股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 32.83 |
收盤價標準差 | 20.31 |
最高價 | 119.00 |
最低價 | 14.00 |
平均成交量(張) | 1539.72 |
成交量標準差(張) | 3477.68 |
平均成交金額 | 80727563.20 |
平均成交筆數 | 878.89 |
平均漲跌幅 | -0.13 |
上漲天數比例 | 38.60 |
最大單日漲幅 | 10.63 |
最大單日跌幅 | -8.93 |
年化波動率 | 30.07 |
最大回撤 | -57.14 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 32.88 | 20.56 | 1465.96 | 830.14 | -0.19 | 35.99 |
週二 | 32.86 | 20.37 | 1521.26 | 882.58 | -0.21 | 37.28 |
週三 | 32.81 | 20.20 | 1621.50 | 930.50 | 0.03 | 42.11 |
週四 | 32.80 | 20.14 | 1530.21 | 895.92 | -0.17 | 37.69 |
週五 | 33.00 | 20.48 | 1575.70 | 865.99 | -0.09 | 40.03 |
週六 | 22.27 | 3.78 | 692.94 | 268.60 | 0.06 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 93.40 | 80.99 | 2.29 | 1.00 | 0.72 |
2025-02-21 | 92.80 | 83.94 | 2.27 | 1.00 | 0.56 |
2025-02-24 | 93.50 | 87.14 | 2.29 | 1.00 | 0.46 |
2025-02-25 | 92.90 | 81.54 | 2.23 | 1.00 | 0.32 |
2025-02-26 | 92.90 | 75.51 | 2.16 | 1.00 | 0.20 |
2025-02-27 | 91.70 | 62.89 | 1.98 | 1.00 | 0.02 |
2025-03-03 | 93.00 | 59.09 | 1.92 | 1.00 | -0.03 |
2025-03-04 | 93.70 | 63.44 | 1.91 | 1.00 | -0.04 |
2025-03-05 | 93.70 | 63.44 | 1.88 | 1.00 | -0.05 |
2025-03-06 | 95.80 | 71.43 | 2.00 | 1.00 | 0.06 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 93.40 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 92.80 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 93.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 92.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 92.90 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 91.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 93.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 93.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 93.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 95.80 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.86 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2728.15 |
索提諾比率 | 0.50 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.89 |
年化波動率 | 30.07 |
5日波動率 | 1.47 |
10日波動率 | 1.56 |
20日波動率 | 1.62 |
60日波動率 | 1.69 |
上行波動率 | 1.65 |
下行波動率 | 1.38 |
收益率峰度 | 6.67 |
收益率偏度 | 0.61 |
最大單日漲幅 | 13.00 |
最大單日跌幅 | -9.94 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
平均真實範圍(ATR) | 0.93 |
ATR百分比 | 2.40 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.109211 | 10.7909 | 16 | 50 | -0.00532448 |
2 | 4.48101 | 8.0848 | 16 | 62.5 | 0.533637 |
3 | -0.515732 | 7.40942 | 16 | 43.75 | -0.0920988 |
4 | -0.522395 | 9.5373 | 15 | 46.6667 | -0.0722491 |
5 | 0.352181 | 9.90597 | 15 | 53.3333 | 0.0187275 |
6 | 1.07791 | 9.50312 | 15 | 40 | 0.0958891 |
7 | 0.835369 | 8.56542 | 15 | 66.6667 | 0.0780701 |
8 | -0.768729 | 9.46581 | 15 | 26.6667 | -0.0988182 |
9 | 0.223294 | 10.5893 | 15 | 60 | 0.00534761 |
10 | 0.577347 | 9.58579 | 15 | 33.3333 | 0.0428426 |
11 | 2.30658 | 7.78739 | 15 | 60 | 0.274792 |
12 | 2.14116 | 8.2743 | 15 | 53.3333 | 0.23863 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.48101 | 8.0848 | 16 | 62.5 | 0.533637 |
11 | 2.30658 | 7.78739 | 15 | 60 | 0.274792 |
12 | 2.14116 | 8.2743 | 15 | 53.3333 | 0.23863 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -0.768729 | 9.46581 | 15 | 26.6667 | -0.0988182 |
4 | -0.522395 | 9.5373 | 15 | 46.6667 | -0.0722491 |
3 | -0.515732 | 7.40942 | 16 | 43.75 | -0.0920988 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 4.48101 | 62.5 |
11 | 10 | 2.30658 | 60 |
12 | 11 | 2.14116 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -0.768729 | 73.3333 |
4 | 3 | -0.522395 | 53.3333 |
3 | 2 | -0.515732 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 48.68 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.52 |
趨勢持續性 | 51.32 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.06 |
趨勢持續性 | 51.29 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.22 |
趨勢持續性 | 51.56 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.88 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.60 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.01 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.83 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 65.65 |
動量持續性 | 48.68 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.52 |
成交量動量 | 78.50 |
動量持續性 | 51.32 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.06 |
成交量動量 | 98.64 |
動量持續性 | 51.29 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.22 |
成交量動量 | 140.21 |
動量持續性 | 51.56 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.14 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 21.97 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 10.01 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 8052.29 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 43.71 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4270 | 0.0866 | 0.2831 |
Volume_Shares | 0.4270 | 1.0000 | 0.2358 | 0.4800 |
RSI_14 | 0.0866 | 0.2358 | 1.0000 | 0.4839 |
MACD | 0.2831 | 0.4800 | 0.4839 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.201% |
下跌 | 37.368% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -65.44% |
2 | 245.0 | -83.67% |
3 | 337.0 | -63.50% |
4 | 291.0 | -68.73% |
5 | 318.0 | -100.00% |
6 | 307.0 | -78.50% |
7 | 326.0 | -76.38% |
8 | 330.0 | -64.24% |
9 | 305.0 | -92.46% |
10 | 301.0 | -100.33% |
11 | 323.0 | -87.31% |
12 | 331.0 | -66.16% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 95.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 92.330
- 88.764
- 87.540
潛在阻力位 (由低到高)
- 95.896
- 99.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.066 |
上漲比例 | 40.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.056 |
上漲比例 | 39.615 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0522159 | 0.0764001 | 40.1136 |
2 | -0.0510917 | 0.0238118 | 38.7555 |
3 | -0.0581165 | 0.0239136 | 38.8137 |
4 | -0.045445 | 0.0808535 | 36.8586 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0439614 | 40.5797 |
2 | -0.081089 | 36.1827 |
3 | -0.0344394 | 38.1007 |
4 | -0.0559884 | 39.186 |
5 | -0.0273649 | 39.8649 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.052 |
上漲天數比例 | 38.605 |
下跌天數比例 | 51.482 |
平盤天數比例 | 9.914 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.195 |
平均漲幅 | 1.760 |
平均成交量變化(張) | 131.575 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.501 |
平均漲幅 | 0.986 |
平均成交量變化(張) | -34.332 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.976 |
平均跌幅 | -1.236 |
平均成交量變化(張) | 100.554 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.328 |
平均跌幅 | -0.815 |
平均成交量變化(張) | -36.754 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.318 |
平均漲跌幅 | 1.241 |
上漲比例 | 62.402 |
平均成交量(張) | 4610.451 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.427 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.323 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 71.43 | 97.31% | 0.06 |
最近三天 | 2.24% | 71.43 | 97.31% | 0.06 |
最近一周 | 3.12% | 71.43 | 97.31% | 0.06 |
最近半個月 | 5.27% | 71.43 | 97.31% | 0.06 |
最近一個月 | 16.55% | 71.43 | 97.31% | 0.06 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2047.49張 |
成交量趨勢 | 1215.72% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 92.33 |
第2個買點 | 88.76 |
第3個買點 | 87.54 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 85.79 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 95.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.45% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.94% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.23% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.64個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:31.10%
- 中期(20日)波動率:31.66%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:32.83
- 價格波動範圍:14.00 ~ 119.00
- 價格變異係數:61.87%
風險指標
- 最大回撤:-57.14%
- 回撤恢復天數:-440天
- 風險調整後收益:0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:10.11%
- 近期波動率:27.25%
- 近期最大回撤:-13.01%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-217.73%
- 波動率相對表現:-2.87%
- 回撤相對表現:+44.13%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:43.71%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:18:04
相關資訊
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