股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 13.80 |
收盤價標準差 | 4.42 |
最高價 | 31.50 |
最低價 | 7.90 |
平均成交量(張) | 3071.25 |
成交量標準差(張) | 4694.25 |
平均成交金額 | 53375923.10 |
平均成交筆數 | 965.67 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 36.11 |
最大單日漲幅 | 14.94 |
最大單日跌幅 | -9.83 |
年化波動率 | 28.42 |
最大回撤 | -74.18 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 13.77 | 4.38 | 3088.26 | 955.54 | -0.18 | 35.53 |
週二 | 13.78 | 4.41 | 2913.92 | 930.16 | -0.14 | 34.71 |
週三 | 13.78 | 4.43 | 3040.59 | 980.76 | -0.01 | 39.73 |
週四 | 13.80 | 4.43 | 3005.71 | 940.80 | -0.14 | 34.09 |
週五 | 13.88 | 4.46 | 3336.99 | 1028.75 | -0.10 | 36.68 |
週六 | 14.34 | 4.83 | 2023.44 | 657.47 | -0.31 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 10.40 | 60.00 | 0.02 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-21 | 10.45 | 60.00 | 0.04 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-24 | 10.45 | 65.22 | 0.05 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-25 | 10.45 | 65.22 | 0.05 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-26 | 10.40 | 52.63 | 0.05 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-27 | 10.30 | 58.82 | 0.05 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-03 | 10.45 | 65.00 | 0.05 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 10.35 | 65.00 | 0.05 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 10.35 | 61.11 | 0.04 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 10.30 | 46.67 | 0.04 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 10.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 10.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 10.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 10.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 10.40 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 10.30 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 10.45 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 10.35 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 10.35 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 10.30 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.40 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 209.71 |
索提諾比率 | -0.05 |
波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.79 |
年化波動率 | 28.42 |
5日波動率 | 1.45 |
10日波動率 | 1.52 |
20日波動率 | 1.56 |
60日波動率 | 1.62 |
上行波動率 | 1.42 |
下行波動率 | 1.35 |
收益率峰度 | 6.18 |
收益率偏度 | -0.01 |
最大單日漲幅 | 9.78 |
最大單日跌幅 | -15.05 |
波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
平均真實範圍(ATR) | 0.34 |
ATR百分比 | 2.24 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.01411 | 7.9281 | 16 | 25 | -0.148935 |
2 | 1.5729 | 7.09279 | 16 | 62.5 | 0.198263 |
3 | 0.152235 | 9.36638 | 16 | 56.25 | -0.00154077 |
4 | 2.84434 | 8.62888 | 15 | 40 | 0.310316 |
5 | -1.02982 | 6.13905 | 15 | 26.6667 | -0.194898 |
6 | 0.744894 | 5.2759 | 15 | 26.6667 | 0.109598 |
7 | -2.86374 | 6.04776 | 15 | 26.6667 | -0.501078 |
8 | 1.00307 | 9.11772 | 15 | 40 | 0.0917343 |
9 | -0.443885 | 8.58322 | 15 | 46.6667 | -0.0711332 |
10 | -1.61893 | 5.47752 | 15 | 26.6667 | -0.325987 |
11 | 1.20467 | 10.2597 | 15 | 66.6667 | 0.101173 |
12 | -0.691277 | 3.86853 | 15 | 46.6667 | -0.221775 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2.84434 | 8.62888 | 15 | 40 | 0.310316 |
2 | 1.5729 | 7.09279 | 16 | 62.5 | 0.198263 |
11 | 1.20467 | 10.2597 | 15 | 66.6667 | 0.101173 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -2.86374 | 6.04776 | 15 | 26.6667 | -0.501078 |
10 | -1.61893 | 5.47752 | 15 | 26.6667 | -0.325987 |
5 | -1.02982 | 6.13905 | 15 | 26.6667 | -0.194898 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 2.84434 | 40 |
2 | 1 | 1.5729 | 62.5 |
11 | 10 | 1.20467 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -2.86374 | 73.3333 |
10 | 9 | -1.61893 | 73.3333 |
5 | 4 | -1.02982 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.01 |
趨勢持續性 | 45.07 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.01 |
趨勢持續性 | 45.39 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 45.93 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.36 |
趨勢持續性 | 44.15 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.58 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.32 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.02 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.15 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | 39.47 |
動量持續性 | 45.07 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | 47.29 |
動量持續性 | 45.39 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 55.98 |
動量持續性 | 45.93 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.36 |
成交量動量 | 87.14 |
動量持續性 | 44.15 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.55 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.02 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1322.48 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 41.29 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5248 | 0.0879 | 0.2149 |
Volume_Shares | 0.5248 | 1.0000 | 0.2290 | 0.3256 |
RSI_14 | 0.0879 | 0.2290 | 1.0000 | 0.5384 |
MACD | 0.2149 | 0.3256 | 0.5384 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.407% |
下跌 | 38.727% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -96.64% |
2 | 245.0 | -108.57% |
3 | 337.0 | -91.39% |
4 | 291.0 | -108.25% |
5 | 318.0 | -83.65% |
6 | 307.0 | -84.36% |
7 | 326.0 | -73.93% |
8 | 330.0 | -110.00% |
9 | 305.0 | -82.30% |
10 | 308.0 | -89.61% |
11 | 323.0 | -85.76% |
12 | 331.0 | -90.33% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 10.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.090
- 10.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.500
- 10.550
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.003 |
上漲比例 | 37.739 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.016 |
上漲比例 | 37.692 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0307273 | 0.017386 | 37.8409 |
2 | -0.0094869 | 0.0487737 | 36.8996 |
3 | -0.0141519 | -0.0382548 | 34.4433 |
4 | -0.0285551 | -0.00979159 | 35.447 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0127657 | 36.5942 |
2 | -0.0274825 | 35.8974 |
3 | -0.0315849 | 34.4356 |
4 | -0.0251047 | 36.1628 |
5 | 0.0224324 | 40.2027 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.021 |
上漲天數比例 | 36.112 |
下跌天數比例 | 47.674 |
平盤天數比例 | 16.214 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.914 |
平均漲幅 | 1.738 |
平均成交量變化(張) | 104.396 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.360 |
平均漲幅 | 1.032 |
平均成交量變化(張) | -32.898 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.405 |
平均跌幅 | -1.167 |
平均成交量變化(張) | 67.761 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.321 |
平均跌幅 | -0.832 |
平均成交量變化(張) | -33.743 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.583 |
平均漲跌幅 | 0.837 |
上漲比例 | 60.284 |
平均成交量(張) | 8968.144 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.525 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.229 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 46.67 | -8.68% | -0.00 |
最近三天 | -0.48% | 46.67 | -8.68% | -0.00 |
最近一周 | -1.44% | 46.67 | -8.68% | -0.00 |
最近半個月 | -0.48% | 46.67 | -8.68% | -0.00 |
最近一個月 | 3.52% | 46.67 | -8.68% | -0.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 842.98張 |
成交量趨勢 | 41.87% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 10.09 |
第2個買點 | 10.05 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 9.85 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 10.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.89% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.60% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:78.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.58個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.26%
- 中期(20日)波動率:27.44%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:13.80
- 價格波動範圍:7.90 ~ 31.50
- 價格變異係數:32.02%
風險指標
- 最大回撤:-74.18%
- 回撤恢復天數:817天
- 風險調整後收益:-0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.74%
- 近期波動率:16.02%
- 近期最大回撤:-10.00%
- 近期上漲天數比例:31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-499.33%
- 波動率相對表現:-12.56%
- 回撤相對表現:+64.18%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:41.29%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:19:12
相關資訊
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