股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3714.00 |
平均收盤價 | 35.12 |
收盤價標準差 | 24.45 |
最高價 | 125.00 |
最低價 | 7.30 |
平均成交量(張) | 6881.36 |
成交量標準差(張) | 10398.45 |
平均成交金額 | 349594768.33 |
平均成交筆數 | 3479.17 |
平均漲跌幅 | -0.24 |
上漲天數比例 | 39.47 |
最大單日漲幅 | 12.23 |
最大單日跌幅 | -11.62 |
年化波動率 | 43.58 |
最大回撤 | -82.30 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 34.88 | 24.42 | 6346.08 | 3218.29 | -0.46 | 35.85 |
週二 | 35.08 | 24.39 | 6613.29 | 3396.78 | -0.27 | 40.21 |
週三 | 35.30 | 24.57 | 7184.96 | 3632.62 | -0.01 | 42.19 |
週四 | 35.34 | 24.55 | 7356.12 | 3666.30 | -0.19 | 39.38 |
週五 | 35.35 | 24.49 | 6942.19 | 3511.51 | -0.26 | 39.75 |
週六 | 19.57 | 9.52 | 4626.47 | 1754.40 | -0.16 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 53.80 | 76.64 | 0.83 | -1.00 | 0.76 |
2025-02-21 | 55.80 | 96.68 | 1.17 | 1.00 | 0.88 |
2025-02-24 | 56.90 | 100.00 | 1.51 | 1.00 | 0.98 |
2025-02-25 | 56.40 | 95.43 | 1.72 | 1.00 | 0.95 |
2025-02-26 | 55.40 | 85.78 | 1.78 | 1.00 | 0.81 |
2025-02-27 | 55.20 | 83.65 | 1.80 | 1.00 | 0.66 |
2025-03-03 | 54.00 | 74.67 | 1.69 | 1.00 | 0.45 |
2025-03-04 | 54.10 | 73.64 | 1.60 | 1.00 | 0.28 |
2025-03-05 | 54.30 | 73.99 | 1.52 | 1.00 | 0.17 |
2025-03-06 | 53.90 | 65.26 | 1.42 | 1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 53.80 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 55.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 56.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 56.40 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 55.40 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 55.20 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 54.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 54.10 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 54.30 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 53.90 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.28 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1536.36 |
索提諾比率 | 0.42 |
波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.75 |
年化波動率 | 43.58 |
5日波動率 | 2.35 |
10日波動率 | 2.48 |
20日波動率 | 2.54 |
60日波動率 | 2.61 |
上行波動率 | 2.06 |
下行波動率 | 1.84 |
收益率峰度 | 2.40 |
收益率偏度 | 0.21 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
平均真實範圍(ATR) | 1.37 |
ATR百分比 | 3.63 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.341292 | 11.3903 | 16 | 43.75 | -0.0445956 |
2 | 4.94818 | 4.45043 | 16 | 87.5 | 1.07439 |
3 | -0.235135 | 13.0473 | 16 | 31.25 | -0.0307958 |
4 | -2.26542 | 11.8087 | 15 | 33.3333 | -0.205957 |
5 | 3.9402 | 10.4073 | 15 | 53.3333 | 0.362585 |
6 | -0.843052 | 20.7093 | 15 | 20 | -0.0487567 |
7 | -0.430561 | 8.85111 | 15 | 46.6667 | -0.0674749 |
8 | -2.10307 | 13.8769 | 15 | 46.6667 | -0.163563 |
9 | -0.571115 | 13.1602 | 15 | 46.6667 | -0.0560618 |
10 | 0.616086 | 16.7373 | 15 | 40 | 0.0268513 |
11 | 6.09677 | 15.5034 | 15 | 53.3333 | 0.382503 |
12 | 1.88872 | 12.7059 | 15 | 53.3333 | 0.135532 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.09677 | 15.5034 | 15 | 53.3333 | 0.382503 |
2 | 4.94818 | 4.45043 | 16 | 87.5 | 1.07439 |
5 | 3.9402 | 10.4073 | 15 | 53.3333 | 0.362585 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | -2.26542 | 11.8087 | 15 | 33.3333 | -0.205957 |
8 | -2.10307 | 13.8769 | 15 | 46.6667 | -0.163563 |
6 | -0.843052 | 20.7093 | 15 | 20 | -0.0487567 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 6.09677 | 53.3333 |
2 | 1 | 4.94818 | 87.5 |
5 | 4 | 3.9402 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | -2.26542 | 66.6667 |
8 | 7 | -2.10307 | 53.3333 |
6 | 5 | -0.843052 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 48.92 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.59 |
趨勢持續性 | 50.32 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.19 |
趨勢持續性 | 51.13 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.49 |
趨勢持續性 | 51.70 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.93 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 8.51 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.43 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.30 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | 47.80 |
動量持續性 | 48.92 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.59 |
成交量動量 | 58.99 |
動量持續性 | 50.32 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.19 |
成交量動量 | 78.27 |
動量持續性 | 51.13 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.49 |
成交量動量 | 80.13 |
動量持續性 | 51.70 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 27.16 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 8.43 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 641.39 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 50.56 |
長期上漲機率 | 46.62 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4182 | 0.0493 | 0.1688 |
Volume_Shares | 0.4182 | 1.0000 | 0.2771 | 0.4116 |
RSI_14 | 0.0493 | 0.2771 | 1.0000 | 0.5015 |
MACD | 0.1688 | 0.4116 | 0.5015 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.571% |
下跌 | 42.894% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -61.74% |
2 | 245.0 | -78.37% |
3 | 337.0 | -42.73% |
4 | 291.0 | -58.76% |
5 | 318.0 | -97.48% |
6 | 307.0 | -62.87% |
7 | 326.0 | -68.10% |
8 | 330.0 | -58.48% |
9 | 300.0 | -84.00% |
10 | 308.0 | -63.64% |
11 | 323.0 | -68.73% |
12 | 331.0 | -53.78% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 53.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.527
- 50.766
- 46.688
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.400
- 58.367
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.106 |
上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.100 |
上漲比例 | 39.231 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0842614 | 0.112249 | 38.6364 |
2 | -0.117937 | 0.00102539 | 39.9563 |
3 | -0.129362 | -0.0206535 | 37.9707 |
4 | -0.102526 | 0.136425 | 41.2682 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.112174 | 40.942 |
2 | -0.176387 | 37.1795 |
3 | -0.0518922 | 40.4817 |
4 | -0.140942 | 37.5581 |
5 | 0.0209459 | 44.5946 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.109 |
上漲天數比例 | 39.472 |
下跌天數比例 | 54.712 |
平盤天數比例 | 5.816 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.414 |
平均漲幅 | 2.680 |
平均成交量變化(張) | 110.935 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.194 |
平均漲幅 | 1.396 |
平均成交量變化(張) | -31.455 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.463 |
平均跌幅 | -2.296 |
平均成交量變化(張) | 57.234 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.929 |
平均跌幅 | -1.407 |
平均成交量變化(張) | -33.495 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.639 |
平均漲跌幅 | 1.968 |
上漲比例 | 71.788 |
平均成交量(張) | 18636.394 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.418 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.195 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 65.26 | 23.50% | 0.05 |
最近三天 | -0.37% | 65.26 | 23.50% | 0.05 |
最近一周 | -4.43% | 65.26 | 23.50% | 0.05 |
最近半個月 | 5.69% | 65.26 | 23.50% | 0.05 |
最近一個月 | 12.76% | 65.26 | 23.50% | 0.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1285.35張 |
成交量趨勢 | -64.28% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 52.53 |
第2個買點 | 50.77 |
第3個買點 | 46.69 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 45.75 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 57.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.10% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:82.79% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:44.94%
- 中期(20日)波動率:47.08%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:35.12
- 價格波動範圍:7.30 ~ 125.00
- 價格變異係數:69.60%
風險指標
- 最大回撤:-82.30%
- 回撤恢復天數:-586天
- 風險調整後收益:0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:5.69%
- 近期波動率:26.31%
- 近期最大回撤:-13.47%
- 近期上漲天數比例:55.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-843.98%
- 波動率相對表現:-17.50%
- 回撤相對表現:+68.83%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:50.56%
- 歷史整體上漲機率:46.62%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 77.78%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:18:23
相關資訊
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