股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3697.00
平均收盤價55.71
收盤價標準差53.82
最高價346.00
最低價2.80
平均成交量(張)58.32
成交量標準差(張)188.15
平均成交金額5435184.86
平均成交筆數42.54
平均漲跌幅0.12
上漲天數比例32.54
最大單日漲幅14.17
最大單日跌幅-13.03
年化波動率213.34
最大回撤-86.64

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一55.3152.6456.6039.830.0529.24
週二55.5853.3751.4038.860.2134.00
週三55.2753.8470.3546.070.0133.24
週四55.8354.2155.2444.120.2735.09
週五56.3354.4757.1143.210.0630.84
週六71.0087.2796.7871.130.4940.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2089.7057.531.981.00-0.45
2025-02-2189.8050.001.731.00-0.57
2025-02-2490.1048.621.531.00-0.61
2025-02-2590.1032.121.361.00-0.62
2025-02-2691.1038.301.291.00-0.55
2025-02-2789.8034.211.121.00-0.58
2025-03-0388.8024.660.89-1.00-0.65
2025-03-0489.7032.370.78-1.00-0.61
2025-03-0590.7050.930.76-1.00-0.50
2025-03-0691.2054.050.77-1.00-0.39

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2089.702強烈買入
2025-02-2189.803強烈買入
2025-02-2490.103強烈買入
2025-02-2590.101買入
2025-02-2691.100中性
2025-02-2789.801買入
2025-03-0388.800中性
2025-03-0489.70-2強烈賣出
2025-03-0590.70-2強烈賣出
2025-03-0691.20-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險37.46
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1381.10
索提諾比率2.17
波動率比率(上行/下行)9.15
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率13.44
年化波動率213.34
5日波動率2.89
10日波動率3.33
20日波動率3.82
60日波動率4.85
上行波動率21.58
下行波動率2.36
收益率峰度1705.05
收益率偏度40.20
最大單日漲幅602.02
最大單日跌幅-12.85
波動率比率(上行/下行)9.15
平均真實範圍(ATR)2.18
ATR百分比2.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9181425.434731443.75-0.199606
23.6808621.452413500.163813
36.9127219.59031556.250.344356
449.9027154.22113200.322499
5-1.1202411.48361446.6667-0.112065
6-0.18904320.92551440-0.0169988
73.99518.28811446.66670.209334
8-3.0806212.2841226.6667-0.264351
9-5.204949.689131126.6667-0.554395
100.82735911.24541026.66670.0587523
116.0198822.2431153.33330.263148
122.457127.325671346.66670.312661

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
449.9027154.22113200.322499
36.9127219.59031556.250.344356
116.0198822.2431153.33330.263148

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-5.204949.689131126.6667-0.554395
8-3.0806212.2841226.6667-0.264351
5-1.1202411.48361446.6667-0.112065

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
4349.902720
326.9127256.25
11106.0198853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-5.2049473.3333
87-3.0806273.3333
54-1.1202453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.63
趨勢持續性42.63

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.15
趨勢持續性43.12

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.21
趨勢持續性43.31

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度16.59
趨勢持續性45.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.16
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.36
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.40
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度13.29

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量1.89
成交量動量inf
動量持續性36.65

10日動量


指標數值
價格動量3.76
成交量動量inf
動量持續性36.49

20日動量


指標數值
價格動量7.03
成交量動量inf
動量持續性36.00

60日動量


指標數值
價格動量16.80
成交量動量inf
動量持續性38.08

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.28
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.05
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.40

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量39.23
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率55.06
長期上漲機率35.42

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.2302-0.02780.1989
Volume_Shares0.23021.00000.04730.0914
RSI_14-0.02780.04731.00000.2837
MACD0.19890.09140.28371.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.981%
下跌24.312%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-32.21%
2245.0-42.45%
3337.0-86.35%
4279.0-73.48%
5318.0-65.41%
6307.0-90.88%
7326.0-97.85%
8327.0-100.31%
9298.0-74.50%
10308.0-90.26%
11323.0-95.05%
12331.0-42.30%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 91.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 88.000

  • 87.364

  • 85.820


潛在阻力位 (由低到高)



  • 95.486

  • 99.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.013
上漲比例34.326

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.052
上漲比例34.106

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05170790.11973935.3409
2-0.2098070.66503831.3053
3-0.1870930.48127432.9127
4-0.1172840.059335530.7692

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.05110533.5366
2-0.19734332.4324
3-0.25133930.0115
4-0.10536233.2558
5-0.011220535.4949

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.142
上漲天數比例32.540
下跌天數比例33.514
平盤天數比例23.451

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.312
平均漲幅2.722
平均成交量變化(張)533.376

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.095
平均漲幅2.753
平均成交量變化(張)-46.559

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例30.051
平均跌幅-1.667
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.542
平均跌幅-1.476
平均成交量變化(張)-57.704

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.470
平均漲跌幅1.208
上漲比例50.201
平均成交量(張)195.263

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.230
成交量變化與價格變化相關係數0.101

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%54.05-5.54%-0.39
最近三天1.67%54.05-5.54%-0.39
最近一周1.22%54.05-5.54%-0.39
最近半個月1.00%54.05-5.54%-0.39
最近一個月7.42%54.05-5.54%-0.39

成交量分析


指標數值
近期平均成交量69.63張
成交量趨勢39.52%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點88.00
第2個買點87.36
第3個買點85.82

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位84.10 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標95.49 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.07% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.50個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:206.24%

  • 中期(20日)波動率:191.71%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:55.71

  • 價格波動範圍:2.80 ~ 346.00

  • 價格變異係數:96.61%


風險指標



  • 最大回撤:-86.64%

  • 回撤恢復天數:1867天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:17.98%

  • 近期波動率:21.72%

  • 近期最大回撤:-7.69%

  • 近期上漲天數比例:63.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-6541.75%

  • 波動率相對表現:-193.35%

  • 回撤相對表現:+78.94%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:55.06%

  • 歷史整體上漲機率:35.42%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 78.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:18:54



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