股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數427.00
平均收盤價38.96
收盤價標準差4.64
最高價67.10
最低價28.00
平均成交量(張)26.05
成交量標準差(張)42.59
平均成交金額1057082.51
平均成交筆數18.24
平均漲跌幅0.21
上漲天數比例44.50
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-16.39
年化波動率39.67
最大回撤-52.30

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一39.075.0324.6118.210.5050.57
週二39.054.6834.5322.030.2539.08
週三38.994.6921.4214.990.0038.82
週四38.954.3625.6717.860.0443.37
週五38.724.4823.8318.010.2650.59

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2037.8080.601.291.000.03
2025-02-2138.1081.161.291.000.03
2025-02-2437.6075.681.241.00-0.02
2025-02-2538.0076.321.221.00-0.03
2025-02-2638.3075.681.221.00-0.03
2025-02-2737.7565.061.151.00-0.07
2025-03-0338.0063.291.111.00-0.09
2025-03-0438.0062.821.061.00-0.11
2025-03-0537.1551.580.95-1.00-0.18
2025-03-0637.7553.540.90-1.00-0.19

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2037.800中性
2025-02-2138.100中性
2025-02-2437.601買入
2025-02-2538.000中性
2025-02-2638.300中性
2025-02-2737.752強烈買入
2025-03-0338.001買入
2025-03-0438.001買入
2025-03-0537.150中性
2025-03-0637.750中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率0.84
波動率比率(上行/下行)1.44
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.50
年化波動率39.67
5日波動率1.76
10日波動率1.88
20日波動率1.92
60日波動率1.88
上行波動率2.41
下行波動率1.67
收益率峰度6.12
收益率偏度1.02
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.44
平均真實範圍(ATR)1.05
ATR百分比2.62

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
111.177416.51082500.66688
27.98324.7711721001.63828
3-1.894981.0139420-2.03329
41.65184nan1100nan
5-1.98022.8004220-0.766622
621.931729.914221000.727584
7-1.743853.41108250-0.56009
8-4.747883.2976220-1.49033
9-5.05464nan10nan
10-0.246305nan10nan
112.321346.375172500.337979
12-8.431235.5411220-1.55165

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
621.931729.914221000.727584
111.177416.51082500.66688
27.98324.7711721001.63828

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12-8.431235.5411220-1.55165
9-5.05464nan10nan
8-4.747883.2976220-1.49033

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
6521.9317100
11211.177450
217.9832100

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1211-8.43123100
98-5.05464100
87-4.74788100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性39.34

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性40.28

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.77
趨勢持續性34.66

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-4.60
趨勢持續性18.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.58
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.86
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度12.14
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量inf
動量持續性37.94

10日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量inf
動量持續性39.11

20日動量


指標數值
價格動量-0.71
成交量動量inf
動量持續性33.72

60日動量


指標數值
價格動量-4.54
成交量動量inf
動量持續性17.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.08
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.11
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度12.14

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量6.00
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率68.97
中期上漲機率46.07
長期上漲機率41.31

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19850.18090.6417
Volume_Shares0.19851.00000.25230.3862
RSI_140.18090.25231.00000.4902
MACD0.64170.38620.49021.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲43.137%
下跌32.609%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
137.0-124.32%
232.09.38%
325.0-100.00%
420.0-70.00%
523.0-100.00%
639.0-17.95%
742.0-26.19%
844.0-72.73%
940.0-65.00%
1039.0-110.26%
1143.0-97.67%
1243.0-48.84%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.430

  • 36.352

  • 35.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.450

  • 38.508


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.092
上漲比例47.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.034
上漲比例45.556

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.2872340.27269463.8298
2-0.2085370.62685441.4634
30.0508197-0.1818332.5397
40.052439-0.10132944

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.14845449.4949
2-0.137532.2917
30.11323549.0385
40.13763450.5263
5-0.090909133.3333

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.054
上漲天數比例44.496
下跌天數比例36.066
平盤天數比例18.033

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.141
平均漲幅2.179
平均成交量變化(張)210.578

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.077
平均漲幅1.585
平均成交量變化(張)-46.498

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.103
平均跌幅-1.441
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.679
平均跌幅-1.043
平均成交量變化(張)-48.680

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.646
平均漲跌幅-0.138
上漲比例40.741
平均成交量(張)56.673

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.199
成交量變化與價格變化相關係數-0.066

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.5429.69%-0.19
最近三天-0.66%53.5429.69%-0.19
最近一周-0.66%53.5429.69%-0.19
最近半個月0.94%53.5429.69%-0.19
最近一個月14.39%53.5429.69%-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量31.98張
成交量趨勢-88.63%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.43
第2個買點36.35
第3個買點35.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位34.79 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：81.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：75.78% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：40.44% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.61個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：53.38%

  • 中期(20日)波動率：29.22%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：38.96

  • 價格波動範圍：28.00 ~ 67.10

  • 價格變異係數：11.90%


風險指標



  • 最大回撤：-52.30%

  • 回撤恢復天數：419天

  • 風險調整後收益：0.56


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：14.39%

  • 近期波動率：39.10%

  • 近期最大回撤：-11.85%

  • 近期上漲天數比例：48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-438.98%

  • 波動率相對表現：-0.72%

  • 回撤相對表現：+33.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：68.97%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：41.31%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭，可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間：2025-03-08 06:16:35



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