股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價19.65
收盤價標準差4.41
最高價32.80
最低價9.25
平均成交量(張)418.76
成交量標準差(張)1007.11
平均成交金額9438868.89
平均成交筆數192.31
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例40.01
最大單日漲幅9.79
最大單日跌幅-15.08
年化波動率29.19
最大回撤-56.60

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.634.43430.54195.86-0.1538.68
週二19.664.42416.62194.66-0.1838.70
週三19.664.41399.53187.540.0143.87
週四19.704.39407.98189.05-0.0638.26
週五19.654.42439.82194.51-0.0239.97
週六16.774.00426.95195.400.9566.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2022.3067.310.07-1.000.08
2025-02-2122.3068.630.09-1.000.08
2025-02-2422.3068.630.10-1.000.07
2025-02-2522.3063.640.10-1.000.06
2025-02-2622.3063.640.11-1.000.05
2025-02-2721.9035.140.08-1.000.02
2025-03-0321.7046.430.04-1.00-0.02
2025-03-0421.5541.94-0.00-1.00-0.05
2025-03-0521.7540.00-0.02-1.00-0.05
2025-03-0621.8035.71-0.03-1.00-0.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2022.300中性
2025-02-2122.300中性
2025-02-2422.300中性
2025-02-2522.300中性
2025-02-2622.300中性
2025-02-2721.901買入
2025-03-0321.701買入
2025-03-0421.55-1賣出
2025-03-0521.75-2強烈賣出
2025-03-0621.80-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.96
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1429.09
索提諾比率0.18
波動率比率(上行/下行)1.21
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.84
年化波動率29.19
5日波動率1.44
10日波動率1.54
20日波動率1.61
60日波動率1.69
上行波動率1.60
下行波動率1.32
收益率峰度5.90
收益率偏度0.49
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.89
波動率比率(上行/下行)1.21
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比2.33

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.131168.424531631.25-0.272754
25.525487.620851693.750.703178
3-0.4247398.737071631.25-0.0676893
4-0.03060497.971621533.3333-0.0247467
50.1576799.50211540-0.000945855
6-1.202835.375851540-0.254749
7-3.330487.602231513.3333-0.460016
81.404699.1708415600.134996
93.3813310.88661553.33330.295287
10-3.1708410.14861533.3333-0.328863
11-1.037267.585541546.6667-0.158713
126.0075811.71191573.33330.498717

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.0075811.71191573.33330.498717
25.525487.620851693.750.703178
93.3813310.88661553.33330.295287

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.330487.602231513.3333-0.460016
10-3.1708410.14861533.3333-0.328863
1-2.131168.424531631.25-0.272754

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.0075873.3333
215.5254893.75
983.3813353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.3304886.6667
109-3.1708466.6667
112-2.1311668.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性46.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性48.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性49.45

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.34
趨勢持續性45.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.16
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.41
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.36
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.30

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量inf
動量持續性46.73

10日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量inf
動量持續性48.05

20日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量inf
動量持續性49.45

60日動量


指標數值
價格動量1.35
成交量動量inf
動量持續性45.25

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.49
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.36

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量31.38
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率34.83
長期上漲機率41.77

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26510.10340.2471
Volume_Shares0.26511.00000.27840.4590
RSI_140.10340.27841.00000.5928
MACD0.24710.45900.59281.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.522%
下跌39.666%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-67.45%
2245.0-117.55%
3337.0-76.56%
4291.0-123.37%
5318.0-95.28%
6307.0-94.14%
7326.0-73.93%
8330.0-103.03%
9305.0-89.84%
10308.0-72.40%
11323.0-90.71%
12331.0-97.28%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 21.509

  • 21.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.561

  • 23.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例38.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例40.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02386360.053069241.3636
2-0.0262295-0.010067940.6114
3-0.02585850.028328438.6056
4-0.02755720.022155439.605

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03859937.8019
2-0.039393237.9953
3-0.021402542.6454
4-0.012325641.0465
5-0.0042905441.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例40.011
下跌天數比例48.293
平盤天數比例11.670

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.995
平均漲幅1.829
平均成交量變化(張)194.667

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.763
平均漲幅0.938
平均成交量變化(張)-39.698

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.545
平均跌幅-1.114
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.697
平均跌幅-0.859
平均成交量變化(張)-39.224

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.272
平均漲跌幅1.414
上漲比例66.230
平均成交量(張)1722.515

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.265
成交量變化與價格變化相關係數0.318

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%35.71-44.65%-0.05
最近三天1.16%35.71-44.65%-0.05
最近一周-2.24%35.71-44.65%-0.05
最近半個月-1.80%35.71-44.65%-0.05
最近一個月2.59%35.71-44.65%-0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量88.89張
成交量趨勢-70.89%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點21.51
第2個買點21.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位21.07 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.56 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.96% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.72% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.05%

  • 中期(20日)波動率:30.03%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.65

  • 價格波動範圍:9.25 ~ 32.80

  • 價格變異係數:22.45%


風險指標



  • 最大回撤:-56.60%

  • 回撤恢復天數:-108天

  • 風險調整後收益:0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.23%

  • 近期波動率:19.45%

  • 近期最大回撤:-8.60%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-567.83%

  • 波動率相對表現:-9.88%

  • 回撤相對表現:+48.00%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:41.77%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:18:29



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