股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 10.52 |
收盤價標準差 | 3.30 |
最高價 | 30.60 |
最低價 | 4.12 |
平均成交量(張) | 358.94 |
成交量標準差(張) | 778.48 |
平均成交金額 | 5130543.98 |
平均成交筆數 | 155.85 |
平均漲跌幅 | 0.21 |
上漲天數比例 | 43.96 |
最大單日漲幅 | 17.67 |
最大單日跌幅 | -10.52 |
年化波動率 | 42.63 |
最大回撤 | -68.44 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 10.52 | 3.31 | 367.54 | 159.56 | 0.10 | 41.02 |
週二 | 10.53 | 3.30 | 349.26 | 150.97 | 0.06 | 40.29 |
週三 | 10.52 | 3.31 | 340.01 | 150.68 | 0.26 | 46.00 |
週四 | 10.53 | 3.32 | 366.57 | 158.31 | 0.23 | 45.50 |
週五 | 10.53 | 3.28 | 374.79 | 161.54 | 0.38 | 46.84 |
週六 | 8.99 | 1.76 | 225.62 | 79.00 | 0.71 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 12.60 | 61.54 | 0.01 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-21 | 12.70 | 62.50 | 0.03 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-24 | 12.60 | 65.79 | 0.04 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-25 | 12.55 | 61.11 | 0.04 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-26 | 12.60 | 60.00 | 0.05 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-27 | 12.45 | 46.87 | 0.04 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-03 | 12.25 | 50.00 | 0.02 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-04 | 12.30 | 51.61 | 0.00 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-05 | 12.25 | 48.39 | -0.01 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-06 | 12.30 | 38.46 | -0.02 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 12.60 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 12.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 12.60 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 12.55 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 12.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 12.45 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 12.25 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 12.30 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 12.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 12.30 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.45 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2583.75 |
索提諾比率 | 0.23 |
波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.69 |
年化波動率 | 42.63 |
5日波動率 | 2.21 |
10日波動率 | 2.33 |
20日波動率 | 2.41 |
60日波動率 | 2.52 |
上行波動率 | 2.36 |
下行波動率 | 1.73 |
收益率峰度 | 3.47 |
收益率偏度 | 0.69 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
平均真實範圍(ATR) | 0.41 |
ATR百分比 | 3.66 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.42257 | 8.82815 | 16 | 37.5 | -0.180019 |
2 | 0.805286 | 6.18284 | 16 | 50 | 0.103289 |
3 | 1.7125 | 8.44318 | 16 | 50 | 0.183087 |
4 | 6.53734 | 23.7533 | 15 | 53.3333 | 0.268201 |
5 | -4.20283 | 8.64733 | 15 | 26.6667 | -0.5053 |
6 | 1.15067 | 8.75092 | 15 | 53.3333 | 0.112445 |
7 | 0.959677 | 13.1946 | 15 | 46.6667 | 0.0601012 |
8 | 1.6443 | 16.3993 | 15 | 40 | 0.0901038 |
9 | -2.6695 | 13.2466 | 14 | 26.6667 | -0.214104 |
10 | -5.34175 | 9.81573 | 14 | 26.6667 | -0.561183 |
11 | 10.5682 | 15.4325 | 13 | 66.6667 | 0.674002 |
12 | 3.15352 | 6.70733 | 15 | 73.3333 | 0.445313 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10.5682 | 15.4325 | 13 | 66.6667 | 0.674002 |
4 | 6.53734 | 23.7533 | 15 | 53.3333 | 0.268201 |
12 | 3.15352 | 6.70733 | 15 | 73.3333 | 0.445313 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.34175 | 9.81573 | 14 | 26.6667 | -0.561183 |
5 | -4.20283 | 8.64733 | 15 | 26.6667 | -0.5053 |
9 | -2.6695 | 13.2466 | 14 | 26.6667 | -0.214104 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 10.5682 | 66.6667 |
4 | 3 | 6.53734 | 53.3333 |
12 | 11 | 3.15352 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.34175 | 73.3333 |
5 | 4 | -4.20283 | 73.3333 |
9 | 8 | -2.6695 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 43.13 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 43.91 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.64 |
趨勢持續性 | 45.39 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.48 |
趨勢持續性 | 47.73 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.15 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.08 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.68 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.43 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.22 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.34 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.71 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.85 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.54 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.95 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.71 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.68 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 58.90 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 40.80 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5335 | 0.1526 | 0.2736 |
Volume_Shares | 0.5335 | 1.0000 | 0.2699 | 0.4676 |
RSI_14 | 0.1526 | 0.2699 | 1.0000 | 0.5485 |
MACD | 0.2736 | 0.4676 | 0.5485 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 48.817% |
下跌 | 43.385% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -76.17% |
2 | 245.0 | -101.63% |
3 | 337.0 | -78.04% |
4 | 291.0 | -86.25% |
5 | 318.0 | -86.48% |
6 | 307.0 | -91.21% |
7 | 326.0 | -88.65% |
8 | 330.0 | -94.24% |
9 | 305.0 | -110.82% |
10 | 308.0 | -96.10% |
11 | 323.0 | -91.64% |
12 | 331.0 | -93.96% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 12.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.120
- 12.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.755
- 12.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.005 |
上漲比例 | 44.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.021 |
上漲比例 | 44.872 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00737084 | 0.0120208 | 42.8409 |
2 | 0.020363 | 0.0109121 | 44.6507 |
3 | -0.0139076 | 0.00605054 | 41.6233 |
4 | 0.0166982 | 0.100781 | 46.6736 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0096337 | 43.8406 |
2 | 0.00199765 | 43.5897 |
3 | -0.00571101 | 43.5576 |
4 | 0.0184471 | 44.5349 |
5 | 0.0250172 | 44.9324 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.007 |
上漲天數比例 | 43.963 |
下跌天數比例 | 43.372 |
平盤天數比例 | 11.697 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.699 |
平均漲幅 | 2.802 |
平均成交量變化(張) | 292.086 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.091 |
平均漲幅 | 1.446 |
平均成交量變化(張) | -40.905 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.410 |
平均跌幅 | -1.606 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.799 |
平均跌幅 | -1.393 |
平均成交量變化(張) | -44.429 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.863 |
平均漲跌幅 | 1.952 |
上漲比例 | 61.881 |
平均成交量(張) | 1152.948 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.534 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.415 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 38.46 | -43.28% | -0.02 |
最近三天 | 0.00% | 38.46 | -43.28% | -0.02 |
最近一周 | -1.99% | 38.46 | -43.28% | -0.02 |
最近半個月 | -2.38% | 38.46 | -43.28% | -0.02 |
最近一個月 | 3.36% | 38.46 | -43.28% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 120.04張 |
成交量趨勢 | -43.47% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 12.12 |
第2個買點 | 12.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 11.86 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 12.76 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.31% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:90.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:68.43% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:41.86%
- 中期(20日)波動率:42.00%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:10.52
- 價格波動範圍:4.12 ~ 30.60
- 價格變異係數:31.34%
風險指標
- 最大回撤:-68.44%
- 回撤恢復天數:292天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.60%
- 近期波動率:22.97%
- 近期最大回撤:-10.53%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1016.56%
- 波動率相對表現:-19.92%
- 回撤相對表現:+57.92%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:40.80%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:48
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