股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3696.00
平均收盤價9.17
收盤價標準差5.62
最高價41.80
最低價1.50
平均成交量(張)258.93
成交量標準差(張)1002.24
平均成交金額4471934.63
平均成交筆數117.21
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例40.37
最大單日漲幅15.01
最大單日跌幅-16.21
年化波動率70.98
最大回撤-83.84

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.085.59235.12106.84-0.1239.64
週二9.225.68297.67128.900.1741.10
週三9.245.61246.98122.97-0.0240.00
週四9.245.61216.75104.620.0240.89
週五9.115.62301.48124.230.0940.33
週六5.962.82101.8633.33-0.0333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2013.3066.670.18-1.000.06
2025-02-2113.2568.000.17-1.000.04
2025-02-2413.6071.930.19-1.000.05
2025-02-2513.8070.370.22-1.000.06
2025-02-2613.8572.220.25-1.000.07
2025-02-2713.8572.220.26-1.000.07
2025-03-0313.8570.000.27-1.000.07
2025-03-0413.5063.640.25-1.000.03
2025-03-0513.4060.710.22-1.000.00
2025-03-0613.5050.000.20-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2013.300中性
2025-02-2113.250中性
2025-02-2413.60-1賣出
2025-02-2513.80-1賣出
2025-02-2613.85-1賣出
2025-02-2713.85-1賣出
2025-03-0313.85-1賣出
2025-03-0413.500中性
2025-03-0513.400中性
2025-03-0613.500中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險34.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1578.69
索提諾比率0.74
波動率比率(上行/下行)2.35
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.47
年化波動率70.98
5日波動率2.97
10日波動率3.21
20日波動率3.40
60日波動率3.67
上行波動率5.07
下行波動率2.16
收益率峰度419.88
收益率偏度13.02
最大單日漲幅155.34
最大單日跌幅-10.75
波動率比率(上行/下行)2.35
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比4.57

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.0762314.512616500.269391
27.3233314.62851656.250.489228
32.5615222.440816500.106719
4-1.734318.748231326.6667-0.217299
56.2421322.83421553.33330.266068
6-0.95737513.23611433.3333-0.0849225
7-1.5079516.33331520-0.102527
80.052575615.62041553.3333-0.00730396
9-4.8690114.4781440-0.347817
10-7.8130714.85481420-0.537183
112.7122320.348614400.125098
120.33059811.02151546.66670.0148738

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
27.3233314.62851656.250.489228
56.2421322.83421553.33330.266068
14.0762314.512616500.269391

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-7.8130714.85481420-0.537183
9-4.8690114.4781440-0.347817
4-1.734318.748231326.6667-0.217299

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
217.3233356.25
546.2421353.3333
1124.0762350

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-7.8130780
98-4.8690160
43-1.7343173.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性44.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.24
趨勢持續性45.10

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.28
趨勢持續性45.81

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.37
趨勢持續性45.73

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.37
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.23
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.33
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.37

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.63
成交量動量inf
動量持續性42.53

10日動量


指標數值
價格動量1.27
成交量動量inf
動量持續性43.51

20日動量


指標數值
價格動量2.25
成交量動量inf
動量持續性44.07

60日動量


指標數值
價格動量6.25
成交量動量inf
動量持續性43.94

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.51
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.33

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量18.34
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率42.46

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37200.06680.2144
Volume_Shares0.37201.00000.14670.2935
RSI_140.06680.14671.00000.5109
MACD0.21440.29350.51091.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.231%
下跌36.829%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-113.42%
2245.0-101.63%
3337.0-74.18%
4291.0-82.47%
5318.0-97.17%
6307.0-78.50%
7326.0-87.12%
8330.0-91.21%
9300.0-81.00%
10303.0-76.24%
11310.0-100.00%
12331.0-93.05%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.345

  • 12.771

  • 12.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.152

  • 14.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例39.469

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例42.655

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.007830630.27838641.1364
2-0.03060910.052986941.9214
3-0.0290032-0.067129539.9582
4-0.01707480.18022238.5593

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.029320137.4083
2-0.037057438.687
3-0.0032084341.5332
4-0.017081942.4561
5-0.019584843.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.021
上漲天數比例40.368
下跌天數比例44.643
平盤天數比例13.231

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.294
平均漲幅3.419
平均成交量變化(張)258.353

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.157
平均漲幅2.536
平均成交量變化(張)-44.600

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.703
平均跌幅-2.273
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.845
平均跌幅-1.951
平均成交量變化(張)-46.680

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.175
平均漲跌幅1.816
上漲比例60.889
平均成交量(張)929.594

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.372
成交量變化與價格變化相關係數0.123

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%50.0019.20%-0.01
最近三天0.00%50.0019.20%-0.01
最近一周-2.17%50.0019.20%-0.01
最近半個月0.00%50.0019.20%-0.01
最近一個月9.31%50.0019.20%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量41.48張
成交量趨勢-71.21%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.34
第2個買點12.77
第3個買點12.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.47% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:70.62% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:78.08%

  • 中期(20日)波動率:74.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.17

  • 價格波動範圍:1.50 ~ 41.80

  • 價格變異係數:61.26%


風險指標



  • 最大回撤:-83.84%

  • 回撤恢復天數:214天

  • 風險調整後收益:0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:10.66%

  • 近期波動率:51.41%

  • 近期最大回撤:-17.11%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1584.34%

  • 波動率相對表現:-19.84%

  • 回撤相對表現:+66.72%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:42.46%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:18:46



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