股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3696.00 |
平均收盤價 | 9.17 |
收盤價標準差 | 5.62 |
最高價 | 41.80 |
最低價 | 1.50 |
平均成交量(張) | 258.93 |
成交量標準差(張) | 1002.24 |
平均成交金額 | 4471934.63 |
平均成交筆數 | 117.21 |
平均漲跌幅 | 0.03 |
上漲天數比例 | 40.37 |
最大單日漲幅 | 15.01 |
最大單日跌幅 | -16.21 |
年化波動率 | 70.98 |
最大回撤 | -83.84 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 9.08 | 5.59 | 235.12 | 106.84 | -0.12 | 39.64 |
週二 | 9.22 | 5.68 | 297.67 | 128.90 | 0.17 | 41.10 |
週三 | 9.24 | 5.61 | 246.98 | 122.97 | -0.02 | 40.00 |
週四 | 9.24 | 5.61 | 216.75 | 104.62 | 0.02 | 40.89 |
週五 | 9.11 | 5.62 | 301.48 | 124.23 | 0.09 | 40.33 |
週六 | 5.96 | 2.82 | 101.86 | 33.33 | -0.03 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 13.30 | 66.67 | 0.18 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-21 | 13.25 | 68.00 | 0.17 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-24 | 13.60 | 71.93 | 0.19 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-25 | 13.80 | 70.37 | 0.22 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-26 | 13.85 | 72.22 | 0.25 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-27 | 13.85 | 72.22 | 0.26 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-03 | 13.85 | 70.00 | 0.27 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-04 | 13.50 | 63.64 | 0.25 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 13.40 | 60.71 | 0.22 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-06 | 13.50 | 50.00 | 0.20 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 13.30 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 13.25 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 13.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 13.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 13.85 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 13.85 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 13.85 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 13.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 13.40 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 13.50 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 34.28 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1578.69 |
索提諾比率 | 0.74 |
波動率比率(上行/下行) | 2.35 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 4.47 |
年化波動率 | 70.98 |
5日波動率 | 2.97 |
10日波動率 | 3.21 |
20日波動率 | 3.40 |
60日波動率 | 3.67 |
上行波動率 | 5.07 |
下行波動率 | 2.16 |
收益率峰度 | 419.88 |
收益率偏度 | 13.02 |
最大單日漲幅 | 155.34 |
最大單日跌幅 | -10.75 |
波動率比率(上行/下行) | 2.35 |
平均真實範圍(ATR) | 0.46 |
ATR百分比 | 4.57 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.07623 | 14.5126 | 16 | 50 | 0.269391 |
2 | 7.32333 | 14.6285 | 16 | 56.25 | 0.489228 |
3 | 2.56152 | 22.4408 | 16 | 50 | 0.106719 |
4 | -1.73431 | 8.74823 | 13 | 26.6667 | -0.217299 |
5 | 6.24213 | 22.8342 | 15 | 53.3333 | 0.266068 |
6 | -0.957375 | 13.2361 | 14 | 33.3333 | -0.0849225 |
7 | -1.50795 | 16.3333 | 15 | 20 | -0.102527 |
8 | 0.0525756 | 15.6204 | 15 | 53.3333 | -0.00730396 |
9 | -4.86901 | 14.478 | 14 | 40 | -0.347817 |
10 | -7.81307 | 14.8548 | 14 | 20 | -0.537183 |
11 | 2.71223 | 20.3486 | 14 | 40 | 0.125098 |
12 | 0.330598 | 11.0215 | 15 | 46.6667 | 0.0148738 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7.32333 | 14.6285 | 16 | 56.25 | 0.489228 |
5 | 6.24213 | 22.8342 | 15 | 53.3333 | 0.266068 |
1 | 4.07623 | 14.5126 | 16 | 50 | 0.269391 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -7.81307 | 14.8548 | 14 | 20 | -0.537183 |
9 | -4.86901 | 14.478 | 14 | 40 | -0.347817 |
4 | -1.73431 | 8.74823 | 13 | 26.6667 | -0.217299 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 7.32333 | 56.25 |
5 | 4 | 6.24213 | 53.3333 |
1 | 12 | 4.07623 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -7.81307 | 80 |
9 | 8 | -4.86901 | 60 |
4 | 3 | -1.73431 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.61 |
趨勢持續性 | 44.02 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.24 |
趨勢持續性 | 45.10 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.28 |
趨勢持續性 | 45.81 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 6.37 |
趨勢持續性 | 45.73 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.37 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.23 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.33 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.37 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.63 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.53 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.27 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.51 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.25 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.07 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 6.25 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.94 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 28.51 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.33 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 18.34 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 42.46 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3720 | 0.0668 | 0.2144 |
Volume_Shares | 0.3720 | 1.0000 | 0.1467 | 0.2935 |
RSI_14 | 0.0668 | 0.1467 | 1.0000 | 0.5109 |
MACD | 0.2144 | 0.2935 | 0.5109 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.231% |
下跌 | 36.829% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -113.42% |
2 | 245.0 | -101.63% |
3 | 337.0 | -74.18% |
4 | 291.0 | -82.47% |
5 | 318.0 | -97.17% |
6 | 307.0 | -78.50% |
7 | 326.0 | -87.12% |
8 | 330.0 | -91.21% |
9 | 300.0 | -81.00% |
10 | 303.0 | -76.24% |
11 | 310.0 | -100.00% |
12 | 331.0 | -93.05% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 13.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.345
- 12.771
- 12.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.152
- 14.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.025 |
上漲比例 | 39.469 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.030 |
上漲比例 | 42.655 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00783063 | 0.278386 | 41.1364 |
2 | -0.0306091 | 0.0529869 | 41.9214 |
3 | -0.0290032 | -0.0671295 | 39.9582 |
4 | -0.0170748 | 0.180222 | 38.5593 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0293201 | 37.4083 |
2 | -0.0370574 | 38.687 |
3 | -0.00320843 | 41.5332 |
4 | -0.0170819 | 42.4561 |
5 | -0.0195848 | 43.9189 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.021 |
上漲天數比例 | 40.368 |
下跌天數比例 | 44.643 |
平盤天數比例 | 13.231 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.294 |
平均漲幅 | 3.419 |
平均成交量變化(張) | 258.353 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.157 |
平均漲幅 | 2.536 |
平均成交量變化(張) | -44.600 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.703 |
平均跌幅 | -2.273 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.845 |
平均跌幅 | -1.951 |
平均成交量變化(張) | -46.680 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.175 |
平均漲跌幅 | 1.816 |
上漲比例 | 60.889 |
平均成交量(張) | 929.594 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.372 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.123 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 50.00 | 19.20% | -0.01 |
最近三天 | 0.00% | 50.00 | 19.20% | -0.01 |
最近一周 | -2.17% | 50.00 | 19.20% | -0.01 |
最近半個月 | 0.00% | 50.00 | 19.20% | -0.01 |
最近一個月 | 9.31% | 50.00 | 19.20% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 41.48張 |
成交量趨勢 | -71.21% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 13.34 |
第2個買點 | 12.77 |
第3個買點 | 12.60 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 12.35 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 14.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.47% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:70.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.63個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:78.08%
- 中期(20日)波動率:74.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:9.17
- 價格波動範圍:1.50 ~ 41.80
- 價格變異係數:61.26%
風險指標
- 最大回撤:-83.84%
- 回撤恢復天數:214天
- 風險調整後收益:0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:10.66%
- 近期波動率:51.41%
- 近期最大回撤:-17.11%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1584.34%
- 波動率相對表現:-19.84%
- 回撤相對表現:+66.72%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:42.46%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:18:46
相關資訊
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