股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3699.00 |
平均收盤價 | 17.85 |
收盤價標準差 | 5.81 |
最高價 | 39.45 |
最低價 | 6.00 |
平均成交量(張) | 4958.25 |
成交量標準差(張) | 10326.91 |
平均成交金額 | 101726374.25 |
平均成交筆數 | 1907.54 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 36.71 |
最大單日漲幅 | 11.51 |
最大單日跌幅 | -11.28 |
年化波動率 | 32.54 |
最大回撤 | -84.50 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 17.81 | 5.83 | 4991.28 | 1886.38 | -0.26 | 37.47 |
週二 | 17.82 | 5.83 | 4618.28 | 1810.65 | -0.29 | 33.24 |
週三 | 17.82 | 5.80 | 5094.32 | 1951.30 | 0.01 | 41.96 |
週四 | 17.84 | 5.79 | 5167.13 | 1979.18 | -0.27 | 34.05 |
週五 | 17.95 | 5.81 | 4934.38 | 1921.34 | -0.16 | 36.93 |
週六 | 19.69 | 4.29 | 4412.90 | 1392.87 | -0.14 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.80 | 61.11 | 0.05 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-21 | 19.10 | 68.49 | 0.09 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-24 | 19.15 | 72.86 | 0.13 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-25 | 18.90 | 61.29 | 0.13 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-26 | 18.90 | 57.89 | 0.14 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-27 | 18.80 | 61.11 | 0.13 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-03 | 18.90 | 66.04 | 0.13 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-04 | 19.10 | 75.00 | 0.15 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-05 | 19.00 | 68.75 | 0.15 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-06 | 18.00 | 44.44 | 0.07 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.80 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 19.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 19.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 18.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 18.90 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 18.80 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 18.90 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 19.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 19.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 18.00 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.68 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 0.00 |
索提諾比率 | -0.08 |
波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.05 |
年化波動率 | 32.54 |
5日波動率 | 1.62 |
10日波動率 | 1.73 |
20日波動率 | 1.81 |
60日波動率 | 1.90 |
上行波動率 | 1.62 |
下行波動率 | 1.55 |
收益率峰度 | 7.87 |
收益率偏度 | -0.05 |
最大單日漲幅 | 9.98 |
最大單日跌幅 | -17.46 |
波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
ATR百分比 | 2.46 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.32493 | 7.35493 | 16 | 43.75 | -0.202802 |
2 | 1.9335 | 8.73987 | 16 | 43.75 | 0.202158 |
3 | 2.44246 | 18.1067 | 16 | 37.5 | 0.125688 |
4 | 2.09872 | 8.42248 | 15 | 60 | 0.229393 |
5 | 1.37645 | 12.0213 | 15 | 40 | 0.100637 |
6 | 1.19742 | 5.00696 | 15 | 60 | 0.205864 |
7 | -1.00201 | 7.70363 | 15 | 33.3333 | -0.151705 |
8 | -5.99692 | 10.4845 | 15 | 26.6667 | -0.587876 |
9 | -0.506307 | 6.30005 | 15 | 46.6667 | -0.10682 |
10 | -1.67058 | 5.89127 | 15 | 40 | -0.311859 |
11 | -0.615759 | 6.75161 | 15 | 53.3333 | -0.115887 |
12 | -0.253193 | 5.47138 | 15 | 53.3333 | -0.0767375 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2.44246 | 18.1067 | 16 | 37.5 | 0.125688 |
4 | 2.09872 | 8.42248 | 15 | 60 | 0.229393 |
2 | 1.9335 | 8.73987 | 16 | 43.75 | 0.202158 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -5.99692 | 10.4845 | 15 | 26.6667 | -0.587876 |
10 | -1.67058 | 5.89127 | 15 | 40 | -0.311859 |
1 | -1.32493 | 7.35493 | 16 | 43.75 | -0.202802 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 2.44246 | 37.5 |
4 | 3 | 2.09872 | 60 |
2 | 1 | 1.9335 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -5.99692 | 73.3333 |
10 | 9 | -1.67058 | 60 |
1 | 12 | -1.32493 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.02 |
趨勢持續性 | 47.15 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
趨勢持續性 | 48.09 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.08 |
趨勢持續性 | 46.82 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.34 |
趨勢持續性 | 44.15 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.11 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.17 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.09 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.52 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.02 |
成交量動量 | 48.39 |
動量持續性 | 47.15 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | 55.70 |
動量持續性 | 48.09 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.08 |
成交量動量 | 73.50 |
動量持續性 | 46.82 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.34 |
成交量動量 | 98.59 |
動量持續性 | 44.15 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 26.16 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.09 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 10744.91 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 44.16 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2172 | 0.0457 | 0.0344 |
Volume_Shares | 0.2172 | 1.0000 | 0.2342 | 0.3260 |
RSI_14 | 0.0457 | 0.2342 | 1.0000 | 0.6147 |
MACD | 0.0344 | 0.3260 | 0.6147 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.386% |
下跌 | 40.159% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -79.19% |
2 | 245.0 | -93.06% |
3 | 337.0 | -82.20% |
4 | 291.0 | -77.66% |
5 | 318.0 | -81.76% |
6 | 307.0 | -76.22% |
7 | 326.0 | -80.37% |
8 | 330.0 | -84.24% |
9 | 296.0 | -93.58% |
10 | 302.0 | -84.11% |
11 | 318.0 | -97.17% |
12 | 331.0 | -94.86% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.800
- 17.794
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.250
- 19.501
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.037 |
上漲比例 | 40.813 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.050 |
上漲比例 | 36.047 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0403295 | 0.0562699 | 36.8182 |
2 | -0.0295852 | 0.0756533 | 38.5371 |
3 | -0.0433403 | -0.108265 | 37.605 |
4 | -0.0508412 | -0.0150908 | 33.9642 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0408802 | 38.3863 |
2 | -0.0638695 | 33.4499 |
3 | -0.0197029 | 39.3143 |
4 | -0.0393669 | 35.5217 |
5 | -0.0445424 | 37.2881 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.041 |
上漲天數比例 | 36.713 |
下跌天數比例 | 52.582 |
平盤天數比例 | 10.706 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.088 |
平均漲幅 | 1.895 |
平均成交量變化(張) | 112.607 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.059 |
平均漲幅 | 1.012 |
平均成交量變化(張) | -31.348 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.195 |
平均跌幅 | -1.490 |
平均成交量變化(張) | 59.689 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.657 |
平均跌幅 | -0.960 |
平均成交量變化(張) | -33.759 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.894 |
平均漲跌幅 | 1.066 |
上漲比例 | 66.261 |
平均成交量(張) | 17617.840 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.217 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.290 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 44.44 | -75.84% | -0.02 |
最近三天 | -5.76% | 44.44 | -75.84% | -0.02 |
最近一周 | -4.76% | 44.44 | -75.84% | -0.02 |
最近半個月 | -1.91% | 44.44 | -75.84% | -0.02 |
最近一個月 | -1.37% | 44.44 | -75.84% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2591.25張 |
成交量趨勢 | 226.52% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 17.80 |
第2個買點 | 17.79 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 17.44 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 19.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.88% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.71% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:75.72% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.56%
- 中期(20日)波動率:33.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:17.85
- 價格波動範圍:6.00 ~ 39.45
- 價格變異係數:32.52%
風險指標
- 最大回撤:-84.50%
- 回撤恢復天數:1187天
- 風險調整後收益:-0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-7.69%
- 近期波動率:25.95%
- 近期最大回撤:-12.25%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-830.30%
- 波動率相對表現:-6.68%
- 回撤相對表現:+72.25%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:44.16%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:18:43
相關資訊
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