股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價24.40
收盤價標準差6.57
最高價48.50
最低價14.00
平均成交量(張)250.22
成交量標準差(張)486.98
平均成交金額6950212.92
平均成交筆數155.66
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例42.54
最大單日漲幅9.89
最大單日跌幅-9.55
年化波動率23.66
最大回撤-49.91

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.446.65228.33144.76-0.1442.52
週二24.436.61249.84154.16-0.1440.43
週三24.366.50243.48151.090.0444.93
週四24.396.53271.43165.140.0344.56
週五24.446.58260.28164.93-0.1339.84
週六20.572.77128.0568.200.0960.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2044.5058.210.53-1.00-0.08
2025-02-2144.6058.210.53-1.00-0.07
2025-02-2444.5051.260.51-1.00-0.07
2025-02-2544.3051.690.47-1.00-0.08
2025-02-2644.3033.720.44-1.00-0.10
2025-02-2744.3537.970.41-1.00-0.10
2025-03-0344.0530.380.36-1.00-0.12
2025-03-0444.0534.290.32-1.00-0.13
2025-03-0544.3059.180.30-1.00-0.12
2025-03-0644.2550.000.28-1.00-0.11

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2044.500中性
2025-02-2144.600中性
2025-02-2444.500中性
2025-02-2544.300中性
2025-02-2644.300中性
2025-02-2744.350中性
2025-03-0344.05-1賣出
2025-03-0444.05-2強烈賣出
2025-03-0544.30-2強烈賣出
2025-03-0644.25-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.60
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3115.73
索提諾比率0.20
波動率比率(上行/下行)0.98
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.49
年化波動率23.66
5日波動率1.21
10日波動率1.28
20日波動率1.33
60日波動率1.38
上行波動率1.14
下行波動率1.17
收益率峰度8.49
收益率偏度0.14
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-9.76
波動率比率(上行/下行)0.98
平均真實範圍(ATR)0.50
ATR百分比2.00

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.114478.688971668.750.109081
20.7755232.918751662.50.208602
32.991246.6152316750.426981
40.6253347.793521553.33330.0588524
5-0.8541515.813471546.6667-0.175595
6-0.9805415.641691546.6667-0.203345
7-1.825315.953181540-0.334607
8-0.2880135.800941540-0.0783803
90.2914944.295511553.33330.02906
102.345697.199271566.66670.302672
11-0.8321165.263651533.3333-0.189751
120.8835023.23961573.33330.221273

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
32.991246.6152316750.426981
102.345697.199271566.66670.302672
11.114478.688971668.750.109081

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.825315.953181540-0.334607
6-0.9805415.641691546.6667-0.203345
5-0.8541515.813471546.6667-0.175595

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
322.9912475
1092.3456966.6667
1121.1144768.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.8253160
65-0.98054153.3333
54-0.85415153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性50.55

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性52.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性52.54

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.29
趨勢持續性55.26

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.47
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.36
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.53
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量69.64
動量持續性50.55

10日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量86.97
動量持續性52.81

20日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量123.26
動量持續性52.54

60日動量


指標數值
價格動量1.29
成交量動量129.93
動量持續性55.26

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.01
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.53

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量35.35
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率51.69
長期上漲機率47.20

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26040.12090.2935
Volume_Shares0.26041.00000.20070.3093
RSI_140.12090.20071.00000.6127
MACD0.29350.30930.61271.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.471%
下跌46.889%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-71.48%
2245.0-93.88%
3337.0-97.33%
4291.0-77.66%
5318.0-97.80%
6307.0-71.66%
7326.0-109.82%
8330.0-98.48%
9305.0-86.23%
10308.0-103.25%
11323.0-86.69%
12331.0-96.07%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 44.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.450

  • 43.365

  • 42.903


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.555

  • 46.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例46.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例46.026

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02232950.10253343.75
2-0.0286572-0.021259841.4847
3-0.0186264-0.03178442.1436
4-0.01517670.047137442.8274

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0034420344.9275
2-0.060606138.8112
3-0.012542841.1631
4-0.017151243.6047
50.0074324347.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.021
上漲天數比例42.538
下跌天數比例45.577
平盤天數比例11.885

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.733
平均漲幅1.298
平均成交量變化(張)134.036

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.457
平均漲幅0.727
平均成交量變化(張)-37.572

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.775
平均跌幅-0.974
平均成交量變化(張)96.193

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.035
平均跌幅-0.817
平均成交量變化(張)-37.331

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.448
平均漲跌幅1.105
上漲比例67.148
平均成交量(張)893.959

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.260
成交量變化與價格變化相關係數0.315

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%50.00-19.18%-0.11
最近三天0.45%50.00-19.18%-0.11
最近一周-0.11%50.00-19.18%-0.11
最近半個月0.00%50.00-19.18%-0.11
最近一個月6.63%50.00-19.18%-0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量186.43張
成交量趨勢-73.10%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.45
第2個買點43.37
第3個買點42.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.04 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.11% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.04%

  • 中期(20日)波動率:20.65%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.40

  • 價格波動範圍:14.00 ~ 48.50

  • 價格變異係數:26.91%


風險指標



  • 最大回撤:-49.91%

  • 回撤恢復天數:-1190天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.87%

  • 近期波動率:19.22%

  • 近期最大回撤:-6.76%

  • 近期上漲天數比例:53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-173.06%

  • 波動率相對表現:-4.51%

  • 回撤相對表現:+43.15%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:51.69%

  • 歷史整體上漲機率:47.20%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:18



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