股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3709.00
平均收盤價42.47
收盤價標準差20.28
最高價106.50
最低價10.00
平均成交量(張)1500.27
成交量標準差(張)2269.84
平均成交金額72821512.60
平均成交筆數830.54
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例39.66
最大單日漲幅12.30
最大單日跌幅-11.11
年化波動率38.55
最大回撤-72.28

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一42.4020.351489.15821.70-0.3137.96
週二42.5020.301545.79866.24-0.3240.53
週三42.5920.271440.50803.96-0.1440.43
週四42.6120.191460.63808.77-0.2240.38
週五42.5020.371585.30863.76-0.0739.34
週六30.4713.83582.94266.67-0.3720.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2092.2036.902.301.00-0.95
2025-02-2192.4050.171.991.00-1.01
2025-02-2492.5057.811.721.00-1.02
2025-02-2589.6030.461.271.00-1.18
2025-02-2690.0032.320.93-1.00-1.21
2025-02-2788.7026.130.55-1.00-1.27
2025-03-0387.4018.780.14-1.00-1.35
2025-03-0488.2022.50-0.12-1.00-1.28
2025-03-0588.5027.27-0.29-1.00-1.17
2025-03-0689.5019.50-0.35-1.00-0.98

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2092.200中性
2025-02-2192.400中性
2025-02-2492.500中性
2025-02-2589.601買入
2025-02-2690.00-1賣出
2025-02-2788.700中性
2025-03-0387.400中性
2025-03-0488.20-1賣出
2025-03-0588.50-1賣出
2025-03-0689.50-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.96
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1607.97
索提諾比率0.65
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.43
年化波動率38.55
5日波動率2.08
10日波動率2.19
20日波動率2.26
60日波動率2.30
上行波動率1.86
下行波動率1.64
收益率峰度2.82
收益率偏度0.26
最大單日漲幅12.36
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)1.31
ATR百分比3.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.6618110.09816500.148063
24.5928710.216416750.433243
31.9932114.425316500.126621
40.54147615.311815400.0244785
52.4349612.00821546.66670.188895
61.83188.674161553.33330.191965
72.0321613.53031566.66670.137876
8-2.5969811.53681540-0.23955
9-2.6202510.62721533.3333-0.262245
10-1.0908110.41231546.6667-0.120768
115.770312.052515800.464936
122.917276.691411573.33330.411065

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.770312.052515800.464936
24.5928710.216416750.433243
122.917276.691411573.33330.411065

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.6202510.62721533.3333-0.262245
8-2.5969811.53681540-0.23955
10-1.0908110.41231546.6667-0.120768

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.770380
214.5928775
12112.9172773.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.6202566.6667
87-2.5969860
109-1.0908153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性50.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.75
趨勢持續性52.20

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.56
趨勢持續性52.47

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.45
趨勢持續性54.73

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.41
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.22
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.01
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度16.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量68.53
動量持續性50.50

10日動量


指標數值
價格動量0.75
成交量動量78.71
動量持續性52.20

20日動量


指標數值
價格動量1.56
成交量動量96.66
動量持續性52.47

60日動量


指標數值
價格動量4.45
成交量動量122.36
動量持續性54.73

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.11
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2090.62
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率48.31
長期上漲機率46.31

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19470.06990.2237
Volume_Shares0.19471.00000.33150.4269
RSI_140.06990.33151.00000.6019
MACD0.22370.42690.60191.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.245%
下跌44.489%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-64.43%
2245.0-72.65%
3337.0-38.87%
4291.0-93.13%
5318.0-68.24%
6307.0-59.28%
7326.0-43.25%
8330.0-74.55%
9305.0-87.21%
10298.0-88.59%
11323.0-75.23%
12331.0-19.03%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 89.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 87.483

  • 85.107

  • 84.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 101.133

  • 102.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.116
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.148
上漲比例37.692

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07835230.13500739.7727
2-0.1222160.074508739.5197
3-0.146566-0.037921739.8543
4-0.09406510.13498939.4958

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.099032639.9033
2-0.14912239.6956
3-0.066685840.4817
4-0.13895337.3256
5-0.082432443.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.111
上漲天數比例39.660
下跌天數比例54.867
平盤天數比例5.473

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.557
平均漲幅2.404
平均成交量變化(張)126.945

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.736
平均漲幅1.224
平均成交量變化(張)-32.179

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.221
平均跌幅-1.929
平均成交量變化(張)68.457

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.486
平均跌幅-1.239
平均成交量變化(張)-36.070

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.164
平均漲跌幅2.137
上漲比例72.679
平均成交量(張)4473.302

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.195
成交量變化與價格變化相關係數0.313

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%19.50-45.18%-0.98
最近三天1.47%19.50-45.18%-0.98
最近一周-0.11%19.50-45.18%-0.98
最近半個月-9.78%19.50-45.18%-0.98
最近一個月11.87%19.50-45.18%-0.98

成交量分析


指標數值
近期平均成交量7859.98張
成交量趨勢81.73%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點87.48
第2個買點85.11
第3個買點84.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位83.01 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標101.13 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.28% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.38% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.08% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.16%

  • 中期(20日)波動率:39.77%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:42.47

  • 價格波動範圍:10.00 ~ 106.50

  • 價格變異係數:47.74%


風險指標



  • 最大回撤:-72.28%

  • 回撤恢復天數:-677天

  • 風險調整後收益:0.44


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:12.30%

  • 近期波動率:55.58%

  • 近期最大回撤:-14.73%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-583.55%

  • 波動率相對表現:+17.35%

  • 回撤相對表現:+57.55%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:46.31%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:17:59



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置