股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3711.00 |
平均收盤價 | 13.99 |
收盤價標準差 | 6.27 |
最高價 | 43.00 |
最低價 | 4.79 |
平均成交量(張) | 1301.52 |
成交量標準差(張) | 1812.20 |
平均成交金額 | 24419502.95 |
平均成交筆數 | 414.14 |
平均漲跌幅 | -0.06 |
上漲天數比例 | 41.39 |
最大單日漲幅 | 22.15 |
最大單日跌幅 | -10.92 |
年化波動率 | 48.62 |
最大回撤 | -75.63 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 14.01 | 6.27 | 1293.11 | 409.12 | -0.03 | 42.23 |
週二 | 13.95 | 6.21 | 1292.53 | 411.54 | -0.28 | 37.15 |
週三 | 13.96 | 6.16 | 1274.15 | 406.88 | 0.07 | 44.33 |
週四 | 14.05 | 6.27 | 1308.98 | 421.60 | 0.06 | 43.74 |
週五 | 13.97 | 6.36 | 1333.69 | 422.16 | -0.12 | 39.12 |
週六 | 14.96 | 9.12 | 1599.45 | 391.53 | 1.12 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.35 | 59.79 | 0.46 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-21 | 18.40 | 58.95 | 0.46 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-24 | 18.10 | 56.70 | 0.43 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-25 | 17.95 | 54.45 | 0.40 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 17.70 | 54.17 | 0.34 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-27 | 17.70 | 49.13 | 0.30 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-03 | 16.90 | 53.80 | 0.19 | -1.00 | -0.11 |
2025-03-04 | 17.45 | 61.15 | 0.15 | -1.00 | -0.12 |
2025-03-05 | 17.70 | 53.44 | 0.14 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-06 | 17.45 | 35.29 | 0.11 | -1.00 | -0.11 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.35 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 18.40 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 18.10 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 17.95 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 17.70 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 17.70 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 16.90 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 17.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 17.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 17.45 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.37 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1549.58 |
索提諾比率 | 0.35 |
波動率比率(上行/下行) | 1.55 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.06 |
年化波動率 | 48.62 |
5日波動率 | 2.39 |
10日波動率 | 2.58 |
20日波動率 | 2.70 |
60日波動率 | 2.83 |
上行波動率 | 2.87 |
下行波動率 | 1.85 |
收益率峰度 | 69.35 |
收益率偏度 | 3.36 |
最大單日漲幅 | 68.73 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.55 |
平均真實範圍(ATR) | 0.53 |
ATR百分比 | 3.75 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.87278 | 13.1277 | 16 | 37.5 | -0.307705 |
2 | 5.02392 | 12.4111 | 16 | 50 | 0.391364 |
3 | -1.04497 | 11.5533 | 16 | 18.75 | -0.104874 |
4 | -3.14553 | 9.14094 | 15 | 26.6667 | -0.362347 |
5 | -4.08242 | 15.6774 | 15 | 40 | -0.271034 |
6 | 1.48689 | 14.7429 | 15 | 53.3333 | 0.0895498 |
7 | 1.11262 | 11.2063 | 15 | 60 | 0.0844128 |
8 | -2.75176 | 16.616 | 15 | 26.6667 | -0.17564 |
9 | 1.82661 | 12.9199 | 15 | 60 | 0.128479 |
10 | 3.13177 | 21.7162 | 15 | 53.3333 | 0.136539 |
11 | 5.79397 | 17.863 | 15 | 73.3333 | 0.315026 |
12 | 6.20139 | 11.856 | 15 | 60 | 0.509 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6.20139 | 11.856 | 15 | 60 | 0.509 |
11 | 5.79397 | 17.863 | 15 | 73.3333 | 0.315026 |
2 | 5.02392 | 12.4111 | 16 | 50 | 0.391364 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -4.08242 | 15.6774 | 15 | 40 | -0.271034 |
1 | -3.87278 | 13.1277 | 16 | 37.5 | -0.307705 |
4 | -3.14553 | 9.14094 | 15 | 26.6667 | -0.362347 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 6.20139 | 60 |
11 | 10 | 5.79397 | 73.3333 |
2 | 1 | 5.02392 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -4.08242 | 60 |
1 | 12 | -3.87278 | 62.5 |
4 | 3 | -3.14553 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 45.65 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 46.97 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.12 |
趨勢持續性 | 46.46 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.45 |
趨勢持續性 | 48.53 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.95 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.70 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.12 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 15.87 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.28 |
成交量動量 | 58.61 |
動量持續性 | 45.65 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | 78.90 |
動量持續性 | 46.97 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.12 |
成交量動量 | 110.10 |
動量持續性 | 46.46 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.45 |
成交量動量 | 166.01 |
動量持續性 | 48.53 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 72.84 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.12 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 837.09 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 42.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5492 | 0.1520 | 0.2492 |
Volume_Shares | 0.5492 | 1.0000 | 0.3055 | 0.3403 |
RSI_14 | 0.1520 | 0.3055 | 1.0000 | 0.5930 |
MACD | 0.2492 | 0.3403 | 0.5930 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 53.770% |
下跌 | 40.077% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -91.61% |
2 | 245.0 | -113.47% |
3 | 337.0 | -85.46% |
4 | 291.0 | -83.85% |
5 | 318.0 | -101.26% |
6 | 307.0 | -97.39% |
7 | 326.0 | -103.68% |
8 | 330.0 | -103.03% |
9 | 305.0 | -80.33% |
10 | 301.0 | -85.71% |
11 | 322.0 | -88.20% |
12 | 331.0 | -77.34% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.325
- 16.024
- 15.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.496
- 19.650
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.027 |
上漲比例 | 41.812 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.031 |
上漲比例 | 47.226 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0253182 | -0.0050713 | 43.1818 |
2 | -0.0133734 | -0.107315 | 41.3755 |
3 | -0.000187305 | -4.07878e-05 | 40.0624 |
4 | -0.0070021 | 0.295055 | 41.0901 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0295405 | 41.2334 |
2 | -0.0172145 | 37.6457 |
3 | -0.0183694 | 41.2771 |
4 | 0.00127336 | 41.472 |
5 | 0.0437884 | 52.901 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.011 |
上漲天數比例 | 41.390 |
下跌天數比例 | 50.876 |
平盤天數比例 | 7.734 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.821 |
平均漲幅 | 2.912 |
平均成交量變化(張) | 121.662 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.836 |
平均漲幅 | 1.627 |
平均成交量變化(張) | -32.607 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.336 |
平均跌幅 | -2.011 |
平均成交量變化(張) | 63.452 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.007 |
平均跌幅 | -1.421 |
平均成交量變化(張) | -32.625 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.512 |
平均漲跌幅 | 2.782 |
上漲比例 | 73.654 |
平均成交量(張) | 3200.449 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.549 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.242 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 35.29 | -17.86% | -0.11 |
最近三天 | 0.00% | 35.29 | -17.86% | -0.11 |
最近一周 | -2.79% | 35.29 | -17.86% | -0.11 |
最近半個月 | -7.92% | 35.29 | -17.86% | -0.11 |
最近一個月 | 8.72% | 35.29 | -17.86% | -0.11 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1721.19張 |
成交量趨勢 | -0.08% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 17.32 |
第2個買點 | 16.02 |
第3個買點 | 15.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 15.39 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 19.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.51% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.93% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:52.32% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:52.56%
- 中期(20日)波動率:51.12%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:13.99
- 價格波動範圍:4.79 ~ 43.00
- 價格變異係數:44.78%
風險指標
- 最大回撤:-75.63%
- 回撤恢復天數:1348天
- 風險調整後收益:0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-10.51%
- 近期波動率:54.79%
- 近期最大回撤:-19.49%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2292.76%
- 波動率相對表現:+6.30%
- 回撤相對表現:+56.14%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:42.67%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:56
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置