股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 24.40 |
收盤價標準差 | 6.57 |
最高價 | 48.50 |
最低價 | 14.00 |
平均成交量(張) | 250.22 |
成交量標準差(張) | 486.98 |
平均成交金額 | 6950212.92 |
平均成交筆數 | 155.66 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 42.54 |
最大單日漲幅 | 9.89 |
最大單日跌幅 | -9.55 |
年化波動率 | 23.66 |
最大回撤 | -49.91 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 24.44 | 6.65 | 228.33 | 144.76 | -0.14 | 42.52 |
週二 | 24.43 | 6.61 | 249.84 | 154.16 | -0.14 | 40.43 |
週三 | 24.36 | 6.50 | 243.48 | 151.09 | 0.04 | 44.93 |
週四 | 24.39 | 6.53 | 271.43 | 165.14 | 0.03 | 44.56 |
週五 | 24.44 | 6.58 | 260.28 | 164.93 | -0.13 | 39.84 |
週六 | 20.57 | 2.77 | 128.05 | 68.20 | 0.09 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 44.50 | 58.21 | 0.53 | -1.00 | -0.08 |
2025-02-21 | 44.60 | 58.21 | 0.53 | -1.00 | -0.07 |
2025-02-24 | 44.50 | 51.26 | 0.51 | -1.00 | -0.07 |
2025-02-25 | 44.30 | 51.69 | 0.47 | -1.00 | -0.08 |
2025-02-26 | 44.30 | 33.72 | 0.44 | -1.00 | -0.10 |
2025-02-27 | 44.35 | 37.97 | 0.41 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-03 | 44.05 | 30.38 | 0.36 | -1.00 | -0.12 |
2025-03-04 | 44.05 | 34.29 | 0.32 | -1.00 | -0.13 |
2025-03-05 | 44.30 | 59.18 | 0.30 | -1.00 | -0.12 |
2025-03-06 | 44.25 | 50.00 | 0.28 | -1.00 | -0.11 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 44.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 44.60 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 44.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 44.30 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 44.30 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 44.35 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 44.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 44.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 44.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 44.25 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.60 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 3115.73 |
索提諾比率 | 0.20 |
波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.49 |
年化波動率 | 23.66 |
5日波動率 | 1.21 |
10日波動率 | 1.28 |
20日波動率 | 1.33 |
60日波動率 | 1.38 |
上行波動率 | 1.14 |
下行波動率 | 1.17 |
收益率峰度 | 8.49 |
收益率偏度 | 0.14 |
最大單日漲幅 | 9.95 |
最大單日跌幅 | -9.76 |
波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
平均真實範圍(ATR) | 0.50 |
ATR百分比 | 2.00 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.11447 | 8.68897 | 16 | 68.75 | 0.109081 |
2 | 0.775523 | 2.91875 | 16 | 62.5 | 0.208602 |
3 | 2.99124 | 6.61523 | 16 | 75 | 0.426981 |
4 | 0.625334 | 7.79352 | 15 | 53.3333 | 0.0588524 |
5 | -0.854151 | 5.81347 | 15 | 46.6667 | -0.175595 |
6 | -0.980541 | 5.64169 | 15 | 46.6667 | -0.203345 |
7 | -1.82531 | 5.95318 | 15 | 40 | -0.334607 |
8 | -0.288013 | 5.80094 | 15 | 40 | -0.0783803 |
9 | 0.291494 | 4.29551 | 15 | 53.3333 | 0.02906 |
10 | 2.34569 | 7.19927 | 15 | 66.6667 | 0.302672 |
11 | -0.832116 | 5.26365 | 15 | 33.3333 | -0.189751 |
12 | 0.883502 | 3.2396 | 15 | 73.3333 | 0.221273 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2.99124 | 6.61523 | 16 | 75 | 0.426981 |
10 | 2.34569 | 7.19927 | 15 | 66.6667 | 0.302672 |
1 | 1.11447 | 8.68897 | 16 | 68.75 | 0.109081 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -1.82531 | 5.95318 | 15 | 40 | -0.334607 |
6 | -0.980541 | 5.64169 | 15 | 46.6667 | -0.203345 |
5 | -0.854151 | 5.81347 | 15 | 46.6667 | -0.175595 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 2.99124 | 75 |
10 | 9 | 2.34569 | 66.6667 |
1 | 12 | 1.11447 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -1.82531 | 60 |
6 | 5 | -0.980541 | 53.3333 |
5 | 4 | -0.854151 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 50.55 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.22 |
趨勢持續性 | 52.81 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.46 |
趨勢持續性 | 52.54 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.29 |
趨勢持續性 | 55.26 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.47 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.36 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.53 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.19 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 69.64 |
動量持續性 | 50.55 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.22 |
成交量動量 | 86.97 |
動量持續性 | 52.81 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.46 |
成交量動量 | 123.26 |
動量持續性 | 52.54 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.29 |
成交量動量 | 129.93 |
動量持續性 | 55.26 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.01 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.53 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 35.35 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 51.69 |
長期上漲機率 | 47.20 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2604 | 0.1209 | 0.2935 |
Volume_Shares | 0.2604 | 1.0000 | 0.2007 | 0.3093 |
RSI_14 | 0.1209 | 0.2007 | 1.0000 | 0.6127 |
MACD | 0.2935 | 0.3093 | 0.6127 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.471% |
下跌 | 46.889% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -71.48% |
2 | 245.0 | -93.88% |
3 | 337.0 | -97.33% |
4 | 291.0 | -77.66% |
5 | 318.0 | -97.80% |
6 | 307.0 | -71.66% |
7 | 326.0 | -109.82% |
8 | 330.0 | -98.48% |
9 | 305.0 | -86.23% |
10 | 308.0 | -103.25% |
11 | 323.0 | -86.69% |
12 | 331.0 | -96.07% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 44.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.450
- 43.365
- 42.903
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.555
- 46.450
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.006 |
上漲比例 | 46.435 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.016 |
上漲比例 | 46.026 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0223295 | 0.102533 | 43.75 |
2 | -0.0286572 | -0.0212598 | 41.4847 |
3 | -0.0186264 | -0.031784 | 42.1436 |
4 | -0.0151767 | 0.0471374 | 42.8274 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00344203 | 44.9275 |
2 | -0.0606061 | 38.8112 |
3 | -0.0125428 | 41.1631 |
4 | -0.0171512 | 43.6047 |
5 | 0.00743243 | 47.6351 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.021 |
上漲天數比例 | 42.538 |
下跌天數比例 | 45.577 |
平盤天數比例 | 11.885 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.733 |
平均漲幅 | 1.298 |
平均成交量變化(張) | 134.036 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.457 |
平均漲幅 | 0.727 |
平均成交量變化(張) | -37.572 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.775 |
平均跌幅 | -0.974 |
平均成交量變化(張) | 96.193 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.035 |
平均跌幅 | -0.817 |
平均成交量變化(張) | -37.331 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.448 |
平均漲跌幅 | 1.105 |
上漲比例 | 67.148 |
平均成交量(張) | 893.959 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.260 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.315 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 50.00 | -19.18% | -0.11 |
最近三天 | 0.45% | 50.00 | -19.18% | -0.11 |
最近一周 | -0.11% | 50.00 | -19.18% | -0.11 |
最近半個月 | 0.00% | 50.00 | -19.18% | -0.11 |
最近一個月 | 6.63% | 50.00 | -19.18% | -0.11 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 186.43張 |
成交量趨勢 | -73.10% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 43.45 |
第2個買點 | 43.37 |
第3個買點 | 42.90 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 42.04 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 45.55 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.11% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:23.04%
- 中期(20日)波動率:20.65%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:24.40
- 價格波動範圍:14.00 ~ 48.50
- 價格變異係數:26.91%
風險指標
- 最大回撤:-49.91%
- 回撤恢復天數:-1190天
- 風險調整後收益:0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:3.87%
- 近期波動率:19.22%
- 近期最大回撤:-6.76%
- 近期上漲天數比例:53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-173.06%
- 波動率相對表現:-4.51%
- 回撤相對表現:+43.15%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:51.69%
- 歷史整體上漲機率:47.20%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:18
相關資訊
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