股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 29.18 |
收盤價標準差 | 11.74 |
最高價 | 68.00 |
最低價 | 10.95 |
平均成交量(張) | 2952.16 |
成交量標準差(張) | 4477.98 |
平均成交金額 | 103044566.54 |
平均成交筆數 | 1412.40 |
平均漲跌幅 | -0.27 |
上漲天數比例 | 37.83 |
最大單日漲幅 | 10.60 |
最大單日跌幅 | -10.70 |
年化波動率 | 34.61 |
最大回撤 | -83.08 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 28.99 | 11.65 | 2795.88 | 1342.19 | -0.30 | 37.45 |
週二 | 29.10 | 11.73 | 2868.51 | 1384.20 | -0.25 | 38.56 |
週三 | 29.23 | 11.79 | 2977.14 | 1429.33 | -0.10 | 40.80 |
週四 | 29.26 | 11.76 | 3103.57 | 1474.11 | -0.32 | 35.57 |
週五 | 29.22 | 11.76 | 2994.45 | 1420.91 | -0.38 | 36.40 |
週六 | 35.00 | 11.40 | 3920.71 | 1914.93 | 0.05 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.50 | 64.00 | 0.09 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-21 | 15.50 | 62.50 | 0.09 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-24 | 15.55 | 58.14 | 0.10 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-25 | 15.40 | 47.50 | 0.09 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-26 | 15.35 | 48.72 | 0.07 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-27 | 15.10 | 41.86 | 0.04 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-03 | 14.90 | 43.90 | 0.00 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 14.80 | 46.15 | -0.04 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-05 | 15.20 | 53.33 | -0.04 | -1.00 | -0.05 |
2025-03-06 | 14.65 | 30.43 | -0.08 | -1.00 | -0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 15.50 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 15.55 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 15.40 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 15.35 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 15.10 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 14.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 14.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 15.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 14.65 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.24 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 11.00 |
索提諾比率 | -0.24 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.18 |
年化波動率 | 34.61 |
5日波動率 | 1.87 |
10日波動率 | 1.98 |
20日波動率 | 2.03 |
60日波動率 | 2.10 |
上行波動率 | 1.69 |
下行波動率 | 1.46 |
收益率峰度 | 4.00 |
收益率偏度 | 0.34 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 0.87 |
ATR百分比 | 2.93 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.85357 | 7.82652 | 16 | 31.25 | -0.258127 |
2 | 1.32679 | 6.0963 | 16 | 68.75 | 0.1903 |
3 | -1.826 | 6.91686 | 16 | 25 | -0.288088 |
4 | -2.61643 | 14.3031 | 15 | 20 | -0.19458 |
5 | -3.03366 | 8.55625 | 15 | 40 | -0.374034 |
6 | 2.60946 | 8.4669 | 15 | 53.3333 | 0.288511 |
7 | -1.36015 | 6.9409 | 15 | 46.6667 | -0.219974 |
8 | -1.84357 | 13.4973 | 15 | 26.6667 | -0.148936 |
9 | -0.210009 | 9.62119 | 15 | 46.6667 | -0.0391507 |
10 | -0.314637 | 10.531 | 15 | 40 | -0.0457037 |
11 | 0.418054 | 7.4817 | 15 | 60 | 0.0336003 |
12 | 2.32982 | 7.8364 | 15 | 73.3333 | 0.276039 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2.60946 | 8.4669 | 15 | 53.3333 | 0.288511 |
12 | 2.32982 | 7.8364 | 15 | 73.3333 | 0.276039 |
2 | 1.32679 | 6.0963 | 16 | 68.75 | 0.1903 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -3.03366 | 8.55625 | 15 | 40 | -0.374034 |
4 | -2.61643 | 14.3031 | 15 | 20 | -0.19458 |
1 | -1.85357 | 7.82652 | 16 | 31.25 | -0.258127 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 2.60946 | 53.3333 |
12 | 11 | 2.32982 | 73.3333 |
2 | 1 | 1.32679 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -3.03366 | 60 |
4 | 3 | -2.61643 | 80 |
1 | 12 | -1.85357 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.07 |
趨勢持續性 | 47.38 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.15 |
趨勢持續性 | 48.40 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.31 |
趨勢持續性 | 47.11 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -1.12 |
趨勢持續性 | 41.41 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.93 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.52 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.74 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.04 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.07 |
成交量動量 | 52.39 |
動量持續性 | 47.38 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.15 |
成交量動量 | 63.30 |
動量持續性 | 48.40 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.31 |
成交量動量 | 79.13 |
動量持續性 | 47.11 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -1.12 |
成交量動量 | 98.29 |
動量持續性 | 41.41 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 24.60 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.74 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1303.56 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 45.54 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3159 | 0.0536 | 0.0971 |
Volume_Shares | 0.3159 | 1.0000 | 0.2627 | 0.2467 |
RSI_14 | 0.0536 | 0.2627 | 1.0000 | 0.6114 |
MACD | 0.0971 | 0.2467 | 0.6114 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 67.416% |
下跌 | 39.625% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -50.67% |
2 | 245.0 | -79.18% |
3 | 337.0 | -83.68% |
4 | 291.0 | -91.07% |
5 | 318.0 | -80.50% |
6 | 307.0 | -77.85% |
7 | 326.0 | -60.74% |
8 | 330.0 | -79.39% |
9 | 305.0 | -75.08% |
10 | 308.0 | -73.70% |
11 | 323.0 | -52.32% |
12 | 331.0 | -57.10% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.900
- 15.935
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.067 |
上漲比例 | 40.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.080 |
上漲比例 | 38.846 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0841477 | -0.0296322 | 38.6364 |
2 | -0.11452 | -0.0515733 | 37.5546 |
3 | -0.0814256 | -0.0446453 | 37.6691 |
4 | -0.0805094 | 0.0644087 | 37.526 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0779589 | 38.6473 |
2 | -0.147319 | 33.683 |
3 | -0.0712657 | 39.1106 |
4 | -0.0794767 | 38.6047 |
5 | -0.0434122 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.090 |
上漲天數比例 | 37.833 |
下跌天數比例 | 56.843 |
平盤天數比例 | 5.324 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.953 |
平均漲幅 | 2.091 |
平均成交量變化(張) | 115.326 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.570 |
平均漲幅 | 1.092 |
平均成交量變化(張) | -31.017 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.457 |
平均跌幅 | -1.861 |
平均成交量變化(張) | 60.718 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.020 |
平均跌幅 | -1.096 |
平均成交量變化(張) | -34.166 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.062 |
平均漲跌幅 | 1.452 |
上漲比例 | 69.139 |
平均成交量(張) | 9267.522 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.316 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.226 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 30.43 | -104.75% | -0.07 |
最近三天 | -1.01% | 30.43 | -104.75% | -0.07 |
最近一周 | -4.87% | 30.43 | -104.75% | -0.07 |
最近半個月 | -5.79% | 30.43 | -104.75% | -0.07 |
最近一個月 | 3.17% | 30.43 | -104.75% | -0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 550.25張 |
成交量趨勢 | 118.22% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 14.55 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 14.26 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 15.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.13% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.59% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.57% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:34.41%
- 中期(20日)波動率:33.58%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:29.18
- 價格波動範圍:10.95 ~ 68.00
- 價格變異係數:40.21%
風險指標
- 最大回撤:-83.08%
- 回撤恢復天數:1185天
- 風險調整後收益:-0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-14.08%
- 近期波動率:27.84%
- 近期最大回撤:-19.71%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1126.11%
- 波動率相對表現:-6.88%
- 回撤相對表現:+63.37%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:45.54%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:18:33
相關資訊
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