股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3701.00 |
平均收盤價 | 28.53 |
收盤價標準差 | 10.97 |
最高價 | 62.00 |
最低價 | 5.39 |
平均成交量(張) | 1329.18 |
成交量標準差(張) | 2983.44 |
平均成交金額 | 46730033.84 |
平均成交筆數 | 676.80 |
平均漲跌幅 | -0.30 |
上漲天數比例 | 35.67 |
最大單日漲幅 | 14.14 |
最大單日跌幅 | -16.55 |
年化波動率 | 44.25 |
最大回撤 | -80.61 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 28.82 | 10.93 | 1248.24 | 639.25 | -0.28 | 35.95 |
週二 | 28.59 | 10.97 | 1261.67 | 650.25 | -0.48 | 34.58 |
週三 | 28.44 | 10.98 | 1456.56 | 711.66 | -0.16 | 39.81 |
週四 | 28.38 | 10.96 | 1320.14 | 680.00 | -0.19 | 35.90 |
週五 | 28.46 | 11.06 | 1373.59 | 710.19 | -0.38 | 32.18 |
週六 | 27.55 | 11.21 | 586.04 | 318.07 | -0.82 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 38.00 | 70.39 | 0.48 | -1.00 | 0.43 |
2025-02-21 | 37.65 | 85.60 | 0.56 | -1.00 | 0.41 |
2025-02-24 | 37.40 | 77.88 | 0.59 | -1.00 | 0.36 |
2025-02-25 | 36.50 | 62.73 | 0.54 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-26 | 36.85 | 64.66 | 0.53 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-27 | 36.55 | 61.16 | 0.48 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-03 | 37.50 | 69.40 | 0.52 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-04 | 37.25 | 66.67 | 0.52 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-05 | 37.00 | 64.34 | 0.50 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-06 | 36.55 | 60.53 | 0.44 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 38.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 37.65 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 37.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 36.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 36.85 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 36.55 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 37.50 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 37.25 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 37.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 36.55 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.81 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 907.60 |
索提諾比率 | 0.36 |
波動率比率(上行/下行) | 1.61 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.79 |
年化波動率 | 44.25 |
5日波動率 | 2.10 |
10日波動率 | 2.26 |
20日波動率 | 2.37 |
60日波動率 | 2.50 |
上行波動率 | 2.72 |
下行波動率 | 1.69 |
收益率峰度 | 44.53 |
收益率偏度 | 2.83 |
最大單日漲幅 | 54.29 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.61 |
平均真實範圍(ATR) | 1.04 |
ATR百分比 | 3.67 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.35286 | 11.8852 | 16 | 37.5 | -0.296128 |
2 | 8.72631 | 21.8413 | 16 | 62.5 | 0.391902 |
3 | 0.836403 | 13.5235 | 16 | 43.75 | 0.0495237 |
4 | -6.53679 | 7.35987 | 15 | 20 | -0.910812 |
5 | -1.6493 | 13.3651 | 15 | 33.3333 | -0.135874 |
6 | 1.64702 | 9.2084 | 15 | 46.6667 | 0.160761 |
7 | 0.172611 | 14.0713 | 15 | 46.6667 | 0.000422433 |
8 | 0.143968 | 17.2675 | 15 | 33.3333 | -0.00131452 |
9 | -3.39674 | 11.9968 | 15 | 20 | -0.297029 |
10 | -3.01233 | 11.6404 | 15 | 40 | -0.2731 |
11 | 7.46536 | 22.9311 | 15 | 73.3333 | 0.318288 |
12 | 6.74855 | 17.6092 | 15 | 66.6667 | 0.373776 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8.72631 | 21.8413 | 16 | 62.5 | 0.391902 |
11 | 7.46536 | 22.9311 | 15 | 73.3333 | 0.318288 |
12 | 6.74855 | 17.6092 | 15 | 66.6667 | 0.373776 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | -6.53679 | 7.35987 | 15 | 20 | -0.910812 |
9 | -3.39674 | 11.9968 | 15 | 20 | -0.297029 |
1 | -3.35286 | 11.8852 | 16 | 37.5 | -0.296128 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 8.72631 | 62.5 |
11 | 10 | 7.46536 | 73.3333 |
12 | 11 | 6.74855 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | -6.53679 | 80 |
9 | 8 | -3.39674 | 80 |
1 | 12 | -3.35286 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.27 |
趨勢持續性 | 44.23 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.59 |
趨勢持續性 | 43.74 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.33 |
趨勢持續性 | 43.96 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.55 |
趨勢持續性 | 42.37 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.05 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.11 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.92 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -16.06 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.27 |
成交量動量 | 106.95 |
動量持續性 | 44.23 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.59 |
成交量動量 | 133.07 |
動量持續性 | 43.74 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.33 |
成交量動量 | 159.55 |
動量持續性 | 43.96 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.55 |
成交量動量 | 310.82 |
動量持續性 | 42.37 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 28.25 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.92 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 748.50 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 41.84 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2648 | 0.1510 | 0.2477 |
Volume_Shares | 0.2648 | 1.0000 | 0.2927 | 0.4044 |
RSI_14 | 0.1510 | 0.2927 | 1.0000 | 0.6247 |
MACD | 0.2477 | 0.4044 | 0.6247 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.224% |
下跌 | 33.527% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -70.13% |
2 | 245.0 | -68.98% |
3 | 337.0 | -35.31% |
4 | 291.0 | -57.39% |
5 | 318.0 | -80.19% |
6 | 307.0 | -58.96% |
7 | 326.0 | -60.74% |
8 | 330.0 | -72.73% |
9 | 302.0 | -73.51% |
10 | 303.0 | -73.27% |
11 | 323.0 | -86.69% |
12 | 321.0 | -52.34% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 36.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.422
- 35.754
- 34.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.668
- 39.250
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.103 |
上漲比例 | 31.754 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.107 |
上漲比例 | 34.411 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.103398 | 0.127682 | 34.5455 |
2 | -0.120884 | -0.096345 | 35.6987 |
3 | -0.0897182 | -0.0589843 | 35.4906 |
4 | -0.0885956 | 0.216484 | 36.8532 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0838275 | 33.9004 |
2 | -0.145769 | 34.7319 |
3 | -0.0739175 | 38.488 |
4 | -0.105986 | 35.0939 |
5 | -0.0768814 | 36.6102 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.100 |
上漲天數比例 | 35.666 |
下跌天數比例 | 57.876 |
平盤天數比例 | 6.458 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.453 |
平均漲幅 | 2.643 |
平均成交量變化(張) | 180.083 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.373 |
平均漲幅 | 1.426 |
平均成交量變化(張) | -33.784 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.075 |
平均跌幅 | -1.688 |
平均成交量變化(張) | 79.704 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.099 |
平均跌幅 | -1.271 |
平均成交量變化(張) | -37.362 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.754 |
平均漲跌幅 | 2.263 |
上漲比例 | 70.914 |
平均成交量(張) | 5163.664 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.265 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.294 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 60.53 | 5.68% | -0.00 |
最近三天 | -1.88% | 60.53 | 5.68% | -0.00 |
最近一周 | 0.14% | 60.53 | 5.68% | -0.00 |
最近半個月 | 4.58% | 60.53 | 5.68% | -0.00 |
最近一個月 | 3.54% | 60.53 | 5.68% | -0.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1229.04張 |
成交量趨勢 | -50.11% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 36.42 |
第2個買點 | 35.75 |
第3個買點 | 34.35 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 33.66 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 38.67 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.54% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.29% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:70.38% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:47.69%
- 中期(20日)波動率:54.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:28.53
- 價格波動範圍:5.39 ~ 62.00
- 價格變異係數:38.46%
風險指標
- 最大回撤:-80.61%
- 回撤恢復天數:-55天
- 風險調整後收益:0.22
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-2.40%
- 近期波動率:33.78%
- 近期最大回撤:-16.92%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1450.51%
- 波動率相對表現:-10.63%
- 回撤相對表現:+63.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:41.84%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:23
相關資訊
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