股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3711.00
平均收盤價13.99
收盤價標準差6.27
最高價43.00
最低價4.79
平均成交量(張)1301.52
成交量標準差(張)1812.20
平均成交金額24419502.95
平均成交筆數414.14
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例41.39
最大單日漲幅22.15
最大單日跌幅-10.92
年化波動率48.62
最大回撤-75.63

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.016.271293.11409.12-0.0342.23
週二13.956.211292.53411.54-0.2837.15
週三13.966.161274.15406.880.0744.33
週四14.056.271308.98421.600.0643.74
週五13.976.361333.69422.16-0.1239.12
週六14.969.121599.45391.531.1260.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2018.3559.790.46-1.000.22
2025-02-2118.4058.950.46-1.000.18
2025-02-2418.1056.700.43-1.000.12
2025-02-2517.9554.450.40-1.000.07
2025-02-2617.7054.170.34-1.000.01
2025-02-2717.7049.130.30-1.00-0.03
2025-03-0316.9053.800.19-1.00-0.11
2025-03-0417.4561.150.15-1.00-0.12
2025-03-0517.7053.440.14-1.00-0.10
2025-03-0617.4535.290.11-1.00-0.11

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2018.350中性
2025-02-2118.400中性
2025-02-2418.100中性
2025-02-2517.950中性
2025-02-2617.700中性
2025-02-2717.700中性
2025-03-0316.900中性
2025-03-0417.45-2強烈賣出
2025-03-0517.70-2強烈賣出
2025-03-0617.45-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.37
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1549.58
索提諾比率0.35
波動率比率(上行/下行)1.55
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.06
年化波動率48.62
5日波動率2.39
10日波動率2.58
20日波動率2.70
60日波動率2.83
上行波動率2.87
下行波動率1.85
收益率峰度69.35
收益率偏度3.36
最大單日漲幅68.73
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.55
平均真實範圍(ATR)0.53
ATR百分比3.75

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.8727813.12771637.5-0.307705
25.0239212.411116500.391364
3-1.0449711.55331618.75-0.104874
4-3.145539.140941526.6667-0.362347
5-4.0824215.67741540-0.271034
61.4868914.74291553.33330.0895498
71.1126211.206315600.0844128
8-2.7517616.6161526.6667-0.17564
91.8266112.919915600.128479
103.1317721.71621553.33330.136539
115.7939717.8631573.33330.315026
126.2013911.85615600.509

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.2013911.85615600.509
115.7939717.8631573.33330.315026
25.0239212.411116500.391364

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.0824215.67741540-0.271034
1-3.8727813.12771637.5-0.307705
4-3.145539.140941526.6667-0.362347

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.2013960
11105.7939773.3333
215.0239250

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.0824260
112-3.8727862.5
43-3.1455373.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性45.65

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性46.97

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性46.46

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.45
趨勢持續性48.53

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.95
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.70
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.12
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度15.87

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量58.61
動量持續性45.65

10日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量78.90
動量持續性46.97

20日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量110.10
動量持續性46.46

60日動量


指標數值
價格動量3.45
成交量動量166.01
動量持續性48.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率72.84
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量837.09
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率48.31
長期上漲機率42.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.54920.15200.2492
Volume_Shares0.54921.00000.30550.3403
RSI_140.15200.30551.00000.5930
MACD0.24920.34030.59301.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.770%
下跌40.077%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-91.61%
2245.0-113.47%
3337.0-85.46%
4291.0-83.85%
5318.0-101.26%
6307.0-97.39%
7326.0-103.68%
8330.0-103.03%
9305.0-80.33%
10301.0-85.71%
11322.0-88.20%
12331.0-77.34%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.325

  • 16.024

  • 15.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.496

  • 19.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例41.812

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.031
上漲比例47.226

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0253182-0.005071343.1818
2-0.0133734-0.10731541.3755
3-0.000187305-4.07878e-0540.0624
4-0.00700210.29505541.0901

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.029540541.2334
2-0.017214537.6457
3-0.018369441.2771
40.0012733641.472
50.043788452.901

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.011
上漲天數比例41.390
下跌天數比例50.876
平盤天數比例7.734

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.821
平均漲幅2.912
平均成交量變化(張)121.662

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.836
平均漲幅1.627
平均成交量變化(張)-32.607

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.336
平均跌幅-2.011
平均成交量變化(張)63.452

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.007
平均跌幅-1.421
平均成交量變化(張)-32.625

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.512
平均漲跌幅2.782
上漲比例73.654
平均成交量(張)3200.449

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.549
成交量變化與價格變化相關係數0.242

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%35.29-17.86%-0.11
最近三天0.00%35.29-17.86%-0.11
最近一周-2.79%35.29-17.86%-0.11
最近半個月-7.92%35.29-17.86%-0.11
最近一個月8.72%35.29-17.86%-0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1721.19張
成交量趨勢-0.08%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.32
第2個買點16.02
第3個買點15.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.39 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.51% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:52.32% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:52.56%

  • 中期(20日)波動率:51.12%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.99

  • 價格波動範圍:4.79 ~ 43.00

  • 價格變異係數:44.78%


風險指標



  • 最大回撤:-75.63%

  • 回撤恢復天數:1348天

  • 風險調整後收益:0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.51%

  • 近期波動率:54.79%

  • 近期最大回撤:-19.49%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2292.76%

  • 波動率相對表現:+6.30%

  • 回撤相對表現:+56.14%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:42.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:56



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