股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 516.51 |
收盤價標準差 | 305.58 |
最高價 | 1575.00 |
最低價 | 192.00 |
平均成交量(張) | 7952.16 |
成交量標準差(張) | 4549.72 |
平均成交金額 | 4000025720.74 |
平均成交筆數 | 7090.95 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 40.87 |
最大單日漲幅 | 11.76 |
最大單日跌幅 | -9.91 |
年化波動率 | 36.10 |
最大回撤 | -67.24 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 517.93 | 306.86 | 7540.47 | 6885.15 | -0.10 | 43.07 |
週二 | 519.18 | 307.48 | 7936.04 | 7098.08 | -0.08 | 41.49 |
週三 | 517.51 | 306.05 | 8248.80 | 7194.44 | -0.11 | 42.67 |
週四 | 516.02 | 304.94 | 7980.22 | 7105.50 | -0.33 | 36.24 |
週五 | 516.12 | 304.72 | 8105.76 | 7238.32 | -0.15 | 41.21 |
週六 | 305.93 | 88.88 | 5087.02 | 3685.87 | 0.05 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 1500.00 | 55.38 | 28.10 | 1.00 | -1.69 |
2025-02-21 | 1510.00 | 51.67 | 26.03 | 1.00 | -3.01 |
2025-02-24 | 1545.00 | 58.46 | 26.89 | 1.00 | -1.72 |
2025-02-25 | 1550.00 | 54.24 | 27.66 | 1.00 | -0.76 |
2025-02-26 | 1560.00 | 55.74 | 28.75 | 1.00 | 0.27 |
2025-02-27 | 1515.00 | 48.57 | 25.68 | 1.00 | -2.24 |
2025-03-03 | 1470.00 | 48.57 | 19.40 | 1.00 | -6.82 |
2025-03-04 | 1505.00 | 49.30 | 17.05 | 1.00 | -7.34 |
2025-03-05 | 1505.00 | 53.03 | 15.01 | 1.00 | -7.50 |
2025-03-06 | 1495.00 | 45.90 | 12.44 | 1.00 | -8.05 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 1500.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 1510.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 1545.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 1550.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 1560.00 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 1515.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 1470.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 1505.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 1505.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 1495.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.05 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2887.88 |
索提諾比率 | 0.46 |
波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.27 |
年化波動率 | 36.10 |
5日波動率 | 2.03 |
10日波動率 | 2.12 |
20日波動率 | 2.17 |
60日波動率 | 2.22 |
上行波動率 | 1.61 |
下行波動率 | 1.52 |
收益率峰度 | 2.73 |
收益率偏度 | 0.06 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -14.62 |
波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
平均真實範圍(ATR) | 15.15 |
ATR百分比 | 2.84 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.01859 | 9.0289 | 16 | 43.75 | -0.131273 |
2 | 3.17401 | 8.33329 | 16 | 56.25 | 0.360883 |
3 | -0.182692 | 7.96725 | 16 | 62.5 | -0.0438494 |
4 | -0.754028 | 11.6502 | 15 | 40 | -0.0790282 |
5 | 4.39247 | 10.1703 | 15 | 66.6667 | 0.415504 |
6 | 0.0153525 | 12.2155 | 15 | 53.3333 | -0.012387 |
7 | -4.24831 | 10.3156 | 15 | 26.6667 | -0.42799 |
8 | 0.258113 | 11.0304 | 15 | 60 | 0.0082904 |
9 | -0.742114 | 7.39123 | 15 | 40 | -0.122954 |
10 | 3.80712 | 8.32339 | 15 | 66.6667 | 0.437377 |
11 | 3.29227 | 8.47613 | 15 | 80 | 0.368753 |
12 | 0.637288 | 8.63949 | 15 | 53.3333 | 0.0544733 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4.39247 | 10.1703 | 15 | 66.6667 | 0.415504 |
10 | 3.80712 | 8.32339 | 15 | 66.6667 | 0.437377 |
11 | 3.29227 | 8.47613 | 15 | 80 | 0.368753 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.24831 | 10.3156 | 15 | 26.6667 | -0.42799 |
1 | -1.01859 | 9.0289 | 16 | 43.75 | -0.131273 |
4 | -0.754028 | 11.6502 | 15 | 40 | -0.0790282 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 4.39247 | 66.6667 |
10 | 9 | 3.80712 | 66.6667 |
11 | 10 | 3.29227 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.24831 | 73.3333 |
1 | 12 | -1.01859 | 56.25 |
4 | 3 | -0.754028 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 51.47 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 53.86 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.03 |
趨勢持續性 | 53.51 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.03 |
趨勢持續性 | 53.51 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.47 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.07 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.80 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.43 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.41 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 53.83 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.03 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 53.48 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.03 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 53.48 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 29.56 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.80 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 3240.66 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 47.26 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0793 | 0.1395 | 0.3277 |
Volume_Shares | -0.0793 | 1.0000 | 0.0448 | 0.0325 |
RSI_14 | 0.1395 | 0.0448 | 1.0000 | 0.6100 |
MACD | 0.3277 | 0.0325 | 0.6100 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.265% |
下跌 | 45.894% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -31.88% |
2 | 245.0 | 16.73% |
3 | 337.0 | 30.86% |
4 | 291.0 | 15.12% |
5 | 318.0 | -52.83% |
6 | 307.0 | 30.94% |
7 | 326.0 | -11.66% |
8 | 330.0 | -29.39% |
9 | 305.0 | 18.03% |
10 | 308.0 | -0.97% |
11 | 323.0 | 10.22% |
12 | 331.0 | 37.16% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 1495.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1467.274
- 1444.333
- 1435.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1565.226
- 1575.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.627 |
上漲比例 | 44.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.629 |
上漲比例 | 42.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.776705 | 0.0513947 | 41.5909 |
2 | -0.84918 | 0.0529493 | 40.5022 |
3 | -0.904266 | -0.0404553 | 39.23 |
4 | -0.411642 | 0.143741 | 42.2037 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.579106 | 42.7536 |
2 | -0.815636 | 39.9767 |
3 | -0.948689 | 38.8826 |
4 | -0.613372 | 41.6279 |
5 | -0.633446 | 41.8919 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.733 |
上漲天數比例 | 40.871 |
下跌天數比例 | 53.832 |
平盤天數比例 | 5.270 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.824 |
平均漲幅 | 2.256 |
平均成交量變化(張) | 60.389 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.420 |
平均漲幅 | 1.325 |
平均成交量變化(張) | -26.471 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.447 |
平均跌幅 | -2.043 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.309 |
平均跌幅 | -1.085 |
平均成交量變化(張) | -27.723 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 4.786 |
平均漲跌幅 | 0.304 |
上漲比例 | 54.494 |
平均成交量(張) | 18518.967 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.079 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.016 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 45.90 | -43.39% | -8.05 |
最近三天 | -0.66% | 45.90 | -43.39% | -8.05 |
最近一周 | -3.55% | 45.90 | -43.39% | -8.05 |
最近半個月 | -1.64% | 45.90 | -43.39% | -8.05 |
最近一個月 | 6.79% | 45.90 | -43.39% | -8.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 7560.22張 |
成交量趨勢 | -42.87% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 1467.27 |
第2個買點 | 1444.33 |
第3個買點 | 1435.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 1406.30 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 1565.23 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.95% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:89.21% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.78個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.46%
- 中期(20日)波動率:34.85%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:516.51
- 價格波動範圍:192.00 ~ 1575.00
- 價格變異係數:59.16%
風險指標
- 最大回撤:-67.24%
- 回撤恢復天數:-1559天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:14.12%
- 近期波動率:31.46%
- 近期最大回撤:-6.71%
- 近期上漲天數比例:53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+211.26%
- 波動率相對表現:-4.69%
- 回撤相對表現:+60.52%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:47.26%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:17:16
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