股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價37.08
收盤價標準差15.43
最高價79.40
最低價12.00
平均成交量(張)459.46
成交量標準差(張)909.09
平均成交金額22071734.12
平均成交筆數284.34
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例40.11
最大單日漲幅11.45
最大單日跌幅-10.00
年化波動率26.77
最大回撤-84.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一36.9615.45454.95288.47-0.0339.29
週二37.0015.37466.69286.72-0.1537.02
週三36.9815.45443.43280.770.0844.86
週四37.0315.44445.77283.56-0.1337.82
週五37.4015.46475.14282.62-0.0741.46
週六38.4817.861035.93263.27-0.5646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2030.1047.83-0.05-1.000.05
2025-02-2130.2556.00-0.03-1.000.06
2025-02-2430.3569.57-0.00-1.000.07
2025-02-2530.2058.330.00-1.000.06
2025-02-2630.2562.500.01-1.000.05
2025-02-2730.0550.000.00-1.000.04
2025-03-0333.0585.880.23-1.000.21
2025-03-0431.9567.920.33-1.000.24
2025-03-0531.8568.570.39-1.000.24
2025-03-0631.6565.420.41-1.000.22

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2030.100中性
2025-02-2130.25-1賣出
2025-02-2430.35-2強烈賣出
2025-02-2530.200中性
2025-02-2630.250中性
2025-02-2730.050中性
2025-03-0333.05-3強烈賣出
2025-03-0431.95-1賣出
2025-03-0531.850中性
2025-03-0631.650中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數58.29
索提諾比率-0.12
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.69
年化波動率26.77
5日波動率1.19
10日波動率1.28
20日波動率1.36
60日波動率1.45
上行波動率1.59
下行波動率1.29
收益率峰度75.45
收益率偏度2.84
最大單日漲幅37.62
最大單日跌幅-14.63
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.70
ATR百分比1.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.424314.575871637.5-0.347689
21.381913.382921656.250.35923
3-0.073382210.17681656.25-0.0235878
44.174588.467571573.33330.473325
5-3.727366.915081526.6667-0.563122
6-1.262679.037381526.6667-0.158158
70.8826935.933061533.33330.120684
81.4106415.22571526.66670.0817025
9-1.378085.078381540-0.304181
10-1.287017.526351533.3333-0.193145
11-1.570453.875881540-0.448187
121.416534.3747115600.285702

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.174588.467571573.33330.473325
121.416534.3747115600.285702
81.4106415.22571526.66670.0817025

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.727366.915081526.6667-0.563122
11-1.570453.875881540-0.448187
1-1.424314.575871637.5-0.347689

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.1745873.3333
12111.4165360
871.4106426.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.7273673.3333
1110-1.5704560
112-1.4243162.5

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性46.07

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性44.50

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性43.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.18
趨勢持續性40.19

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度4.93
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.06
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.03
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.47

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量55.97
動量持續性46.07

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量118.53
動量持續性44.50

20日動量


指標數值
價格動量-0.05
成交量動量79.22
動量持續性43.13

60日動量


指標數值
價格動量-0.18
成交量動量95.32
動量持續性40.19

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.45
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.03

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量109.10
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率31.46
長期上漲機率42.68

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35750.08640.1018
Volume_Shares0.35751.00000.21630.3815
RSI_140.08640.21631.00000.5778
MACD0.10180.38150.57781.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.547%
下跌40.485%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-78.52%
2245.0-106.94%
3337.0-56.08%
4291.0-88.66%
5318.0-80.82%
6307.0-92.18%
7326.0-92.02%
8323.0-60.99%
9305.0-63.93%
10308.0-85.39%
11323.0-105.57%
12331.0-100.00%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 31.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.502

  • 30.430

  • 29.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.254

  • 34.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.017
上漲比例44.154

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例42.692

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05602270.017555439.4318
2-0.0280568-0.013681140.6114
30.003406710.0080833742.0335
4-0.037526-0.016580138.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.011864441.1622
2-0.061019935.7562
3-0.039110640.3649
4-0.01331442.3256
5-0.00084459542.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.029
上漲天數比例40.113
下跌天數比例49.434
平盤天數比例10.453

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.683
平均漲幅1.387
平均成交量變化(張)105.439

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.989
平均漲幅0.772
平均成交量變化(張)-34.686

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.700
平均跌幅-0.966
平均成交量變化(張)105.641

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.627
平均跌幅-0.704
平均成交量變化(張)-35.853

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.348
平均漲跌幅0.300
上漲比例50.720
平均成交量(張)1380.905

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.357
成交量變化與價格變化相關係數0.225

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%65.4265.50%0.22
最近三天-0.94%65.4265.50%0.22
最近一周4.80%65.4265.50%0.22
最近半個月5.50%65.4265.50%0.22
最近一個月6.75%65.4265.50%0.22

成交量分析


指標數值
近期平均成交量127.51張
成交量趨勢164.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點30.50
第2個買點30.43
第3個買點29.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：92.00% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.72個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：27.14%

  • 中期(20日)波動率：27.11%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：37.08

  • 價格波動範圍：12.00 ~ 79.40

  • 價格變異係數：41.62%


風險指標



  • 最大回撤：-84.52%

  • 回撤恢復天數：1125天

  • 風險調整後收益：-0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.48%

  • 近期波動率：24.08%

  • 近期最大回撤：-6.35%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+91.06%

  • 波動率相對表現：-2.74%

  • 回撤相對表現：+78.17%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：31.46%

  • 歷史整體上漲機率：42.68%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:16:33



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