股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3697.00 |
平均收盤價 | 84.57 |
收盤價標準差 | 82.54 |
最高價 | 491.50 |
最低價 | 6.17 |
平均成交量(張) | 6403.00 |
成交量標準差(張) | 8243.88 |
平均成交金額 | 865946561.21 |
平均成交筆數 | 3643.08 |
平均漲跌幅 | -0.25 |
上漲天數比例 | 39.63 |
最大單日漲幅 | 12.22 |
最大單日跌幅 | -10.92 |
年化波動率 | 44.73 |
最大回撤 | -84.32 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 84.59 | 82.15 | 5900.23 | 3367.38 | -0.16 | 40.97 |
週二 | 84.80 | 82.97 | 6505.12 | 3747.60 | -0.34 | 38.18 |
週三 | 85.30 | 83.01 | 6495.27 | 3704.07 | -0.11 | 42.68 |
週四 | 84.97 | 82.87 | 6426.69 | 3671.95 | -0.32 | 37.70 |
週五 | 84.02 | 82.22 | 6740.68 | 3759.64 | -0.32 | 38.26 |
週六 | 40.48 | 46.94 | 3350.31 | 1530.57 | 0.07 | 57.14 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 96.80 | 63.83 | 1.04 | 1.00 | 0.34 |
2025-02-21 | 98.80 | 79.71 | 1.19 | 1.00 | 0.39 |
2025-02-24 | 98.30 | 73.39 | 1.25 | 1.00 | 0.36 |
2025-02-25 | 97.20 | 58.10 | 1.20 | 1.00 | 0.25 |
2025-02-26 | 96.60 | 55.45 | 1.10 | 1.00 | 0.12 |
2025-02-27 | 95.90 | 50.44 | 0.95 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-03 | 94.70 | 44.72 | 0.73 | -1.00 | -0.20 |
2025-03-04 | 95.60 | 52.03 | 0.62 | -1.00 | -0.25 |
2025-03-05 | 96.60 | 59.20 | 0.60 | -1.00 | -0.21 |
2025-03-06 | 96.20 | 44.44 | 0.55 | -1.00 | -0.21 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 96.80 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 98.80 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 98.30 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 97.20 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 96.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 95.90 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 94.70 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 95.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 96.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 96.20 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.00 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1579.43 |
索提諾比率 | 0.65 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.82 |
年化波動率 | 44.73 |
5日波動率 | 2.39 |
10日波動率 | 2.51 |
20日波動率 | 2.58 |
60日波動率 | 2.64 |
上行波動率 | 2.20 |
下行波動率 | 1.83 |
收益率峰度 | 2.90 |
收益率偏度 | 0.39 |
最大單日漲幅 | 16.05 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
平均真實範圍(ATR) | 3.54 |
ATR百分比 | 3.55 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.75247 | 9.57778 | 16 | 50 | -0.200374 |
2 | 6.48323 | 9.70067 | 16 | 81.25 | 0.651147 |
3 | 1.31002 | 14.1374 | 16 | 43.75 | 0.0808743 |
4 | 6.02226 | 18.7111 | 15 | 46.6667 | 0.312948 |
5 | 5.59534 | 28.4807 | 15 | 46.6667 | 0.190608 |
6 | -3.27578 | 10.349 | 15 | 40 | -0.332636 |
7 | -1.69864 | 9.18522 | 15 | 33.3333 | -0.203077 |
8 | -3.19481 | 11.1517 | 15 | 33.3333 | -0.301433 |
9 | -0.733834 | 13.6778 | 15 | 53.3333 | -0.0658366 |
10 | -2.19948 | 13.3326 | 15 | 33.3333 | -0.177471 |
11 | 8.55967 | 17.084 | 15 | 53.3333 | 0.491278 |
12 | 2.53266 | 14.3705 | 15 | 46.6667 | 0.164642 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 8.55967 | 17.084 | 15 | 53.3333 | 0.491278 |
2 | 6.48323 | 9.70067 | 16 | 81.25 | 0.651147 |
4 | 6.02226 | 18.7111 | 15 | 46.6667 | 0.312948 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -3.27578 | 10.349 | 15 | 40 | -0.332636 |
8 | -3.19481 | 11.1517 | 15 | 33.3333 | -0.301433 |
10 | -2.19948 | 13.3326 | 15 | 33.3333 | -0.177471 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 8.55967 | 53.3333 |
2 | 1 | 6.48323 | 81.25 |
4 | 3 | 6.02226 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -3.27578 | 60 |
8 | 7 | -3.19481 | 66.6667 |
10 | 9 | -2.19948 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.44 |
趨勢持續性 | 49.66 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.88 |
趨勢持續性 | 50.12 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.90 |
趨勢持續性 | 50.12 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 6.78 |
趨勢持續性 | 51.45 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.60 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.32 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.46 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.26 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.44 |
成交量動量 | 39.14 |
動量持續性 | 49.66 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.88 |
成交量動量 | 43.93 |
動量持續性 | 50.12 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.90 |
成交量動量 | 53.25 |
動量持續性 | 50.12 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 6.78 |
成交量動量 | 64.86 |
動量持續性 | 51.45 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.54 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.46 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 370.69 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 46.35 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4738 | 0.0225 | 0.1927 |
Volume_Shares | 0.4738 | 1.0000 | 0.1919 | -0.0046 |
RSI_14 | 0.0225 | 0.1919 | 1.0000 | 0.4022 |
MACD | 0.1927 | -0.0046 | 0.4022 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.121% |
下跌 | 42.500% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -60.40% |
2 | 245.0 | -27.76% |
3 | 337.0 | -44.51% |
4 | 291.0 | -49.14% |
5 | 318.0 | -64.15% |
6 | 307.0 | -51.79% |
7 | 326.0 | -52.15% |
8 | 330.0 | -74.55% |
9 | 285.0 | -70.88% |
10 | 306.0 | -45.75% |
11 | 323.0 | -34.67% |
12 | 331.0 | -24.47% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 96.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.522
- 94.172
- 92.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.718
- 99.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.312 |
上漲比例 | 41.187 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.069 |
上漲比例 | 40.488 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.246011 | 0.135551 | 41.3636 |
2 | -0.208068 | 0.105919 | 39.8472 |
3 | -0.616652 | -0.061631 | 37.0882 |
4 | -0.151302 | 0.154436 | 40.3125 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.391382 | 39.0303 |
2 | -0.424028 | 38.0448 |
3 | -0.343589 | 39.5642 |
4 | -0.162652 | 40.1869 |
5 | -0.0368475 | 44.4068 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.306 |
上漲天數比例 | 39.627 |
下跌天數比例 | 54.558 |
平盤天數比例 | 5.816 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.858 |
平均漲幅 | 2.770 |
平均成交量變化(張) | 103.613 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.477 |
平均漲幅 | 1.560 |
平均成交量變化(張) | -30.440 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.504 |
平均跌幅 | -2.303 |
平均成交量變化(張) | 53.304 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.161 |
平均跌幅 | -1.386 |
平均成交量變化(張) | -31.495 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.601 |
平均漲跌幅 | 2.710 |
上漲比例 | 76.868 |
平均成交量(張) | 14204.000 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.474 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.128 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 44.44 | -10.78% | -0.21 |
最近三天 | 0.63% | 44.44 | -10.78% | -0.21 |
最近一周 | -1.03% | 44.44 | -10.78% | -0.21 |
最近半個月 | -1.13% | 44.44 | -10.78% | -0.21 |
最近一個月 | 7.49% | 44.44 | -10.78% | -0.21 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1340.85張 |
成交量趨勢 | -82.06% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 94.52 |
第2個買點 | 94.17 |
第3個買點 | 92.60 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 90.75 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 98.72 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.14% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.28% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:76.60% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:46.85%
- 中期(20日)波動率:52.59%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:84.57
- 價格波動範圍:6.17 ~ 491.50
- 價格變異係數:97.60%
風險指標
- 最大回撤:-84.32%
- 回撤恢復天數:905天
- 風險調整後收益:0.42
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.23%
- 近期波動率:27.13%
- 近期最大回撤:-15.10%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1880.25%
- 波動率相對表現:-17.83%
- 回撤相對表現:+69.22%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:46.35%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:18:48
相關資訊
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