股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3699.00
平均收盤價17.85
收盤價標準差5.81
最高價39.45
最低價6.00
平均成交量(張)4958.25
成交量標準差(張)10326.91
平均成交金額101726374.25
平均成交筆數1907.54
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例36.71
最大單日漲幅11.51
最大單日跌幅-11.28
年化波動率32.54
最大回撤-84.50

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.815.834991.281886.38-0.2637.47
週二17.825.834618.281810.65-0.2933.24
週三17.825.805094.321951.300.0141.96
週四17.845.795167.131979.18-0.2734.05
週五17.955.814934.381921.34-0.1636.93
週六19.694.294412.901392.87-0.1433.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2018.8061.110.05-1.000.15
2025-02-2119.1068.490.09-1.000.16
2025-02-2419.1572.860.13-1.000.15
2025-02-2518.9061.290.13-1.000.13
2025-02-2618.9057.890.14-1.000.10
2025-02-2718.8061.110.13-1.000.08
2025-03-0318.9066.040.13-1.000.06
2025-03-0419.1075.000.15-1.000.06
2025-03-0519.0068.750.15-1.000.05
2025-03-0618.0044.440.07-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2018.800中性
2025-02-2119.10-1賣出
2025-02-2419.15-2強烈賣出
2025-02-2518.900中性
2025-02-2618.900中性
2025-02-2718.800中性
2025-03-0318.900中性
2025-03-0419.10-2強烈賣出
2025-03-0519.000中性
2025-03-0618.001買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.68
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.08
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.05
年化波動率32.54
5日波動率1.62
10日波動率1.73
20日波動率1.81
60日波動率1.90
上行波動率1.62
下行波動率1.55
收益率峰度7.87
收益率偏度-0.05
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-17.46
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)0.44
ATR百分比2.46

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.324937.354931643.75-0.202802
21.93358.739871643.750.202158
32.4424618.10671637.50.125688
42.098728.4224815600.229393
51.3764512.021315400.100637
61.197425.0069615600.205864
7-1.002017.703631533.3333-0.151705
8-5.9969210.48451526.6667-0.587876
9-0.5063076.300051546.6667-0.10682
10-1.670585.891271540-0.311859
11-0.6157596.751611553.3333-0.115887
12-0.2531935.471381553.3333-0.0767375

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
32.4424618.10671637.50.125688
42.098728.4224815600.229393
21.93358.739871643.750.202158

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.9969210.48451526.6667-0.587876
10-1.670585.891271540-0.311859
1-1.324937.354931643.75-0.202802

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
322.4424637.5
432.0987260
211.933543.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.9969273.3333
109-1.6705860
112-1.3249356.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性47.15

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性48.09

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性46.82

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性44.15

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.11
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.17
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.09
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.52

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量48.39
動量持續性47.15

10日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量55.70
動量持續性48.09

20日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量73.50
動量持續性46.82

60日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量98.59
動量持續性44.15

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.16
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量10744.91
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率44.16

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21720.04570.0344
Volume_Shares0.21721.00000.23420.3260
RSI_140.04570.23421.00000.6147
MACD0.03440.32600.61471.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.386%
下跌40.159%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-79.19%
2245.0-93.06%
3337.0-82.20%
4291.0-77.66%
5318.0-81.76%
6307.0-76.22%
7326.0-80.37%
8330.0-84.24%
9296.0-93.58%
10302.0-84.11%
11318.0-97.17%
12331.0-94.86%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.800

  • 17.794


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.250

  • 19.501


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例40.813

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例36.047

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04032950.056269936.8182
2-0.02958520.075653338.5371
3-0.0433403-0.10826537.605
4-0.0508412-0.015090833.9642

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.040880238.3863
2-0.063869533.4499
3-0.019702939.3143
4-0.039366935.5217
5-0.044542437.2881

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.041
上漲天數比例36.713
下跌天數比例52.582
平盤天數比例10.706

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.088
平均漲幅1.895
平均成交量變化(張)112.607

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.059
平均漲幅1.012
平均成交量變化(張)-31.348

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.195
平均跌幅-1.490
平均成交量變化(張)59.689

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.657
平均跌幅-0.960
平均成交量變化(張)-33.759

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.894
平均漲跌幅1.066
上漲比例66.261
平均成交量(張)17617.840

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.217
成交量變化與價格變化相關係數0.290

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%44.44-75.84%-0.02
最近三天-5.76%44.44-75.84%-0.02
最近一周-4.76%44.44-75.84%-0.02
最近半個月-1.91%44.44-75.84%-0.02
最近一個月-1.37%44.44-75.84%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2591.25張
成交量趨勢226.52%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.80
第2個買點17.79

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.44 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.88% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.72% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.56%

  • 中期(20日)波動率:33.89%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.85

  • 價格波動範圍:6.00 ~ 39.45

  • 價格變異係數:32.52%


風險指標



  • 最大回撤:-84.50%

  • 回撤恢復天數:1187天

  • 風險調整後收益:-0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.69%

  • 近期波動率:25.95%

  • 近期最大回撤:-12.25%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-830.30%

  • 波動率相對表現:-6.68%

  • 回撤相對表現:+72.25%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:44.16%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:18:43



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