股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3697.00 |
平均收盤價 | 55.71 |
收盤價標準差 | 53.82 |
最高價 | 346.00 |
最低價 | 2.80 |
平均成交量(張) | 58.32 |
成交量標準差(張) | 188.15 |
平均成交金額 | 5435184.86 |
平均成交筆數 | 42.54 |
平均漲跌幅 | 0.12 |
上漲天數比例 | 32.54 |
最大單日漲幅 | 14.17 |
最大單日跌幅 | -13.03 |
年化波動率 | 213.34 |
最大回撤 | -86.64 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 55.31 | 52.64 | 56.60 | 39.83 | 0.05 | 29.24 |
週二 | 55.58 | 53.37 | 51.40 | 38.86 | 0.21 | 34.00 |
週三 | 55.27 | 53.84 | 70.35 | 46.07 | 0.01 | 33.24 |
週四 | 55.83 | 54.21 | 55.24 | 44.12 | 0.27 | 35.09 |
週五 | 56.33 | 54.47 | 57.11 | 43.21 | 0.06 | 30.84 |
週六 | 71.00 | 87.27 | 96.78 | 71.13 | 0.49 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 89.70 | 57.53 | 1.98 | 1.00 | -0.45 |
2025-02-21 | 89.80 | 50.00 | 1.73 | 1.00 | -0.57 |
2025-02-24 | 90.10 | 48.62 | 1.53 | 1.00 | -0.61 |
2025-02-25 | 90.10 | 32.12 | 1.36 | 1.00 | -0.62 |
2025-02-26 | 91.10 | 38.30 | 1.29 | 1.00 | -0.55 |
2025-02-27 | 89.80 | 34.21 | 1.12 | 1.00 | -0.58 |
2025-03-03 | 88.80 | 24.66 | 0.89 | -1.00 | -0.65 |
2025-03-04 | 89.70 | 32.37 | 0.78 | -1.00 | -0.61 |
2025-03-05 | 90.70 | 50.93 | 0.76 | -1.00 | -0.50 |
2025-03-06 | 91.20 | 54.05 | 0.77 | -1.00 | -0.39 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 89.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 89.80 | 3 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 90.10 | 3 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 90.10 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 91.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 89.80 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 88.80 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 89.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 90.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 91.20 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 37.46 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1381.10 |
索提諾比率 | 2.17 |
波動率比率(上行/下行) | 9.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 13.44 |
年化波動率 | 213.34 |
5日波動率 | 2.89 |
10日波動率 | 3.33 |
20日波動率 | 3.82 |
60日波動率 | 4.85 |
上行波動率 | 21.58 |
下行波動率 | 2.36 |
收益率峰度 | 1705.05 |
收益率偏度 | 40.20 |
最大單日漲幅 | 602.02 |
最大單日跌幅 | -12.85 |
波動率比率(上行/下行) | 9.15 |
平均真實範圍(ATR) | 2.18 |
ATR百分比 | 2.97 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.918142 | 5.43473 | 14 | 43.75 | -0.199606 |
2 | 3.68086 | 21.4524 | 13 | 50 | 0.163813 |
3 | 6.91272 | 19.5903 | 15 | 56.25 | 0.344356 |
4 | 49.9027 | 154.221 | 13 | 20 | 0.322499 |
5 | -1.12024 | 11.4836 | 14 | 46.6667 | -0.112065 |
6 | -0.189043 | 20.9255 | 14 | 40 | -0.0169988 |
7 | 3.995 | 18.2881 | 14 | 46.6667 | 0.209334 |
8 | -3.08062 | 12.284 | 12 | 26.6667 | -0.264351 |
9 | -5.20494 | 9.68913 | 11 | 26.6667 | -0.554395 |
10 | 0.827359 | 11.2454 | 10 | 26.6667 | 0.0587523 |
11 | 6.01988 | 22.243 | 11 | 53.3333 | 0.263148 |
12 | 2.45712 | 7.32567 | 13 | 46.6667 | 0.312661 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 49.9027 | 154.221 | 13 | 20 | 0.322499 |
3 | 6.91272 | 19.5903 | 15 | 56.25 | 0.344356 |
11 | 6.01988 | 22.243 | 11 | 53.3333 | 0.263148 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -5.20494 | 9.68913 | 11 | 26.6667 | -0.554395 |
8 | -3.08062 | 12.284 | 12 | 26.6667 | -0.264351 |
5 | -1.12024 | 11.4836 | 14 | 46.6667 | -0.112065 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 49.9027 | 20 |
3 | 2 | 6.91272 | 56.25 |
11 | 10 | 6.01988 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -5.20494 | 73.3333 |
8 | 7 | -3.08062 | 73.3333 |
5 | 4 | -1.12024 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.63 |
趨勢持續性 | 42.63 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.15 |
趨勢持續性 | 43.12 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 6.21 |
趨勢持續性 | 43.31 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 16.59 |
趨勢持續性 | 45.69 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.16 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.36 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.40 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 13.29 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.89 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 36.65 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.76 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 36.49 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 7.03 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 36.00 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 16.80 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 38.08 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.28 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 23.05 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.40 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 39.23 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 65.52 |
中期上漲機率 | 55.06 |
長期上漲機率 | 35.42 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2302 | -0.0278 | 0.1989 |
Volume_Shares | 0.2302 | 1.0000 | 0.0473 | 0.0914 |
RSI_14 | -0.0278 | 0.0473 | 1.0000 | 0.2837 |
MACD | 0.1989 | 0.0914 | 0.2837 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.981% |
下跌 | 24.312% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -32.21% |
2 | 245.0 | -42.45% |
3 | 337.0 | -86.35% |
4 | 279.0 | -73.48% |
5 | 318.0 | -65.41% |
6 | 307.0 | -90.88% |
7 | 326.0 | -97.85% |
8 | 327.0 | -100.31% |
9 | 298.0 | -74.50% |
10 | 308.0 | -90.26% |
11 | 323.0 | -95.05% |
12 | 331.0 | -42.30% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 91.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.000
- 87.364
- 85.820
潛在阻力位 (由低到高)
- 95.486
- 99.900
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.013 |
上漲比例 | 34.326 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.052 |
上漲比例 | 34.106 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0517079 | 0.119739 | 35.3409 |
2 | -0.209807 | 0.665038 | 31.3053 |
3 | -0.187093 | 0.481274 | 32.9127 |
4 | -0.117284 | 0.0593355 | 30.7692 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.051105 | 33.5366 |
2 | -0.197343 | 32.4324 |
3 | -0.251339 | 30.0115 |
4 | -0.105362 | 33.2558 |
5 | -0.0112205 | 35.4949 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.142 |
上漲天數比例 | 32.540 |
下跌天數比例 | 33.514 |
平盤天數比例 | 23.451 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.312 |
平均漲幅 | 2.722 |
平均成交量變化(張) | 533.376 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.095 |
平均漲幅 | 2.753 |
平均成交量變化(張) | -46.559 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.051 |
平均跌幅 | -1.667 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.542 |
平均跌幅 | -1.476 |
平均成交量變化(張) | -57.704 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 13.470 |
平均漲跌幅 | 1.208 |
上漲比例 | 50.201 |
平均成交量(張) | 195.263 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.230 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.101 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 54.05 | -5.54% | -0.39 |
最近三天 | 1.67% | 54.05 | -5.54% | -0.39 |
最近一周 | 1.22% | 54.05 | -5.54% | -0.39 |
最近半個月 | 1.00% | 54.05 | -5.54% | -0.39 |
最近一個月 | 7.42% | 54.05 | -5.54% | -0.39 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 69.63張 |
成交量趨勢 | 39.52% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 88.00 |
第2個買點 | 87.36 |
第3個買點 | 85.82 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 84.10 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 95.49 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.07% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.71% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.27% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.50個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:206.24%
- 中期(20日)波動率:191.71%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:55.71
- 價格波動範圍:2.80 ~ 346.00
- 價格變異係數:96.61%
風險指標
- 最大回撤:-86.64%
- 回撤恢復天數:1867天
- 風險調整後收益:0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:17.98%
- 近期波動率:21.72%
- 近期最大回撤:-7.69%
- 近期上漲天數比例:63.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-6541.75%
- 波動率相對表現:-193.35%
- 回撤相對表現:+78.94%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:65.52%
- 近90日上漲機率:55.06%
- 歷史整體上漲機率:35.42%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 78.57%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:18:54
相關資訊
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