股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價29.18
收盤價標準差11.74
最高價68.00
最低價10.95
平均成交量(張)2952.16
成交量標準差(張)4477.98
平均成交金額103044566.54
平均成交筆數1412.40
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例37.83
最大單日漲幅10.60
最大單日跌幅-10.70
年化波動率34.61
最大回撤-83.08

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.9911.652795.881342.19-0.3037.45
週二29.1011.732868.511384.20-0.2538.56
週三29.2311.792977.141429.33-0.1040.80
週四29.2611.763103.571474.11-0.3235.57
週五29.2211.762994.451420.91-0.3836.40
週六35.0011.403920.711914.930.0553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2015.5064.000.09-1.000.10
2025-02-2115.5062.500.09-1.000.08
2025-02-2415.5558.140.10-1.000.07
2025-02-2515.4047.500.09-1.000.05
2025-02-2615.3548.720.07-1.000.03
2025-02-2715.1041.860.04-1.00-0.00
2025-03-0314.9043.900.00-1.00-0.04
2025-03-0414.8046.15-0.04-1.00-0.06
2025-03-0515.2053.33-0.04-1.00-0.05
2025-03-0614.6530.43-0.08-1.00-0.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2015.500中性
2025-02-2115.500中性
2025-02-2415.550中性
2025-02-2515.400中性
2025-02-2615.350中性
2025-02-2715.101買入
2025-03-0314.90-1賣出
2025-03-0414.80-1賣出
2025-03-0515.20-2強烈賣出
2025-03-0614.650中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.24
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數11.00
索提諾比率-0.24
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.18
年化波動率34.61
5日波動率1.87
10日波動率1.98
20日波動率2.03
60日波動率2.10
上行波動率1.69
下行波動率1.46
收益率峰度4.00
收益率偏度0.34
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.87
ATR百分比2.93

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.853577.826521631.25-0.258127
21.326796.09631668.750.1903
3-1.8266.916861625-0.288088
4-2.6164314.30311520-0.19458
5-3.033668.556251540-0.374034
62.609468.46691553.33330.288511
7-1.360156.94091546.6667-0.219974
8-1.8435713.49731526.6667-0.148936
9-0.2100099.621191546.6667-0.0391507
10-0.31463710.5311540-0.0457037
110.4180547.481715600.0336003
122.329827.83641573.33330.276039

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
62.609468.46691553.33330.288511
122.329827.83641573.33330.276039
21.326796.09631668.750.1903

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.033668.556251540-0.374034
4-2.6164314.30311520-0.19458
1-1.853577.826521631.25-0.258127

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
652.6094653.3333
12112.3298273.3333
211.3267968.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.0336660
43-2.6164380
112-1.8535768.75

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性47.38

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.15
趨勢持續性48.40

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.31
趨勢持續性47.11

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.12
趨勢持續性41.41

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.93
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.52
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.74
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.04

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量52.39
動量持續性47.38

10日動量


指標數值
價格動量-0.15
成交量動量63.30
動量持續性48.40

20日動量


指標數值
價格動量-0.31
成交量動量79.13
動量持續性47.11

60日動量


指標數值
價格動量-1.12
成交量動量98.29
動量持續性41.41

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.09

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.60
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.74

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1303.56
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率41.57
長期上漲機率45.54

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31590.05360.0971
Volume_Shares0.31591.00000.26270.2467
RSI_140.05360.26271.00000.6114
MACD0.09710.24670.61141.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.416%
下跌39.625%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-50.67%
2245.0-79.18%
3337.0-83.68%
4291.0-91.07%
5318.0-80.50%
6307.0-77.85%
7326.0-60.74%
8330.0-79.39%
9305.0-75.08%
10308.0-73.70%
11323.0-52.32%
12331.0-57.10%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.900

  • 15.935


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.067
上漲比例40.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例38.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0841477-0.029632238.6364
2-0.11452-0.051573337.5546
3-0.0814256-0.044645337.6691
4-0.08050940.064408737.526

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.077958938.6473
2-0.14731933.683
3-0.071265739.1106
4-0.079476738.6047
5-0.043412241.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.090
上漲天數比例37.833
下跌天數比例56.843
平盤天數比例5.324

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.953
平均漲幅2.091
平均成交量變化(張)115.326

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.570
平均漲幅1.092
平均成交量變化(張)-31.017

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.457
平均跌幅-1.861
平均成交量變化(張)60.718

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.020
平均跌幅-1.096
平均成交量變化(張)-34.166

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.062
平均漲跌幅1.452
上漲比例69.139
平均成交量(張)9267.522

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.316
成交量變化與價格變化相關係數0.226

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%30.43-104.75%-0.07
最近三天-1.01%30.43-104.75%-0.07
最近一周-4.87%30.43-104.75%-0.07
最近半個月-5.79%30.43-104.75%-0.07
最近一個月3.17%30.43-104.75%-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量550.25張
成交量趨勢118.22%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.26 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.13% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：96.59% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：79.57% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：34.41%

  • 中期(20日)波動率：33.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：29.18

  • 價格波動範圍：10.95 ~ 68.00

  • 價格變異係數：40.21%


風險指標



  • 最大回撤：-83.08%

  • 回撤恢復天數：1185天

  • 風險調整後收益：-0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-14.08%

  • 近期波動率：27.84%

  • 近期最大回撤：-19.71%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1126.11%

  • 波動率相對表現：-6.88%

  • 回撤相對表現：+63.37%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：55.17%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：45.54%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:18:33



相關資訊

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