股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價34.96
收盤價標準差20.23
最高價126.00
最低價14.80
平均成交量(張)785.87
成交量標準差(張)1242.65
平均成交金額25484535.82
平均成交筆數396.24
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例40.58
最大單日漲幅9.91
最大單日跌幅-9.06
年化波動率26.24
最大回撤-52.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一35.1620.59770.84410.76-0.2138.41
週二35.0420.33740.37384.64-0.0540.03
週三34.9020.08758.62381.670.0345.07
週四34.8519.97811.77389.89-0.0940.13
週五35.0820.41834.33411.51-0.1339.15
週六25.433.181522.35575.33-0.0840.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2099.9058.730.72-1.000.56
2025-02-2198.9066.070.70-1.000.43
2025-02-2498.5070.480.64-1.000.30
2025-02-2597.4058.420.50-1.000.13
2025-02-2697.0048.890.35-1.00-0.02
2025-02-2796.6041.860.20-1.00-0.13
2025-03-0393.6033.33-0.16-1.00-0.40
2025-03-0493.0025.71-0.49-1.00-0.58
2025-03-0593.9031.86-0.67-1.00-0.61
2025-03-0693.1027.35-0.86-1.00-0.64

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2099.90-1賣出
2025-02-2198.900中性
2025-02-2498.50-1賣出
2025-02-2597.400中性
2025-02-2697.001買入
2025-02-2796.60-1賣出
2025-03-0393.600中性
2025-03-0493.000中性
2025-03-0593.90-2強烈賣出
2025-03-0693.10-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.06
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2541.33
索提諾比率0.55
波動率比率(上行/下行)1.00
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.65
年化波動率26.24
5日波動率1.27
10日波動率1.36
20日波動率1.42
60日波動率1.47
上行波動率1.33
下行波動率1.33
收益率峰度8.26
收益率偏度0.05
最大單日漲幅9.93
最大單日跌幅-13.28
波動率比率(上行/下行)1.00
平均真實範圍(ATR)0.71
ATR百分比1.93

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.5563987.076841668.750.0550714
25.847135.176881687.51.09728
33.411646.26421656.250.518019
40.8303566.111715400.108593
52.2707211.08531553.33330.189807
6-0.2212234.293131553.3333-0.0903511
7-6.287439.01981513.3333-0.715548
8-0.05397355.527361560-0.0399178
91.03875.8748315400.148435
103.0616111.270715400.256855
11-0.3054516.494041546.6667-0.0727002
120.113554.596521566.6667-0.0115558

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.847135.176881687.51.09728
33.411646.26421656.250.518019
103.0616111.270715400.256855

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.287439.01981513.3333-0.715548
11-0.3054516.494041546.6667-0.0727002
6-0.2212234.293131553.3333-0.0903511

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.8471387.5
323.4116456.25
1093.0616140

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.2874386.6667
1110-0.30545153.3333
65-0.22122346.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性54.18

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性56.44

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.15
趨勢持續性56.01

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.47
趨勢持續性58.48

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.73
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.59
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.45

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量49.57
動量持續性54.18

10日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量65.29
動量持續性56.44

20日動量


指標數值
價格動量1.15
成交量動量84.15
動量持續性56.01

60日動量


指標數值
價格動量3.47
成交量動量114.67
動量持續性58.48

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.80
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量245.29
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率47.26

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.08200.06730.3233
Volume_Shares-0.08201.00000.20550.2396
RSI_140.06730.20551.00000.4835
MACD0.32330.23960.48351.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.015%
下跌43.449%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-80.54%
2245.0-123.27%
3337.0-71.51%
4291.0-83.51%
5318.0-78.30%
6307.0-77.20%
7326.0-67.79%
8330.0-113.33%
9305.0-73.77%
10308.0-89.94%
11323.0-94.43%
12331.0-86.10%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 93.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 92.804

  • 90.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 101.000

  • 101.866


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例42.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例39.615

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.003750.1925642.2727
2-0.03378820.055701839.738
3-0.0359001-0.065953640.5827
4-0.04469850.044539439.8129

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013647340.5797
2-0.021678342.4242
3-0.041220138.1984
4-0.053023340.1163
5-0.00033783843.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例40.575
下跌天數比例49.852
平盤天數比例9.572

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.066
平均漲幅1.505
平均成交量變化(張)112.300

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.178
平均漲幅0.742
平均成交量變化(張)-33.206

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.340
平均跌幅-1.077
平均成交量變化(張)72.051

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.417
平均跌幅-0.779
平均成交量變化(張)-35.036

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.685
平均漲跌幅0.993
上漲比例69.350
平均成交量(張)2573.893

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.082
成交量變化與價格變化相關係數0.175

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%27.35-93.47%-0.64
最近三天0.11%27.35-93.47%-0.64
最近一周-4.41%27.35-93.47%-0.64
最近半個月-5.39%27.35-93.47%-0.64
最近一個月-0.85%27.35-93.47%-0.64

成交量分析


指標數值
近期平均成交量237.15張
成交量趨勢110.55%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點92.80
第2個買點90.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位88.20 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標101.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.68% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.64% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:96.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.26%

  • 中期(20日)波動率:26.67%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:34.96

  • 價格波動範圍:14.80 ~ 126.00

  • 價格變異係數:57.87%


風險指標



  • 最大回撤:-52.52%

  • 回撤恢復天數:64天

  • 風險調整後收益:0.44


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.48%

  • 近期波動率:24.21%

  • 近期最大回撤:-11.77%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2498.99%

  • 波動率相對表現:-2.06%

  • 回撤相對表現:+40.75%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:47.26%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:18:50



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