股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3714.00
平均收盤價35.12
收盤價標準差24.45
最高價125.00
最低價7.30
平均成交量(張)6881.36
成交量標準差(張)10398.45
平均成交金額349594768.33
平均成交筆數3479.17
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例39.47
最大單日漲幅12.23
最大單日跌幅-11.62
年化波動率43.58
最大回撤-82.30

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一34.8824.426346.083218.29-0.4635.85
週二35.0824.396613.293396.78-0.2740.21
週三35.3024.577184.963632.62-0.0142.19
週四35.3424.557356.123666.30-0.1939.38
週五35.3524.496942.193511.51-0.2639.75
週六19.579.524626.471754.40-0.1633.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2053.8076.640.83-1.000.76
2025-02-2155.8096.681.171.000.88
2025-02-2456.90100.001.511.000.98
2025-02-2556.4095.431.721.000.95
2025-02-2655.4085.781.781.000.81
2025-02-2755.2083.651.801.000.66
2025-03-0354.0074.671.691.000.45
2025-03-0454.1073.641.601.000.28
2025-03-0554.3073.991.521.000.17
2025-03-0653.9065.261.421.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2053.80-3強烈賣出
2025-02-2155.80-1賣出
2025-02-2456.90-1賣出
2025-02-2556.400中性
2025-02-2655.401買入
2025-02-2755.201買入
2025-03-0354.001買入
2025-03-0454.101買入
2025-03-0554.301買入
2025-03-0653.902強烈買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1536.36
索提諾比率0.42
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.75
年化波動率43.58
5日波動率2.35
10日波動率2.48
20日波動率2.54
60日波動率2.61
上行波動率2.06
下行波動率1.84
收益率峰度2.40
收益率偏度0.21
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)1.37
ATR百分比3.63

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.34129211.39031643.75-0.0445956
24.948184.450431687.51.07439
3-0.23513513.04731631.25-0.0307958
4-2.2654211.80871533.3333-0.205957
53.940210.40731553.33330.362585
6-0.84305220.70931520-0.0487567
7-0.4305618.851111546.6667-0.0674749
8-2.1030713.87691546.6667-0.163563
9-0.57111513.16021546.6667-0.0560618
100.61608616.737315400.0268513
116.0967715.50341553.33330.382503
121.8887212.70591553.33330.135532

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.0967715.50341553.33330.382503
24.948184.450431687.51.07439
53.940210.40731553.33330.362585

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-2.2654211.80871533.3333-0.205957
8-2.1030713.87691546.6667-0.163563
6-0.84305220.70931520-0.0487567

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.0967753.3333
214.9481887.5
543.940253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-2.2654266.6667
87-2.1030753.3333
65-0.84305280

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性48.92

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性50.32

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.19
趨勢持續性51.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.49
趨勢持續性51.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.93
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度8.51
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.43
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.30

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量47.80
動量持續性48.92

10日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量58.99
動量持續性50.32

20日動量


指標數值
價格動量1.19
成交量動量78.27
動量持續性51.13

60日動量


指標數值
價格動量3.49
成交量動量80.13
動量持續性51.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.16
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.43

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量641.39
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率50.56
長期上漲機率46.62

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.41820.04930.1688
Volume_Shares0.41821.00000.27710.4116
RSI_140.04930.27711.00000.5015
MACD0.16880.41160.50151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.571%
下跌42.894%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-61.74%
2245.0-78.37%
3337.0-42.73%
4291.0-58.76%
5318.0-97.48%
6307.0-62.87%
7326.0-68.10%
8330.0-58.48%
9300.0-84.00%
10308.0-63.64%
11323.0-68.73%
12331.0-53.78%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 53.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 52.527

  • 50.766

  • 46.688


潛在阻力位 (由低到高)



  • 57.400

  • 58.367


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.106
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.100
上漲比例39.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08426140.11224938.6364
2-0.1179370.0010253939.9563
3-0.129362-0.020653537.9707
4-0.1025260.13642541.2682

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.11217440.942
2-0.17638737.1795
3-0.051892240.4817
4-0.14094237.5581
50.020945944.5946

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.109
上漲天數比例39.472
下跌天數比例54.712
平盤天數比例5.816

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.414
平均漲幅2.680
平均成交量變化(張)110.935

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.194
平均漲幅1.396
平均成交量變化(張)-31.455

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.463
平均跌幅-2.296
平均成交量變化(張)57.234

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.929
平均跌幅-1.407
平均成交量變化(張)-33.495

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.639
平均漲跌幅1.968
上漲比例71.788
平均成交量(張)18636.394

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.418
成交量變化與價格變化相關係數0.195

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%65.2623.50%0.05
最近三天-0.37%65.2623.50%0.05
最近一周-4.43%65.2623.50%0.05
最近半個月5.69%65.2623.50%0.05
最近一個月12.76%65.2623.50%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1285.35張
成交量趨勢-64.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點52.53
第2個買點50.77
第3個買點46.69

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位45.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標57.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.10% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.79% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.94%

  • 中期(20日)波動率:47.08%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:35.12

  • 價格波動範圍:7.30 ~ 125.00

  • 價格變異係數:69.60%


風險指標



  • 最大回撤:-82.30%

  • 回撤恢復天數:-586天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.69%

  • 近期波動率:26.31%

  • 近期最大回撤:-13.47%

  • 近期上漲天數比例:55.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-843.98%

  • 波動率相對表現:-17.50%

  • 回撤相對表現:+68.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:46.62%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 77.78%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:18:23



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