股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 427.00 |
平均收盤價 | 38.96 |
收盤價標準差 | 4.64 |
最高價 | 67.10 |
最低價 | 28.00 |
平均成交量(張) | 26.05 |
成交量標準差(張) | 42.59 |
平均成交金額 | 1057082.51 |
平均成交筆數 | 18.24 |
平均漲跌幅 | 0.21 |
上漲天數比例 | 44.50 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -16.39 |
年化波動率 | 39.67 |
最大回撤 | -52.30 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 39.07 | 5.03 | 24.61 | 18.21 | 0.50 | 50.57 |
週二 | 39.05 | 4.68 | 34.53 | 22.03 | 0.25 | 39.08 |
週三 | 38.99 | 4.69 | 21.42 | 14.99 | 0.00 | 38.82 |
週四 | 38.95 | 4.36 | 25.67 | 17.86 | 0.04 | 43.37 |
週五 | 38.72 | 4.48 | 23.83 | 18.01 | 0.26 | 50.59 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.80 | 80.60 | 1.29 | 1.00 | 0.03 |
2025-02-21 | 38.10 | 81.16 | 1.29 | 1.00 | 0.03 |
2025-02-24 | 37.60 | 75.68 | 1.24 | 1.00 | -0.02 |
2025-02-25 | 38.00 | 76.32 | 1.22 | 1.00 | -0.03 |
2025-02-26 | 38.30 | 75.68 | 1.22 | 1.00 | -0.03 |
2025-02-27 | 37.75 | 65.06 | 1.15 | 1.00 | -0.07 |
2025-03-03 | 38.00 | 63.29 | 1.11 | 1.00 | -0.09 |
2025-03-04 | 38.00 | 62.82 | 1.06 | 1.00 | -0.11 |
2025-03-05 | 37.15 | 51.58 | 0.95 | -1.00 | -0.18 |
2025-03-06 | 37.75 | 53.54 | 0.90 | -1.00 | -0.19 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.80 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 38.10 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 37.60 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 38.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 38.30 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 37.75 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 38.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 38.00 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 37.15 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 37.75 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.49 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 0.00 |
索提諾比率 | 0.84 |
波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.50 |
年化波動率 | 39.67 |
5日波動率 | 1.76 |
10日波動率 | 1.88 |
20日波動率 | 1.92 |
60日波動率 | 1.88 |
上行波動率 | 2.41 |
下行波動率 | 1.67 |
收益率峰度 | 6.12 |
收益率偏度 | 1.02 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.96 |
波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
平均真實範圍(ATR) | 1.05 |
ATR百分比 | 2.62 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.1774 | 16.5108 | 2 | 50 | 0.66688 |
2 | 7.9832 | 4.77117 | 2 | 100 | 1.63828 |
3 | -1.89498 | 1.01394 | 2 | 0 | -2.03329 |
4 | 1.65184 | nan | 1 | 100 | nan |
5 | -1.9802 | 2.80042 | 2 | 0 | -0.766622 |
6 | 21.9317 | 29.9142 | 2 | 100 | 0.727584 |
7 | -1.74385 | 3.41108 | 2 | 50 | -0.56009 |
8 | -4.74788 | 3.29762 | 2 | 0 | -1.49033 |
9 | -5.05464 | nan | 1 | 0 | nan |
10 | -0.246305 | nan | 1 | 0 | nan |
11 | 2.32134 | 6.37517 | 2 | 50 | 0.337979 |
12 | -8.43123 | 5.54112 | 2 | 0 | -1.55165 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 21.9317 | 29.9142 | 2 | 100 | 0.727584 |
1 | 11.1774 | 16.5108 | 2 | 50 | 0.66688 |
2 | 7.9832 | 4.77117 | 2 | 100 | 1.63828 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | -8.43123 | 5.54112 | 2 | 0 | -1.55165 |
9 | -5.05464 | nan | 1 | 0 | nan |
8 | -4.74788 | 3.29762 | 2 | 0 | -1.49033 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 21.9317 | 100 |
1 | 12 | 11.1774 | 50 |
2 | 1 | 7.9832 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | -8.43123 | 100 |
9 | 8 | -5.05464 | 100 |
8 | 7 | -4.74788 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.33 |
趨勢持續性 | 39.34 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.02 |
趨勢持續性 | 40.28 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.77 |
趨勢持續性 | 34.66 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -4.60 |
趨勢持續性 | 18.03 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.58 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.86 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 12.14 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.34 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 37.94 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.02 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.11 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.71 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 33.72 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -4.54 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 17.56 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.08 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 16.11 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 12.14 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 6.00 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 68.97 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 41.31 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1985 | 0.1809 | 0.6417 |
Volume_Shares | 0.1985 | 1.0000 | 0.2523 | 0.3862 |
RSI_14 | 0.1809 | 0.2523 | 1.0000 | 0.4902 |
MACD | 0.6417 | 0.3862 | 0.4902 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 43.137% |
下跌 | 32.609% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37.0 | -124.32% |
2 | 32.0 | 9.38% |
3 | 25.0 | -100.00% |
4 | 20.0 | -70.00% |
5 | 23.0 | -100.00% |
6 | 39.0 | -17.95% |
7 | 42.0 | -26.19% |
8 | 44.0 | -72.73% |
9 | 40.0 | -65.00% |
10 | 39.0 | -110.26% |
11 | 43.0 | -97.67% |
12 | 43.0 | -48.84% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 37.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.430
- 36.352
- 35.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.450
- 38.508
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.092 |
上漲比例 | 47.826 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.034 |
上漲比例 | 45.556 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.287234 | 0.272694 | 63.8298 |
2 | -0.208537 | 0.626854 | 41.4634 |
3 | 0.0508197 | -0.18183 | 32.5397 |
4 | 0.052439 | -0.101329 | 44 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.148454 | 49.4949 |
2 | -0.1375 | 32.2917 |
3 | 0.113235 | 49.0385 |
4 | 0.137634 | 50.5263 |
5 | -0.0909091 | 33.3333 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.054 |
上漲天數比例 | 44.496 |
下跌天數比例 | 36.066 |
平盤天數比例 | 18.033 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.141 |
平均漲幅 | 2.179 |
平均成交量變化(張) | 210.578 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.077 |
平均漲幅 | 1.585 |
平均成交量變化(張) | -46.498 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.103 |
平均跌幅 | -1.441 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.679 |
平均跌幅 | -1.043 |
平均成交量變化(張) | -48.680 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.646 |
平均漲跌幅 | -0.138 |
上漲比例 | 40.741 |
平均成交量(張) | 56.673 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.199 |
成交量變化與價格變化相關係數 | -0.066 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 53.54 | 29.69% | -0.19 |
最近三天 | -0.66% | 53.54 | 29.69% | -0.19 |
最近一周 | -0.66% | 53.54 | 29.69% | -0.19 |
最近半個月 | 0.94% | 53.54 | 29.69% | -0.19 |
最近一個月 | 14.39% | 53.54 | 29.69% | -0.19 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 31.98張 |
成交量趨勢 | -88.63% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 37.43 |
第2個買點 | 36.35 |
第3個買點 | 35.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 34.79 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 38.45 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:81.30% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:75.78% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:40.44% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.61個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:53.38%
- 中期(20日)波動率:29.22%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:38.96
- 價格波動範圍:28.00 ~ 67.10
- 價格變異係數:11.90%
風險指標
- 最大回撤:-52.30%
- 回撤恢復天數:419天
- 風險調整後收益:0.56
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:14.39%
- 近期波動率:39.10%
- 近期最大回撤:-11.85%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-438.98%
- 波動率相對表現:-0.72%
- 回撤相對表現:+33.81%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:68.97%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:41.31%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:16:35
相關資訊
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