股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價18.03
收盤價標準差11.28
最高價79.80
最低價9.05
平均成交量(張)1290.46
成交量標準差(張)4406.28
平均成交金額43395438.80
平均成交筆數661.86
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例39.82
最大單日漲幅13.21
最大單日跌幅-11.65
年化波動率40.26
最大回撤-70.47

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.0311.281227.63620.51-0.2038.55
週二18.0311.281217.34619.84-0.0938.43
週三18.0111.341341.53683.09-0.0242.53
週四18.0211.251402.99721.660.0141.88
週五18.1211.371267.36672.70-0.1437.64
週六13.762.89987.32219.27-0.0340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2025.4074.190.01-1.000.35
2025-02-2125.2583.130.06-1.000.31
2025-02-2425.3583.130.10-1.000.28
2025-02-2525.2578.380.12-1.000.25
2025-02-2625.1068.850.13-1.000.20
2025-02-2724.7060.870.10-1.000.14
2025-03-0324.0048.750.02-1.000.05
2025-03-0424.1552.50-0.03-1.00-0.00
2025-03-0524.1053.16-0.07-1.00-0.04
2025-03-0623.9532.20-0.12-1.00-0.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2025.40-2強烈賣出
2025-02-2125.25-2強烈賣出
2025-02-2425.35-2強烈賣出
2025-02-2525.25-1賣出
2025-02-2625.100中性
2025-02-2724.700中性
2025-03-0324.001買入
2025-03-0424.150中性
2025-03-0524.10-1賣出
2025-03-0623.95-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.16
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3207.92
索提諾比率0.19
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.54
年化波動率40.26
5日波動率2.04
10日波動率2.17
20日波動率2.24
60日波動率2.32
上行波動率2.24
下行波動率1.65
收益率峰度4.04
收益率偏度0.70
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)0.65
ATR百分比3.20

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.2151213.60371631.25-0.175083
25.5177812.080616750.442952
32.0299412.65361643.750.147252
4-2.2667113.27981540-0.183239
52.5700424.528115400.0979848
63.55218.790315600.385132
7-1.396027.291181546.6667-0.214325
8-6.432949.232521526.6667-0.714822
95.5533412.36851566.66670.435515
101.0169911.91591533.33330.071361
11-0.338829.104351540-0.0555215
12-0.9207818.366381533.3333-0.129978

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
95.5533412.36851566.66670.435515
25.5177812.080616750.442952
63.55218.790315600.385132

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.432949.232521526.6667-0.714822
4-2.2667113.27981540-0.183239
1-2.2151213.60371631.25-0.175083

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
985.5533466.6667
215.5177875
653.552160

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.4329473.3333
43-2.2667160
112-2.2151268.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性44.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性43.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性43.16

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.43
趨勢持續性40.79

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.78
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.20
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.72
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-15.24

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量inf
動量持續性43.99

10日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量inf
動量持續性43.56

20日動量


指標數值
價格動量0.71
成交量動量inf
動量持續性43.16

60日動量


指標數值
價格動量2.43
成交量動量inf
動量持續性40.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.21
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.72

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量88.65
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率38.20
長期上漲機率40.51

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40130.07100.1964
Volume_Shares0.40131.00000.20450.4597
RSI_140.07100.20451.00000.5063
MACD0.19640.45970.50631.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.223%
下跌42.688%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-83.89%
2245.0-99.59%
3337.0-71.22%
4291.0-70.79%
5318.0-101.26%
6307.0-52.77%
7326.0-77.91%
8330.0-78.48%
9305.0-120.98%
10308.0-89.94%
11323.0-93.81%
12331.0-98.19%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.403

  • 23.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.852

  • 25.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例40.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例41.154

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.003659090.087769939.6591
2-0.05025140.046969739.9563
3-0.0475521-0.02333539.7503
4-0.04291360.0037140939.9168

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
13.62319e-0541.3043
2-0.070758536.5967
3-0.027545740.821
4-0.058253839.6512
5-0.0044256842.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例39.823
下跌天數比例47.970
平盤天數比例12.127

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.022
平均漲幅2.604
平均成交量變化(張)258.483

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.473
平均漲幅1.426
平均成交量變化(張)-39.149

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.980
平均跌幅-1.667
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.525
平均跌幅-1.146
平均成交量變化(張)-41.780

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.917
平均漲跌幅1.954
上漲比例64.778
平均成交量(張)4494.745

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.401
成交量變化與價格變化相關係數0.166

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%32.20-55.33%-0.07
最近三天-0.83%32.20-55.33%-0.07
最近一周-5.15%32.20-55.33%-0.07
最近半個月-4.20%32.20-55.33%-0.07
最近一個月1.48%32.20-55.33%-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量138.24張
成交量趨勢-60.35%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.40
第2個買點23.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.69 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.85 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.18% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.17% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.77% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.68%

  • 中期(20日)波動率:46.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.03

  • 價格波動範圍:9.05 ~ 79.80

  • 價格變異係數:62.58%


風險指標



  • 最大回撤:-70.47%

  • 回撤恢復天數:-2098天

  • 風險調整後收益:0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.27%

  • 近期波動率:31.44%

  • 近期最大回撤:-20.49%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2009.84%

  • 波動率相對表現:-8.95%

  • 回撤相對表現:+47.64%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:40.51%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:18:26



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