股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價10.52
收盤價標準差3.30
最高價30.60
最低價4.12
平均成交量(張)358.94
成交量標準差(張)778.48
平均成交金額5130543.98
平均成交筆數155.85
平均漲跌幅0.21
上漲天數比例43.96
最大單日漲幅17.67
最大單日跌幅-10.52
年化波動率42.63
最大回撤-68.44

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.523.31367.54159.560.1041.02
週二10.533.30349.26150.970.0640.29
週三10.523.31340.01150.680.2646.00
週四10.533.32366.57158.310.2345.50
週五10.533.28374.79161.540.3846.84
週六8.991.76225.6279.000.7153.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2012.6061.540.01-1.000.06
2025-02-2112.7062.500.03-1.000.06
2025-02-2412.6065.790.04-1.000.06
2025-02-2512.5561.110.04-1.000.05
2025-02-2612.6060.000.05-1.000.04
2025-02-2712.4546.870.04-1.000.03
2025-03-0312.2550.000.02-1.000.00
2025-03-0412.3051.610.00-1.00-0.01
2025-03-0512.2548.39-0.01-1.00-0.02
2025-03-0612.3038.46-0.02-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2012.600中性
2025-02-2112.70-1賣出
2025-02-2412.600中性
2025-02-2512.550中性
2025-02-2612.600中性
2025-02-2712.450中性
2025-03-0312.251買入
2025-03-0412.300中性
2025-03-0512.25-2強烈賣出
2025-03-0612.30-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2583.75
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.69
年化波動率42.63
5日波動率2.21
10日波動率2.33
20日波動率2.41
60日波動率2.52
上行波動率2.36
下行波動率1.73
收益率峰度3.47
收益率偏度0.69
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)0.41
ATR百分比3.66

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.422578.828151637.5-0.180019
20.8052866.1828416500.103289
31.71258.4431816500.183087
46.5373423.75331553.33330.268201
5-4.202838.647331526.6667-0.5053
61.150678.750921553.33330.112445
70.95967713.19461546.66670.0601012
81.644316.399315400.0901038
9-2.669513.24661426.6667-0.214104
10-5.341759.815731426.6667-0.561183
1110.568215.43251366.66670.674002
123.153526.707331573.33330.445313

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1110.568215.43251366.66670.674002
46.5373423.75331553.33330.268201
123.153526.707331573.33330.445313

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.341759.815731426.6667-0.561183
5-4.202838.647331526.6667-0.5053
9-2.669513.24661426.6667-0.214104

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111010.568266.6667
436.5373453.3333
12113.1535273.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.3417573.3333
54-4.2028373.3333
98-2.669573.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性43.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性43.91

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.64
趨勢持續性45.39

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.48
趨勢持續性47.73

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.15
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.08
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.68
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.43

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量inf
動量持續性42.22

10日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量inf
動量持續性43.34

20日動量


指標數值
價格動量0.71
成交量動量inf
動量持續性44.85

60日動量


指標數值
價格動量1.54
成交量動量inf
動量持續性46.95

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.71
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量58.90
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率39.33
長期上漲機率40.80

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53350.15260.2736
Volume_Shares0.53351.00000.26990.4676
RSI_140.15260.26991.00000.5485
MACD0.27360.46760.54851.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.817%
下跌43.385%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-76.17%
2245.0-101.63%
3337.0-78.04%
4291.0-86.25%
5318.0-86.48%
6307.0-91.21%
7326.0-88.65%
8330.0-94.24%
9305.0-110.82%
10308.0-96.10%
11323.0-91.64%
12331.0-93.96%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.120

  • 12.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.755

  • 12.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例44.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.021
上漲比例44.872

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.007370840.012020842.8409
20.0203630.010912144.6507
3-0.01390760.0060505441.6233
40.01669820.10078146.6736

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.009633743.8406
20.0019976543.5897
3-0.0057110143.5576
40.018447144.5349
50.025017244.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.007
上漲天數比例43.963
下跌天數比例43.372
平盤天數比例11.697

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.699
平均漲幅2.802
平均成交量變化(張)292.086

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.091
平均漲幅1.446
平均成交量變化(張)-40.905

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.410
平均跌幅-1.606
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.799
平均跌幅-1.393
平均成交量變化(張)-44.429

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.863
平均漲跌幅1.952
上漲比例61.881
平均成交量(張)1152.948

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.534
成交量變化與價格變化相關係數0.415

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%38.46-43.28%-0.02
最近三天0.00%38.46-43.28%-0.02
最近一周-1.99%38.46-43.28%-0.02
最近半個月-2.38%38.46-43.28%-0.02
最近一個月3.36%38.46-43.28%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量120.04張
成交量趨勢-43.47%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.12
第2個買點12.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.86 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標12.76 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.53% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:68.43% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.86%

  • 中期(20日)波動率:42.00%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.52

  • 價格波動範圍:4.12 ~ 30.60

  • 價格變異係數:31.34%


風險指標



  • 最大回撤:-68.44%

  • 回撤恢復天數:292天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.60%

  • 近期波動率:22.97%

  • 近期最大回撤:-10.53%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1016.56%

  • 波動率相對表現:-19.92%

  • 回撤相對表現:+57.92%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:40.80%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:48



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