股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價21.67
收盤價標準差4.41
最高價37.95
最低價14.00
平均成交量(張)431.75
成交量標準差(張)1058.01
平均成交金額10574803.60
平均成交筆數217.66
平均漲跌幅-0.02
上漲天數比例39.82
最大單日漲幅9.85
最大單日跌幅-7.86
年化波動率26.96
最大回撤-61.76

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.714.40434.47222.31-0.0440.05
週二21.674.40419.47218.23-0.2036.04
週三21.654.43418.44213.090.1042.27
週四21.674.43442.65217.700.0241.07
週五21.654.43442.64216.690.0239.84
週六21.303.65509.82237.67-0.4033.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2016.7570.000.12-1.000.16
2025-02-2117.1080.770.18-1.000.18
2025-02-2417.2081.480.23-1.000.18
2025-02-2517.0576.790.26-1.000.17
2025-02-2616.8567.920.26-1.000.14
2025-02-2716.7572.000.25-1.000.10
2025-03-0316.5560.870.23-1.000.06
2025-03-0416.6063.040.21-1.000.03
2025-03-0516.6566.670.20-1.000.02
2025-03-0616.7066.670.19-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2016.75-2強烈賣出
2025-02-2117.10-2強烈賣出
2025-02-2417.20-3強烈賣出
2025-02-2517.05-1賣出
2025-02-2616.850中性
2025-02-2716.75-1賣出
2025-03-0316.550中性
2025-03-0416.600中性
2025-03-0516.650中性
2025-03-0616.700中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數361.43
索提諾比率-0.07
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.70
年化波動率26.96
5日波動率1.26
10日波動率1.37
20日波動率1.44
60日波動率1.53
上行波動率1.54
下行波動率1.32
收益率峰度11.68
收益率偏度0.24
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-17.52
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比2.11

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.264454.836491637.5-0.295899
20.5415366.3711656.250.05884
33.6602510.52621662.50.331895
45.1707612.19651553.33330.41029
5-2.809946.360351540-0.467994
61.067594.6280515600.194666
71.588966.311471566.66670.22535
8-6.99776.340051520-1.13002
9-2.077945.417961526.6667-0.414291
10-1.220526.418851540-0.216111
113.7286412.609515600.282482
12-0.8688245.255591566.6667-0.197027

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.1707612.19651553.33330.41029
113.7286412.609515600.282482
33.6602510.52621662.50.331895

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.99776.340051520-1.13002
5-2.809946.360351540-0.467994
9-2.077945.417961526.6667-0.414291

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.1707653.3333
11103.7286460
323.6602562.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.997780
54-2.8099460
98-2.0779473.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性42.78

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性44.53

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性46.46

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性43.53

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.00
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.86
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.01
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-15.61

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量82.48
動量持續性42.78

10日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量96.63
動量持續性44.53

20日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量123.61
動量持續性46.46

60日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量170.53
動量持續性43.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.11
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量85.10
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率44.94
長期上漲機率39.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26110.09810.2570
Volume_Shares0.26111.00000.23070.3780
RSI_140.09810.23071.00000.5998
MACD0.25700.37800.59981.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.371%
下跌39.855%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-84.90%
2245.0-108.57%
3337.0-86.65%
4291.0-87.63%
5318.0-88.05%
6307.0-77.20%
7326.0-102.76%
8330.0-91.21%
9305.0-88.52%
10308.0-99.35%
11323.0-91.95%
12331.0-90.03%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.465

  • 16.327

  • 15.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.388

  • 17.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例40.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.002556820.057596740.1136
2-0.009825330.063132740.393
3-0.0135796-0.12273838.0853
4-0.005821210.017183240.7484

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.012801941.1836
2-0.019405638.345
30.0048460740.821
4-0.019825637.7907
50.034290543.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.008
上漲天數比例39.823
下跌天數比例47.136
平盤天數比例13.041

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.135
平均漲幅1.610
平均成交量變化(張)175.852

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.526
平均漲幅0.843
平均成交量變化(張)-36.012

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.319
平均跌幅-0.933
平均成交量變化(張)112.354

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.020
平均跌幅-0.727
平均成交量變化(張)-40.261

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.653
平均漲跌幅1.152
上漲比例62.674
平均成交量(張)1483.633

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.261
成交量變化與價格變化相關係數0.283

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%66.6725.46%0.01
最近三天0.60%66.6725.46%0.01
最近一周-2.05%66.6725.46%0.01
最近半個月4.70%66.6725.46%0.01
最近一個月8.79%66.6725.46%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量142.61張
成交量趨勢-58.48%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.46
第2個買點16.33
第3個買點15.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.39 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.87% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：92.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：60.11% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.67個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：28.07%

  • 中期(20日)波動率：26.33%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：21.67

  • 價格波動範圍：14.00 ~ 37.95

  • 價格變異係數：20.36%


風險指標



  • 最大回撤：-61.76%

  • 回撤恢復天數：-1509天

  • 風險調整後收益：-0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.05%

  • 近期波動率：19.70%

  • 近期最大回撤：-12.86%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-270.98%

  • 波動率相對表現：-7.37%

  • 回撤相對表現：+48.90%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：39.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:19:09



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