股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 104.33 |
收盤價標準差 | 48.61 |
最高價 | 255.00 |
最低價 | 27.50 |
平均成交量(張) | 3145.60 |
成交量標準差(張) | 3067.46 |
平均成交金額 | 377133504.60 |
平均成交筆數 | 2085.79 |
平均漲跌幅 | -0.23 |
上漲天數比例 | 39.85 |
最大單日漲幅 | 13.33 |
最大單日跌幅 | -11.15 |
年化波動率 | 40.38 |
最大回撤 | -83.39 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 104.54 | 48.49 | 3067.24 | 2023.53 | -0.32 | 37.86 |
週二 | 104.21 | 48.36 | 3122.03 | 2084.82 | -0.20 | 41.09 |
週三 | 104.25 | 48.59 | 3079.94 | 2063.54 | -0.06 | 42.93 |
週四 | 104.63 | 48.73 | 3219.04 | 2140.68 | -0.28 | 39.06 |
週五 | 104.14 | 48.93 | 3239.99 | 2122.14 | -0.31 | 38.05 |
週六 | 98.31 | 54.29 | 3189.25 | 1783.20 | 0.08 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 113.00 | 61.29 | 1.70 | 1.00 | 0.60 |
2025-02-21 | 113.50 | 62.90 | 1.77 | 1.00 | 0.53 |
2025-02-24 | 114.00 | 65.57 | 1.83 | 1.00 | 0.48 |
2025-02-25 | 112.50 | 61.29 | 1.75 | 1.00 | 0.31 |
2025-02-26 | 112.00 | 43.18 | 1.62 | 1.00 | 0.15 |
2025-02-27 | 115.50 | 57.78 | 1.78 | 1.00 | 0.25 |
2025-03-03 | 115.50 | 61.90 | 1.88 | 1.00 | 0.28 |
2025-03-04 | 121.00 | 75.51 | 2.38 | 1.00 | 0.63 |
2025-03-05 | 124.00 | 81.13 | 2.99 | 1.00 | 0.98 |
2025-03-06 | 122.00 | 71.43 | 3.27 | 1.00 | 1.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 113.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 114.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 112.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 112.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 115.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 115.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 121.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 124.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 122.00 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.75 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1046.89 |
索提諾比率 | 0.38 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.54 |
年化波動率 | 40.38 |
5日波動率 | 2.19 |
10日波動率 | 2.30 |
20日波動率 | 2.37 |
60日波動率 | 2.43 |
上行波動率 | 1.91 |
下行波動率 | 1.69 |
收益率峰度 | 2.58 |
收益率偏度 | 0.24 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
平均真實範圍(ATR) | 3.50 |
ATR百分比 | 3.31 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.62615 | 8.91428 | 16 | 31.25 | -0.201117 |
2 | 3.76538 | 9.51695 | 16 | 68.75 | 0.378137 |
3 | 0.723152 | 7.10723 | 16 | 43.75 | 0.0782984 |
4 | -0.644733 | 11.2637 | 15 | 53.3333 | -0.0720366 |
5 | 0.207237 | 10.3586 | 15 | 53.3333 | 0.0039166 |
6 | -1.81538 | 9.7097 | 15 | 53.3333 | -0.20413 |
7 | 2.74738 | 19.3512 | 15 | 53.3333 | 0.133362 |
8 | 0.955 | 12.8477 | 15 | 46.6667 | 0.0613601 |
9 | -1.85884 | 10.4147 | 15 | 46.6667 | -0.194485 |
10 | 1.60024 | 19.9462 | 15 | 33.3333 | 0.071872 |
11 | 2.82851 | 13.2066 | 15 | 53.3333 | 0.201554 |
12 | 2.62957 | 11.6116 | 15 | 60 | 0.212107 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.76538 | 9.51695 | 16 | 68.75 | 0.378137 |
11 | 2.82851 | 13.2066 | 15 | 53.3333 | 0.201554 |
7 | 2.74738 | 19.3512 | 15 | 53.3333 | 0.133362 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -1.85884 | 10.4147 | 15 | 46.6667 | -0.194485 |
6 | -1.81538 | 9.7097 | 15 | 53.3333 | -0.20413 |
1 | -1.62615 | 8.91428 | 16 | 31.25 | -0.201117 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.76538 | 68.75 |
11 | 10 | 2.82851 | 53.3333 |
7 | 6 | 2.74738 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -1.85884 | 53.3333 |
6 | 5 | -1.81538 | 46.6667 |
1 | 12 | -1.62615 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 49.50 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 49.77 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.04 |
趨勢持續性 | 50.50 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.37 |
趨勢持續性 | 47.32 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 5.37 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.40 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.97 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.19 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 42.71 |
動量持續性 | 49.50 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | 50.39 |
動量持續性 | 49.77 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.04 |
成交量動量 | 58.04 |
動量持續性 | 50.50 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.37 |
成交量動量 | 64.71 |
動量持續性 | 47.32 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 44.96 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.97 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 5474.82 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 46.02 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3251 | 0.0736 | 0.1720 |
Volume_Shares | 0.3251 | 1.0000 | 0.1898 | 0.1333 |
RSI_14 | 0.0736 | 0.1898 | 1.0000 | 0.6282 |
MACD | 0.1720 | 0.1333 | 0.6282 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 68.137% |
下跌 | 42.780% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -71.81% |
2 | 245.0 | -37.55% |
3 | 337.0 | -9.20% |
4 | 291.0 | -30.24% |
5 | 318.0 | -20.13% |
6 | 307.0 | -2.61% |
7 | 326.0 | -26.69% |
8 | 330.0 | -13.64% |
9 | 305.0 | -13.11% |
10 | 308.0 | -41.88% |
11 | 323.0 | -46.75% |
12 | 331.0 | -27.19% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 122.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 113.950
- 109.000
- 106.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 122.391
- 126.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.021 |
上漲比例 | 45.913 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.295 |
上漲比例 | 41.282 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.240909 | 0.0725424 | 38.8636 |
2 | -0.316867 | -0.0356225 | 40.1747 |
3 | -0.356191 | 0.0339536 | 39.8543 |
4 | -0.318971 | 0.121407 | 40.4366 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.238043 | 42.8744 |
2 | -0.471503 | 36.4802 |
3 | -0.284607 | 39.6807 |
4 | -0.285233 | 39.186 |
5 | -0.185304 | 43.5811 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.310 |
上漲天數比例 | 39.849 |
下跌天數比例 | 54.047 |
平盤天數比例 | 6.104 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.227 |
平均漲幅 | 2.595 |
平均成交量變化(張) | 105.770 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.780 |
平均漲幅 | 1.341 |
平均成交量變化(張) | -30.411 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.592 |
平均跌幅 | -2.185 |
平均成交量變化(張) | 63.693 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.401 |
平均跌幅 | -1.236 |
平均成交量變化(張) | -32.799 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.852 |
平均漲跌幅 | 1.622 |
上漲比例 | 68.151 |
平均成交量(張) | 7936.162 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.325 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.195 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 71.43 | 95.37% | 1.01 |
最近三天 | 0.83% | 71.43 | 95.37% | 1.01 |
最近一周 | 8.44% | 71.43 | 95.37% | 1.01 |
最近半個月 | 9.42% | 71.43 | 95.37% | 1.01 |
最近一個月 | 16.75% | 71.43 | 95.37% | 1.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2863.83張 |
成交量趨勢 | 779.51% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 113.95 |
第2個買點 | 109.00 |
第3個買點 | 106.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 103.88 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 122.39 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.07% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.59% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:75.30% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:41.90%
- 中期(20日)波動率:43.16%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:104.33
- 價格波動範圍:27.50 ~ 255.00
- 價格變異係數:46.59%
風險指標
- 最大回撤:-83.39%
- 回撤恢復天數:1441天
- 風險調整後收益:0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:16.19%
- 近期波動率:31.42%
- 近期最大回撤:-6.52%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+479.84%
- 波動率相對表現:-9.09%
- 回撤相對表現:+76.86%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:46.02%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:46
相關資訊
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