股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價37.01
收盤價標準差10.84
最高價80.00
最低價17.70
平均成交量(張)698.23
成交量標準差(張)1044.47
平均成交金額26362995.07
平均成交筆數395.84
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例42.38
最大單日漲幅11.38
最大單日跌幅-8.36
年化波動率27.32
最大回撤-56.76

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.1011.00720.70414.00-0.1840.60
週二37.0410.88662.82391.62-0.1741.36
週三37.0410.76676.28380.540.0646.00
週四37.0010.62719.70399.42-0.1139.46
週五36.9910.99714.73396.36-0.0544.37
週六32.177.37612.05286.000.0746.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2064.5062.140.46-1.000.36
2025-02-2164.6072.220.49-1.000.31
2025-02-2464.1067.740.46-1.000.23
2025-02-2563.7060.470.41-1.000.14
2025-02-2665.0064.950.46-1.000.16
2025-02-2765.6061.800.55-1.000.19
2025-03-0364.8048.150.55-1.000.15
2025-03-0465.1057.530.56-1.000.13
2025-03-0566.8071.950.71-1.000.22
2025-03-0666.0065.560.74-1.000.21

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2064.500中性
2025-02-2164.60-1賣出
2025-02-2464.100中性
2025-02-2563.700中性
2025-02-2665.000中性
2025-02-2765.600中性
2025-03-0364.800中性
2025-03-0465.100中性
2025-03-0566.80-2強烈賣出
2025-03-0666.000中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.82
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1633.50
索提諾比率0.37
波動率比率(上行/下行)0.94
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.72
年化波動率27.32
5日波動率1.38
10日波動率1.47
20日波動率1.52
60日波動率1.57
上行波動率1.29
下行波動率1.37
收益率峰度6.15
收益率偏度-0.27
最大單日漲幅9.94
最大單日跌幅-9.92
波動率比率(上行/下行)0.94
平均真實範圍(ATR)0.78
ATR百分比2.09

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.400277.414271631.25-0.0764656
24.607695.5478616750.800492
34.304768.831021681.250.468586
40.9734757.8071915400.103342
5-0.3969367.316881546.6667-0.0770276
6-0.0729984.070311546.6667-0.0588812
7-4.355839.060821526.6667-0.499127
8-0.6188858.46911553.3333-0.092755
9-0.4376097.740851533.3333-0.0780632
10-2.029516.795781533.3333-0.323167
114.989248.9415615800.539344
120.5883915.4352415400.0775907

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.989248.9415615800.539344
24.607695.5478616750.800492
34.304768.831021681.250.468586

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.355839.060821526.6667-0.499127
10-2.029516.795781533.3333-0.323167
8-0.6188858.46911553.3333-0.092755

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.9892480
214.6076975
324.3047681.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.3558373.3333
109-2.0295166.6667
87-0.61888546.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性53.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性54.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.80
趨勢持續性52.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.29
趨勢持續性56.14

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.64
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.36
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.18
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量46.66
動量持續性53.03

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量54.53
動量持續性54.05

20日動量


指標數值
價格動量0.80
成交量動量70.24
動量持續性52.76

60日動量


指標數值
價格動量2.29
成交量動量71.98
動量持續性56.14

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.61
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.18

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量406.37
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率46.07
長期上漲機率47.55

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.04350.09860.2563
Volume_Shares0.04351.00000.23510.3150
RSI_140.09860.23511.00000.6042
MACD0.25630.31500.60421.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.762%
下跌41.341%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-82.21%
2245.0-121.22%
3337.0-64.09%
4291.0-82.47%
5318.0-88.68%
6307.0-77.52%
7326.0-80.06%
8330.0-99.09%
9305.0-78.03%
10308.0-91.88%
11323.0-105.57%
12331.0-59.82%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 66.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 64.465

  • 63.520

  • 62.262


潛在阻力位 (由低到高)



  • 66.668

  • 67.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例45.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例43.077

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01056820.16598143.9773
2-0.03537120.024096743.8865
3-0.0480229-0.080868640.2706
4-0.04682950.061283441.58

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.025422744.0821
2-0.07797239.3939
3-0.015108341.9612
4-0.041337242.907
50.013006845.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例42.377
下跌天數比例50.148
平盤天數比例7.475

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.168
平均漲幅1.570
平均成交量變化(張)99.640

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.372
平均漲幅0.796
平均成交量變化(張)-33.951

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.479
平均跌幅-1.266
平均成交量變化(張)66.601

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.981
平均跌幅-0.830
平均成交量變化(張)-32.913

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.873
平均漲跌幅0.950
上漲比例70.606
平均成交量(張)2137.967

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.043
成交量變化與價格變化相關係數0.239

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%65.5669.69%0.21
最近三天1.38%65.5669.69%0.21
最近一周3.61%65.5669.69%0.21
最近半個月4.43%65.5669.69%0.21
最近一個月8.20%65.5669.69%0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量310.96張
成交量趨勢48.06%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點64.47
第2個買點63.52
第3個買點62.26

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位61.02 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標66.67 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.93% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.16% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.85% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.82個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.37%

  • 中期(20日)波動率:27.31%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:37.01

  • 價格波動範圍:17.70 ~ 80.00

  • 價格變異係數:29.28%


風險指標



  • 最大回撤:-56.76%

  • 回撤恢復天數:-307天

  • 風險調整後收益:0.30


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.00%

  • 近期波動率:22.26%

  • 近期最大回撤:-12.06%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1025.03%

  • 波動率相對表現:-5.15%

  • 回撤相對表現:+44.70%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:47.55%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:14



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