股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3709.00 |
平均收盤價 | 42.47 |
收盤價標準差 | 20.28 |
最高價 | 106.50 |
最低價 | 10.00 |
平均成交量(張) | 1500.27 |
成交量標準差(張) | 2269.84 |
平均成交金額 | 72821512.60 |
平均成交筆數 | 830.54 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 39.66 |
最大單日漲幅 | 12.30 |
最大單日跌幅 | -11.11 |
年化波動率 | 38.55 |
最大回撤 | -72.28 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 42.40 | 20.35 | 1489.15 | 821.70 | -0.31 | 37.96 |
週二 | 42.50 | 20.30 | 1545.79 | 866.24 | -0.32 | 40.53 |
週三 | 42.59 | 20.27 | 1440.50 | 803.96 | -0.14 | 40.43 |
週四 | 42.61 | 20.19 | 1460.63 | 808.77 | -0.22 | 40.38 |
週五 | 42.50 | 20.37 | 1585.30 | 863.76 | -0.07 | 39.34 |
週六 | 30.47 | 13.83 | 582.94 | 266.67 | -0.37 | 20.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 92.20 | 36.90 | 2.30 | 1.00 | -0.95 |
2025-02-21 | 92.40 | 50.17 | 1.99 | 1.00 | -1.01 |
2025-02-24 | 92.50 | 57.81 | 1.72 | 1.00 | -1.02 |
2025-02-25 | 89.60 | 30.46 | 1.27 | 1.00 | -1.18 |
2025-02-26 | 90.00 | 32.32 | 0.93 | -1.00 | -1.21 |
2025-02-27 | 88.70 | 26.13 | 0.55 | -1.00 | -1.27 |
2025-03-03 | 87.40 | 18.78 | 0.14 | -1.00 | -1.35 |
2025-03-04 | 88.20 | 22.50 | -0.12 | -1.00 | -1.28 |
2025-03-05 | 88.50 | 27.27 | -0.29 | -1.00 | -1.17 |
2025-03-06 | 89.50 | 19.50 | -0.35 | -1.00 | -0.98 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 92.20 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 92.40 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 92.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 89.60 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 90.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 88.70 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 87.40 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 88.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 88.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 89.50 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.96 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1607.97 |
索提諾比率 | 0.65 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.43 |
年化波動率 | 38.55 |
5日波動率 | 2.08 |
10日波動率 | 2.19 |
20日波動率 | 2.26 |
60日波動率 | 2.30 |
上行波動率 | 1.86 |
下行波動率 | 1.64 |
收益率峰度 | 2.82 |
收益率偏度 | 0.26 |
最大單日漲幅 | 12.36 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
平均真實範圍(ATR) | 1.31 |
ATR百分比 | 3.13 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.66181 | 10.098 | 16 | 50 | 0.148063 |
2 | 4.59287 | 10.2164 | 16 | 75 | 0.433243 |
3 | 1.99321 | 14.4253 | 16 | 50 | 0.126621 |
4 | 0.541476 | 15.3118 | 15 | 40 | 0.0244785 |
5 | 2.43496 | 12.0082 | 15 | 46.6667 | 0.188895 |
6 | 1.8318 | 8.67416 | 15 | 53.3333 | 0.191965 |
7 | 2.03216 | 13.5303 | 15 | 66.6667 | 0.137876 |
8 | -2.59698 | 11.5368 | 15 | 40 | -0.23955 |
9 | -2.62025 | 10.6272 | 15 | 33.3333 | -0.262245 |
10 | -1.09081 | 10.4123 | 15 | 46.6667 | -0.120768 |
11 | 5.7703 | 12.0525 | 15 | 80 | 0.464936 |
12 | 2.91727 | 6.69141 | 15 | 73.3333 | 0.411065 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5.7703 | 12.0525 | 15 | 80 | 0.464936 |
2 | 4.59287 | 10.2164 | 16 | 75 | 0.433243 |
12 | 2.91727 | 6.69141 | 15 | 73.3333 | 0.411065 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -2.62025 | 10.6272 | 15 | 33.3333 | -0.262245 |
8 | -2.59698 | 11.5368 | 15 | 40 | -0.23955 |
10 | -1.09081 | 10.4123 | 15 | 46.6667 | -0.120768 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 5.7703 | 80 |
2 | 1 | 4.59287 | 75 |
12 | 11 | 2.91727 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -2.62025 | 66.6667 |
8 | 7 | -2.59698 | 60 |
10 | 9 | -1.09081 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.38 |
趨勢持續性 | 50.50 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.75 |
趨勢持續性 | 52.20 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.56 |
趨勢持續性 | 52.47 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.45 |
趨勢持續性 | 54.73 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.41 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.22 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.01 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.09 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | 68.53 |
動量持續性 | 50.50 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.75 |
成交量動量 | 78.71 |
動量持續性 | 52.20 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.56 |
成交量動量 | 96.66 |
動量持續性 | 52.47 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.45 |
成交量動量 | 122.36 |
動量持續性 | 54.73 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 30.11 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 7.01 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2090.62 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 46.31 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1947 | 0.0699 | 0.2237 |
Volume_Shares | 0.1947 | 1.0000 | 0.3315 | 0.4269 |
RSI_14 | 0.0699 | 0.3315 | 1.0000 | 0.6019 |
MACD | 0.2237 | 0.4269 | 0.6019 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.245% |
下跌 | 44.489% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -64.43% |
2 | 245.0 | -72.65% |
3 | 337.0 | -38.87% |
4 | 291.0 | -93.13% |
5 | 318.0 | -68.24% |
6 | 307.0 | -59.28% |
7 | 326.0 | -43.25% |
8 | 330.0 | -74.55% |
9 | 305.0 | -87.21% |
10 | 298.0 | -88.59% |
11 | 323.0 | -75.23% |
12 | 331.0 | -19.03% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 89.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 87.483
- 85.107
- 84.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 101.133
- 102.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.116 |
上漲比例 | 40.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.148 |
上漲比例 | 37.692 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0783523 | 0.135007 | 39.7727 |
2 | -0.122216 | 0.0745087 | 39.5197 |
3 | -0.146566 | -0.0379217 | 39.8543 |
4 | -0.0940651 | 0.134989 | 39.4958 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0990326 | 39.9033 |
2 | -0.149122 | 39.6956 |
3 | -0.0666858 | 40.4817 |
4 | -0.138953 | 37.3256 |
5 | -0.0824324 | 43.2432 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.111 |
上漲天數比例 | 39.660 |
下跌天數比例 | 54.867 |
平盤天數比例 | 5.473 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.557 |
平均漲幅 | 2.404 |
平均成交量變化(張) | 126.945 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.736 |
平均漲幅 | 1.224 |
平均成交量變化(張) | -32.179 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.221 |
平均跌幅 | -1.929 |
平均成交量變化(張) | 68.457 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.486 |
平均跌幅 | -1.239 |
平均成交量變化(張) | -36.070 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.164 |
平均漲跌幅 | 2.137 |
上漲比例 | 72.679 |
平均成交量(張) | 4473.302 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.195 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.313 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 19.50 | -45.18% | -0.98 |
最近三天 | 1.47% | 19.50 | -45.18% | -0.98 |
最近一周 | -0.11% | 19.50 | -45.18% | -0.98 |
最近半個月 | -9.78% | 19.50 | -45.18% | -0.98 |
最近一個月 | 11.87% | 19.50 | -45.18% | -0.98 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 7859.98張 |
成交量趨勢 | 81.73% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 87.48 |
第2個買點 | 85.11 |
第3個買點 | 84.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 83.01 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 101.13 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.28% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:87.08% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.16%
- 中期(20日)波動率:39.77%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:42.47
- 價格波動範圍:10.00 ~ 106.50
- 價格變異係數:47.74%
風險指標
- 最大回撤:-72.28%
- 回撤恢復天數:-677天
- 風險調整後收益:0.44
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:12.30%
- 近期波動率:55.58%
- 近期最大回撤:-14.73%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-583.55%
- 波動率相對表現:+17.35%
- 回撤相對表現:+57.55%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:46.31%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:17:59
相關資訊
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