股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 43.99 |
| 收盤價標準差 | 15.81 |
| 最高價 | 99.50 |
| 最低價 | 18.10 |
| 平均成交量(張) | 1354.74 |
| 成交量標準差(張) | 1922.36 |
| 平均成交金額 | 66728658.70 |
| 平均成交筆數 | 806.59 |
| 平均漲跌幅 | -0.08 |
| 上漲天數比例 | 41.17 |
| 最大單日漲幅 | 11.38 |
| 最大單日跌幅 | -6.94 |
| 年化波動率 | 23.09 |
| 最大回撤 | -53.14 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 43.90 | 15.73 | 1287.63 | 781.48 | -0.12 | 40.05 |
| 週二 | 43.97 | 15.74 | 1330.44 | 777.97 | -0.14 | 38.30 |
| 週三 | 44.12 | 15.90 | 1424.17 | 851.64 | 0.01 | 47.07 |
| 週四 | 44.14 | 15.89 | 1404.62 | 835.32 | -0.10 | 39.73 |
| 週五 | 44.00 | 15.91 | 1337.46 | 794.44 | -0.08 | 40.52 |
| 週六 | 35.63 | 10.45 | 725.33 | 372.20 | 0.21 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 65.90 | 80.00 | 1.43 | 1.00 | 0.23 |
| 2025-02-21 | 65.20 | 75.36 | 1.45 | 1.00 | 0.20 |
| 2025-02-24 | 65.60 | 75.71 | 1.48 | 1.00 | 0.18 |
| 2025-02-25 | 64.60 | 66.25 | 1.41 | 1.00 | 0.09 |
| 2025-02-26 | 63.70 | 56.63 | 1.26 | 1.00 | -0.05 |
| 2025-02-27 | 64.30 | 57.14 | 1.18 | 1.00 | -0.10 |
| 2025-03-03 | 63.80 | 53.41 | 1.07 | 1.00 | -0.17 |
| 2025-03-04 | 64.00 | 61.25 | 0.98 | -1.00 | -0.21 |
| 2025-03-05 | 63.80 | 58.23 | 0.89 | -1.00 | -0.24 |
| 2025-03-06 | 63.50 | 51.35 | 0.78 | -1.00 | -0.28 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 65.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 65.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 65.60 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 64.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 63.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 64.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 63.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 64.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 63.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 63.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.69 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1569.79 |
| 索提諾比率 | 0.30 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.45 |
| 年化波動率 | 23.09 |
| 5日波動率 | 1.19 |
| 10日波動率 | 1.27 |
| 20日波動率 | 1.31 |
| 60日波動率 | 1.36 |
| 上行波動率 | 1.09 |
| 下行波動率 | 1.11 |
| 收益率峰度 | 6.41 |
| 收益率偏度 | -0.07 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -9.32 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.87 |
| ATR百分比 | 1.91 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.734099 | 6.0009 | 16 | 50 | 0.0945579 |
| 2 | 2.13208 | 3.99826 | 16 | 68.75 | 0.491567 |
| 3 | 0.920261 | 4.46402 | 16 | 56.25 | 0.168815 |
| 4 | 0.5612 | 5.34036 | 15 | 46.6667 | 0.0738776 |
| 5 | 1.64427 | 4.10186 | 15 | 73.3333 | 0.360228 |
| 6 | -0.940743 | 6.61472 | 15 | 40 | -0.167416 |
| 7 | 1.69423 | 8.36531 | 15 | 53.3333 | 0.182607 |
| 8 | -4.33026 | 5.94743 | 15 | 13.3333 | -0.756112 |
| 9 | -1.04399 | 6.30333 | 15 | 46.6667 | -0.192066 |
| 10 | -1.03734 | 8.22861 | 15 | 33.3333 | -0.146319 |
| 11 | 0.363991 | 5.77131 | 15 | 46.6667 | 0.0341906 |
| 12 | 4.93991 | 6.91842 | 15 | 86.6667 | 0.689933 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4.93991 | 6.91842 | 15 | 86.6667 | 0.689933 |
| 2 | 2.13208 | 3.99826 | 16 | 68.75 | 0.491567 |
| 7 | 1.69423 | 8.36531 | 15 | 53.3333 | 0.182607 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -4.33026 | 5.94743 | 15 | 13.3333 | -0.756112 |
| 9 | -1.04399 | 6.30333 | 15 | 46.6667 | -0.192066 |
| 10 | -1.03734 | 8.22861 | 15 | 33.3333 | -0.146319 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 4.93991 | 86.6667 |
| 2 | 1 | 2.13208 | 68.75 |
| 7 | 6 | 1.69423 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -4.33026 | 86.6667 |
| 9 | 8 | -1.04399 | 53.3333 |
| 10 | 9 | -1.03734 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 51.87 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 53.24 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.59 |
| 趨勢持續性 | 52.97 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.77 |
| 趨勢持續性 | 56.20 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.24 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.18 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.99 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.34 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | 35.94 |
| 動量持續性 | 51.87 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | 41.08 |
| 動量持續性 | 53.24 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.59 |
| 成交量動量 | 48.29 |
| 動量持續性 | 52.97 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.77 |
| 成交量動量 | 54.95 |
| 動量持續性 | 56.20 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 15.34 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.99 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 553.44 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 45.32 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2342 | 0.0441 | 0.1532 |
| Volume_Shares | 0.2342 | 1.0000 | 0.1632 | 0.3140 |
| RSI_14 | 0.0441 | 0.1632 | 1.0000 | 0.6029 |
| MACD | 0.1532 | 0.3140 | 0.6029 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.021% |
| 下跌 | 43.373% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -86.24% |
| 2 | 245.0 | -68.57% |
| 3 | 337.0 | -82.49% |
| 4 | 291.0 | -103.09% |
| 5 | 318.0 | -83.96% |
| 6 | 307.0 | -64.17% |
| 7 | 326.0 | -60.43% |
| 8 | 330.0 | -78.79% |
| 9 | 305.0 | -107.54% |
| 10 | 308.0 | -81.17% |
| 11 | 323.0 | -86.07% |
| 12 | 331.0 | -114.50% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 63.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.843
- 61.200
- 60.612
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.957
- 66.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.054 |
| 上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.022 |
| 上漲比例 | 44.872 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0195455 | 0.0737483 | 41.0227 |
| 2 | -0.0591157 | 0.0329809 | 39.5197 |
| 3 | -0.062539 | -0.0571201 | 41.9355 |
| 4 | -0.0464137 | 0.0694634 | 42.0998 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.049215 | 41.0628 |
| 2 | -0.0839744 | 38.9277 |
| 3 | -0.0208096 | 41.1631 |
| 4 | -0.0586047 | 40.9302 |
| 5 | 0.0180743 | 48.6486 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047 |
| 上漲天數比例 | 41.167 |
| 下跌天數比例 | 50.094 |
| 平盤天數比例 | 8.739 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.227 |
| 平均漲幅 | 1.347 |
| 平均成交量變化(張) | 90.924 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.081 |
| 平均漲幅 | 0.790 |
| 平均成交量變化(張) | -32.310 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.716 |
| 平均跌幅 | -1.056 |
| 平均成交量變化(張) | 59.526 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.976 |
| 平均跌幅 | -0.691 |
| 平均成交量變化(張) | -30.320 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.072 |
| 平均漲跌幅 | 0.617 |
| 上漲比例 | 64.639 |
| 平均成交量(張) | 4176.087 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.234 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.220 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 51.35 | -19.45% | -0.28 |
| 最近三天 | -0.78% | 51.35 | -19.45% | -0.28 |
| 最近一周 | -1.70% | 51.35 | -19.45% | -0.28 |
| 最近半個月 | 0.32% | 51.35 | -19.45% | -0.28 |
| 最近一個月 | 5.48% | 51.35 | -19.45% | -0.28 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1212.86張 |
| 成交量趨勢 | -61.95% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 61.84 |
| 第2個買點 | 61.20 |
| 第3個買點 | 60.61 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 59.40 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 65.96 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.51% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.06% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：87.02% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：23.22%
- 中期(20日)波動率：23.47%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：43.99
- 價格波動範圍：18.10 ~ 99.50
- 價格變異係數：35.95%
風險指標
- 最大回撤：-53.14%
- 回撤恢復天數：401天
- 風險調整後收益：0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：9.67%
- 近期波動率：16.44%
- 近期最大回撤：-4.44%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+310.65%
- 波動率相對表現：-6.73%
- 回撤相對表現：+48.70%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：45.32%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:16:50
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
