股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3697.00
平均收盤價84.57
收盤價標準差82.54
最高價491.50
最低價6.17
平均成交量(張)6403.00
成交量標準差(張)8243.88
平均成交金額865946561.21
平均成交筆數3643.08
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例39.63
最大單日漲幅12.22
最大單日跌幅-10.92
年化波動率44.73
最大回撤-84.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一84.5982.155900.233367.38-0.1640.97
週二84.8082.976505.123747.60-0.3438.18
週三85.3083.016495.273704.07-0.1142.68
週四84.9782.876426.693671.95-0.3237.70
週五84.0282.226740.683759.64-0.3238.26
週六40.4846.943350.311530.570.0757.14

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2096.8063.831.041.000.34
2025-02-2198.8079.711.191.000.39
2025-02-2498.3073.391.251.000.36
2025-02-2597.2058.101.201.000.25
2025-02-2696.6055.451.101.000.12
2025-02-2795.9050.440.95-1.00-0.02
2025-03-0394.7044.720.73-1.00-0.20
2025-03-0495.6052.030.62-1.00-0.25
2025-03-0596.6059.200.60-1.00-0.21
2025-03-0696.2044.440.55-1.00-0.21

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2096.802強烈買入
2025-02-2198.800中性
2025-02-2498.300中性
2025-02-2597.202強烈買入
2025-02-2696.602強烈買入
2025-02-2795.900中性
2025-03-0394.701買入
2025-03-0495.60-2強烈賣出
2025-03-0596.60-2強烈賣出
2025-03-0696.20-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.00
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1579.43
索提諾比率0.65
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.82
年化波動率44.73
5日波動率2.39
10日波動率2.51
20日波動率2.58
60日波動率2.64
上行波動率2.20
下行波動率1.83
收益率峰度2.90
收益率偏度0.39
最大單日漲幅16.05
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)3.54
ATR百分比3.55

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.752479.577781650-0.200374
26.483239.700671681.250.651147
31.3100214.13741643.750.0808743
46.0222618.71111546.66670.312948
55.5953428.48071546.66670.190608
6-3.2757810.3491540-0.332636
7-1.698649.185221533.3333-0.203077
8-3.1948111.15171533.3333-0.301433
9-0.73383413.67781553.3333-0.0658366
10-2.1994813.33261533.3333-0.177471
118.5596717.0841553.33330.491278
122.5326614.37051546.66670.164642

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
118.5596717.0841553.33330.491278
26.483239.700671681.250.651147
46.0222618.71111546.66670.312948

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.2757810.3491540-0.332636
8-3.1948111.15171533.3333-0.301433
10-2.1994813.33261533.3333-0.177471

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11108.5596753.3333
216.4832381.25
436.0222646.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.2757860
87-3.1948166.6667
109-2.1994866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性49.66

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.88
趨勢持續性50.12

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.90
趨勢持續性50.12

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.78
趨勢持續性51.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.60
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.32
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.46
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.26

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量39.14
動量持續性49.66

10日動量


指標數值
價格動量0.88
成交量動量43.93
動量持續性50.12

20日動量


指標數值
價格動量1.90
成交量動量53.25
動量持續性50.12

60日動量


指標數值
價格動量6.78
成交量動量64.86
動量持續性51.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.54
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.46

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量370.69
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率46.35

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.47380.02250.1927
Volume_Shares0.47381.00000.1919-0.0046
RSI_140.02250.19191.00000.4022
MACD0.1927-0.00460.40221.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.121%
下跌42.500%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-60.40%
2245.0-27.76%
3337.0-44.51%
4291.0-49.14%
5318.0-64.15%
6307.0-51.79%
7326.0-52.15%
8330.0-74.55%
9285.0-70.88%
10306.0-45.75%
11323.0-34.67%
12331.0-24.47%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 96.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 94.522

  • 94.172

  • 92.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 98.718

  • 99.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.312
上漲比例41.187

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.069
上漲比例40.488

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2460110.13555141.3636
2-0.2080680.10591939.8472
3-0.616652-0.06163137.0882
4-0.1513020.15443640.3125

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.39138239.0303
2-0.42402838.0448
3-0.34358939.5642
4-0.16265240.1869
5-0.036847544.4068

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.306
上漲天數比例39.627
下跌天數比例54.558
平盤天數比例5.816

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.858
平均漲幅2.770
平均成交量變化(張)103.613

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.477
平均漲幅1.560
平均成交量變化(張)-30.440

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.504
平均跌幅-2.303
平均成交量變化(張)53.304

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.161
平均跌幅-1.386
平均成交量變化(張)-31.495

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.601
平均漲跌幅2.710
上漲比例76.868
平均成交量(張)14204.000

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.474
成交量變化與價格變化相關係數0.128

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%44.44-10.78%-0.21
最近三天0.63%44.44-10.78%-0.21
最近一周-1.03%44.44-10.78%-0.21
最近半個月-1.13%44.44-10.78%-0.21
最近一個月7.49%44.44-10.78%-0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1340.85張
成交量趨勢-82.06%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點94.52
第2個買點94.17
第3個買點92.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位90.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標98.72 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.14% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.28% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.60% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:46.85%

  • 中期(20日)波動率:52.59%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:84.57

  • 價格波動範圍:6.17 ~ 491.50

  • 價格變異係數:97.60%


風險指標



  • 最大回撤:-84.32%

  • 回撤恢復天數:905天

  • 風險調整後收益:0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.23%

  • 近期波動率:27.13%

  • 近期最大回撤:-15.10%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1880.25%

  • 波動率相對表現:-17.83%

  • 回撤相對表現:+69.22%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:46.35%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:18:48



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