- 53.335
- 50.821
潛在阻力位 (由低到高)
- 58.300
- 58.669
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.018 |
上漲比例 | 43.478 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.023 |
上漲比例 | 40.897 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0572727 | 0.0285034 | 39.4318 |
2 | -0.0184498 | 0.102893 | 41.5939 |
3 | -0.0287721 | -0.0223274 | 38.6056 |
4 | -0.0438669 | 0.0619842 | 40.0208 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00591787 | 41.3043 |
2 | -0.0876457 | 36.5967 |
3 | -0.0459521 | 39.3387 |
4 | -0.029593 | 40.9302 |
5 | 0.0293919 | 44.2568 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.037 |
上漲天數比例 | 39.903 |
下跌天數比例 | 53.885 |
平盤天數比例 | 6.211 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.146 |
平均漲幅 | 2.247 |
平均成交量變化(張) | 112.076 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.242 |
平均漲幅 | 1.110 |
平均成交量變化(張) | -31.254 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.452 |
平均跌幅 | -1.784 |
平均成交量變化(張) | 67.856 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.159 |
平均跌幅 | -1.044 |
平均成交量變化(張) | -34.236 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.524 |
平均漲跌幅 | 1.261 |
上漲比例 | 66.562 |
平均成交量(張) | 10527.932 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.225 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.199 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 64.58 | 52.37% | 0.18 |
最近三天 | -0.87% | 64.58 | 52.37% | 0.18 |
最近一周 | -1.05% | 64.58 | 52.37% | 0.18 |
最近半個月 | 5.19% | 64.58 | 52.37% | 0.18 |
最近一個月 | 15.33% | 64.58 | 52.37% | 0.18 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2855.54張 |
成交量趨勢 | 56.11% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 54.74 |
第2個買點 | 53.34 |
第3個買點 | 50.82 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 49.80 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 58.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.74% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.01% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.36% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.79個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:36.13%
- 中期(20日)波動率:37.80%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:28.21
- 價格波動範圍:11.75 ~ 68.60
- 價格變異係數:35.22%
風險指標
- 最大回撤:-72.64%
- 回撤恢復天數:-339天
- 風險調整後收益:0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-5.02%
- 近期波動率:29.75%
- 近期最大回撤:-22.88%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1607.97%
- 波動率相對表現:-5.06%
- 回撤相對表現:+49.76%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:56.18%
- 歷史整體上漲機率:45.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:19:20
相關資訊
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