股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3708.00
平均收盤價10.07
收盤價標準差2.64
最高價18.25
最低價4.06
平均成交量(張)490.01
成交量標準差(張)1240.08
平均成交金額5101842.07
平均成交筆數158.96
平均漲跌幅0.11
上漲天數比例43.34
最大單日漲幅12.55
最大單日跌幅-7.89
年化波動率31.98
最大回撤-52.47

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.082.62516.95167.930.0140.85
週二10.062.64484.16151.870.1545.60
週三10.082.65435.94148.210.2144.92
週四10.072.65471.89155.52-0.0139.35
週五10.022.64544.60173.070.1745.45
週六10.862.46425.48102.870.7666.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2011.5559.460.13-1.000.02
2025-02-2111.7566.670.14-1.000.02
2025-02-2411.8065.790.14-1.000.02
2025-02-2511.6560.980.13-1.000.01
2025-02-2611.7056.760.13-1.000.00
2025-02-2711.7050.000.12-1.00-0.00
2025-03-0311.6541.380.11-1.00-0.01
2025-03-0411.7052.000.11-1.00-0.01
2025-03-0511.8062.500.11-1.00-0.01
2025-03-0611.7050.000.10-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2011.550中性
2025-02-2111.750中性
2025-02-2411.800中性
2025-02-2511.650中性
2025-02-2611.700中性
2025-02-2711.700中性
2025-03-0311.650中性
2025-03-0411.700中性
2025-03-0511.800中性
2025-03-0611.700中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.53
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數905.62
索提諾比率0.46
波動率比率(上行/下行)2.07
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.01
年化波動率31.98
5日波動率1.26
10日波動率1.36
20日波動率1.44
60日波動率1.55
上行波動率2.41
下行波動率1.17
收益率峰度411.77
收益率偏度12.21
最大單日漲幅70.70
最大單日跌幅-9.62
波動率比率(上行/下行)2.07
平均真實範圍(ATR)0.20
ATR百分比2.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.599897.004871637.5-0.109432
22.848355.810381687.50.461532
31.220046.5242416500.161455
4-0.2665712.06971540-0.0358946
5-1.628146.13791540-0.292414
61.456646.491551546.66670.198716
7-1.019343.443891540-0.34438
8-0.08874244.119011533.3333-0.0620073
9-1.117735.27421526.6667-0.243524
10-0.6651746.452981533.3333-0.128908
1112.134622.530515800.531189
12-1.18878.248281526.6667-0.164321

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1112.134622.530515800.531189
22.848355.810381687.50.461532
61.456646.491551546.66670.198716

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-1.628146.13791540-0.292414
12-1.18878.248281526.6667-0.164321
9-1.117735.27421526.6667-0.243524

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111012.134680
212.8483587.5
651.4566446.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-1.6281460
1211-1.188773.3333
98-1.1177373.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性43.99

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性44.88

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性46.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.00
趨勢持續性45.47

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.09
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.04
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.22
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量105.47
動量持續性43.96

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量136.29
動量持續性44.82

20日動量


指標數值
價格動量0.77
成交量動量158.74
動量持續性46.74

60日動量


指標數值
價格動量2.01
成交量動量205.52
動量持續性45.42

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.26
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.22

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量335.91
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率42.70
長期上漲機率39.47

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.04880.04900.1316
Volume_Shares0.04881.00000.22930.3361
RSI_140.04900.22931.00000.5710
MACD0.13160.33610.57101.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲45.968%
下跌38.762%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-80.54%
2245.0-78.78%
3337.0-96.14%
4291.0-96.91%
5318.0-79.87%
6307.0-103.58%
7326.0-96.63%
8330.0-101.82%
9305.0-93.11%
10308.0-87.99%
11312.0-120.51%
12331.0-72.51%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 11.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.692

  • 11.474

  • 11.399


潛在阻力位 (由低到高)



  • 11.911

  • 12.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例44.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例43.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.007943180.048522746.3636
20.00298035-0.014008242.4672
30.00571429-0.027895541.9355
40.001093590.15980342.7971

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0032043542.029
20.0018596543.1579
30.0017451243.922
40.0089148243.1739
50.0095945946.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.004
上漲天數比例43.339
下跌天數比例40.858
平盤天數比例15.750

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.793
平均漲幅1.628
平均成交量變化(張)191.278

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.662
平均漲幅0.928
平均成交量變化(張)-39.954

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.263
平均跌幅-0.846
平均成交量變化(張)136.785

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.282
平均跌幅-0.718
平均成交量變化(張)-42.208

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.978
平均漲跌幅1.124
上漲比例60.270
平均成交量(張)1797.463

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.049
成交量變化與價格變化相關係數0.246

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%50.003.44%-0.01
最近三天0.00%50.003.44%-0.01
最近一周0.43%50.003.44%-0.01
最近半個月0.00%50.003.44%-0.01
最近一個月7.34%50.003.44%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量351.64張
成交量趨勢113.20%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點11.69
第2個買點11.47
第3個買點11.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.17 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標11.91 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.16% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.80% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.43%

  • 中期(20日)波動率:31.68%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.07

  • 價格波動範圍:4.06 ~ 18.25

  • 價格變異係數:26.21%


風險指標



  • 最大回撤:-52.47%

  • 回撤恢復天數:2113天

  • 風險調整後收益:0.27


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.50%

  • 近期波動率:29.27%

  • 近期最大回撤:-10.79%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1328.84%

  • 波動率相對表現:-2.76%

  • 回撤相對表現:+41.68%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:39.47%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:19:07



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