股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3703.00 |
| 平均收盤價 | 28.06 |
| 收盤價標準差 | 11.33 |
| 最高價 | 85.00 |
| 最低價 | 11.10 |
| 平均成交量(張) | 48.59 |
| 成交量標準差(張) | 157.80 |
| 平均成交金額 | 1258292.23 |
| 平均成交筆數 | 29.93 |
| 平均漲跌幅 | 0.27 |
| 上漲天數比例 | 35.19 |
| 最大單日漲幅 | 19.11 |
| 最大單日跌幅 | -14.72 |
| 年化波動率 | 54.21 |
| 最大回撤 | -68.76 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 28.09 | 11.57 | 52.41 | 33.20 | 0.26 | 35.35 |
| 週二 | 28.05 | 11.32 | 46.41 | 28.11 | 0.08 | 34.67 |
| 週三 | 28.13 | 11.30 | 45.46 | 29.14 | 0.42 | 35.74 |
| 週四 | 27.95 | 11.07 | 47.62 | 28.88 | 0.29 | 34.86 |
| 週五 | 28.11 | 11.50 | 51.96 | 30.84 | 0.30 | 35.08 |
| 週六 | 25.92 | 8.82 | 14.76 | 10.67 | 1.45 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 57.10 | 20.69 | -1.50 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-02-21 | 56.50 | 18.18 | -1.57 | -1.00 | -0.07 |
| 2025-02-24 | 56.40 | 19.35 | -1.62 | -1.00 | -0.10 |
| 2025-02-25 | 56.70 | 13.79 | -1.62 | -1.00 | -0.08 |
| 2025-02-26 | 57.00 | 19.35 | -1.58 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-02-27 | 57.00 | 20.00 | -1.52 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-03 | 59.70 | 58.93 | -1.25 | -1.00 | 0.24 |
| 2025-03-04 | 60.00 | 61.02 | -1.00 | -1.00 | 0.39 |
| 2025-03-05 | 59.70 | 58.06 | -0.81 | -1.00 | 0.46 |
| 2025-03-06 | 60.00 | 60.94 | -0.63 | -1.00 | 0.51 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 57.10 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 56.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 56.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 56.70 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 57.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 57.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 59.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 60.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 59.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 60.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 33.06 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1244.25 |
| 索提諾比率 | 0.62 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.73 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.41 |
| 年化波動率 | 54.21 |
| 5日波動率 | 2.63 |
| 10日波動率 | 2.83 |
| 20日波動率 | 2.94 |
| 60日波動率 | 3.10 |
| 上行波動率 | 3.60 |
| 下行波動率 | 2.08 |
| 收益率峰度 | 96.46 |
| 收益率偏度 | 4.39 |
| 最大單日漲幅 | 83.24 |
| 最大單日跌幅 | -11.57 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.73 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.07 |
| ATR百分比 | 3.93 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.50064 | 10.5039 | 15 | 37.5 | -0.253934 |
| 2 | -4.58132 | 7.03299 | 13 | 18.75 | -0.675103 |
| 3 | 6.28827 | 13.848 | 14 | 56.25 | 0.442058 |
| 4 | -1.70534 | 8.98284 | 15 | 53.3333 | -0.208398 |
| 5 | 1.42659 | 11.981 | 11 | 20 | 0.10516 |
| 6 | 8.2083 | 15.1487 | 9 | 33.3333 | 0.530845 |
| 7 | -3.17242 | 10.6547 | 13 | 20 | -0.313392 |
| 8 | 3.81709 | 28.5844 | 8 | 26.6667 | 0.127707 |
| 9 | 11.7701 | 14.6179 | 8 | 33.3333 | 0.793783 |
| 10 | 3.83628 | 13.7727 | 8 | 40 | 0.266442 |
| 11 | 1.97795 | 13.1769 | 11 | 53.3333 | 0.137459 |
| 12 | 4.77675 | 18.519 | 13 | 53.3333 | 0.248939 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11.7701 | 14.6179 | 8 | 33.3333 | 0.793783 |
| 6 | 8.2083 | 15.1487 | 9 | 33.3333 | 0.530845 |
| 3 | 6.28827 | 13.848 | 14 | 56.25 | 0.442058 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -4.58132 | 7.03299 | 13 | 18.75 | -0.675103 |
| 7 | -3.17242 | 10.6547 | 13 | 20 | -0.313392 |
| 1 | -2.50064 | 10.5039 | 15 | 37.5 | -0.253934 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 11.7701 | 33.3333 |
| 6 | 5 | 8.2083 | 33.3333 |
| 3 | 2 | 6.28827 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | -4.58132 | 81.25 |
| 7 | 6 | -3.17242 | 80 |
| 1 | 12 | -2.50064 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.44 |
| 趨勢持續性 | 43.53 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.84 |
| 趨勢持續性 | 43.78 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.75 |
| 趨勢持續性 | 44.15 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.61 |
| 趨勢持續性 | 46.83 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 4.51 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.71 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 35.08 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.39 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 35.21 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.64 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 35.30 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.42 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.70 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.07 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 20.10 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 5.00 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 24.14 |
| 中期上漲機率 | 28.09 |
| 長期上漲機率 | 32.09 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0636 | 0.0782 | 0.3629 |
| Volume_Shares | -0.0636 | 1.0000 | 0.1608 | 0.2087 |
| RSI_14 | 0.0782 | 0.1608 | 1.0000 | 0.4311 |
| MACD | 0.3629 | 0.2087 | 0.4311 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 51.675% |
| 下跌 | 30.507% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -56.38% |
| 2 | 245.0 | -92.65% |
| 3 | 336.0 | -75.00% |
| 4 | 283.0 | -69.96% |
| 5 | 318.0 | -73.58% |
| 6 | 307.0 | -72.64% |
| 7 | 326.0 | -53.68% |
| 8 | 330.0 | -87.27% |
| 9 | 305.0 | -101.97% |
| 10 | 308.0 | -64.94% |
| 11 | 323.0 | -75.23% |
| 12 | 324.0 | -77.47% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 60.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.058 |
| 上漲比例 | 33.972 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.033 |
| 上漲比例 | 35.558 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0137056 | -0.00903251 | 34.9261 |
| 2 | 0.0558748 | 0.120485 | 35.5727 |
| 3 | 0.0798017 | 0.0685936 | 34.4433 |
| 4 | 0.0659976 | 0.17245 | 35.8115 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0428773 | 33.4545 |
| 2 | 0.0556463 | 34.8235 |
| 3 | 0.0818302 | 35.7388 |
| 4 | 0.0772973 | 36.6279 |
| 5 | -0.0648855 | 35.2542 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.054 |
| 上漲天數比例 | 35.188 |
| 下跌天數比例 | 31.812 |
| 平盤天數比例 | 19.417 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.363 |
| 平均漲幅 | 3.560 |
| 平均成交量變化(張) | 305.879 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 13.719 |
| 平均漲幅 | 2.201 |
| 平均成交量變化(張) | -47.359 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.084 |
| 平均跌幅 | -1.995 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 37.834 |
| 平均跌幅 | -1.710 |
| 平均成交量變化(張) | -61.915 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.449 |
| 平均漲跌幅 | 1.741 |
| 上漲比例 | 49.598 |
| 平均成交量(張) | 148.225 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.064 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.150 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 60.94 | nan% | 0.51 |
| 最近三天 | 0.00% | 60.94 | nan% | 0.51 |
| 最近一周 | 5.82% | 60.94 | nan% | 0.51 |
| 最近半個月 | 0.84% | 60.94 | nan% | 0.51 |
| 最近一個月 | 0.00% | 60.94 | nan% | 0.51 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 11.25張 |
| 成交量趨勢 | 143.86% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 55.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 54.29 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 60.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.54% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：53.38% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.39個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：54.67%
- 中期(20日)波動率：54.79%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：28.06
- 價格波動範圍：11.10 ~ 85.00
- 價格變異係數：40.39%
風險指標
- 最大回撤：-68.76%
- 回撤恢復天數：69天
- 風險調整後收益：0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-13.54%
- 近期波動率：29.34%
- 近期最大回撤：-20.90%
- 近期上漲天數比例：23.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3790.81%
- 波動率相對表現：-25.15%
- 回撤相對表現：+47.86%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：24.14%
- 近90日上漲機率：28.09%
- 歷史整體上漲機率：32.09%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 7.14%
- 2025-02: 22.22%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:16:20
相關資訊
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