股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 85.54 |
收盤價標準差 | 50.56 |
最高價 | 257.00 |
最低價 | 23.50 |
平均成交量(張) | 646.74 |
成交量標準差(張) | 779.68 |
平均成交金額 | 59431667.05 |
平均成交筆數 | 466.81 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 37.99 |
最大單日漲幅 | 9.79 |
最大單日跌幅 | -8.77 |
年化波動率 | 33.01 |
最大回撤 | -61.15 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 85.42 | 50.59 | 648.11 | 467.94 | -0.27 | 36.90 |
週二 | 85.59 | 50.54 | 657.77 | 472.73 | -0.27 | 39.76 |
週三 | 85.82 | 50.66 | 648.37 | 471.70 | -0.14 | 38.67 |
週四 | 85.70 | 50.56 | 641.40 | 465.09 | -0.31 | 33.83 |
週五 | 85.79 | 50.83 | 634.34 | 455.48 | -0.08 | 40.66 |
週六 | 56.05 | 23.40 | 813.30 | 505.13 | 0.41 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 168.00 | 57.14 | 2.96 | 1.00 | 0.76 |
2025-02-21 | 168.00 | 62.75 | 3.00 | 1.00 | 0.64 |
2025-02-24 | 167.00 | 61.54 | 2.93 | 1.00 | 0.45 |
2025-02-25 | 166.00 | 53.19 | 2.75 | 1.00 | 0.22 |
2025-02-26 | 166.00 | 56.82 | 2.59 | 1.00 | 0.04 |
2025-02-27 | 165.00 | 53.33 | 2.35 | 1.00 | -0.16 |
2025-03-03 | 162.50 | 52.17 | 1.93 | 1.00 | -0.46 |
2025-03-04 | 164.00 | 56.25 | 1.70 | 1.00 | -0.55 |
2025-03-05 | 165.00 | 59.18 | 1.59 | 1.00 | -0.53 |
2025-03-06 | 164.00 | 51.11 | 1.40 | 1.00 | -0.58 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 168.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 168.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 167.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 166.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 166.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 165.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 162.50 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 164.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 165.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 164.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.70 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2140.68 |
索提諾比率 | 0.47 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.08 |
年化波動率 | 33.01 |
5日波動率 | 1.78 |
10日波動率 | 1.88 |
20日波動率 | 1.94 |
60日波動率 | 2.00 |
上行波動率 | 1.62 |
下行波動率 | 1.37 |
收益率峰度 | 3.61 |
收益率偏度 | 0.36 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.97 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
平均真實範圍(ATR) | 2.45 |
ATR百分比 | 2.63 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.761573 | 9.09583 | 16 | 56.25 | 0.0654043 |
2 | 3.36463 | 5.81993 | 16 | 68.75 | 0.549486 |
3 | 1.48299 | 7.35643 | 16 | 50 | 0.178935 |
4 | -4.21151 | 6.78628 | 15 | 13.3333 | -0.645151 |
5 | 3.21521 | 9.40497 | 15 | 60 | 0.324141 |
6 | -0.530521 | 7.87081 | 15 | 33.3333 | -0.0885788 |
7 | 1.02012 | 7.48234 | 15 | 46.6667 | 0.114062 |
8 | -0.205442 | 11.0957 | 15 | 60 | -0.0335363 |
9 | -4.42667 | 7.05039 | 15 | 40 | -0.651501 |
10 | -0.614496 | 9.35392 | 15 | 40 | -0.0835118 |
11 | 5.59116 | 14.1525 | 15 | 60 | 0.38329 |
12 | 1.76705 | 5.66016 | 15 | 80 | 0.282745 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5.59116 | 14.1525 | 15 | 60 | 0.38329 |
2 | 3.36463 | 5.81993 | 16 | 68.75 | 0.549486 |
5 | 3.21521 | 9.40497 | 15 | 60 | 0.324141 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -4.42667 | 7.05039 | 15 | 40 | -0.651501 |
4 | -4.21151 | 6.78628 | 15 | 13.3333 | -0.645151 |
10 | -0.614496 | 9.35392 | 15 | 40 | -0.0835118 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 5.59116 | 60 |
2 | 1 | 3.36463 | 68.75 |
5 | 4 | 3.21521 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -4.42667 | 60 |
4 | 3 | -4.21151 | 86.6667 |
10 | 9 | -0.614496 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 49.58 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 50.87 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.98 |
趨勢持續性 | 50.17 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.89 |
趨勢持續性 | 53.80 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.38 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.70 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.37 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.10 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 60.31 |
動量持續性 | 49.58 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 71.49 |
動量持續性 | 50.87 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.98 |
成交量動量 | 78.24 |
動量持續性 | 50.17 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.89 |
成交量動量 | 90.05 |
動量持續性 | 53.80 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 21.29 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.37 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 126.67 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 45.35 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1031 | 0.0489 | 0.1727 |
Volume_Shares | 0.1031 | 1.0000 | 0.3589 | 0.3495 |
RSI_14 | 0.0489 | 0.3589 | 1.0000 | 0.5344 |
MACD | 0.1727 | 0.3495 | 0.5344 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 69.231% |
下跌 | 40.876% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -52.68% |
2 | 245.0 | -20.82% |
3 | 337.0 | -42.43% |
4 | 291.0 | -53.95% |
5 | 318.0 | -62.89% |
6 | 307.0 | -39.09% |
7 | 326.0 | -36.20% |
8 | 330.0 | -43.33% |
9 | 305.0 | -65.90% |
10 | 308.0 | -63.31% |
11 | 323.0 | -69.66% |
12 | 331.0 | -19.64% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 164.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 160.000
- 159.058
- 158.890
潛在阻力位 (由低到高)
- 170.560
- 175.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.138 |
上漲比例 | 39.826 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.228 |
上漲比例 | 36.538 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.128693 | 0.117022 | 39.0909 |
2 | -0.244651 | -0.0144449 | 35.8079 |
3 | -0.325442 | -0.0275612 | 38.5016 |
4 | -0.177391 | 0.120697 | 38.5655 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.201449 | 39.1304 |
2 | -0.245629 | 37.5291 |
3 | -0.140821 | 38.6545 |
4 | -0.360465 | 35.6977 |
5 | -0.0327703 | 40.8784 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.221 |
上漲天數比例 | 37.994 |
下跌天數比例 | 55.848 |
平盤天數比例 | 6.158 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.980 |
平均漲幅 | 2.130 |
平均成交量變化(張) | 131.214 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.355 |
平均漲幅 | 1.044 |
平均成交量變化(張) | -33.213 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.215 |
平均跌幅 | -1.723 |
平均成交量變化(張) | 69.527 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.450 |
平均跌幅 | -0.990 |
平均成交量變化(張) | -34.977 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.599 |
平均漲跌幅 | 1.764 |
上漲比例 | 74.510 |
平均成交量(張) | 1918.725 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.103 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.255 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 51.11 | -12.42% | -0.58 |
最近三天 | 0.00% | 51.11 | -12.42% | -0.58 |
最近一周 | -1.20% | 51.11 | -12.42% | -0.58 |
最近半個月 | 0.31% | 51.11 | -12.42% | -0.58 |
最近一個月 | 7.19% | 51.11 | -12.42% | -0.58 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 355.44張 |
成交量趨勢 | 15.34% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 160.00 |
第2個買點 | 159.06 |
第3個買點 | 158.89 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 155.71 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 170.56 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.08% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:91.34% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.80%
- 中期(20日)波動率:32.51%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:85.54
- 價格波動範圍:23.50 ~ 257.00
- 價格變異係數:59.10%
風險指標
- 最大回撤:-61.15%
- 回撤恢復天數:457天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:4.13%
- 近期波動率:23.59%
- 近期最大回撤:-7.72%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-776.58%
- 波動率相對表現:-9.55%
- 回撤相對表現:+53.43%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:45.35%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:29
相關資訊
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